Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Похоже, нет, не так. Движение внутри дня будет повторять движение за последние 12 дней. Что-то похожее на самоподобие, одно из качеств фракталов. Но лучше услышать от MQ.
Очень любопытно, можно ли на этой идее что-то построить...
Похоже, нет, не так. Движение внутри дня будет повторять движение за последние 12 дней. Что-то похожее на самоподобие, одно из качеств фракталов. Но лучше услышать от MQ.
Очень любопытно, можно ли на этой идее что-то построить...
Между красными линиями - контрольные точки внутри одного дня. ..
Я уже понял, что ты что-то свое тут достраиваешь. Но движение внутри дня у тебя не слишком похоже на движение за последние 12 дней...
Похоже - вначале резко вверх, потом также вниз и опять вверх ). Только в пределах дня - все пляшет от горизонтали, а за 12 дней - не понятно от чего (похоже на линию, соединяющую Close 12 и первого баров). Но это ИМХО. А как точно - я и пытаюсь добиться у MQ
А как точно - я и пытаюсь добиться у MQ
Здесь нужны серьезные исследования, самому придется истину искать. А ты попробуй fxt-файл расшифровать, который при тестировании по контрольным точкам был создан. Может, там что-то увидишь.А вообще контрольные точки - это просто грубое моделирование при отсутствии данных меньшего ТФ. Ну некое подобие в реале, вероятно, есть, но сомневаюсь я что-то, что тут есть устойчивые корреляции. Все равно самое главное - сам тренд определить внутридневный, и уже от него и плясать, накладывая на него поведение цены на более крупном ТФ.
А как точно - я и пытаюсь добиться у MQ
Здесь нужны серьезные исследования, самому придется истину искать. А ты попробуй fxt-файл расшифровать, который при тестировании по контрольным точкам был создан. Может, там что-то увидишь.А вообще контрольные точки - это просто грубое моделирование при отсутствии данных меньшего ТФ. Ну некое подобие в реале, вероятно, есть, но сомневаюсь я что-то, что тут есть устойчивые корреляции. Все равно самое главное - сам тренд определить внутридневный, и уже от него и плясать, накладывая на него поведение цены на более крупном ТФ.
График, который я привел - это график fxt файла, полученного при тестировании в период с 29 мая сего года. Что до 29 мая - это дневные бары обыкновенные, то что между красными линиями - контрольные точки 29 мая.
Да, это уже очень любопытно. Значит, алгоритм не настолько прост. Да и реальное движение цены 29 мая было совсем другим
Не скажут, шифровщики, ай не скажут. Наверняка алгоритм коммерческий, вот и не раскрывают...
Я и сам пытаюсь найти закономерности (статистические) для тиков, но не так-то это просто.
Т.е. в эксперте никакого запрета на закрытие и последующее открытие внутри бара нет...
При тестировании своей стратегии, я получаю одинаковый результат при тестировании по "всем тикам" и "контрольным точкам", нулевой бар у меня не используется. Поэтому оптимизацию параметров провожу по "контрольным точкам" (чтобы ускорить процесс)
В то же время видел достаточно много экспертов показывающих прибыль при тестировании по "контр. точкам" и сливающих все при тестировании по "всем тикам", в их код я не вникал, но могу предположить что в них нулевой бар используется:)
Каким способом не используется нулевой бар? Приведи отрывок кода.