Оптимизация. Какой набор параметров выбрать?
После оптимизации в таблице много наборов параметров с одинаковыми просадками и балансом, подбираемые же параметры могут находится в разных участках диапазона. Хотелось бы регулярно проводить дооптимизацию, но не знаю за какой набор параметров схватиться при первой оптимизации. Или все же постоянно проводить оптимизацию в полном диапазоне?
- Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
- Как избежать лишних проходов при оптимизации
- Ошибки, баги, вопросы
grell >>:
После оптимизации в таблице много наборов параметров с одинаковыми просадками и балансом, подбираемые же параметры могут находится в разных участках диапазона. Хотелось бы регулярно проводить дооптимизацию, но не знаю за какой набор параметров схватиться при первой оптимизации. Или все же постоянно проводить оптимизацию в полном диапазоне?
После оптимизации в таблице много наборов параметров с одинаковыми просадками и балансом, подбираемые же параметры могут находится в разных участках диапазона. Хотелось бы регулярно проводить дооптимизацию, но не знаю за какой набор параметров схватиться при первой оптимизации. Или все же постоянно проводить оптимизацию в полном диапазоне?
Техника оптимизации (тестирования) и некоторые критерии выбора рабочих параметров эксперта
https://www.mql5.com/ru/articles/1347
grell >>:
После оптимизации в таблице много наборов параметров с одинаковыми просадками и балансом, подбираемые же параметры могут находится в разных участках диапазона. Хотелось бы регулярно проводить дооптимизацию, но не знаю за какой набор параметров схватиться при первой оптимизации. Или все же постоянно проводить оптимизацию в полном диапазоне?
После оптимизации в таблице много наборов параметров с одинаковыми просадками и балансом, подбираемые же параметры могут находится в разных участках диапазона. Хотелось бы регулярно проводить дооптимизацию, но не знаю за какой набор параметров схватиться при первой оптимизации. Или все же постоянно проводить оптимизацию в полном диапазоне?
Если диапазон широкий и не имеет провалов, то надо брать посередке и гнать форварды.
Для примера. Советник оптимизируется по 6 параметрам, 2 из которых сл и тп. 4 ключевых параметра находятся в диапазоне от 0 до 200 каждый. Я делаю первый прогон с шагом 10. Выбираю наилучший результат (и вот тут самое интересное: 10% комбинаций имеют одинаковую максимальную прибыль и просадку). На втором прогоне я исследую более понравившийся участок (например 12,162,35,176) с шагом 1 в интервале +-10. И получаю уже треть максимальных одинаковых значений. Вопрос, так какой выбрать? Статью читал, не помогла. Если я на третьем прогоне прооптимизирую сл и тп, то опять получаю как минимум с десяток одинаковых результатов. Тупик.
При интервале оптимизации с 1 по 5 марта, с некоторыми параметрами советник уверенно торгует с 8 по 19, а с какими-то начинает уже в первые дни сливать (с 8 по 11 марта ни одной удачной сделки). Не угадать.
grell >>:
При интервале оптимизации с 1 по 5 марта, с некоторыми параметрами советник уверенно торгует с 8 по 19, а с какими-то начинает уже в первые дни сливать (с 8 по 11 марта ни одной удачной сделки). Не угадать.
При интервале оптимизации с 1 по 5 марта, с некоторыми параметрами советник уверенно торгует с 8 по 19, а с какими-то начинает уже в первые дни сливать (с 8 по 11 марта ни одной удачной сделки). Не угадать.
значит у вас просто подгонка была с 1 по 5, сделайте больше форвард тестов за разные периоды оптимизации, чтобы убедиться что система вообще жизнеспособна
Не думаю что 2 прогона вообще имеют смысл при плохом форвард тесте, с каких конкретно параметров начинать оптимизацию - это можно сказать лишь зная принцип системы
А причем тут подгонка. Поторговать с 1 по 5 уже не удастся. Хорошо, скажем проще. Если провести оптимизацию с 9 марта по 9 апреля, в лучшем случае система даст сбой 9 мая. В худшем случае ничего не сделает воооооооооооообще (сольет). При том, что параметры оптимизации будут стоять рядом друг с другом в отсортированном csv файле. Вот и ищу более или менее рабочий вариант (среди мнооооооооожества верхних в списке одинаковых и(!) максимальных). Не оптимизировать же каждый день.
grell >>:
А причем тут подгонка. Поторговать с 1 по 5 уже не удастся. Хорошо, скажем проще. Если провести оптимизацию с 9 марта по 9 апреля, в лучшем случае система даст сбой 9 мая. В худшем случае ничего не сделает воооооооооооообще (сольет). При том, что параметры оптимизации будут стоять рядом друг с другом в отсортированном csv файле. Вот и ищу более или менее рабочий вариант (среди мнооооооооожества верхних в списке одинаковых и(!) максимальных). Не оптимизировать же каждый день.
А причем тут подгонка. Поторговать с 1 по 5 уже не удастся. Хорошо, скажем проще. Если провести оптимизацию с 9 марта по 9 апреля, в лучшем случае система даст сбой 9 мая. В худшем случае ничего не сделает воооооооооооообще (сольет). При том, что параметры оптимизации будут стоять рядом друг с другом в отсортированном csv файле. Вот и ищу более или менее рабочий вариант (среди мнооооооооожества верхних в списке одинаковых и(!) максимальных). Не оптимизировать же каждый день.
а в алгоритм робота автооптимизатор слабо прикрутить? При таком варианте прогонка в тестере выдаст вам уже форвард тест
grell >>:
Для примера. Советник оптимизируется по 6 параметрам, 2 из которых сл и тп. 4 ключевых параметра находятся в диапазоне от 0 до 200 каждый. Я делаю первый прогон с шагом 10. Выбираю наилучший результат (и вот тут самое интересное: 10% комбинаций имеют одинаковую максимальную прибыль и просадку). На втором прогоне я исследую более понравившийся участок (например 12,162,35,176) с шагом 1 в интервале +-10. И получаю уже треть максимальных одинаковых значений. Вопрос, так какой выбрать? Статью читал, не помогла. Если я на третьем прогоне прооптимизирую сл и тп, то опять получаю как минимум с десяток одинаковых результатов. Тупик.
Для примера. Советник оптимизируется по 6 параметрам, 2 из которых сл и тп. 4 ключевых параметра находятся в диапазоне от 0 до 200 каждый. Я делаю первый прогон с шагом 10. Выбираю наилучший результат (и вот тут самое интересное: 10% комбинаций имеют одинаковую максимальную прибыль и просадку). На втором прогоне я исследую более понравившийся участок (например 12,162,35,176) с шагом 1 в интервале +-10. И получаю уже треть максимальных одинаковых значений. Вопрос, так какой выбрать? Статью читал, не помогла. Если я на третьем прогоне прооптимизирую сл и тп, то опять получаю как минимум с десяток одинаковых результатов. Тупик.
Выставляя жёстко стоплосс и тейкпрофит вы просто подгоняете советник под участок рынка, при оптимизации уведите их в недостижимую зону ну напримет 1000 п на 4х знаке(ну хотябы уровень стопа), и после этого проводите оптимизацию а вот когда будет всё готово можно оптимизнуть оставшиеся параметры так чтоб они были минимально близко к рынку но не изменили результата теста без них.
Спасибо огромное, со стоплоссом так и поступлю. А то я на 50п оптимизировал. И еще, а если у меня только входы?
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь