Попробуйте свести классификацию подавляющего числа баров к предельно лаконичной - MQL4 и MetaTrader 4

Sceptic Philozoff 2008.07.29 07:01 #31

Даже 300 - маловато. Бери минимум 600, а еще лучше 1000. А "10% в месяц" никакого отношения к этой цифре не имеют. И просадки будут, скорее всего, определяться твоим ММ, а не "удачностью входов", которой ты все равно управлять не сможешь.

Ещё раз о локах. [Архив]учитесь зарабатывать селяне![Архив] От теории к практике.

Alkor135 2008.07.29 07:17 #32

Mathemat писал (а) >>

Даже 300 - маловато. Бери минимум 600, а еще лучше 1000. А "10% в месяц" никакого отношения к этой цифре не имеют. И просадки будут, скорее всего, определяться твоим ММ, а не "удачностью входов", которой ты все равно управлять не сможешь.

Хорошо, буду иметь ввиду.

Artem Titarenko 2008.07.29 07:58 #33

Исследование_Часть_Первая. Вот это по настоясчему толстые хвосты...

Файлы:

gbpusdv240.zip 258 kb

Artem Titarenko 2008.07.29 08:05 #34

а вот код, мож кому пригодиться...

Файлы:

candle_code_winf_3.mq4 3 kb

Alkor135 2008.07.29 10:09 #35

StatBars, спасибо! Буду разбираться в результатах.

Artem Titarenko 2008.07.29 11:17 #36

Часть вторая... В некоторых случаях уже есть небольшое приемущество...

Файлы:

gbpusdg240_part_2_.zip 147 kb

Artem Titarenko 2008.07.29 11:24 #37

код

Файлы:

candle_code_winf_4.mq4 2 kb

Artem Titarenko 2008.07.29 11:58 #38

Vinin && Mathemat оцените рез-ы, может чё подскажите...

Sceptic Philozoff 2008.07.29 14:21 #39

Нашел наконец-таки принцип кодирования свечей в индюкаторе: http://grs.narod.ru/litera/japan/indjapan.htm . Откровенно говоря, не вижу в таком кодировании обычных свечей особого смысла и скромно присоединяюсь к Виктору.

StatBars, ты силен. Но статистика все же маловата (ей не хватает значимости). Грубо говоря, чем меньше выборка, тем больше в ней вероятность больших отклонений, в том числе и таких вот "дрейфов удачи". Что можно сделать?

В кодировке по Лиховидову 128 возможных состояний, формирующихся довольно произвольно. Попробуй извратить мысль так, чтобы снизить количество состояний. Каково количество возможных комбинаций из 4 свечек? 128^4 = 2^28 ~ 268 миллионов! И как мы будем анализировать такой океан?!

Затравка: теоретически можно свести классификацию подавляющего числа баров к предельно лаконичной, т.е. 0 и 1 (точнее, +-1, т.е. "вверх-вниз"). Ну а если все же учитывать размер какой-то части бара по классификации Лиховидова, то каждому бару будут соответствовать 8 состояний, а не 128. А 8^4 ~ 4000. Комбинационный взрыв все равно будет, но он не будет таким жутким.

P.S. по поводу классификации "+-1": информация, жизненно важная для ТС, при этом практически не будет теряться, так как направление тела бара будет практически единственным его параметром, характеризующим его почти полностью.

Объем сделок Машинное обучение в трейдинге: [ТЕМА ЗАКРЫТА. Просьба сюда

Alkor135 2008.07.29 16:33 #40

По поводу исследований просто бычьих или медвежьих свечей, я сделал маленькое исследование. Правда оно без функции распределения и других статистических наворотов.

Исследовал период с 2001 года.

Символ: GBPUSD Период: 240
После 1 бычьих свечей:
идет медвежья свеча в 2817 случаях, вероятность 50 %
идет бычья свеча в 2721 случаях, вероятность 49 %
После 1 медвежьих свечей:
идет бычья свеча в 2802 случаях, вероятность 53 %
идет медвежья свеча в 2423 случаях, вероятность 46 %

Символ: GBPUSD Период: 240
После 2 бычьих свечей:
идет медвежья свеча в 1358 случаях, вероятность 51 %
идет бычья свеча в 1292 случаях, вероятность 48 %
После 2 медвежьих свечей:
идет бычья свеча в 1304 случаях, вероятность 55 %
идет медвежья свеча в 1057 случаях, вероятность 44 %

Символ: GBPUSD Период: 240
После 3 бычьих свечей:
идет медвежья свеча в 667 случаях, вероятность 53 %
идет бычья свеча в 587 случаях, вероятность 46 %
После 3 медвежьих свечей:
идет бычья свеча в 594 случаях, вероятность 57 %
идет медвежья свеча в 436 случаях, вероятность 42 %

Символ: GBPUSD Период: 240
После 4 бычьих свечей:
идет медвежья свеча в 296 случаях, вероятность 52 %
идет бычья свеча в 270 случаях, вероятность 47 %
После 4 медвежьих свечей:
идет бычья свеча в 245 случаях, вероятность 58 %
идет медвежья свеча в 176 случаях, вероятность 41 %

Символ: GBPUSD Период: 240
После 5 бычьих свечей:
идет медвежья свеча в 143 случаях, вероятность 54 %
идет бычья свеча в 118 случаях, вероятность 45 %
После 5 медвежьих свечей:
идет бычья свеча в 94 случаях, вероятность 55 %
идет медвежья свеча в 74 случаях, вероятность 44 %

Как вывод могу сказать, что последовательности из одинаковых свечей не дают статистического преимущества в прогнозировании последующей свечи.

Вот код советника с помощью которого я собирал статистику:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                       Stat_CandleStick_3_all.mq4 |
//+------------------------------------------------------------------+
static datetime PrevTime=0;
extern int CandleStick=10;

int Razvorot_Vos=0;
int Prodolshenie_Vos=0;
int Razvorot_Pad=0;
int Prodolshenie_Pad=0;
int Summ_Vos=0;
int Razvorot_Vos_Proc=0;
int Prodolshenie_Vos_Proc=0;
int Summ_Pad=0;
int Razvorot_Pad_Proc=0;
int Prodolshenie_Pad_Proc=0;
int i;
//----------------------------------------------------------------+
int deinit(){
// если оптимизация то файл репорта не создаём
if(IsOptimization()==false) fail_pis(); return(0);}
//----------------------------------------------------------------+
int start()
{
if (PrevTime!=Time[0]) 
{
  int R_Vos=0;
  int P_Vos=0;
  int R_Pad=0;
  int P_Pad=0;

  PrevTime=Time[0];
  for (i=0; i<CandleStick; i++)
  {
    if (iOpen(NULL,0,1)>iClose(NULL,0,1) && iOpen(NULL,0,i+2)<iClose(NULL,0,i+2)) R_Vos++;
    continue;
  }
  if (R_Vos==CandleStick) {Razvorot_Vos++;}

  for (i=0; i<CandleStick; i++)
  {
    if (iOpen(NULL,0,1)<iClose(NULL,0,1) && iOpen(NULL,0,i+2)<iClose(NULL,0,i+2)) P_Vos++;
    continue;
  }
  if (P_Vos==CandleStick) {Prodolshenie_Vos++;}

  int Summ_Vos=Razvorot_Vos+Prodolshenie_Vos;
  if (Summ_Vos!=0) {Razvorot_Vos_Proc=Razvorot_Vos*100/Summ_Vos; Prodolshenie_Vos_Proc=Prodolshenie_Vos*100/Summ_Vos;}

  for (i=0; i<CandleStick; i++)
  {
    if (iOpen(NULL,0,1)<iClose(NULL,0,1) && iOpen(NULL,0,i+2)>iClose(NULL,0,i+2)) R_Pad++;
    continue;
  }
  if (R_Pad==CandleStick) {Razvorot_Pad++;}

  for (i=0; i<CandleStick; i++)
  {
    if (iOpen(NULL,0,1)>iClose(NULL,0,1) && iOpen(NULL,0,i+2)>iClose(NULL,0,i+2)) P_Pad++;
    continue;
  }
  if (P_Pad==CandleStick) {Prodolshenie_Pad++;}

int Summ_Pad=Razvorot_Pad+Prodolshenie_Pad;
if (Summ_Pad!=0)
{Razvorot_Pad_Proc=Razvorot_Pad*100/Summ_Pad; Prodolshenie_Pad_Proc=Prodolshenie_Pad*100/Summ_Pad;}

Comment 
(" После ",  CandleStick, " бычьих свечей: ","\n",
"идет медвежья свеча в ", Razvorot_Vos, " случаях, ", "вероятность ", Razvorot_Vos_Proc, "%", "\n",
"идет бычья свеча в ", Prodolshenie_Vos, " случаях, ", "вероятность ", Prodolshenie_Vos_Proc, "%", "\n",
" После ", CandleStick, " медвежьих свечей: ","\n",
"идет бычья свеча в ", Razvorot_Pad, " случаях, ", "вероятность ", Razvorot_Pad_Proc, "%", "\n",
"идет медвежья свеча в ", Prodolshenie_Pad, " случаях, ", "вероятность ", Prodolshenie_Pad_Proc, "%");
}
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+

void fail_pis (){
int handle=FileOpen("report.txt",FILE_READ|FILE_WRITE,' ');
if(handle<1) return;
FileSeek(handle,FileSize(handle),SEEK_SET);
FileWrite(handle, "Символ: ", Symbol(), " Период: ", Period(), "\n",
" После ",  CandleStick, " бычьих свечей: ","\n",
"идет медвежья свеча в ", Razvorot_Vos, " случаях, ", "вероятность ", Razvorot_Vos_Proc, "%", "\n",
"идет бычья свеча в ", Prodolshenie_Vos, " случаях, ", "вероятность ", Prodolshenie_Vos_Proc, "%", "\n",
" После ", CandleStick, " медвежьих свечей: ","\n",
"идет бычья свеча в ", Razvorot_Pad, " случаях, ", "вероятность ", Razvorot_Pad_Proc, "%", "\n",
"идет медвежья свеча в ", Prodolshenie_Pad, " случаях, ", "вероятность ", Prodolshenie_Pad_Proc, "%");
FileClose(handle);}

История повторяется - ложь? Стратегия BLODIUM - Работа Расчет уровня "белого шума"

Помогите оптимизировать код советника, а то в файл инфу не пишет. - страница 4