Automated Trading Championship 2011: Обзор результатов торговли участников ATC 2010

Новый комментарий
 

Оптимизация торговых стратегий является важным элементом создания успешных торговых систем. В статье "Лучшие стратегии Чемпионатов Automated Trading Championship 2006-2010" рассматривались статистические характеристики торговых систем 20 наиболее успешных участников каждого из прошлых Чемпионатов.

В данной работе при помощи карт Кохонена мы рассмотрим картину в целом, взяв в качестве основы статистические характеристики участников Automated Trading Championship 2010.

Преимуществом самоорганизующихся карт Кохонена является их возможность "проецирования" многомерных данных на плоскость, в результате работы алгоритма обучения сети Кохонена многомерные векторы с близкими направлениями оказываются рядом, образуя кластеры. Анализ данных проводился при помощи пакета Deductor Academic, разработанного BaseGroup Labs.

Статистические характеристики торговых систем

В отчетах о торговле участников Automated Trading Championship опубликовано множество различных статистических характеристик торговой системы, мы рассмотрим лишь некоторые из них:

  1. Total Net Profit - чистая прибыль (разность между общей прибылью и общим убытком);
  2. Profit Factor - фактор прибыльности показывает, во сколько раз общая прибыль превышает общий убыток;
  3. Relative drawdown - относительная просадка показывает максимальную просадку в процентах и позволяет оценить возможные потери в процентах от начального депозита;
  4. Trades - количество совершенных сделок;
  5. Profit Trades (%) - процент прибыльных сделок;
  6. Average Profit Trade - средняя прибыль;
  7. Average Loss Trade - средний убыток;
  8. GHPR (%) - среднее геометрическое изменение денежных средств за каждую сделку;
  9. AHPR (%) - среднее арифметическое изменение денежных средств за каждую сделку;
  10. Sharpe ratio - показатель Шарпа;
  11. ZScore - серийный тест связи между сделками;
  12. ZScore (%) - вероятность связи между сделками;
  13. LR Correlation - коэффициент корреляции линейной регрессии;
  14. LR Standard Error - стандартная ошибка отклонения баланса от линейной регрессии;
  15. MFE-Profit Correlation - связь между результатами сделок и Maximum Favorable Excursion (прибыль в благоприятном направлении движения цены, использование Take Profit);
  16. MAE-Profit Correlation - связь между результатами сделок и Maximum Adverse Excursion (убыток в неблагоприятном направлении движения цены, использование Stop Loss);
  17. MFE-MAE Correlation - связь между MAE и MFE;
  18. Recovery Factor - коэффициент восстановления.


Полный текст новости можно прочитать на сайте чемпионата - Обзор результатов торговли участников Automated Trading Championship 2010.

Спонсорами Чемпионата Automated Trading Championship 2011 являются компании MIG Bank, Go Markets и Vantage FX. Медиа-спонсор Чемпионата – Forex-TSD.

Новый комментарий