지표: MFCS Currency Correlation Chart
변동성이 바뀔 때마다 지표 데이터를 .csv 파일에 기록하는 것이 좋습니다. 기록 형식 예시: "주요 통화쌍"_""_"상관 통화쌍"_"기간"_"시간:분:초"
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외환 트레이더로서 거래 설정을 찾기 위해 여러 통화쌍을 확인한다면 두 가지 주요 이유 때문에 통화쌍 상관관계를 알고 있어야 합니다:
1- 상관관계가 있는 여러 통화쌍에 동시에 같은 포지션을 취하지 않으므로 위험이 배가되지 않습니다. 또한 서로 반대 방향으로 움직이는 통화쌍과 동시에 포지션을 취하는 것을 피할 수 있습니다. 2- 통화쌍 상관관계를 알고 있다면 상관관계가 있는 다른 통화쌍에서 보이는 신호를 통해 통화쌍의 방향과 움직임을 예측하는 데 도움이 될 수 있습니다.
이제 통화쌍 상관관계가 어떻게 도움이 되는지 설명해드리겠습니다. 4대 통화쌍부터 시작하겠습니다: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF입니다.
처음 두 통화쌍(EURUSD와 GBPUSD)에서는 모두 USD가 화폐로 사용됩니다. 아시다시피 통화쌍에서 첫 번째 통화는 상품, 두 번째 통화는 화폐로 알려져 있습니다. 따라서 EURUSD를 구매한다는 것은 유로를 구매하기 위해 USD를 지불한다는 의미입니다. EURUSD와 GBPUSD에서 화폐로 사용되는 통화는 동일합니다(USD). 이 쌍의 상품은 모두 두 개의 큰 유럽 경제와 관련이 있습니다. 이 두 통화는 서로 밀접하게 연관되어 있으며 99%의 경우 같은 방향으로 움직이고 동일한 매수/매도 신호를 형성합니다. 최근 경제 위기로 인해 조금 다르게 움직였지만 주요 편향은 여전히 동일합니다.
무슨 뜻일까요? EURUSD가 매수 신호를 보이면 GBPUSD도 신호의 강도와 모양에 약간의 차이가 있지만 매수 신호를 보여야 한다는 뜻입니다. 시장을 분석한 결과 EURUSD를 매도해야 한다는 결론에 도달했는데 동시에 GBPUSD를 매수하기로 결정했다면 분석에 문제가 있고 분석 중 하나가 잘못되었다는 뜻입니다. 따라서 두 쌍 모두에서 동일한 신호가 나타날 때까지 포지션을 취해서는 안 됩니다. 물론 이 쌍이 실제로 두 가지 다른 방향을 보일 때 (거의 발생하지 않음) EUR-GBP를 거래하라는 신호가 될 것입니다. 방법을 알려드리겠습니다.
따라서 USD-CHF와 USDJPY는 매우 유사하게 작동하지만 EURUSD와 GBPUSD만큼 유사하지는 않습니다. 왜냐하면 USD-CHF와 USDJPY에서는 돈이 다르기 때문입니다. 스위스 프랑과 일본 엔은 둘 다 석유 소비국에 속하기 때문에 어느 정도 유사하지만 일본의 산업 거래량이 엔화를 다르게 만듭니다.
일반적으로 4대 통화쌍을 분석할 때 EURUSD와 GBPUSD에서 매수 신호가 나타나면 USDJPY에서 매도 신호가 나타나야 합니다. USD-CHF에서도 매도 신호가 보인다면 분석이 더 신뢰할 만합니다. 그렇지 않으면 분석을 수정하고 다시 실행해야 합니다.
EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, GBPJPY, EURJPY, AUDJPY, NZDJPY는 일반적으로 방향이 동일합니다. 다만 움직임 패턴이 때로는 서로 비슷해지고 때로는 덜 비슷해질 뿐입니다.
어떤 것을 선호하나요?
EURUSD와 GBPUSD에서 매도 신호가 나오고 USDJPY에서 매수 신호가 나오면 일반적으로 하락 움직임이 더 강하므로 EURUSD 또는 GBPUSD 중 하나에 숏 포지션을 취하는 것을 선호합니다. EURUSD 또는 GBPUSD 숏 포지션과 USDJPY 롱 포지션을 동시에 취하지 않는 이유는 어느 한 포지션이 나에게 불리하게 작용하면 다른 포지션도 똑같이 작용할 것이기 때문입니다. 따라서 서로 반대 방향으로 움직이는 두 통화쌍으로 두 개의 반대 포지션을 취해 위험을 두 배로 늘리지 않습니다.
통화쌍 상관관계를 이용해 시장 방향을 예측하려면 어떻게 해야 하나요?
