Обсуждение статьи "Как опередить любой рынок (Часть V): Альтернативные данные FRED EURUSD"

[MetaQuotes]

Опубликована статья Как опередить любой рынок (Часть V): Альтернативные данные FRED EURUSD:

В статье использованы альтернативные ежедневные данные Федерального резервного банка Сент-Луиса по обобщенному индексу доллара США и набор других макроэкономических показателей для прогнозирования будущего обменного курса EURUSD. К сожалению, хотя данные, по-видимому, имеют почти идеальную корреляцию, нам не удалось получить никаких существенных преимуществ в точности нашей модели, что, наводит нас на мысль, что инвесторам, возможно, лучше использовать обычные рыночные котировки.

Если бы оба временных ряда данных находились в одинаковом масштабе, то проявилась бы очевидная закономерность. Мы изменим нашу ось Y так, чтобы она отражала процентное изменение данных временного ряда за 1 год. Сделав это, мы ясно видим, что индекс демонстрирует почти идеальную отрицательную корреляцию с курсом EURUSD.

Рис. 2. Спотовый обменный курс доллара к евро и обобщенный индекс доллара в процентном отношении

Мы изучим возможность алгоритмического обучения торговой стратегии, которая использует эти наборы данных для прогнозирования будущего обменного курса EURUSD. Учитывая идеальную отрицательную корреляцию, потенциально наша модель могла бы получить некоторую информацию об обменном курсе, учитывая макроэкономические показатели из Экономической базы данных Федеральной резервной системы (Federal Reserve Economic Database, FRED).

Автор: Gamuchirai Zororo Ndawana