Para a consideração dos profissionais. - página 7

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khorosh:

Uma fórmula e uma descrição verbal que podem ser interpretadas de forma ambígua são coisas diferentes. Como você calcula o saque em pedidos fechados?

Você constrói uma função com os valores patrimoniais nos momentos em que patrimônio=balanço, depois a utiliza para encontrar o drawdown máximo de acordo com a mesma lógica que para calcular o drawdown do patrimônio.
 
Andrei01:
Depois de calcular a função com valores patrimoniais no momento em que patrimônio=balanço, ela é utilizada para encontrar o drawdown máximo de acordo com a mesma lógica que para a busca de drawdown sobre patrimônio.
Você pode responder à pergunta, poderia ser que após abrir a primeira encomenda da EA real comprada, o patrimônio líquido diminuiria imediatamente até o valor da perda máxima de patrimônio líquido que foi calculada ao testar a EA no testador para o último ano?
 
khorosh:
Você pode responder à seguinte pergunta: o patrimônio líquido imediatamente após a abertura da primeira encomenda de uma EA colocada para uma conta real pode cair para o valor da diminuição máxima do patrimônio líquido obtida durante o teste da EA no testador durante o último ano?

Se você estiver se referindo ao saque do depósito de acordo com esta fórmula, isso pode acontecer. O sorteio pode ocorrer a qualquer momento, seja na primeira ou na última encomenda.
 
Andrei01:
Se você se refere ao saque do depósito de acordo com esta fórmula, é claro. Um sorteio pode acontecer a qualquer momento, seja na primeira encomenda ou na última.
É por isso que utilizo o valor da máxima queda possível do patrimônio líquido ao determinar o depósito inicial.
 
A propósito, a retirada de capital do saldo é mais informativa do que a dada pelo testador.
 
khorosh:
É por isso que utilizo o valor da máxima queda possível do patrimônio líquido ao determinar o depósito inicial.
Se sua estratégia é tal que o saque máximo está sempre na primeira ordem, então é claro que seu saque corresponderá ao testador. Mas isto indicaria um cálculo incorreto dos lotes. Se você calculá-lo corretamente, o saque pode ser feito em qualquer lugar.
 
Andrei01:
Se sua estratégia é tal que o saque máximo está sempre na primeira ordem, então é claro que seu saque coincidirá com o testador. Mas isso indica cálculo incorreto de lotes... Se você calculá-lo corretamente, o saque pode ser feito em qualquer lugar.
Isto não tem nada a ver com minha estratégia. É que o saque na primeira ordem é o mais perigoso, enquanto o depósito ainda não aumentou. É por isso que devemos proceder do fato de que o caso mais desfavorável pode ocorrer após a abertura do primeiro pedido e ninguém é indenizado contra ele. Se eu selecionar um depósito inicial maior do que a queda máxima possível de patrimônio líquido encontrada durante os testes, tenho mais chances de evitar chamadas de margem do que no seu método de cálculo.
 
khorosh:
É que o saque na primeira encomenda é o mais perigoso, enquanto o depósito ainda não cresceu.
Se assim for, então tome um lote menor na primeira encomenda, ou feche-o imediatamente o mais rápido possível para evitar o pecado, se por sua estratégia for supersticiosa ao número 1.
 
Andrei01:
Se assim for, leve um lote menor na primeira encomenda, ou feche-o o quanto antes para estar seguro, se sua estratégia for supersticiosa em relação ao número 1.
Nesse caso, sugiro que você leia a história do menino como você e, especialmente o resumo na última frase, não tenho mais nada a dizer a você. Vou terminar a discussão.
 
Andrei01:

O testador mede corretamente o máximo de extração de capital próprio, mas não leva em conta o estado de equilíbrio neste momento, o que não faz sentido.

Em outras palavras, se a ordem aberta subir e depois cair em 100 pips, o testador mostrará um drawdown de 100 pips de equidade enquanto o drawdown real que logicamente determina que o risco da estratégia é igual a zero. É evidente que tais cálculos são inúteis para avaliar os riscos da estratégia.

Concordo com Andrei01: : o testador conta corretamente o que o programador lhe disse para contar, outras perguntas para o programador - por que ele colocou este absurdo no cálculo.
........ ........

Deixe-me explicar:

-- Suponha que executamos a otimização, depois disso, a unidade de análise de resultados seleciona a melhor estratégia comercial de acordo com algum algoritmo e o máximo drawdown do testador é usado nos cálculos.

-- Como resultado da otimização, obtivemos dois resultados (isto é apenas para clareza)

Dois gráficos de quatro pontos de testes de equidade desses dois TS são mostrados na figura.



O que você acha que a unidade de análise irá escolher?
O que você escolheria?

.........


E por favor - não insulte seu adversário, mesmo que ele esteja certo. ))




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