Обсуждение статьи "Разработка системы репликации - Моделирование рынка (Часть 15): Появление СИМУЛЯТОРА (V) - СЛУЧАЙНОЕ БЛУЖДАНИЕ"
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Опубликована статья Разработка системы репликации - Моделирование рынка (Часть 15): Появление СИМУЛЯТОРА (V) - СЛУЧАЙНОЕ БЛУЖДАНИЕ:
В этой статье мы завершим разработку симулятора для нашей системы. Основной целью здесь будет настройка алгоритма, рассмотренного в предыдущей статье. Этот алгоритм направлен на создание движения СЛУЧАЙНОГО БЛУЖДАНИЯ. Поэтому, для понимания сегодняшнего материала, необходимо понять содержание предыдущих статей. Если вы не следили за развитием симулятора, советую посмотреть эту последовательность с самого начала. В противном случае вы можете запутаться в том, что будет здесь объяснено.
Здесь мы будем исправлять недостаток из статьи "Разработка системы репликации - Моделирование рынка (часть 14)": Появление СИМУЛЯТОРА (IV)". Несмотря на сформированный первый принцип работы СЛУЧАЙНОГО БЛУЖДАНИЯ, он не вполне адекватен при работе со значениями, заранее определенными в файле или базе данных. Наш случай особенный: в базе данных всегда будут указаны метрики, которые необходимо использовать и соблюдать. Хотя система СЛУЧАЙНОГО БЛУЖДАНИЯ при рассмотрении и разработке может генерировать движения, очень похожие на те, которые наблюдаются на реальном рынке, она не подходит для использования в симуляторе движения. Это объясняется тем, что он не может полностью охватить диапазон, который надо занимать во всех случаях. На самом деле в очень редких случаях мы имеем полный охват всего диапазона, исходя от цены открытия к максимуму или минимуму, полностью меняя направление при достижении одной из границ и уходя в другой экстремум. В конце концов, почти по волшебству, он найдет и остановится именно на той цене, которая была определена как закрытие бара.
Это может показаться невозможным, но иногда такое случается. Однако мы не можем полагаться на случай. Нужно, чтобы он был как можно более случайным и в рамках разрешенного. В то же время необходимо, чтобы он выполнял свою функцию - полный и всесторонный охват заданных точек на баре. Размышляя подобным образом и анализируя некоторые абстрактные математические понятия, мы можем сгенерировать относительно привлекательную форму управляемого СЛУЧАЙНОГО БЛУЖДАНИЯ. Хотя бы касаемо того, что все точки интереса и определенные точки будут достигнуты и соблюдены.
Автор: Daniel Jose