Обсуждение статьи "Моделирование рынка (Часть 02): Кросс-ордеры (II)"

[MetaQuotes]

Опубликована статья Моделирование рынка (Часть 02): Кросс-ордеры (II):

В отличие от того, что было в предыдущей статье, здесь мы осуществим проверку опции выбора на советнике. Хотя это еще не окончательное решение, но пока этого будет достаточно. С помощью данной статьи, вы сможете понять, как реализовать одно из возможных решений.

В предыдущей статье Моделирование рынка (Часть 01): Кросс-ордеры (I), мы изучали альтернативу для довольно распространенной проблемы, особенно среди тех, кто торгует фьючерсными контрактами. Хотя мы не показали окончательного решения, так как вся статья была посвящена только индикатору Chart Trade, содержание статьи имеет огромное значение, так как позволяет нам сделать класс C_Terminal способным предоставить нам подходящее название для торговли такими фьючерсными контрактами.

Однако проблема по-прежнему остается. Не с помощью Chart Trade или советника, а с помощью системы отложенных ордеров. Хотя мы еще не начали говорить об этом в статьях, нам нужно как-то к этому подготовиться. А это связано с тем, что часть информации, используемой в нем, поступает из Chart Trade, а весь процесс взаимодействия с сервером будет осуществляться через советник. Другими словами, у нас есть треугольник, в котором каждая из вершин представляет собой одно из приложений, которые подлежат разработке. Однако ребро, которое взаимодействует с сервером, начинается с вершины советника.

Автор: Daniel Jose