Market Execution VS Instant Execution - страница 2

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Nefedov Kirill
2899
Nefedov Kirill  
Kostik1979 >>:

Каким образом? Хотя бы принцип...

ERR_INVALID_STOPS130Неправильные стопы


Обрабатывай эту ошибку, если она возвращается. Только еще нужно проверку выставить чтобы тейк или стоп не был меньше минимального значения.


MODE_STOPLEVEL14Минимально допустимый уровень стоп-лосса/тейк-профита в пунктах
babay
354
babay  
Kostik1979 писал(а) >>

Так все-таки можно ли как либо программно определить какой тип исполнения в мт по текущему символу в данный момент: instant или market?

Явным образом нет. Косвено - есть еще один метод:

при МИ цену можно выставлять 0 - она автоматом подхватится с рынка;
при ИИ цену нужно явно указывать.

Но это катит только для демки или микриков - на нормальном реале так не поэкспериментируешь.

С другой стороны - нафиг оно надо? У каждой кухни есть Регламент. В нем все написано. если многокухонная система - создавать свой профайл для каждой (а может и по интересующим инструментам тоже, т.к. исполнение может отличасться по группам) и читать из него нюансы взаимодействия с каждой. Хлопотно только поддерживать актуальность, но, видимо, оно этого стОит.

yerden
5
yerden  
Константин:

Так все-таки можно ли как либо программно определить какой тип исполнения в мт по текущему символу в данный момент: instant или market?

SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_TRADE_EXEMODE)
Vladimir
1037
Vladimir  
Константин:
Т.е. в ordersend цена и слиппаж уже особой роли не играют?

Настолько "не" играют, что текущая цена в терминале, по которой делается попытка открыть сделку, даже не отсылается серверу. Сравните лог-файлы при исполнении IE и ME, запрошенная в ордере цена протоколируется только в случае IE. В случае ME "цена назначается дилером".

При 5-разрядном котировании, даже если выставить в терминале нулевой слиппаж, это вовсе не значит, что подавляющее большинство запросов открытия/закрытия будут отклоняться. ДЦ также выставляет уровни слиппажа, со своей стороны. Ему надо, чтобы сделки открывались, иначе не будет прибыли. Для этого он исполняет ордера в соответствии со своими значениями слиппажа, установленные в терминале обладают меньшим приоритетом. Видел в сети скриншот окна дилерского рабочего места, где слиппаж ДЦ был задан 100 пунктов в убыток для клиента, и, угадайте, сколько? - конечно же, ровно 0 в прибыль для клиента. Если клиент торгует в целом прибыльно, ему делают принудительную задержку исполнения, и за время задержки удается дождаться срабатывания такого слиппажа против клиента. Если клиент протоколирует задержки исполнения, он это заметит, и примет меры. Однако такой контроль очень мало кто ведет. Да и нужен он лишь нескольким процентам трейдеров, которые ждут противодействия со стороны ДЦ из-за их прибыльной торговли. Для сливающих клиентов исполнение остается быстрым, а таких, как известно, большинство.

Эти хитрости в борьбе с прибыльными клиентами совершенно не нужны при ME. Просто ДЦ назначает цену исполнения, удобную ему, без задержек. Прибыльно торгующим клиентам в этом случае пригодится протокол размеров проскальзывания при исполнении ордеров. Удивительно то, что эти самые клиенты не заказывают фрилансерам соответствующие функции в составе разрабатываемых для них советников. Хотя уже есть несколько ДЦ, которые сами предлагают этот контроль.

12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий