тики тестер стратегии мт5 - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Пожалуйста. К сожалению, я пришел к выводу, что в настоящее время на MT5 можно разработать только такую стратегию, которая основана только на свечных данных. Идти глубже - бесплодные усилия, так как сгенерированные тиковые данные в тестере ненадежны.
Я считаю тестер MQL5 более эффективным, чем тестер MQL4, НО ;) подождите... Наступает торжественная тишина... Неспособность MQL5-тестера импортировать реальные тиковые данные является невероятно серьезным препятствием для кодеров/трейдеров, имеющих намерение создавать тиковые стратегии. К сожалению, похоже, единственным выходом является возвращение к MQL4-тестеру для путешествия по дорогам памяти, где стратегии работают с точностью 99%.
Спасибо.
Я считаю тестер MQL5 более эффективным, чем тестер MQL4 НО ;) подождите.... Наступает торжественная тишина... Неспособность MQL5-тестера импортировать реальные тиковые данные является невероятно серьезным препятствием для кодеров/трейдеров, имеющих намерение создавать тиковые стратегии. К сожалению, похоже, единственным выходом является возвращение к MQL4-тестеру для путешествия по дорогам памяти, где стратегии работают с точностью 99%.
Спасибо
Сравнивали ли вы "тиковую стратегию", протестированную на MT4 с точностью 99%, с форвард-тестом?
Сравнивали ли вы "тиковую стратегию", протестированную на MT4 с точностью 99%, с форвард-тестом?
Здравствуйте Ален,
Да, сравнивал. Каков ваш следующий вопрос, сэр? :)
Спасибо
Здравствуйте, Ален,
Да, это так. Каков ваш следующий вопрос, сэр? :)
Спасибо.
Возможно, решением может стать модификация кода тестера MQL5 таким образом, чтобы он считывал реальные тиковые данные из папки history, находящейся в папке домашней директории MQL5, как это было сделано для MQL4.
Ну, я не уверен. Это может потребовать огромного объема памяти. Из того, что я уже записал, могу сказать, что тиковые данные за целый день в текстовом формате для EURUSD занимают около 7-10 Мб. При расчете на 250 рабочих дней за год получается примерно 2 Гб. Единственным шансом было бы хранить и использовать сжатые данные.
В любом случае, глупость в том, что тестер генерирует слишком много тиков. Слишком много, и совершенно излишне, потому что их больше, чем в реальной жизни. Честно говоря, похоже, что в программном коде генератора тиков что-то напутано. Поэтому самое главное - это исправить это. Во-вторых, если, скажем, четверть или пятая часть реальных тиковых данных (я говорю только о цене ) будет храниться и использоваться для моделирования дополнительно, то этого, надеюсь, будет достаточно для большей реальности.
Ба, какие результаты? У меня есть ea на основе тиков (MT4), и я никогда не мог получить подобный результат от ST и форвард-теста (С 99% точностью).
Я все еще "изучаю канаты", потому что всегда кажется, что нужно изучать еще больше канатов. Иногда мне кажется, что я Джон Смит, плывущий на корабле Mayflower в одиночку (LOL!), и это труднее, чем кажется, Ален :)
Результаты похожи на результаты тестера MQL4 (при условии, что использовалась точность 99%), но реальная неприятность - это отказ во входе/выходе на рынок/из рынка (не могу контролировать). Скорость входа/выхода в торговлю зависит от скорости сетевого соединения (можно контролировать). У меня пока не все получается, но я делаю то, что могу.
Спасибо.
Я все еще "изучаю канаты", потому что всегда кажется, что нужно изучать еще больше канатов. Иногда мне кажется, что я Джон Смит, плывущий на корабле "Мэйфлауэр" в одиночку (LOL!), и это труднее, чем кажется, Ален :)
Результаты похожи на результаты тестера MQL4 (при условии, что использовалась точность 99%), но реальная неприятность - это отказ во входе/выходе на рынок/из рынка (не могу контролировать). Скорость входа/выхода в торговлю зависит от скорости сетевого соединения (можно контролировать). У меня пока не все получается, но я делаю то, что могу.
Спасибо
Спасибо за ваш ответ, Натан.
Edit : Я не думаю, что Джон Смит не имеет никакого отношения к Мэйфлауэру.
Спасибо за ваш ответ, Натан.
Да, сэр.
Спасибо
Спасибо за ваш ответ, Натан.
Edit : Я не думаю, что Джон Смит не имеет никакого отношения к "Мэйфлауэру".
Возможно, вы правы, но, как я уже сказал, я делаю то, что могу :)
Спасибо
Извините, RaptorUK,
Я не совсем понимаю ваш вопрос. Похоже, что для вас не ясно, что больше тиков в тестере, а не в реальной жизни. Поэтому я не пропускаю тики из тестера, я хотел бы выбросить из них лишние (потому что я доверяю тому, что мои данные, записанные в реальном времени на VPS, правильные и полные). В примере выше 49676-27878=21798 дополнительных тиков сгенерировано тестером. (это данные по EURUSD на брокере Alpari, я забыл его указать, хотя это, наверное, не важно).