Азбука торговли валютами - найдите ошибку...

[oncemore]

 
Пусть, например, имеем инструмент
  ij,
где:
i - базовая валюта
j - валюта котировки
Понятно, что  i = ASKij(t) * j,  i = BIDij(t) *j
 
Предположим, мы покупаем единицу базовой валюты в момент времени t1:
i = ASKij(t1) * j                   (1)
 
А теперь          мы продаем  единицу базовой валюты   в момент времени t2:
 
i = BIDij(t2) * j                    (2)
 
Таким образом мы имеем навар/убыток:
 P/L = BIDij(t2)* j - ASKij(t1) * j   (3)
 
(3) - В валюте котировки
 
Переведем (3) в валюту депозита при условии, что имеем инструмент  - dj,
 
где d - валюта депозита.
 
Для этого сначала переведем (1),покупку:   i = ASKij(t1) * j  в валюту 
 
депозита. Валюту d мы имеем, значит  мы ее можем обменять по курсу в 
 
момент времени t1: d = BIDdj(t1) * j,  отсюда - j = d/BIDdj(t1)
 
После подстановки в (1) имеем выражение операции покупки единицы 
 
базовой валюты: i = ASKij(t1) * d/BIDdj(t1)     (1-1)
 
Теперь переведем (2) продажу: i  = BIDij(t2) * j  в валюту депозита.
 
Валюту j мы имеем, значит мы можем ее обменять по курсу в момент времени t2:
 
d = ASKdj(t2) * j, отсюда - j = d/ASKdj(t2)
 
После подстановки в (2) имеем выражение операции продажи единицы базовой
 
валюты: i = BIDij(t2) * d/ASKdj(t2)     (2-2)
 
а теперь прибыли/убытки:
 
P/L = [BIDij(t2) * ASKdj(t2) - ASKij(t1)*BIDdj(t1)] * d        
 
это уже все в валюте депозита.
 
Если мы имеем инструмент jd, а не dj, то все изменится.

С уважением - С.Д.