지표: GMMA
새로운디지털, 2013.07.15 21:19
메타트레이더 5 코드베이스에서 찾을 수 있는 좋은 지표 : GUPY 다중 이동 평균:
지수 이동 평균의 두 그룹입니다. 단기 그룹은 3, 5, 8, 10, 12 및 15 일 이동 평균입니다. 이는 시장에서 단기 트레이더와 투기꾼의 행동을 대변하는 지표입니다.
장기 그룹은 30일, 35일, 40일, 45일, 50일, 60일 이동평균으로 구성됩니다. 이는 시장의 장기 투자자를 대변하는 것입니다.
각 그룹 내 관계를 통해 가치에 대한 의견이 일치할 때(서로 가까울 때), 가치에 대한 의견이 일치하지 않을 때(서로 멀리 떨어져 있을 때)를 알 수 있습니다.
두 그룹 간의 관계는 트레이더에게 시장 움직임의 강도를 알려줍니다. 단기 및 장기 투자자 모두의 지지를 받는 가격 방향의 변화는 강력한 트레이딩 기회를 의미합니다. 두 이동평균 그룹의 크로스오버는 두 그룹 간의 관계만큼 중요하지 않습니다.
두 그룹이 동시에 압축되면 트레이더에게 가격 변동성이 커지고 좋은 거래 기회가 있을 수 있음을 알려줍니다.
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구피 다중이동평균(GMMA)은 시장에서 두 주요 그룹의 추론된 활동을 추적하는 지표입니다. 이들은 투자자와 트레이더입니다. 트레이더는 항상 추세의 변화를 살피고 있습니다. 하락 추세에서는 새로운 상승 추세가 나타날 것으로 예상하고 트레이딩을 합니다. 상승 추세가 나타나지 않으면 빠르게 거래에서 빠져나옵니다. 추세가 바뀌면 트레이딩을 유지하되 단기적인 관리 방식을 계속 사용합니다. 상승 추세가 아무리 오래 유지되더라도 트레이더는 항상 잠재적인 추세 변화에 대해 경계합니다. 종종 카운트 백 라인이나 단기 10일 이동평균과 같은 변동성 기반 지표를 사용해 출구 조건을 파악합니다. 트레이더는 손실을 보지 않는 데 중점을 둡니다. 즉, 거래가 처음 시작될 때 거래 자본을 잃지 않고 나중에 거래가 성공으로 접어들면서 미결 이익을 너무 많이 잃지 않도록 방지합니다.
단기 이동 평균 그룹을 사용하여 추론된 활동을 추적합니다. 3일, 5일, 8일, 10일, 12일, 15일 지수 계산 이동평균을 사용합니다. 이 조합을 선택한 이유는 3일이 한 거래주의 절반 정도이기 때문입니다. 5일은 1거래주입니다. 8일은 약 일주일 반입니다.
트레이더는 항상 추세 변화를 주도합니다. 이들의 매수는 추세 변화를 예상하여 가격을 상승시킵니다. 추세가 지속될 수 있는 유일한 방법은 다른 구매자들도 시장에 진입하는 것입니다. 강력한 추세는 장기 투자자들이 지지합니다. 이들은 자신의 분석에 큰 믿음을 가지고 있는 경향이 있기 때문에 시장의 진정한 도박꾼입니다. 그들은 자신이 옳다는 것을 알고 있으며, 그렇지 않다는 것을 설득하는 데 많은 시간이 걸립니다. 이들은 주식을 살 때 돈, 감정, 평판, 자존심을 투자합니다. 그들은 실수를 인정하는 것을 좋아하지 않습니다. 과장되게 들릴지 모르지만 AMP나 TLS에 투자한 것을 잠시 생각해 보세요. 몇 년 전에 구입했다면 이 두 종목은 손실 투자임에도 불구하고 많은 포트폴리오와 여러분의 포트폴리오에 남아 있을 것입니다.
