Квантовая торговая система - страница 37
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Кто, что добавит в копилку Знаний?
А где тута у вас про кванты?
Отсутствие модели рынка - следствие отсутствия научной концепции взаимодействия информации и материи. Эта концепция могла бы стать основой объединения науки о живой и неживой природе.
Извините, что вмешался. Мне кажется вы в самую точку попали. Некоторое время назад я "озвучивал" некоторый собственный персептивный опыт для Matemat. К сожалению я вообще не математик и мало что в математике понимаю, поэтому писал словами, а тут вдруг, дня два тому нашел в сети вот это
Так вот оно очень коррелирует с тем, что я Алексею рассказать пытался. Если кто-то проявит к теме интерес - я выложу. В одиночку мне с этим все равно не справиться... да и не только мне
Типа у тебя квантовая идея есть :-)
Увы! хотел здесь приворовать немножко свежих идей, но вероятность прихватить чего то стоящего убывает как обратная величина номеру страницы.
Пока, можно констатировать, что на котире невозможно выделить статзначимых уровней, к которым бы "тяготела" цена инструмента. Не существует статзначимого разбиения котира на фибо-уровни. Невозможно достоверно выявить значимость "Золотого Сечения" в формировании исторических экстремумов цены. Можно строго доказать абсурдность применения для прогноза любых методов сглаживания ценового ряда. Причина тут в устойчивой отрицательной корреляции в соседних отсчётах ряда первой разности (РПР) котира на любом ТФ и в положительной, для сглаженного ряда.
Про выделенный кусочек несколько слов. Если говорится невозможно, то необходимо описывать условия эксперимента (исследований), на основании которого были получены такие выводы. При более подробной знакомстве с условиями различных экспериментов, на основе которых делались подобные выводы, выясняется, что в большинстве случаев эксперимент ставился без достаточного понимания что и как надо делать. Складывается впечатление, что человек, ставивший эксперимент, сделал одноразовые формальные расчеты. И на основании этого сделал далеко идущие выводы. Подход при подобных экспериментах был просто среднестатистический.
При выявлении работы тех же фиб очень важное значение имеет, что принимать за базу, относительно которой пытаемся строить фибы. Причем необходимо не просто брать поток котировок на одном таймфрейме. Необходимо исследовать на различных таймфреймах. Каким-то образом вычленять экстремумы, используемые для базы построений. Это сделать не просто.
Поэтому когда говорят про невозможность, то больше верится в то, что эксперимент для таких выводов был поставлен некорректно.
HideYourRichess, как отжать рынок по максимуму с помощью оптимального ММ имея ТС с МО>0 мы знаем (по крайней мере я так думаю). Это уже прикладная задача и интереса не представляет. А что ты можешь сказать по поводу базиса на котором стоит этот ММ - ТС с МО>0? Причём, интерисует оптимальная ТС из всех возможных и критерии оптимальности.
При выявлении работы тех же фиб очень важное значение имеет, что принимать за базу, относительно которой пытаемся строить фибы. Причем необходимо не просто брать поток котировок на одном таймфрейме. Необходимо исследовать на различных таймфреймах. Каким-то образом вычленять экстремумы, используемые для базы построений. Это сделать не просто.
nen, предлагаю двигаться от простого к сложному, иначе мы рискуем так запутать и усложнить задачу, что не решив её, объявим её Великой, а она по сути, яйца выеденого не стоит.
По существу вопроса. Я всегда могу однозначным способом разбить ценовой ряд на ряд экстримальных значений, расстояние между которыми не меньше Н - некоторой наперёд заданной величины пунктов (каги-построения). Таким образом, не зависимо от ТФ (разбивка идёт на тиковой истории или М1) у меня всегда есть одна-единственная база в виде экстримальных значений ценового ряда (они не меняются с вариацией Н) на исторических данных, от которых разумноо строить фибо-уровни.
Теперь я могу искать частоты по уровням цены. Я делал это. Спектр монотонный, без максимумов на фибо-уровнях.
HideYourRichess, как отжать рынок по максимуму с помощью оптимального ММ имея ТС с МО>0 мы знаем (по крайней мере я так думаю). Это уже прикладная задача и интереса не представляет.
Задача прикладная, да, но далеко не простая.
HideYourRichess, А что ты можешь сказать по поводу базиса на котором стоит этот ММ - ТС с МО>0?
С базисом всё сложно, что ты понимаешь под базисом?
Например, взять хотя бы желание иметь МО>0 - недостаточно этого. Хотя теоретически всё верно, но на практике к МО> 0 нужно ещё и вероятность угадывания иметь больше 0.50. Особенно если охота побаловаться с реинвестированием. Это базис?
Задача прикладная, да, но далеко не простая.
Да, не простая. Но интереса уже не представляет.
С базисом всё сложно, что ты понимаешь под базисом?
Под базисом, я понимаю ТС, которая в Пунктах статзначимо имеет положительное матожидание. Этого достаточно, что бы зарабатывать на рынке без реинвестирования средств и с известными оговорками, достаточно для оптимального ММ, максимизирующего доход от торговли с реинвестированием.
Да, не простая. Но интереса уже не представляет.
:) переубеждать не буду. Тема многогранная и зависит от очень многого.
Под базисом, я понимаю ТС, которая в Пунктах статзначимо имеет положительное матожидание. Этого достаточно, что бы зарабатывать на рынке без реинвестирования средств и с известными оговорками, достаточно для оптимального ММ максимизирующего доход от торговли с реинвестированием.
Нет, вынужден повториться. Одного положительного матожидания недостаточно. Особенно это касается реинвестирования. Посмотри на критерий Келли, его не существует при вероятности угадывания менее 0.50. Понимаешь, - это жесткое правило которое не обойти. Именно по этому нельзя реинвестировать в некоторых стратегиях, в которых частота выигрыша меньше проигрыша. Но, если ты решишь не использовать реинвестирование, то требование вероятность угадывания >0.5 немного смягчается. Хотя более внимательный анализ показывает, что и в этом случае вероятности проигрыша за серию сделок растут значительно. Таким образом, моё мнения консервативно, нужно МО>0 и Р>0.5. Это то что должна давать ТС на вход ММ. Следующий момент, связан с особенностями ряда котировок. Если при небольших уровнях профита и стопа это не так важно, то начиная с некоторых значений уровней начинают сказываться волотильность и прочее. Как раз те вещи, влияние которых хотелось бы избежать. Ну и т.д.
Извините, что вмешался. Мне кажется вы в самую точку попали. Некоторое время назад я "озвучивал" некоторый собственный персептивный опыт для Matemat. К сожалению я вообще не математик и мало что в математике понимаю, поэтому писал словами, а тут вдруг, дня два тому нашел в сети вот это
Так вот оно очень коррелирует с тем, что я Алексею рассказать пытался. Если кто-то проявит к теме интерес - я выложу. В одиночку мне с этим все равно не справиться... да и не только мне
Не стоит извинений, тут мы все "вмешиваемся". Спасибо за ссылку, но, надеюсь, что и не так глубоко можно поискать. Интересно получше осознать сущность работы НС - она ведь почти "живая".