Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Понравилась статья? Поделись ею с друзьями!
MetaQuotes Software Corp.
Модератор
177138
MetaQuotes Software Corp. 2014.09.29 14:17 

На сайте mql5.com опубликована статья Случайные леса предсказывают тренды:

Изначально, целью построения торговой системы является предсказание поведения некоторого рыночного инструмента, например, валютной пары. Цели предсказания могут быть разными, мы же ограничимся предсказанием трендов, а точнее предсказанием роста («лонгов») или падения («шортов») значений котировки валютной пары.

Обычно, для решения проблемы предсказания трейдер берет график валютной пары, рисует некоторое количество индикаторов и пытается найти некоторую комбинацию – паттерн, который будет иметь предсказательную способность.

В данной статье рассмотрим автоматический выбор паттернов и их предварительную оценку с помощью пакета Rattle из системы статистического анализа R.

В качестве инструмента для предсказания поведения валютных пар выберем систему R, которая идеально подходит для задач предсказания на финансовых рынках и, в частности, предсказания поведения валютных пар. Вместе с тем R остается, прежде всего, языком программирования для квалифицированных статистиков и для многих трейдеров остается вне досягаемости. Сложность самой R усугубляется тем обстоятельством, что инструменты для предсказания являются многочисленными и рассредоточены по многим пакетам, которые и составляют основную функциональность R.

Rattle (the R Analytical Tool To Learn Easily) объединяет множество пакетов R, которые важны для построения торговых систем, но каждый по отдельности не легки для использования новичком. Понимание R не требуется, чтобы начать с Rattle. Но результатом работы с Rattle будет код на R, который может быть использован при построении реальной торговой системы. Но на этом этапе потребуется знание R.

В любом случае Rattle является незаменимым инструментом на этапе проектирования торговой системы, позволяет даже новичкам быстро посмотреть результат тех или иных идей и получить их оценку.

Для построения целевой переменной использовался ZigZag с параметром «расстояние между разворотами», равным 0.0035 долларов. На рис. 1 представлен результат.

Случайные леса предсказывают тренды

Автор: СанСаныч Фоменко

/
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий