Обсуждение статьи "Разрабатываем мультивалютный советник (Часть 24): Подключаем новую стратегию (I)"
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Опубликована статья Разрабатываем мультивалютный советник (Часть 24): Подключаем новую стратегию (I):
В данной статье рассмотрим как нам подключить новую стратегию к созданной системе автоматической оптимизации. Посмотрим, какие советники нам понадобится создать и можно ли будет обойтись без изменений файлов библиотеки Advisor или свести необходимые изменения к минимуму.
Первым делом возьмём какую-нибудь простую стратегию и реализуем её в коде с расчётом на использование с нашей библиотекой Advisor. Разместим её код в рабочей папке проекта. Когда стратегия будет создана, можно создать советник первого этапа, который будет использоваться для оптимизации параметров одиночных экземпляров этой торговой стратегии. Тут нас будут поджидать некоторые сложности, связанные с необходимостью разделять библиотечный код и код проекта.
Советники второго и третьего этапов мы можем использовать практически те же самые, что были написаны в предыдущей части, так как код их библиотечной части не содержит упоминания об используемых классах торговых стратегий. А в код в рабочей папке проекта понадобится добавить команду включения файла новой стратегии.
Для новой стратегии нам понадобится внести некоторые изменения в советник-скрипт создания проекта в базе данных оптимизации. Как минимум, изменения коснутся шаблона входных параметров для советника первого этапа, так как в новой торговой стратегии состав входных параметров будет отличаться от такового для предыдущей стратегии.
После модификации советника создания проекта в базе данных оптимизации, мы сможем его запустить. База данных оптимизации будет создана, необходимые задания оптимизации для данного проекта будут в неё добавлены. Далее можно запустить конвейер автоматической оптимизации и ожидать окончания его работы. Это довольно длительный процесс. Его продолжительность зависит от выбранного временного интервала оптимизации (чем больше — тем дольше), сложности самой торговой стратегии (чем сложнее — тем дольше) и, конечно, количества доступных агентов тестирования для проведения оптимизации (чем больше — тем быстрее).
Последним шагом мы можем запустить итоговый советник или прогнать его в тестере стратегий для оценки результатов оптимизации.
Автор: Yuriy Bykov