Обсуждение статьи "Разработка и тестирование торговых систем на основе Канала Кельтнера"

[MetaQuotes]

Опубликована статья Разработка и тестирование торговых систем на основе Канала Кельтнера:

В этой статье мы рассмотрим торговые системы, использующие очень важную концепцию финансового рынка — волатильность. Мы изучим торговую систему, основанную на канала Кельтнера (Keltner Channel), включая ее реализацию в коде и тестирование на различных активах.

Канал Кельтнера был впервые представлен Честером Кельтнером в 1960-х годах в его книге "Как зарабатывать деньги на сырьевых товарах" (How to Make Money in Commodities). В своих расчетах он использовал простую скользящую среднюю и диапазон максимумов и минимумов. Сейчас для расчетов обычно применяется средний истинный диапазон (ATR). Типичная настройка скользящей средней составляет 20 периодов, верхняя и нижняя полосы рассчитываются как удвоенный ATR выше и ниже EMA. Эти настройки можно регулировать в соответствии с предпочтениями пользователя и торговыми целями.

Канал Кельтнера считается бычьим, когда цена достигает верхней полосы, и медвежьим, когда цена достигает нижней полосы, поскольку его можно использовать для определения направления тренда. Полосы также можно использовать в качестве поддержки и сопротивления, когда цены движутся между ними без четкого тренда вверх или вниз. Подводя итог, можно сказать, что канал Кельтнера — это технический индикатор, который измеряет волатильность финансовых активов с помощью экспоненциальной скользящей средней и среднего истинного диапазона.

Автор: Mohamed Abdelmaaboud