투자자는 추세의 변화를 인식하는 데 더 많은 시간이 걸립니다. 그는 트레이더가 설정한 리드를 따릅니다. 30, 35, 40, 45, 50, 60일 지수 이동 평균을 사용해 투자자의 추론된 활동을 추적합니다. 각 평균은 1주씩 증가합니다. 최종 시리즈에서 50일에서 60일로 2주 늘린 이유는 원래 60일 평균을 체크 포인트로 사용했기 때문입니다.
이는 이동 평균 크로스오버가 여러 시간대에 걸친 가치와 가격에 대한 합의에 대한 정보를 전달하는 방식에 초점을 맞춘 이 지표의 최초 개발 당시를 반영한 것입니다. 수년에 걸쳐 저희는 이 지표에 대한 해석과 적용을 넘어서는 방향으로 나아가고 있습니다. 앞으로 몇 주에 걸친 노트에서 이것이 어떻게 발전해 왔는지 보여드리겠습니다.
저희의 출발점은 진정한 추세 돌파 시점과 이동평균 크로스오버 진입 신호가 생성되는 시점 사이에 존재하는 지연이었습니다. 저희는 하락 추세에서 상승 추세로의 변화에 초점을 맞췄습니다. 우리가 선호하는 조기 경보 도구는 사용이 간편하고 매우 정확한 직선 추세선입니다. 단일 직선 추세선을 사용할 때의 문제점은 일부 브레이크아웃이 거짓이라는 것이었습니다. 직선 추세선으로는 거짓과 진짜를 구분할 수 있는 방법이 없었습니다.
반면 10일 및 30일 계산을 기반으로 한 이동평균 크로스오버는 추세 돌파가 진짜인지 더 높은 수준의 확실성을 제공했습니다. 그러나 크로스오버 신호가 최초 추세 돌파 신호 이후 며칠 후에 나타날 수 있다는 단점이 있었습니다. 이 신호는 종가 기준이기 때문에 시차가 더 길어졌습니다. 오늘 정확한 크로스오버를 확인하고 용기가 있다면 내일 진입할 수 있습니다. 일반적으로 트레이더는 크로스오버가 실제로 발생했는지 확인하기 위해 하루 더 기다렸고, 실제 크로스오버가 발생한 후 2일까지 진입이 지연되었습니다. 이러한 시간 지연으로 인해 거래가 시작될 때쯤이면 가격이 상당히 오른 경우가 많았습니다.
표준 솔루션은 단기 이동 평균을 조합하여 크로스오버 지점을 더 뒤로 이동시켜 직선 추세선 위의 종가가 신호하는 돌파에 더 가까워지도록 하는 것이었습니다. 단점은 이동 평균이 짧을수록 신뢰도가 떨어진다는 점입니다. 단일 차트 디스플레이에 여러 이동 평균을 그릴 때 네 가지 중요한 특징이 나타났습니다.
바로
- 6개의 단기 평균 그룹에서 압축과 확장이 반복되는 패턴.
- 이 동작은 여러 시간대에 걸쳐 프랙탈적으로 반복되었습니다. 이러한 단기 및 장기 그룹은 트레이더와 투자자의 추론된 행동을 이해하는 데 유용했습니다.
- 그룹 내 및 그룹 간의 분리 정도는 추세의 본질과 추세 변화를 이해하는 방법을 제공합니다.
- 동시성은 개별 이동평균의 길이와는 무관했습니다. 즉, 주요 추세 전환점에서 장단기 그룹 모두에서 압축이 발생했으며 이는 직선 에지 추세선에서 생성된 신호를 조기에 검증할 수 있었습니다.
