ФорумРазделы

Проверка на истории скальперской стратегии - страница 2

Новый комментарий
Кажется, в моей ветке была ссылка на прогу-фичу по принудительной установке спреда. Правда, там на автора набросились - типа вирус.))) Не, там чисто - проверял.
Svinozavr:
Кажется, в моей ветке была ссылка на прогу-фичу по принудительной установке спреда. Правда, там на автора набросились - типа вирус.))) Не, там чисто - проверял.

Вот ссылка на программу установки любого среда. Но спред не главное, для топикстартера главное - советник рабочий по этой стратегии погонять.
Svinozavr:
Кажется, в моей ветке была ссылка на прогу-фичу по принудительной установке спреда. Правда, там на автора набросились - типа вирус.))) Не, там чисто - проверял.
Пётр, установить любой статический спред это не совсем то что нужно в данной ситуации. В МТ4 хранится история Бид'ов, а при динамическом спреде для корректного тестирования скальперских ТС нужно хранить историю Ask'ов или спредов ибо если и торговать скальпинг то под ECN.
Alfa:

Я где-то видел заверения создателей МТ, что МТ генерит тики почти также как рынок гулял.

Вот именно, что почти. Для такой стратегии малейшее расхождение может сильно повлиять на результат.

PapaYozh:

Вот ссылка на программу установки любого среда. Но спред не главное, для топикстартера главное - советник рабочий по этой стратегии погонять.



  Не, мне советник не нужем. Если можно скриптом проверить, то я и на это согласен. Я в оанде торговать ручками собрался )))

 

Спасибо всем, кто дал ссылки по спреду. 

wise:
Вот именно, что почти. Для такой стратегии малейшее расхождение может сильно повлиять на результат.


Конечно так. Для этого и хочу тест провести. Сначала на истории, потом на демо.

Написал сам скрипт, для проверки этой стратегии.

Вот результат проверки:


А вот код скрипта:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                    Scalp_v02.mq4 |
//|                                                     Alexey Manin |
//|                                 http://alkor135.livejournal.com/ |
// Проверка скальперской стратегии с http://fms.1free.ws/2.html
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Alexey Manin"
#property link      "http://alkor135.livejournal.com/"

int             i, e;
string          FileName;
int             FileHandle;

