Автоматизация оптимизации переодических участков графика - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
..Нужна осмысленная идея чего и почему мы хотим..
Звиняйте, дядьку, от як раз з бананами у нас поганенько..
Уже?
Да уже все путем. Осталось пару мелких ньюансов поправить. Точнее расширить что-бы можно было еще и тестировать на других парах и оптимизировать, ну вобщем полный фарш чтобы был.
Почему? Ничего там такого уж и сложного. Кажется klot делал, по образцу и подобию, без проблем встраивал его в свои эксперты... Но постоянная подгонка параметров не панацея. Нужна осмысленная идея чего и почему мы хотим постоянно оптимизировать под свежие исторические данные. Без этого вполне стабильно топчемся около нуля, только бладаря тому что продолжение тенденции более вероятно, чем ее смена. Не шибко сливать уже хорошо, но маловато как-то)
Я не видел реализации, если бы видел возможно применил бы полюбому где нибудь. А по поводу постоянной подгонки, все же это зависит от самой стратегии.
Я не видел реализации, если бы видел возможно применил бы полюбому где нибудь.
Если интересно, пиши на мыло в профиле, вышлю.
В чем собственно тупик.
...
10000 комбинаций это оптимизация скажем только стопа и тейка с параметрами от 5 до 100, шаг 1. Если точно то получается 9216 комбинаций.
Нет, ну кто же это так делает? Ладно еще с шагом 10, но 1?
HIDDEN писал(а) >>
И последний момент который во мене убил надежду, это то что когда работает цикл оптимизации, то эксперт торговать не может!
Это тоже можно решить. Просто один советник-оптимизатор (возможно, на другом терминале чтоб загрузить другое ядро процессора) и несколько советников, получающих лучшие параметры и торгующих на своих счетах.
Вопрос, действительно, в целесообразности такого подхода. Оправдывает себя постоянная подгонка?
Нет, ну кто же это так делает? Ладно еще с шагом 10, но 1?
Это тоже можно решить. Просто один советник-оптимизатор (возможно, на другом терминале чтоб загрузить другое ядро процессора) и несколько советников, получающих лучшие параметры и торгующих на своих счетах.
Вопрос, действительно, в целесообразности такого подхода. Оправдывает себя постоянная подгонка?
Komposter, ну ты вообще конечно в теме данной ветки как никто другой.
Лично я заметил что оптимизацию советника нужно проводить 1 раз в сутки, двое, трое. Даёт свой прирост баланса. По средним значениям даже оптимизированных на некотором участке не выжать того чего хочется.
Если брать конкретную группу стратегий, например как скальперы, то им почаще чем 1 раз в сутки нужна оптимизация. Про пипсеры не говорю, так как не юзаю их.
Я долго крутил мысль как оптимизировать, что оптимизировать, с какой переодичностью и подходы разные делал, глобальные переменные, файлы, терминалы, ядра и память с наименьшими таймингами, виртуальные диски в памяти для ускорения процесса, было все, что хотел я попробовать и пришел к выводу что лучьшим вариантом пользовать всетаки тестер встроенный в терминал.
Просто я подхода раньше не знал, а тут умные люди на мысль навели, покапался, почитал, и собственно реализация не заставила себя ждать. Есть момент который так и не решается програмно, но и есть альтернатива. Все решаемо и не нужно запускать кучу терминалов, ядра тут не особо нужны, хотя быстрота компа все же необходима.
Если интересно, пиши на мыло в профиле, вышлю.
Спасибо за информацию, много интересного, честнопока ничего не понял, но судя по закрутке в коде что-то афигительное там наворочено.
Интересно только 2 вопроса.
1. Есть ли демо счет где это чудо работало?
2. Участвует ли он(или ему подобные) в чемпионате?
Спасибо за информацию, много интересного, честнопока ничего не понял, но судя по закрутке в коде что-то афигительное там наворочено.
Опс... А я Вам что-то не совсем то выслал) Это уже кажется мое творчество в тему, какая-то промежуточная версия чего-то для проверки хрен чего-то). Неуверен,что эта "годзила" вообще рабочая. Дополнительно выслал первоисточник, с которого содран генетический алгоритм. Там все максимально прозрачно.
Опс... А я Вам что-то не совсем то выслал) Это уже кажется мое творчество в тему, какая-то промежуточная версия чего-то для проверки хрен чего-то). Неуверен,что эта "годзила" вообще рабочая. Дополнительно выслал первоисточник, с которого содран генетический алгоритм. Там все максимально прозрачно.
Ага, а я то думаю чего тут наворатили и так монитор поставлю и переверну и даже протер. Шучу конечно, буду изучать первоисточник, спасибо за предаставленные коды. Наверное стану умнее....