Новая статья: Оценка эффективности торговых систем путем анализа их компонентов

Новый комментарий
 

На mql5.com опубликована статья Оценка эффективности торговых систем путем анализа их компонентов:

В данной статье исследуется эффективность составных торговых систем путем анализа эффективности отдельных ее компонентов. Любой анализ, будь то графический, на основе индикаторов или какой-то другой, является одной из ключевых составляющих успешной торговли на финансовых рынках. Эта статья — своего рода исследование нескольких независимых простых торговых систем, анализ их эффективности и полезности совместного применения.

Как правило, оценка эффективности любой торговой системы — это некая совокупность определенных и заданных параметров, а также некоторых результирующих значений самой системы. В качестве заданных параметров могут быть периоды индикаторов, размеры стоп-лосс или тейк-профит, либо более сложный набор коэффициентов системы, влияющих на вход и выход из рынка. Результирующими значениями, в свою очередь, являются чистая прибыль, просадка, процент удачных сделок или среднее значение прибыльных сделок в валюте депозита.

Любая торговая система со временем снижает свою эффективность, так как природа валютных рынков все время меняется, это становится заметно по результирующим показателям. Приходится изменять заданные параметры системы, подстраивать их под изменяющиеся условия. В рамках данной статьи следует определить такое понятие, как составная торговая система.

Составная торговая система — это набор отдельных блоков, имеющих свои алгоритмы и параметры и работающих совместно друг с другом. При этом работу любого из блоков, входящих в данную систему, можно оценить заданным набором критериев. Рассмотрим схему оценки эффективности системы, представленную на рис.1. Составная система состоит из трех составляющих ее блоков A, B, C, каждый из которых имеет свои собственные рабочие параметры. Работу и эффективность данной системы оценивать по трем параметрам: 1, 2, 3. Со временем происходит изменение условий рынка, на котором торгует эта система, и изменяются параметры 1-3 в сторону неудовлетворительных, что служит сигналом к тому, что пора перенастраивать систему. Это можно сделать следующими методами:

  1. Запустить оптимизацию всех девяти параметров с целью адаптировать систему под сегодняшние реалии рынка. Но в этом способе существует избыточность — зачем оптимизировать все параметры, если вполне возможно выяснить, какой из блоков стал хуже выполнять свою работу?
  2. Соответственно, второй способ. Создается общий для всех трех блоков системы набор критериев оценки К1, К2, К3, позволяющий оценить и сравнить эффективность работы каждого из блоков отдельно.

Преимущества данного метода:

  • Уход от избыточности. Незачем оптимизировать то, что и так превосходно работает.
  • Мониторинг системы. Можно производить замеры параметров К1-К3 через некоторые промежутки времени, тем самым выясняя, как ведет себя система и ее блоки вместе и отдельно в различное время рынка (торговые сессии, выход новостей и т.п.).
  • Анализ уязвимостей. Позволяет выяснить, какой из блоков тянет всю систему вниз, чтобы проводить оптимизацию, замену или улучшение только этого блока, а не всей системы в целом.

Рис.1. Составная торговая система

Рис.1. Составная торговая система

Автор: Alexander Fedosov

Новый комментарий