YKL Quant
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EA YKL Quant
Esse EA faz operações de compra e venda de dois pares de ativos com base no Resíduo resultado da regressão linear entre esses dois ativos, representado pela fórmula:
Y = aX + b + R
Onde Y é o valor do ativo dependente, X é o valor do ativo independente, a é a inclinação da reta (Beta) entre os dois ativos, b é a intersecção da reta e R é o resíduo.
O resíduo representa a quantidade da variabilidade que Y que o modelo ajustado não consegue explicar. E os resíduos podem ser calculados com a seguinte fórmula:
Resíduo = Y-Yˆ
Onde Y é o valor real e Y^ é o valor calculado pelo modelo baseado na cointegração entre os dois ativos.
Estratégia:
Se o Resíduo estiver positivo então o EA realiza a venda do ativo dependente. Se o Resíduo estiver negativo então o EA realiza a compra do ativo dependente. Sempre objetivando que o Resíduo volta a média zero, gerando o lucro da operação.
Ao mesmo tempo, o EA fará uma venda ou compra do ativo independente. O que determina a operação é o valor do Beta. Beta positivo, significa uma reta ascendente e, portanto, os dois ativos terão operações opostas, ou seja, compra de um e venda do outro. Se o Beta for negativo, significa uma reta descendente e portanto as operações dos dois ativos serão iguais, ou seja, compra e compra ou venda e venda.
O EA está otimizado para o par de ativos do WINFUT e WDOFUT da Bolsa Brasileira B3 porém pode realizar operações com outros ativos do mercado brasileiro (ações) e internacional como os pares de moedas (EURUSD, USDJPY, GBPUSD, etc.). Idealizado para operações DAY TRADE e SWING TRADE de acordo com os parâmetros do usuário.
O perfil do robô é moderado uma vez que com número pequeno de contratos é possível obter ganhos expressivos ao longo do tempo, com o risco controlado (baixo drawdown do capital e fator de lucro relevante).
Recomendações Gerais:
O valor de saldo mínimo na corretora para utilizar esse robô depende muito da estratégia e parâmetros utilizados, portanto verifique sempre o saldo recomendado para cada setup. Recomendado usar uma vps dedicada com ping baixo para a corretora (recomendado ping menor que 5 ms para melhores resultados).
Parametrização:
- Veja a documentação completa, parametrização do robô e alguns setups de exemplo no link abaixo:
- https://drive.google.com/drive/folders/10DMUVk-id7qKXKRLb0BgOcnahb71Hxwu?usp=sharing
