При использовании стохастика как описать программно момент пересечения линий %К и %D для
использования в качестве сигнала открытия позиции?
- Как программно реализовать сигнал пересечения стохастиком нулевого уровня AC?
- Пересечение линий индикатора стохастик как можно записать
- Трейдинг: Звуковые сигналы в индикаторах
Это кодируется примерно одинаково во всех системах, использующих
как сигнал пересечение двух линий. Например, такой псевдокод:
Можно сравнивать второй и первый бары. Говорят, система при этом уже не так частит, но сигналы сильнее запаздывают.
Этот принцип уже не формулируется так красиво, если сигнал на открытие/закрытие должен поступать в системе с люфтом (т.е. если линии пересеклись и разница между ними превысила определенное значение).
Если ( ( %К[1] - %D[1] ) * ( %К[0] - %D[0] ) < 0 )Т.е. если знак разницы между линиями на первом баре отличен от знака той же разницы на нулевом, то это сигнал. Детали реализации можно увидеть в стандартных экспертах от метаквотов (MACD sample, Moving Average). На мой взгляд, там слегка наворочено, и детали слегка затуманивают общий принцип, но он все равно остается прежним.
{ Переворачиваемся; }
Можно сравнивать второй и первый бары. Говорят, система при этом уже не так частит, но сигналы сильнее запаздывают.
Этот принцип уже не формулируется так красиво, если сигнал на открытие/закрытие должен поступать в системе с люфтом (т.е. если линии пересеклись и разница между ними превысила определенное значение).
Mathemat писал (а):
Это кодируется примерно одинаково во всех системах, использующих как сигнал пересечение двух линий. Например, такой псевдокод:
Можно сравнивать второй и первый бары. Говорят, система при этом уже не так частит, но сигналы сильнее запаздывают.
Этот принцип уже не формулируется так красиво, если сигнал на открытие/закрытие должен поступать в системе с люфтом (т.е. если линии пересеклись и разница между ними превысила определенное значение).
Это кодируется примерно одинаково во всех системах, использующих как сигнал пересечение двух линий. Например, такой псевдокод:
Если ( ( %К[1] - %D[1] ) * ( %К[0] - %D[0] ) < 0 )Т.е. если знак разницы между линиями на первом баре отличен от знака той же разницы на нулевом, то это сигнал. Детали реализации можно увидеть в стандартных экспертах от метаквотов (MACD sample, Moving Average). На мой взгляд, там слегка наворочено, и детали слегка затуманивают общий принцип, но он все равно остается прежним.
{ Переворачиваемся; }
Можно сравнивать второй и первый бары. Говорят, система при этом уже не так частит, но сигналы сильнее запаздывают.
Этот принцип уже не формулируется так красиво, если сигнал на открытие/закрытие должен поступать в системе с люфтом (т.е. если линии пересеклись и разница между ними превысила определенное значение).
Принцип понятен, спасибо.
Его реализация может быть такой?:
a=iStochastic(NULL,0,14,3,3,MODE_SMA,0,MODE_MAIN,1);
b=iStochastic(NULL,0,5,3,3,MODE_SMA,0,MODE_SIGNAL,1);
c=iStochastic(NULL,0,5,3,3,MODE_SMA,0,MODE_MAIN,0)
d=iStochastic(NULL,0,5,3,3,MODE_SMA,0,MODE_SIGNAL,0)
if (a-b)*(c-d)<0
{ Переворачиваемся; }
Rosh:
Может, но не мешало бы ввести порог чувствительности. Например:
Может, но не мешало бы ввести порог чувствительности. Например:
if ((a-b)*(c-d)<0 && MathAbs(a-b)>delta && MathAbs(c-d)>delta) //{ Переворачиваемся; }
А если просто использовать условие нахождения в зоне перепроданности/перекупленности: c>80, c<20?
И еще вопрос: можно ли внутри одного советника реализовать оценку состояния индикатора на разных таймфреймах?
Идей можно реализовать сколько угодно, и эту тоже. Стохастик
- это осциллятор, в чем-то близкий RSI, и принципы их использования
довольно близки. Часто самой ценной является информация не
только и не столько о самих уровнях, сколько о дивергенциях
(а это трудно формализуемая в МТС часть). Вот здесь - https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/indicators/oscillators/so - кратко о нем написано.
Состояние индикатора на разных фреймах - тоже можно оценить, конечно: в стандартной функции iStochastic() таймфрейм указывается вторым параметром.
Состояние индикатора на разных фреймах - тоже можно оценить, конечно: в стандартной функции iStochastic() таймфрейм указывается вторым параметром.
Mathemat писал (а):
Состояние индикатора на разных фреймах - тоже можно оценить, конечно: в стандартной функции iStochastic() таймфрейм указывается вторым параметром.
Спасибо, формат описания функции iStochastic() мне известен. Состояние индикатора на разных фреймах - тоже можно оценить, конечно: в стандартной функции iStochastic() таймфрейм указывается вторым параметром.
Если внутри одной программы оценивается состояние индикатора на разных фреймах, то на график с каким фреймом навешивается советник?
elfaim писал (а):
Спасибо, формат описания функции iStochastic() мне известен.
Если внутри одной программы оценивается состояние индикатора на разных фреймах, то на график с каким фреймом навешивается советник?
Похоже что плохо известен. Там же ясно написано:Спасибо, формат описания функции iStochastic() мне известен.
Если внутри одной программы оценивается состояние индикатора на разных фреймах, то на график с каким фреймом навешивается советник?
timeframe | - | Период. Может быть одним из периодов графика. 0 означает период текущего графика. |
elfaim:
Если внутри одной программы оценивается состояние индикатора на разных фреймах, то на график с каким фреймом навешивается советник?
На любой.
Если внутри одной программы оценивается состояние индикатора на разных фреймах, то на график с каким фреймом навешивается советник?
komposter писал (а):
elfaim писал (а):
Если внутри одной программы оценивается состояние индикатора на разных фреймах, то на график с каким фреймом навешивается советник?
На любой.Если внутри одной программы оценивается состояние индикатора на разных фреймах, то на график с каким фреймом навешивается советник?
komposter ,Спасибо!!!
При постановке вопроса новички реально расчитывают на помощь профессионалов, даже если вопрос звучит нелепо
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь