а не состязаемся мы случайно с ГСЧ? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Во, блин! Меня уже цитируют. И рисуночек тоже мой.
Прикольно.
firemast, ты откуда качнул это, с Альпаришного форума чтоль?
А и смотрю: что-то почерк знакомый :-)
firemast продолжает клоуничать ))
оказывается ты, Нейтроныч, его старый знакомый
Во, блин! Меня уже цитируют. И рисуночек тоже мой.
Прикольно.
firemast, ты откуда качнул это, с Альпаришного форума чтоль?
хехе :) ты же под ником "bass" всегда был ?,только не здесь . и меня знаешь если я скажу тебе другой ник :) если конешно ты тот bass :)
firemast продолжает клоуничать ))
оказывается ты, Нейтроныч, его старый знакомый
так!! "отвешает пинок по зад коту" с указанием на коврик ))
Цитирую:
...Есть такая вещь как функцмия автокорреляции (ФАК или АКФ)
АКФ попросту показывает разницу между суммой всех соноправленных скачков рынка и контрнаправленных, отнесённых к их общей сумме, в ответ на любое возмущение рынка.
Да не показывает АКФ ровным счетом НИЧЕГО. Ибо невозможно вычислять АКФ для этих рядов по определению, ибо невозможно вычислить математичсекие ожидание для этих рядов, да хотя бы потому, что используемые формулы справедливы только для стационарых рядов (какие угодно, хоть случайные, но шоб стационарные). Но даже на практике для стационарных рядов можно выполнить только оценку. Для инфы, очень просто можно повысить точность AR() моделей - нужно просто исключить "математическое ожидание" из АКФ. К тому же, какая такая сумма "сонаправленных скачков"? где эти скачки в формуле покажите, что мол "вот тут суммируем сонаправленные, а вот тут нет". АКФ по своей природе - это оценка линейной зависимости между X (отсчетами x(n)) и Y (отсчетами того же ряда, но смещенными на какой то лаг x(n+k)). Графики коэффициента b в формуле (a+bx) и АКФ будут сильно совпадать. Для примера, у Ширяева в его "Вероятность -1" есть замечательный пример, для расчета АКФ выбирается очень простая тригонометрическая ункция. АКФ "видит" полный хаос, в то время, как процес полностью детерминорованный. Какие еще скачки?
хехе :) ты же под ником "bass" всегда был ?,только не здесь . и меня знаешь если я скажу тебе другой ник :) если конешно ты тот bass :)
Не-не. Я всю свою жизнь был под ником "Neutron". И пост тот точно под собой крапал (другого и быть не может). "bass" - вроде ник знакомый... но не более того.
АКФ "видит" полный хаос, в то время, как процес полностью детерминорованный. Какие еще скачки?
Отвали, злобный, трезвый троль!
Отвали, злобный, трезвый троль!
Так ведь не ты же фигню пишешь, а кто то другой. :о) Если бы ты, я бы просто промолчал. Ндя, судя по всему пить пиво в Новосиб меня уже не приглашають :о( Ну и ладно! «А я построю свой луна-парк с блэк джеком и шлюхами» (С)
Ну и ладно! «А я построю свой луна-парк с блэк джеком и шлюхами» (С)
Позовёшь?
Не-не. Я всю свою жизнь был под ником "Neutron". И пост тот точно под собой крапал (другого и быть не может). "bass" - вроде ник знакомый... но не более того.
Отвали, злобный, трезвый троль!
тепрь бы узнать кто плагиатит тот Басс или ты :))