Скрипты: EMA и SMMA идентичны - страница 3

Новый комментарий
 
Вот здесь было - Несоответствие кода и хелпа?!..
 
Rosh:
Вот здесь было - Несоответствие кода и хелпа?!..
Ага, значит, "завтра" уже наступило :). Это подробнейшее объяснение в последнем посте Slawa я понял ...как подтверждение своей правоты в первоначальном варианте:
Example: If the values 1,2,3,4 and 5 were reported for the first 5 bars the 3-period smoothed moving averages for those bars would be calculated as follows:
(1+2 +3)/3 = 2 This is the first value and would be plotted on the 3rd bar from the left.
(6 - 2 + 4)/3 = 2.67 This second value would be plotted on the 4th bar from the left.
(8-2.67+5)/3 = 3.44 This third value would be plotted on the 5th bar from the left.
Etc.
===
Формула подошла идеально - мы сверяли результаты с InvestorDream
Первые два значения понятны. А в третьем - первое число в скобках чему равно? 8 = 6-2+4 - или все же так, как считает igorad, 9=2+3+4? Если будет 8, как в красном примере, то получается, что PREVIOUS SUM = PERIOD * PREVIOUS AVG (!= PERIOD * PREVIOUS SMA), и мы снова скатываемся в результате к чистейшей EMA...

Кстати, в предыдущем сообщении Slawa написал по сути то же самое:
В хелпе некоторая неточность. В формуле:
SMMA (i) = (SUM1 - SMMA (i - 1) + CLOSE (i)) / N
SUM1 - должно быть описано как предыдущая сумма.
На второй итерации это действительно SUM (CLOSE (i), N)
На последующих итерациях - это числитель в предыдущем расчёте.
Значит, все-таки SMMA = EMA, черт побери?!

Риторический вопрос: кто же все-таки прав - InvestorDream=Slawa=Rosh=MT4 или TradeStation=igorad?
 
Mathemat,
в формулировке, приведенной Slawa, написано в точности то, что я пытаюсь вам доказать. В приведенном примере должно быть 9,а не 8.
 
igorad писал(а): Mathemat, в формулировке, приведенной Slawa, написано в точности то, что я пытаюсь вам доказать. В приведенном примере должно быть 9,а не 8.
igorad, я не пытаюсь во что бы то ни стало отстоять свою правоту. Меня не устраивает аргумент "так должно быть, так как это должно быть так". Я вполне готов согласиться и с твоим вариантом, но для этого мне нужно более веское обоснование, чем просто ссылка на Омегу, - например, статья автора SMMA с подробным и недвузначным алгоритмом.
 
igorad, твой вариант SMMA совпадает со SMA, когда SMMA_Period=SMA_Period-1.
 
Sadhu:
igorad, твой вариант SMMA совпадает со SMA, когда SMMA_Period=SMA_Period-1.

Да уж, век живи - век учись... Я тоже проверил. Совпадение почти идеальное. Осталось это доказать формально... Вот рисунок:

На рисунке с трудом можно увидеть различия порядка 1 пункта. Синий - это SMMA(13), красный - SMA(14) (если сможете различить цвета). Sadhu, решпект! Эхх, прям детектив какой-то получается...

P.S. Пока очевидно только одно тождество из кода igorad'a:

smma(N; i) = sma(N+1; i) + 1/(N+1) * (smma(N; i) - smma(N; i-1))

Отсюда - грубый намек на доказательство "почти идентичности", указанной Sadhu: так как соседние smma отличаются друг от друга ненамного, особенно при больших периодах, то эта разница, еще и деленная на большой период, становится еще меньше. И она и оказывается отличием smma igorad'a от sma.

 

Да уж, доказательство совсем не такое простое, как казалось вначале. Но эмпирический факт таков: при небольших значениях периода сглаживания разница между smma по igorad'у и sma больше (хотя в общем и целом их поведение все равно очень схоже), чем на периодах начиная с 10-15, когда разница практически незаметна. Но получается, что сам по себе smma, независимо от высказанных точек зрения, практически идентичен одному из мувингов - экспоненциальному или простому, и поэтому его некорректно считать чем-то самостоятельным. В инете я не нашел упоминаний о хитреце, который изобрел этот мувинг. Поставим на этом точку, если никто не возражает...

 
Миф SMMA развеян.))
 

Вот хорошо что хоть кто то написал!!! Я заметил это уже очень давно, года 2 назад, что SMMA есть ни что иное как EMA примерно двойного периода. Но создатели МТ4 такие консерваторы, когда дело касается изменения инструментальных парадигм вынесенных еще со времен старых версий метатрейдера, что уж и писать не стал. Канал линенйной регрессии так до сих пор и рисуется по максимальному отклонению Close, хотя это абсурд, так как Сlose на различных таймфреймах разное. По логике чтобы канал был универсальный его нужно рисовать по High/Low, или могли бы дополнить галочку, чтобы переключать режимы, но этого добиться от создателей мне пока не удалось.

 
Всё же необходимо отметить, что чем больше период встроенной в MT SMMA, тем больше разница на истории между ней и EMA c периодом 2 * SMMAPeriod - 1.
1234
Новый комментарий
Причина обращения: