Скачать MetaTrader 5

Прогнозируем бар по его структуре - пути решения задачи - страница 2

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Renat Akhtyamov
8912
Renat Akhtyamov  
Aleksey Ivanov:

Господа! Зачем уж совсем-то велики детские трехколесные  изобретать.


Вот известные модели, коими прогнозируются временные ряды

  1. Регрессионные модели прогнозирования
  2. Авторегрессионные модели прогнозирования (ARIMAX, GARCH, ARDLM)
  3. Модели экспоненциального сглаживания (ES)
  4. Модель по выборке максимального подобия (MMSP)
  5. Модель на нейронных сетях (ANN)
  6. Модель на цепях Маркова (Markov chains)
  7. Модель на классификационно-регрессионных деревьях (CART)
  8. Модель на основе генетического алгоритма (GA)
  9. Модель на опорных векторах (SVM)
  10. Модель на основе передаточных функций (TF)
  11. Модель на нечеткой логике (FL)

Смотрите, что Вам подойдет и используйте.

Интересно, который из них прибыльнее?
Aleksey Ivanov
1613
Aleksey Ivanov  
Renat Akhtyamov:
Интересно, который из них прибыльнее?

Корректно надо к каждому подойти, а то при использовании любого их них слить  проблемы не составит.

Грузите данные в MATLAB, берете соответствующие тулбоксы и экспериментируете.

Или вон R берете, как Сансаныч рекомендовал (типа R язык MATLAB по статистике уже на несколько лет опережает) и то же самое делаете.  

А  другие "пути решения задачи"   они  как бы Сусанинского типа, бродить можно бесконечно.
Aleksey Ivanov
1613
Aleksey Ivanov  
Да  и я, кстати, для поиска  стат  закономерностей и прогнозирования также (как и автор этой ветки) использую данные малых тамфреймов, т.к. при сем получается большая статистика нужного  качества.
Wizard2018
95
Wizard2018  


А  другие "пути решения задачи"   они  как бы Сусанинского типа, бродить можно бесконечно.

Пока блуждают последователи Сан Саныча :):):) Без всякой надежды на успех.      И еще долго блуждать будут, тасуя предикторы.  

Пониманием "что происходит",  у них  и не пахнет.  Не по зубам  этот орешек, причисленной  выше чухне.  Ну вот скажите,  нафига  вообще   знать "что будет"?  Аж на цыпочки встают, пытаясь за краешек заглянуть  :)     Чего токо не придумают, господи.  

Aleksey Ivanov
1613
Aleksey Ivanov  
Wizard2018:

Пока блуждают последователи Сан Саныча :):):) Без всякой надежды на успех.      И еще долго блуждать будут.   Пониманием "что происходит",  у них  и не пахнет.  Не по зубам  этот орешек, причисленной  выше чухне.  Ну вот скажите,  нафига  вообще   знать "что будет"?  Аж на цыпочки встают, пытаясь за краешек заглянуть  :)     Чего токо не придумают, господи.  

Вам, молодой человек, надо в поэты податься. Я  заметил, что Вы такими красочными образами все излагаете и пытаетесь мистифицировать, как бы намекая или, даже, утверждая, что владеете, ну почти-что сакральными, знаниями рынка. А когда Вас конкретно спрашивают, что же Вы такое поняли, то или делаете наивные утверждения или уходите от ответа.  

Да, и я, кстати, не последователь Сансаныча, а последователь научного познания реальности. 
Wizard2018
95
Wizard2018  
Aleksey Ivanov:

или делаете наивные утверждения 

Пример, пожалуйста, наивного утверждения.  А то я тут много уже написал чего, вдохновленный альтруизмом Александра.  Видно зря, забыл что такое публичные форумы :)

Яж помнится вам вроде нормально отвечал на все вопросы. От чистого сердца, как говорят.   Ну извините,  если что не так. КЦ дорогое очень, чтоб на форумах разбрасываться.  Должны понимать вроде, что альтруизм, как у Александра_К2, это редкая вещь в такой сфере.  Не понятно, что вы вообще ожидали.  Код на mql4?  А может сразу бапки на счет заслать?  Че уж там  :)

Aleksey Vyazmikin
11722
Aleksey Vyazmikin  
Aleksey Ivanov:

Господа! Зачем уж совсем-то велики детские трехколесные  изобретать.