- 이동평균과 가격 간의 관계는 가치와 가격 간의 관계로 더 잘 이해되었습니다. 두 이동평균의 교차는 서로 다른 두 시간대에 걸쳐 가치에 대한 합의를 나타냅니다. 시장의 메커니즘인 연속 공개 경매에서 가격과 가치에 대한 합의는 일시적이고 일시적인 것이었습니다. 이러한 합의는 종종 추세의 방향이 크게 바뀌기 전에 이루어졌습니다. GMMA는 추세의 발전 가능성을 파악하는 도구가 되었습니다.
이러한 광범위한 관계와 GMMA에 사용되는 보다 고급 관계는 차트에 요약되어 있습니다. 다음 연재 글에서는 이러한 각 관계를 식별하고 적용하는 방법을 살펴보겠습니다.
이것은 GMMA를 가장 간단하게 적용한 것으로 'V'자형 추세 변화와 잘 맞았습니다. 이 방법은 이동평균 계산에서 지연을 제거하는 것이 아닙니다. 가격과 가치 사이의 관계를 조사하여 이전의 추세 전환 신호를 검증하는 것이었습니다. 초기 추세 전환 신호가 GMMA에 의해 검증되면 트레이더는 더 높은 수준의 확신을 가지고 브레이크아웃 트레이딩에 진입할 수 있습니다.
CBA 차트는 GMMA의 전형적인 적용을 보여줍니다. 직선 추세선 위의 돌파부터 시작합니다. 수직선은 브레이크 아웃 당일의 결정 지점을 나타냅니다. 이 돌파가 진짜이고 계속 상승할 가능성이 있는지 확인해야 합니다. 하락 추세에서 몇 달이 지나면 초기 돌파가 실패하고 굵은 검은색 선으로 표시된 것처럼 발전하는 경우가 있습니다. 이는 추세선의 성격이 돌파 전 저항 기능에서 돌파 후 지지 기능으로 바뀌었음을 나타냅니다.
GMMA는 직선 추세선으로 표시된 추세 돌파가 진짜일 확률을 평가하는 데 사용됩니다. 단기 그룹의 활동을 관찰하는 것으로 시작합니다. 이를 통해 트레이더가 어떻게 생각하고 있는지 알 수 있습니다. 영역 A에서는 평균이 압축된 것을 볼 수 있습니다. 이는 트레이더들이 가격과 가치에 대한 합의에 도달했음을 시사합니다. CBA 가격이 너무 낮게 형성되어 많은 트레이더가 현재 거래되는 가격보다 더 가치가 있다고 생각하고 있습니다. 이들이 이 '저렴한' 가격을 활용할 수 있는 유일한 방법은 주식을 매수하는 것입니다. 안타깝게도 다른 많은 단기 트레이더들도 같은 결론에 도달했습니다. 그들도 이 가격에 매수하기를 원합니다. 입찰 전쟁이 벌어집니다. 기회를 놓치고 있다고 판단한 트레이더는 유리한 가격에 주식을 확보하기 위해 경쟁자보다 높은 입찰가를 제시합니다.
이러한 평균의 압축은 가격과 가치에 대한 합의를 보여줍니다. 이 그룹의 확장은 가격이 계속 상승하고 있음에도 불구하고 트레이더들이 향후 가치 상승 가능성에 대해 기대감을 갖고 있음을 보여줍니다. 이러한 트레이더는 추세 변화를 예상하고 매수합니다. 이들은 추세 변화를 탐색하고 있습니다.
추세 변화의 확률이 높아졌다는 신호를 보내기 위해 직선 추세선을 사용합니다. 이 신호가 생성되면 단기 평균 그룹에서 방향이 바뀌고 분리되는 것을 관찰합니다. 트레이더가 이 종목에 미래가 있다고 믿는다는 것을 알고 있습니다. 우리는 장기 투자자들도 이러한 확신을 가지고 매수하고 있다는 확인을 원합니다.
