Fair Value Gap Detector Indicator - индикатор для MetaTrader 5

Детектор разницы в справедливой стоимости

Идея, лежащая в основе

Разрыв справедливой стоимости образуется, когда сильная импульсивная свеча выходит за пределы ценового диапазона, не затронутого свечами, непосредственно предшествующими и следующими за ней — классический дисбаланс из 3 свечей: если минимум 3-й свечи выше максимума 1-й свечи, то в этом разрыве торговли не происходило, и цена часто возвращается к нему позже, чтобы «заполнить» дисбаланс, прежде чем продолжить движение. Этот индикатор сканирует каждый закрытый бар на наличие именно такого соотношения из 3 свечей (в обоих направлениях), и как только оно обнаруживается, рисует зону разрыва в виде прямоугольника, простирающегося от импульсивной свечи вперед.

После этого каждый разрыв отслеживается индивидуально: пока он не устранен, его прямоугольник продолжает растягиваться вперед до текущего бара в режиме реального времени; как только диапазон последующей свечи возвращается в эту зону, прямоугольник фиксируется точно в том месте, где произошло устранение, и (по умолчанию) становится серым, так что с первого взгляда можно определить, какие разрывы по-прежнему являются «активными» неустраненными дисбалансами, а какие уже были повторно посещены.

Как это интерпретировать

• Бычий разрыв (по умолчанию зелёный/белый) — минимум третьей свечи выше максимума первой свечи. Незаполненное пространство ниже текущей цены, которое рынок оставил позади на пути вверх; часто рассматривается как потенциальная поддержка при откате.
• Медвежий разрыв (по умолчанию красный) — максимум третьей свечи ниже минимума первой свечи. Неустраненный промежуток выше текущей цены, оставленный рынком на пути вниз; часто рассматривается как потенциальное сопротивление при отскоке.
• Расширяющаяся (цветная) рамка — разрыв пока не устранен; его правый край продолжает сдвигаться вперед в режиме реального времени, если включена опция InpExtendUntilMitigated (по умолчанию), или останавливается после фиксированного количества баров, заданного параметром InpExtendBars, если опция отключена.
• Застывшая серая рамка — разрыв устранен: диапазон цены более поздней свечи прошел обратно через эту зону, и рамка остановилась именно на этом баре. Установите параметр InpHideMitigatedGaps, чтобы удалять устраненные рамки вместо их затенения, что позволит сделать график более наглядным.
• Фильтр минимального размера — InpMinGapSizePoints отсеивает разрывы, слишком малые, чтобы считаться значимым шумом при размере тика текущего символа.

Внешние переменные (входные данные)

Рекомендации по использованию

Работает с любыми инструментами и на любых таймфреймах; пробелы — это чисто ценовой паттерн, не зависящий от конкретного инструмента, хотя они наиболее четко просматриваются на таймфреймах с реальной внутрибарной структурой (M1–H4), а не на очень высоких таймфреймах, где одна «свеча» уже представляет собой целую торговую сессию. По замыслу, проверки на обнаружение и сглаживание выполняются только на полностью закрытых барах, поэтому разрыв не появится и не исчезнет в середине свечи, пока максимум/минимум текущего бара все еще меняются — ожидайте, что вновь образовавшийся разрыв отобразится сразу при открытии следующего бара, а не тик за тиком во время его формирования.

На графиках с очень длинной историей могут накапливаться тысячи мелких разрывов; параметры InpMinGapSizePoints и InpMaxGapsToShow предназначены именно для того, чтобы обеспечить читаемость графика и ограничить количество объектов, а не позволять каждому историческому дисбалансу накапливаться бесконечно. Данный индикатор только считывает ценовые данные и никогда не размещает, не изменяет и не закрывает никаких ордеров, поэтому его можно безопасно запускать на любом типе счета.

Все объекты графика создаются под единым внутренним префиксом имени и полностью удаляются с помощью ObjectsDeleteAll() в OnDeinit() при отсоединении индикатора, поэтому он не оставляет после себя ничего на графике.

Рис. 1. Несмягчённый бычий гэп и смягчённый медвежий гэп на XAUUSD M15. Изображение выполнено в чёрно-белом варианте в соответствии с рекомендациями по изображениям Code Base (750×500 пикселей).