Интересный вопрос!!! - страница 3

[[Удален]]

VladislavVG:

Делал я такой индюк :).

Есть несколько вариантов.

1. Использовать функции iOpen() iHigh() iLow() iClose() вместо Open[], High[], Low[], Прямо в оригинальном коде индикатора.

2 Оформить его отдельной функцией, в которую передаете массивы котировок и в качестве таковых подать ему на вход котировки со старшего т\ф. Их можно также получить используя вышеназванные функции.

При прорисовке на младшем т\ф воспользуйтесь функцией iBarShift() - получите начало отсчета бара старшего т\ф относительно младшего.

Идея в аттаче. Там тока идет вызов С-шных функций, но они по названиям понятны - я старался максимально близко к МКЛ называть. С-шную библиотеку само собой не прикладываю ;).

Успехов.

ЗЫ Да, сам алгоритм несколько отличался от оригинального потому назван НА2МА - там результат еще раз сглаживался - интересно получается попробуйте. Если не ошибаюсь, такой алгоритм уже есть в кодебейсе.

Владислав как я уже понял у нас с Вами схожая идея в общем то, я хотел сделать хейкен аши 3-мя разными методами усреднения, и далее в зависимости от показания трех выдавать одну общую рекомендацию на каждой свече, скажите насколько целесообразно делать данный фильтр, он действительно себя оправдывает?

[Vladyslav Goshkov]

Проблема такая же как и у всех сглаживающих фильтров. Запаздывание. Тренды ловит хорошо. Иногда позволяет "выжать до суха". На флетовых участках запаздывание может сыграть роковую роль. Эксперт показывал просадку ниже 40% депо для "лобовой" стратегии. Что считаю неприемлимым для реала. Потому не использую (возможно, просто не придумал профитную стратегию).

Кстати, при фильтрации старшими тайм фреймами будет еще одна проблема - на младшем т\ф, все бары, входящие в старший т\ф, могут быть перерисованы. Иногда приводит к серьезным последствиям. Это верно для всех мультитаймфреймовых индикаторов и проявляется когда на младшем т\ф смотрите сигналы старшего т\ф. По истории то все ок, а вот текущая ситуация иная.

Успехов.