Diálogo do autor. Alexander Smirnov. - página 34
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Através dos muwings? :)
2 Korey: E por que M-qWMA deve ser chamado via iCustom? É mais lógico fazer 2 ciclos de história em um indicador.
P.S. Ou talvez eu tenha entendido mal a sua dica? (é para Mathemat)
Oops, não vi essa, eu não sei, Candidato. O RMS é uma função de preço não-linear, não se pode prescindir de muwings, obviamente. Você está tentando construir um canal ou algo assim?
Sobre os dois ciclos: sim, eles aumentam tanto assim. Mas quem inventará a fórmula de recorrência para calcular o QWMA?
Oops, não vi essa, eu não sei, Candidato. O RMS é uma função de preço não-linear, não se pode prescindir de muwings, obviamente. Você está tentando construir um canal ou algo assim?
Em princípio RMS^2 = M[X^2] - (M[X])^2. A partir daqui, você pode tentar construir algo recorrente.
Mas quem irá elaborar a fórmula de recorrência para calcular o QWMA?
Sim, é claro, é de lá que eu estou dançando.
P*i*i. Você entendeu?
Em princípio RMS^2 = M[X^2] - (M[X])^2. Você pode tentar construir algo de forma recorrente a partir daqui.
2 Korey: Por que M-qWMA deve ser chamado via iCustom? É uma sobrecarga extra, é mais lógico fazer 2 ciclos de história em um indicador.
P.S. Ou eu entendi mal sua dica? (é para Mathemat)
Bem, sim, deve funcionar, Candidato. As segundas diferenças em relação à função quadrática são uma constante. Quantos passos serão necessários para passar da conhecida QWMA[i] para a QWMA[i-1]?