платформа для тестирования мультивалютников

[trinitron]

Всем привет.

Подскажите платформу для тестирования мультивалютников (кроме мт5, про него я уже знаю).

[Всеволод]

http://www.dukascopy.com/swiss/russian/forex/jforex/

[Илья]

А чем МТ5 не нравится? Если хочется всего и сразу,то Ninja Trader,Market Delta из серьезных вещей.Ну или самопись.

[trinitron]

sayfuji:
А чем МТ5 не нравится? Если хочется всего и сразу,то Ninja Trader,Market Delta из серьезных вещей.Ну или самопись.

про маркет дельту слышал, но не ставил, нинзя позволяетбарть данные из разных инсутрментов отдельно и торговать по ним, но на тестере полностью еще не проверил. Там есть в базовой комплектации нечто мультиинструментное но его надо код конткретно проверить чтобы понять какие сделки он отправляет, ибо в отчете только один инструмент.

[Victor Nikolaev]

На самом деле в МТ4 тоже можно, если конечно учитывать ограничения

[Илья]

В Ниндзе можно очень многое ибо C#. Поэтому это вопрос кодинга. Там же даже Монте-Карло есть, хотя этим уже никого не удивишь.

[Игорь]

Vinin:
На самом деле в МТ4 тоже можно, если конечно учитывать ограничения

Как? Пробовал - не получилось. Т.е. отдельно по каждой паре - запросто.а вот получить общую картину - не выходит...

[Всеволод]

Segun1966:
Как? Пробовал - не получилось. Т.е. отдельно по каждой паре - запросто.а вот получить общую картину - не выходит...

Можно прогнать все пары и собрать их в анализаторе портфеля. К примеру http://www.kimiv.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=33

[Роман]

splxgf:

Можно прогнать все пары и собрать их в анализаторе портфеля. К примеру http://www.kimiv.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=33

Это так, но есть один "нюанс" - в тестере просадка считается по эквити (не по закрытым позам), в этом анализаторе портфеля по балансу (по закрытым ордерам), причем в последнем случае возможны заниженные ее значения от "реальной" (по эквити). Возникает вопрос - каким образом более/менее адекватно в анализаторе организовать "допуск" на возможно бОльшую просадку по эквити?

[Всеволод]

Расчет реальной просадки достаточно нетривиальная задача особенно для хеджирующих стратегий. Хотя берутся все сделки портфеля и экспертом прогоняются на котировках и отдельно рассчитывается график эквити. Если это делать в анализаторе, то нужен доступ к котировкам.

[Alexey Navoykov]

Да ничего сложного. Нужно чтоб сам советник сохранял значения эквити на каждом баре в массив, а потом писал всё в файл. В итоге задача будет сводиться к суммированию графиков эквити нескольких файлов.