Можно ли привязать индикатор корреляции к реальным тикам?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Eduard Minosian
923
Eduard Minosian  

Добрый день, уважаемые разбирающиеся во всяких умных вопросах люди :)

Несколько лет назад я увлекался программированием советников и индикаторов (не своими силами, а силами программистов), потом перестал заниматься трейдингом, но вот сейчас успешный друг-трейдер втянул меня в тему корреляции валютных пар. Захотелось написать индикатор корреляции, который помогал бы найти ситуации входа и выхода не по ценам закрытия, а по любым ценам на свечах коррелирующихся пар, если это возможно. Насколько я помню, было какое-то затруднение, когда я пытался делать такую привязку раньше. То ли в МТ4 такого нет, а в МТ5 возможно, то ли что-то еще... Не подскажете, можно ли это сделать? Нужна ведь реальная последовательность тиков. Она где-нибудь как-нибудь регистрируется?

Alexey Viktorov
23591
Alexey Viktorov  
Eduard Minosian:

Добрый день, уважаемые разбирающиеся во всяких умных вопросах люди :)

Несколько лет назад я увлекался программированием советников и индикаторов (не своими силами, а силами программистов), потом перестал заниматься трейдингом, но вот сейчас успешный друг-трейдер втянул меня в тему корреляции валютных пар. Захотелось написать индикатор корреляции, который помогал бы найти ситуации входа и выхода не по ценам закрытия, а по любым ценам на свечах коррелирующихся пар, если это возможно. Насколько я помню, было какое-то затруднение, когда я пытался делать такую привязку раньше. То ли в МТ4 такого нет, а в МТ5 возможно, то ли что-то еще... Не подскажете, можно ли это сделать? Нужна ведь реальная последовательность тиков. Она где-нибудь как-нибудь регистрируется?

В mql5 можно. https://www.mql5.com/ru/docs/series/copyticks

int  CopyTicks(
   string           symbol_name,           // имя символа
   MqlTick&         ticks_array[],         // массив для приёма тиков
   uint             flags=COPY_TICKS_ALL,  // флаг, определяющий тип получаемых тиков
   ulong            from=0,                // дата, начиная с которой запрашиваются тики
   uint             count=0                // количество тиков, которые необходимо получить
   );

или https://www.mql5.com/ru/docs/series/copyticksrange

int  CopyTicksRange(
   const string     symbol_name,           // имя символа
   MqlTick&         ticks_array[],         // массив для приёма тиков
   uint             flags=COPY_TICKS_ALL,  // флаг, определяющий тип получаемых тиков
   ulong            from_msc=0,            // дата, начиная с которой запрашиваются тики
   ulong            to_msc=0               // дата, по которую запрашиваются тики
   );
Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / CopyTicksRange
Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / CopyTicksRange
  • www.mql5.com
[out]  Cтатический или динамический массив MqlTick для приема тиков. Если в статический массив не вмещаются все тики из запрошенного интервала времени, то будет получено столько тиков, сколько помещается в массив. При этом функция сгенерирует ошибку ERR_HISTORY_SMALL_BUFFER (4407) . ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY – не хватает памяти для получения...
Eduard Minosian
923
Eduard Minosian  
Спасибо за ответ. Можете уточнить для простых смертных, какая проблема с памятью может возникнуть? Что значит нехватка памяти в статическом массиве и т. д.? Как решается эта проблема? Решается ли она? К примеру, мне нужна полная точная последовательность тиков (именно та последовательность, в которой эти тики осуществлялись на рынке) за период 3-4 месяца по двум парам, которые должен анализировать индикатор. Также предполагается находить точки максимального расхождения курсов на свечах в момент времени. Именно тик этого момента и нужно искать. Реально ли это? Или достоверную информацию я не смогу так получить?    
Andrey Khatimlianskii
55187
Andrey Khatimlianskii  
Eduard Minosian:
Спасибо за ответ. Можете уточнить для простых смертных, какая проблема с памятью может возникнуть? Что значит нехватка памяти в статическом массиве и т. д.? Как решается эта проблема? Решается ли она? К примеру, мне нужна полная точная последовательность тиков (именно та последовательность, в которой эти тики осуществлялись на рынке) за период 3-4 месяца по двум парам, которые должен анализировать индикатор. Также предполагается находить точки максимального расхождения курсов на свечах в момент времени. Именно тик этого момента и нужно искать. Реально ли это? Или достоверную информацию я не смогу так получить?    

Сможете. Пробуйте.

Alexey Viktorov
23591
Alexey Viktorov  
Eduard Minosian:
Спасибо за ответ. Можете уточнить для простых смертных, какая проблема с памятью может возникнуть? Что значит нехватка памяти в статическом массиве и т. д.? Как решается эта проблема? Решается ли она? К примеру, мне нужна полная точная последовательность тиков (именно та последовательность, в которой эти тики осуществлялись на рынке) за период 3-4 месяца по двум парам, которые должен анализировать индикатор. Также предполагается находить точки максимального расхождения курсов на свечах в момент времени. Именно тик этого момента и нужно искать. Реально ли это? Или достоверную информацию я не смогу так получить?    

Я думаю это обычная перестраховка, типа защита от дурака. Ведь нельзя исключить вариант, что кто-то запустит МТ на компе с памятью 2гб. и запросит все тики за всю историю... А сколько тиков может уместиться в такой памяти... Одно значение типа double занимает 8 байт... вот и считайте, да минус размер памяти занимаемой ОС и МТ. Это как минимум, без учёта запущенных ещё каких-то программ, например антивирус.

Aleksandr Masterskikh
1006
Aleksandr Masterskikh  

Для оценки корреляции нужны не тики, а элементарные, причём фрактальные  структуры.

Именно так оценивается корреляция в теории импульсного равновесия.

Maxim Kuznetsov
12366
Maxim Kuznetsov  
Aleksandr Masterskikh:

Для оценки корреляции нужны не тики, а элементарные, причём фрактальные  структуры.

Именно так оценивается корреляция в теории импульсного равновесия.

так, всеобщую теорию цены уже задвинули, квантовые тренды у нас тоже были..

кластерную волатильность двигает Чё, аттракторы оценили в 1 бакс

а это уже что-то новое :-)

Nikolai Semko
5518
Nikolai Semko  
Eduard Minosian:
Спасибо за ответ. Можете уточнить для простых смертных, какая проблема с памятью может возникнуть? Что значит нехватка памяти в статическом массиве и т. д.? Как решается эта проблема? Решается ли она? К примеру, мне нужна полная точная последовательность тиков (именно та последовательность, в которой эти тики осуществлялись на рынке) за период 3-4 месяца по двум парам, которые должен анализировать индикатор. Также предполагается находить точки максимального расхождения курсов на свечах в момент времени. Именно тик этого момента и нужно искать. Реально ли это? Или достоверную информацию я не смогу так получить?    

можете и за 20 лет на компе с 2 гигами. Только не нужно оба массива тиков загружать сразу полностью. По частям и анализировать по частям.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий