Алгоритм Martingale показывает высокую просадку, но прибыльность при использовании на Alpari

nikat97 2009.10.01 21:24 #31

MetaQL писал(а) >>
Хочу отметить, игрушка получилась КЛАССНАЯ, но в том виде в котором он есть ни в демо, и уж тем более ни в реале не прокатит, надо дорабатывать...

Есть предложения по доработке?

[Deleted] 2009.10.01 21:25 #32

А Вы объясните на чем построен алгоритм, а то знаете ли разбиратся в коде...

nikat97 2009.10.01 21:31 #33

MetaQL писал(а) >>
А Вы объясните на чем построен алгоритм, а то знаете ли разбиратся в коде...

Завтра кину алгоритм вам в личку, если интерес у вас не пропадет

[Deleted] 2009.10.01 21:36 #34

Да, конечно, кидайте, поглядим... Сам с похожим разбираюсь.

Мне так кажется или я ошибаюсь, код не вы писали?

nikat97 2009.10.01 21:37 #35

MetaQL писал(а) >>

Да, конечно, кидайте, поглядим...

Мне так кажется или я ошибаюсь, код не вы писали?

Нет не я. Я не умею

Valera 2009.10.01 21:55 #36

Eto Martingale. Nado bol'shoj depozit chto-by vyderzhat' bol'shie prosadki......

Игорь 2009.10.02 00:02 #37

Вот что получается на Alpari. 0.01 лот. c 1999г -2009. Депозит 10000$

[Удален] 2009.10.02 00:45 #38

igar00 >>:

Вот что получается на Alpari. 0.01 лот. c 1999г -2009. Депозит 10000$

Т.е. за 11 лет баланс вырос до $17300. Круто!

А если те же самые $10000 просто положить в банк под 5% годовых, то за те же 11 лет баланс составит 1.05^11*10000=$17103 - и никакого риска.

Я в шоке... FOREX - Тенденции, прогнозы Советники: Breakdowning martingail

kernel 2009.10.02 01:20 #39

На ODL Securities с дефолт параметрами, период 1 Час (H1) 2009.01.01 - 2009.09.25

С такими просадками на реал не годится.

+ Обратите внимание на вашу историю.

Символ		EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период		1 Час (H1) 2009.01.02 05:00 - 2009.09.24 23:00 (2009.01.02 - 2009.09.25)
Модель		Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры		Lots=0.1; LotStep=0.1; TakeProfit=20; ProtectionTP=15; Distance=60; DistanceBetweenOrders=100; RSI_Period=50; Slippage=1; Magic=25;

Баров в истории	5518	Смоделировано тиков	9536805	Качество моделирования	90.00%
Ошибки рассогласования графиков	0

Начальный депозит	20000.00
Чистая прибыль	4547.40	Общая прибыль	39875.49	Общий убыток	-35328.09
Прибыльность	1.13	Матожидание выигрыша	1.22
Абсолютная просадка	16319.35	Максимальная просадка	19475.53 (84.11%)	Относительная просадка	84.11% (19475.53)

Всего сделок	3735	Короткие позиции (% выигравших)	1707 (78.97%)	Длинные позиции (% выигравших)	2028 (80.87%)
		Прибыльные сделки (% от всех)	2988 (80.00%)	Убыточные сделки (% от всех)	747 (20.00%)
Самая большая		прибыльная сделка	1467.00	убыточная сделка	-806.52
Средняя		прибыльная сделка	13.35	убыточная сделка	-47.29
Максимальное количество		непрерывных выигрышей (прибыль)	45 (93.60)	непрерывных проигрышей (убыток)	8 (-3534.04)
Максимальная		непрерывная прибыль (число выигрышей)	3618.53 (8)	непрерывный убыток (число проигрышей)	-3534.04 (8)
Средний		непрерывный выигрыш	6	непрерывный проигрыш	1

Подскажите пожалуйста!!! Лавина советник по антимартину

Игорь 2009.10.02 01:29 #40

Пока есть Альпари тестируйте на всей истории. Не понимаю я тестов за пол-года и за год - это самообман, который дорого обойдется.

Прибыльный советник - страница 4