int start()
{
  int count_Up, count_Dn;
  int PL_Up, Profit_Up, Loss_Up, PL_Dn, Profit_Dn, Loss_Dn;
  FileName="Scalp_v02_"+Symbol()+"_"+Period()+".csv";
  FileHandle=FileOpen(FileName,FILE_WRITE | FILE_CSV,";");
  if (FileHandle<1) {Print("Не удалось открыть файл, ошибка ",GetLastError()); return;}   
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------
      for (i=Bars-100; i>0; i--) 
      {
          if(TimeHour(Time[i])>6 && TimeHour(Time[i])<10 && // Условие по времени
          iMA(NULL,0,24,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,i+1) > iMA(NULL,0,24,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,i+2) && // Условие по ЕМА
          iMA(NULL,0,88,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,i+1) > iMA(NULL,0,88,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,i+2) && // Условие по SМА (средняя ВВ)
          iBands(NULL,0,88,2,0,PRICE_CLOSE,MODE_UPPER,i) - iBands(NULL,0,88,2,0,PRICE_CLOSE,MODE_LOWER,i) > 100*Point && // Условие по ВВ
          iClose(NULL,0,i+1) < iBands(NULL,0,88,2,0,PRICE_TYPICAL,MODE_UPPER,i+1) && // Условие по ВВ 2
          iCCI(NULL,0,7,PRICE_TYPICAL,i+3) > iCCI(NULL,0,7,PRICE_TYPICAL,i+2) && // Условие по CCI(7)
          iCCI(NULL,0,7,PRICE_TYPICAL,i+2) < iCCI(NULL,0,7,PRICE_TYPICAL,i+1)) // Условие по CCI(7)
          {
            count_Up++;
            ObjectCreate("Arrow_B"+TimeToStr(Time[i],TIME_DATE|TIME_MINUTES)+"",OBJ_ARROW,0,Time[i],High[i]-30*Point);
            ObjectSet("Arrow_B"+TimeToStr(Time[i],TIME_DATE|TIME_MINUTES)+"",OBJPROP_ARROWCODE,241);
            ObjectSet("Arrow_B"+TimeToStr(Time[i],TIME_DATE|TIME_MINUTES)+"",OBJPROP_COLOR,Blue);
            for (e=i; e>0; e--)
            {
              if(iOpen(NULL,0,i)+50*Point<=iHigh(NULL,0,e) && iOpen(NULL,0,i)-60*Point>=iLow(NULL,0,e)) {PL_Up++; break;}
              if(iOpen(NULL,0,i)-60*Point>=iLow(NULL,0,e)) {Loss_Up++; break;}
              if(iOpen(NULL,0,i)+50*Point<=iHigh(NULL,0,e)) {Profit_Up++; break;}
            }
          }
          if(TimeHour(Time[i])>6 && TimeHour(Time[i])<10 && // Условие по времени
          iMA(NULL,0,24,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,i+1) < iMA(NULL,0,24,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,i+2) && // Условие по ЕМА
          iMA(NULL,0,88,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,i+1) < iMA(NULL,0,88,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,i+2) && // Условие по SМА (средняя ВВ)
          iBands(NULL,0,88,2,0,PRICE_TYPICAL,MODE_UPPER,i) - iBands(NULL,0,88,2,0,PRICE_TYPICAL,MODE_LOWER,i) > 100*Point && // Условие по ВВ
          iClose(NULL,0,i+1) > iBands(NULL,0,88,2,0,PRICE_TYPICAL,MODE_LOWER,i+1) && // Условие по ВВ 2
          iCCI(NULL,0,7,PRICE_TYPICAL,i+3) < iCCI(NULL,0,7,PRICE_TYPICAL,i+2) && // Условие по CCI(7)
          iCCI(NULL,0,7,PRICE_TYPICAL,i+2) > iCCI(NULL,0,7,PRICE_TYPICAL,i+1)) // Условие по CCI(7)
          {
            count_Dn++;
            ObjectCreate("Arrow_B"+TimeToStr(Time[i],TIME_DATE|TIME_MINUTES)+"",OBJ_ARROW,0,Time[i],High[i]+30*Point);
            ObjectSet("Arrow_B"+TimeToStr(Time[i],TIME_DATE|TIME_MINUTES)+"",OBJPROP_ARROWCODE,242);
            ObjectSet("Arrow_B"+TimeToStr(Time[i],TIME_DATE|TIME_MINUTES)+"",OBJPROP_COLOR,Red);
            for (e=i; e>0; e--)
            {
              if(iOpen(NULL,0,i)+60*Point <= iHigh(NULL,0,e) && iOpen(NULL,0,i)-50*Point >= iLow(NULL,0,e)) {PL_Dn++; break;}
              if(iOpen(NULL,0,i)+60*Point <= iHigh(NULL,0,e)) {Loss_Dn++; break;}
              if(iOpen(NULL,0,i)-50*Point >= iLow(NULL,0,e)) {Profit_Dn++; break;}
            }
          }
      }
    FileWrite(FileHandle,"Всего вверх:",count_Up,"Прибыльных вверх:",Profit_Up,"Убыточных вверх:",Loss_Up,"Спорных вверх:",PL_Up);
    FileWrite(FileHandle,"Всего вниз:",count_Dn,"Прибыльных вниз:",Profit_Dn,"Убыточных вниз:",Loss_Dn,"Спорных вниз:",PL_Dn);
    FileClose(FileHandle);
    
  return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
Файлы:
scalp_v02.mq4  5 kb
Не похоже на 75% прибыльных. =)
wise:
Не похоже на 75% прибыльных. =)

Ну да. Неудачка =)

А если учесть, что прибыльные приносят 5 пунктов прибыли, а убыточные 6 пунктов убытка, то...

Я даже знаю, как будет называться следующая серия. =)

"Нам нужны эффективные фильтры!"

123
Новый комментарий