결정 시점에서 장기 평균 그룹은 압축의 조짐과 방향 전환의 시작을 보이고 있습니다. 압축이 얼마나 빨리 시작되고 방향이 결정적으로 바뀌는지 주목하세요. 이는 일반적으로 추세 변화보다 훨씬 뒤처질 것으로 예상되는 최장 평균 60일에도 불구하고 나타나는 현상입니다. 장기 그룹에서 이러한 압축은 GMMA를 매우 유용하게 만드는 동시성 관계의 증거입니다.
이러한 압축과 방향의 변화는 추세 방향의 변화가 진짜이며 지속 가능하다는 확률이 높다는 것을 알려줍니다. 따라서 결정 시점이 나타난 직후 주식을 매수하도록 유도합니다.
60일 이동평균을 사용하더라도 GMMA는 시장 심리의 급격한 변화를 포착할 수 있습니다. 나중에 이 지표를 사용하여 이러한 변화에 대한 신뢰할 수 있는 선행 신호를 개발하는 방법을 살펴보겠습니다. 장기 그룹 내에서 이러한 압축과 최종 크로스오버는 영역 B에서 발생합니다. 추세 변화가 확인됩니다. 가격과 가치에 대한 투자자들 간의 합의는 지속될 수 없습니다. 합의가 있는 곳에서 어떤 사람들은 기회를 봅니다. B 영역 이전에 추세 전환에 참여하지 못한 투자자가 많을 것입니다. 이제 변화가 확인되었으니 그 변화에 동참하고 싶을 것입니다. 일반적으로 투자자는 트레이더보다 큰 규모의 자금을 이동합니다. 시장에서의 그들의 활동은 더 큰 영향을 미칩니다.
후발주자는 경쟁자보다 높은 입찰가를 제시해야만 주식을 매수할 수 있습니다. 초기 추세가 강할수록 초기 포지션을 확보해야 한다는 압박이 커집니다. 이러한 입찰 증가는 추세를 뒷받침합니다. 이는 장기 그룹이 계속 상승하는 방식과 장기 평균 그룹이 분리되는 방식에서 알 수 있습니다. 스프레드가 넓을수록 기본 추세는 더 강력합니다.
트레이더들조차도 이러한 추세에 대한 믿음을 유지합니다. C 영역에서 발생하는 매도는 그다지 강하지 않습니다. 단기 평균 그룹은 장기 평균 그룹으로 하락했다가 빠르게 반등합니다. 장기 평균 그룹은 투자자들이 일시적으로 하락한 가격에 주식을 매수할 기회를 잡는다는 것을 보여줍니다. 이 시점에서 장기 그룹이 흔들리더라도 분리 정도는 비교적 일정하게 유지되며 이는 새로운 추세의 강도를 확인시켜 줍니다.
단기 그룹의 일시적인 붕괴는 가격이 12% 상승한 후에 발생합니다. 단기 트레이더는 이 수준의 수익률에서 단기 수익을 내고 거래를 종료하며, 이는 단기 평균 그룹의 압축과 붕괴로 반영됩니다. 장기 투자자가 시장에 진입하여 약화된 가격에 CBA를 매수하면 트레이더는 추세가 잘 지지되고 있음을 감지합니다. 이들의 활동이 시작되고 단기 평균 그룹은 반등하고 분리된 후 추세가 지속되면서 장기 평균 그룹과 평행하게 움직입니다.
GMMA는 CBA에 대한 시장 의견에 중대한 변화가 있음을 확인합니다. 단기 및 장기 그룹을 압축하면 직선 에지 추세선 위의 종가로 생성된 추세 중단 신호가 유효합니다. 이 기본 GMMA 적용을 통해 트레이더는 차트 추출에 표시된 결정 시점 또는 그 직후에 CBA를 매수하는 데 필요한 확신을 갖게 됩니다.
