Показатель лотности сделок
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Здравствуйте, хотел - бы обсудить проблему оптимального распределения ресурсов по различным счетам путем подбора лотности сделок в зависимости от депозита в части средств (эквити), попробуем здесь выяснить некоторые особенности указанной проблемы.
Задача вот в чем: как подобрать лотность сделок в различных реальных счетах, включая и центовые, чтобы определить численный показатель надежности, учитывающая и степень риска при назначении лотности сделок. В качестве показателя предлагаю выбрать число s, получающееся при делении имеющихся средств депозита в виде эквити (D) на текущую или назначаемую лотность сделок (L). Видимо, трейдеры уже ориентируются на этот показатель и если кому известно, где эта проблема обсуждалась, дайте пожалуйста, ссылку на ветку. я не нашел по поисковику сайта, и тогда, обсуждение перенесем туда. Если не найдем подходящую ветку, обсудим здесь.
s = D/L
По предварительным наблюдениям, при s = 5000 - 1000 система ненадежная, s = 10000 - 15000 - относительно надежная, s = 15000 - 20000 - надежная и при s > 20000 - очень надежная.
Вот, например, какие этот показатель принимает значения на моих 9-ти центовых и долларовых реальных счетах в зависимомти от продолжительности торговли в сутках:
Не исключено, что, этот показатель нужно считать от оставшихся свободных средств или, каким либо образом, учитывать уже накопленные лоты и кредитное плечо (рычаг).