Как в эксперте сэмулировать грубый метод оптимизации ?
Метод тестирования по контрольным точка существует исключительно для ускорения тестирования и является неким компромиссом между точностью на "Every Tick" и скоростью на "Open Price". Не нужно пытаться искуственно натягивать эмуляцию на данные, поступающие в режиме реального времени.
PS Читайте статьи, в частности эту - Strategy Tester: режимы моделирования при тестировании торговых стратегий
Внимательнее посмотри - что делает тестер стратегий. То есть он прогоняет советника с начальной даты до конечной даты. Записывает результаты, если прибыль больше "0". Сначала с одними параметрами, потом с другими. Сортировка по результатам (по прибыли) - это в твоей голове выглядит как оптимизация. А это всего лишь список результатов.
Вытекающий вопрос номер 2. Как расчитать доход советника, если известны бары на которых он открывал и закрывал сделки? Просто надо просуммировать все разности цен открытия и закрытия ордеров за указанный период.
Внимательнее посмотри - что делает тестер стратегий. То есть он прогоняет советника с начальной даты до конечной даты. Записывает результаты, если прибыль больше "0". Сначала с одними параметрами, потом с другими. Сортировка по результатам (по прибыли) - это в твоей голове выглядит как оптимизация. А это всего лишь список результатов.
Вытекающий вопрос номер 2. Как расчитать доход советника, если известны бары на которых он открывал и закрывал сделки? Просто надо просуммировать все разности цен открытия и закрытия ордеров за указанный период.
Брррррр, при чём тут доход советника? Я хочу научиться подавать данные на вход аналогичные тем, что подаёт тестер при грубом методе тестирования, только делать это в реальном времени.
пишешь функции эмулирующие торговлю которые считают пункты.
to Rosh
Вопрос:
советник перебирает параметры индикатора.
Для каждого набора параметров индикатора при вызове из советника выделяется новая память
Как долго эта память остается занятой?
Зачем мне функции, которые считают пункты? Что мне с ними дальше делать?
При формировании, напрмер, часового бара, во время грубого тестирования, подаётся 11-13 значений цены, меня интересует алгоритм, по которому эти значения определяются.
Ну ну, чего только не бывает, вот MQ специально для девочек расколется, и за красивыве ножки покажет алгоритм эмуляции....
При чём тут для девочек, не для девочек? У тебя предвзятое отношение к женскому полу? Тема создаётся, для того, чтобы поделиться опытом и что-то обсудить по ТЕМЕ и не важно девочка я или мальчик и какие у меня ножки...
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Кто знает, как работает алгоритм грубого метода оптимизации на основе ближайших меньших таймфреймов? И реально ли его реализовать в советнике, чтобы значения цен подавались по тому же принципу, что и в тестере?