이 간단한 GMMA를 사용하면 트레이더는 잘못된 돌파를 방지할 수 있습니다. 직선 추세선은 하락 추세가 상승 추세로 전환될 수 있다는 첫 번째 징후를 제공합니다. CSL 차트에는 직선 에지 추세선에서 잘못된 돌파가 발생한 두 가지 예가 나와 있습니다. 결정점 A부터 시작하겠습니다. 가파른 하락 추세는 추세선 위로 종가가 형성되어 분명히 깨졌습니다. 이것이 진짜 추세 돌파라면 이동평균 크로스오버 신호가 나타나기 훨씬 전에 일찍 진입할 수 있는 기회입니다.
이 추세 돌파는 빠르게 붕괴됩니다. 이 차트를 결정점 B 근처에서 먼저 관찰했다면 그림과 같이 두 번째 추세선을 그릴 수 있었을 것입니다. 이 플롯은 차트의 정보를 활용합니다. 첫 번째 꺾은 선이 거짓이라는 것을 알고 있으므로 이를 고려하여 두 번째 추세선을 설정했습니다. 이 추세 돌파를 신뢰할 수 있을까요? 우리가 옳다면 새로운 상승 추세를 타게 됩니다. 우리가 틀렸다면 하락 추세가 계속되면 손실을 볼 수 있습니다. 직선 추세선만으로는 올바른 결정을 내릴 수 있는 충분한 정보를 제공하지 못합니다.
GMMA를 적용하면 추세선 돌파가 실제로 새로운 상승 추세의 시작일 확률을 파악할 수 있습니다. 핵심 관계는 장기 평균 그룹의 분리 수준과 이들이 이동하는 추세 방향입니다. 결정점 A와 결정점 B 모두에서 장기 그룹이 잘 분리되어 있습니다. 투자자들은 이 주식을 좋아하지 않습니다. 가격이 상승할 때마다 그들은 이를 이용해 매도합니다. 이들의 매도는 시장을 압도하고 가격을 하락시켜 하락 추세가 계속됩니다.
두 이동평균 그룹 간의 격차는 또한 두 랠리 중 하나가 추세의 방향을 성공적으로 바꾸기가 더 어렵게 만듭니다. 가장 가능성이 높은 결과는 약한 랠리에 이어 하락 추세가 붕괴되고 지속되는 것입니다. 이러한 관측은 트레이더와 투자자를 CSL에서 벗어나게 합니다.
앞으로 단기 평균 그룹과 장기 평균 그룹이 수렴하는 것을 볼 수 있습니다. 또한 장기 그룹은 좁혀지기 시작하여 4월과 5월에는 투자자들 사이에서 가격과 가치에 대한 합의 수준이 발전하고 있음을 시사합니다. 3월 말에 10일 이동평균이 30일 이동평균을 상회하여 전형적인 이동평균 매수 신호가 발생합니다.
현재 이 지표를 사용하는 메타트레이더 5 (EURUSD D1) 입니다:
현재 이 지표를 사용하는 메타트레이더 5 (EURUSD D1)입니다:
저는 이 지표를 나만의 변형으로 사용합니다. 내 요구 사항에 맞게 MA와 시간 프레임을 약간 수정했습니다.
MT4용 버전이 있나요?
안녕 모두
컴파일 할 때이 2 오류가 발생합니다.
어떤 아이디어가 있습니까?
안녕 모두
컴파일할 때 이 두 가지 오류가 발생합니다.
어떤 아이디어가 있습니까?
PRICE_CLOSE = 1, 숫자 1로 바꾸기
MODE_EMA = 1, 숫자 1로 바꾸기
수정 ;)
76 오류 1건, 경고 1건 77 2
준수할 수 없습니다.
76 오류 1건, 경고 1건 77 2
준수할 수 없습니다.
프로그램을 수정했습니다. 이제 정상적으로 작동합니다.
프로그램을 수정했습니다. 이제 정상적으로 작동합니다.
정말 감사합니다.
GMMA:
구피 다중 이동 평균(GMMA)은 이동 평균 그룹 간의 관계를 기반으로 하는 지표입니다.
Author: Nikolay Kositsin