Вот известные модели, коими прогнозируются временные ряды

  1. Регрессионные модели прогнозирования
  2. Авторегрессионные модели прогнозирования (ARIMAX, GARCH, ARDLM)
  3. Модели экспоненциального сглаживания (ES)
  4. Модель по выборке максимального подобия (MMSP)
  5. Модель на нейронных сетях (ANN)
  6. Модель на цепях Маркова (Markov chains)
  7. Модель на классификационно-регрессионных деревьях (CART)
  8. Модель на основе генетического алгоритма (GA)
  9. Модель на опорных векторах (SVM)
  10. Модель на основе передаточных функций (TF)
  11. Модель на нечеткой логике (FL)

Смотрите, что Вам подойдет и используйте.

Это набор разных инструментов, которые будет полезно использовать на третьем этапе, когда будет решатся вопрос нахождения вероятности следующего события в структуре.

А пока, для первого этапа, нужно собрать информацию о структурах и статистику повторения этих структур. Может есть у Вас по этому поводу дополнительные идеи? Отмечу сразу, что не вижу смысла анализировать каждый бар на минутном TF - это лишний шум - важно работать с векторами движения и областями разворота (последнии могут являть собой барный паттерн).

Aleksey Ivanov
1613
Aleksey Ivanov  
Wizard2018:

"Пример, пожалуйста, наивного утверждения.  А то я тут много уже написал чего, вдохновленный альтруизмом Александра.  Видно зря, забыл что такое публичные форумы :)

Яж помнится вам вроде нормально отвечал на все вопросы. От чистого сердца, как говорят.   Ну извините,  если что не так. КЦ дорогое очень, чтоб на форумах разбрасываться.  Должны понимать вроде, что альтруизм, как у Александра_К2, это редкая вещь в такой сфере.  Не понятно, что вы вообще ожидали.  Код на mql4?  А может сразу (3) бапки на счет заслать?  Че уж там  :)"


Вот Ваш ответ мне (Иванову Алексею) на ветке Новичок в роботрэйдинге

"По поводу рыночного ветра, это  не  секрет.  Как и реальный, природный, он  "дует" из области (1) высокого давления в область низкого.  Рынки к счастью, позволяют строить хорошие системы по  принципу  "флюгера" и не переживать о направлении ветра.

Особо дотошные  (2) могут  эти  "области"  идентифицировать    на графике,  и даже  измерить "разницу давлений" .     Там уж и до Грааля рукой подать.

Но и флюгерные системы  на практике  очень хороши. Вполне достаточно, можно так глубоко  не рыть, пытаясь угадать/предсказать/расчитать  направление  и силу.      Куда ветер, туда и мы.     Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти (c)"


Вы хоть понимаете, что это просто демагогия без всякой конкретики применительно к рынку?

(1) какое давление, кто его измерял и как?  Это просто образ и все остальное просто образы, ветер,  флюгер. Как дотошные  (2) идентифицировали эти области на графике и как?

(3) бапки на счет заслать?  - это все просто детский сад. 

Aleksey Ivanov
1613
Aleksey Ivanov  
Aleksey Vyazmikin:

Это набор разных инструментов, которые будет полезно использовать на третьем этапе, когда будет решатся вопрос нахождения вероятности следующего события в структуре.

А пока, для первого этапа, нужно собрать информацию о структурах и статистику повторения этих структур. Может есть у Вас по этому поводу дополнительные идеи? Отмечу сразу, что не вижу смысла анализировать каждый бар на минутном TF - это лишний шум - важно работать с векторами движения и областями разворота (последнии могут являть собой барный паттерн).

Вы правы это просто  инструментарий. Для выявление структур и поиска их повторений    подойдут методы  кластеризации. А, вообще,  я же не вникал в Вашу методику, поэтому вряд ли смогу  выдать на ее счет полезную идею. 

Alexander Ivanov
17556
Alexander Ivanov  

Привет!


Все прогнозы по стат.анализу  берутся только внутри дисперсии. Т.е. МА  и есть ваш стат.анализ. 

123
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий