Я в шоке! Пропадают свечи! - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
1. А если я взял день воскресенье? Все равно ведь найдет что-то.
2. Или если один день закончился в 23-00, второй начался в 10-00,
а мне нужно 1 или 5 утра, но с прицелом к новому дню :-).
Один раз написал функцию поиска начального-конечного баров- и забыл про проблемы.
Кстати, функция начинает шуршать именно с бара, который вернул iBarShift(exact = false).
.
Вот с такой функцией можно работать:
1. Воскресенье выходной, если чё :) Вернёт последний бар пятницы.
2. Не понимаю постановку вопроса. Я думаю если в истории пробел - действительна предыдущая котировка. Не аппроксимировать же бары в таком случае, а?
:)
Ну а если человеку надо конкретно в рамках дня шуршать?
Задается время 00-00-00 - 23-59-59 - и компьютер пусть ищет бары.
Если найдёт 10-00-00 - 14-00-00 - то нормально. Напишем, что день неправильный.
Главное, чтобы все было в указанных рамках.
Это уж у кого какая задача.
на минутках тех.анализ это сурово )))
А интрадею что использовать? H4 или D1?
2. Не понимаю постановку вопроса. Я думаю если в истории пробел - действительна предыдущая котировка. Не аппроксимировать же бары в таком случае, а?
:)
Вижу, не все поняли проблему.
Если нет баров, значит не было тиков, но цена то была! Т.е. индикаторы, которые работают на ценовых барах, не получили в положенное время правильных данных.
К примеру - если пропущено 10-15 баров, то те же МАшки от 2-й до 9-й, которые должны уже лежать и показывать какой-то уровень, вообще ничего не заметят и
соответственно не покажут.
Бары, хоть точечные, но должны быть. Иначе кому нужен анализ на искаженных входных данных.
Бары, хоть точечные, но должны быть. Иначе кому нужен анализ на искаженных входных данных. {...}
Без шуток.
Вы еще вспомните, что в таком случае крайне необходимы данные за субботу и воскресенье.
А интрадею что использовать? H4 или D1?
Край M15. Но ни как не минутки. Просто шумы будешь тех.анализировать =) Так сказать попытка создать из шума смыва унитаза музыку. Не возможно ведь ))Вижу, не все поняли проблему.
Если нет баров, значит не было тиков, но цена то была! Т.е. индикаторы, которые работают на ценовых барах, не получили в положенное время правильных данных.
К примеру - если пропущено 10-15 баров, то те же МАшки от 2-й до 9-й, которые должны уже лежать и показывать какой-то уровень, вообще ничего не заметят и
соответственно не покажут.
Бары, хоть точечные, но должны быть. Иначе кому нужен анализ на искаженных входных данных.
Я полностью согласен. и проблему хорошо понимаю.
Вы еще вспомните, что в таком случае крайне необходимы данные за субботу и воскресенье.
И это, кстати, было бы хорошо. Без шуток. Показания индикаторов были бы куда разумнее.
==
Тема многократно поднималась в отношении четвёрки. Метаквоты отвечали что-то типа "В четвёртой версии изменения уже невозможны, не планируются и т.п." . Если что, единственный реальный шанс есть именно сейчас - давайте поднимем общественность на додалбливание метаквотов, чтобы хотя бы в пятёрке проблему решили. Пока она в стадии бета-тестирования какой-то шанс я думаю есть. Меня тема волнует сильно. Самописная мультивалютная синхронизация работает очень медленно с большим количеством лишних движений и большими вероятностями ощибок синхронизации. Лично я считаю, что "правильный" терминал должен гарантированно выдавать синхронные во времени бары на любой валютной паре при одинаковом индексе. Сейчас это не так.
Итак, проблема ясна.
Возможная схема решения:
1) одиночные (двойные-тройные) бары не пропускать - заполнять доджами с нулевым объёмом и предшествующей ценой.
2) выходные (опционально), тоже заполнять аналогичными доджами.
3) в начале каждой минуты бары открываются визуально доджами с Open = предыдущиq Close независимо от прихода нового тика, если тик приходит - Open корректируется, нет - остаётся.
4) в Хистори-файлах бары не пропускать, за исключением выходных. Следить на системном (МТ) уровне за полной синхронностью котировок по парам.
==
Открывайте базар с метаквотами, я впишусь тоже.
Край M15. Но ни как не минутки. Просто шумы будешь тех.анализировать =) Так сказать попытка создать из шума смыва унитаза музыку. Не возможно ведь ))Дело не в тф, а в длине выборки для анализа. С этой точки зрения при выборке в 4 часа анализ на минутках будет более точен, чем на 15 мин. барах. Да хоть недельные колебания можно минутками анализировать.
Сами подумайте - что точнее, посчитать среднее (SMA) - мат.ожидание - по 16 барам или по 240? Впрочем, вы имели ввиду, видимо, станд. индикаторы со стандартными значениями - там да, шумновато на минутках.))) Но это далеко не весь ТА.
Край M15. Но ни как не минутки. Просто шумы будешь тех.анализировать =) Так сказать попытка создать из шума смыва унитаза музыку. Не возможно ведь ))На М1 виден пульс рынка.
На М15 можно увидеть, что сегодня было движение. Но уже после него. К сожалению.