한 통화쌍에 신호가 있지만 포지션을 취하기 위해 확인이 필요한 경우 상관관계가 있는 통화쌍 또는 교차 통화쌍을 참조하여 확인을 찾습니다. 예를 들어 USDCAD 4시간 차트에서 MACD 다이버전스가 보이지만 USDCAD 4시간 또는 1시간 차트에 근접 지지 돌파가 없는 경우입니다. 숏 포지션을 취하고 싶지만 확인이 필요합니다. 확인을 기다리면 너무 늦어져 기회를 놓칠 수 있습니다. USDSGD와 같은 상관관계가 있는 통화쌍을 확인하고 지지 돌파가 확인되면 USDCAD로 숏 포지션을 취합니다. 이제 질문은 왜 USDSGD로 숏 포지션을 취하지 않고 지지 돌파를 이용해 USDCAD로 숏 포지션을 취하느냐는 것입니다. USDCAD 움직임이 더 강하고 수익성이 높기 때문입니다. 저는 USDSGD를 USDCAD 거래 지표로만 사용합니다.
통화쌍으로 포지션을 취했는데 제대로 작동하지 않아서 좋은 결정인지 아닌지 알 수 없는 경우가 있습니다. 반면에 해당 통화쌍에서 포지션을 유지할지 청산할지 결정하는 데 도움이 되는 뚜렷한 신호가 보이지 않는 경우도 있습니다. 이러한 경우 상관관계가 있는 통화쌍을 확인하고 지속 또는 반전 신호를 찾을 수 있습니다. 이는 보유 포지션을 결정하는 데 도움이 됩니다.
때때로 일부 상관관계가 있는 통화쌍은 예상대로 움직이지 않는 경우가 있습니다. 예를 들어 EURUSD와 USDJPY는 동시에 상승하지만 보통은 서로 반대 방향으로 움직입니다. 유로화 가치는 상승하고 달러 가치는 큰 변동이 없는데 어떤 이유로 인해 엔화 가치는 하락하는 경우가 발생할 수 있습니다. 이러한 경우 아래 표를 사용하여 다른 두 통화쌍의 비정상적인 움직임으로 인해 움직임이 심화된 통화쌍을 찾아 거래할 수 있습니다. 이 예에서 EURUSD와 USDJPY가 동시에 상승하면 EURJPY가 훨씬 더 강하게 상승합니다(아래 차트 참조).
또는 EURUSD가 상승하고 AUDUSD가 동시에 하락하면 EUR-AUD가 강하게 상승합니다.
또 다른 중요한 예입니다: EURUSD가 상승하고 GBPUSD가 동시에 하락하면 EURGBP가 강하게 상승합니다. 아마도 이것이 이 규칙에 따라 거래할 수 있는 가장 중요한 사례일 것입니다. EURUSD와 GBPUSD가 서로 반대 방향으로 움직이는 경우가 많이 발생하며 이때가 EURGBP를 거래하기에 가장 좋은 시기입니다. 이제 EURGBP가 대부분 강하게 움직이지 않는 이유를 알 수 있습니다. EURUSD와 GBPUSD는 대부분 같은 방향으로 움직이기 때문입니다. 예를 들어 두 통화가 동시에 상승하면 통화쌍의 두 통화가 동시에 상승하거나 하락하면 해당 통화쌍은 강한 움직임과 방향을 보이지 않기 때문에 EURGBP는 큰 움직임을 보이지 않습니다(통화쌍이 상승 또는 하락하는 이유를 알고 계셨기를 바랍니다. 첫 번째 통화 가치가 올라가거나 두 번째 통화 가치가 내려가면 올라갑니다. 예를 들어 유로화 가치가 상승하거나 달러화 가치가 하락하면 EURUSD가 상승합니다. 이런 일이 동시에 발생하면 EURUSD가 훨씬 더 강하게 상승합니다.)
아래 차트에는 세 번째 통화쌍에서 이러한 비정상적인 움직임과 그 결과가 거의 모두 포함되어 있습니다.
EURUSD , USDJPY , EURJPY 는 EURUSD와 USDJPY가 동시에 상승하면 EURJPY가 훨씬 더 강하게 상승한다는 의미입니다.
통화 상관관계를 이용한 금 거래 ( dailyfx 기사 기준)
요점:
- 상관관계는 다양한 시장의 방향성을 찾는 데 유용합니다.
- 금과 AUDUSD는 양의 상관관계가 있습니다.
- 방향성을 찾았다면 다른 자산에 대한 트레이딩 전략을 계획하세요.
시작해 보겠습니다!
금 상관관계
누군가 금을 언급하면 즉시 상관관계가 있는 자산으로 AUDUSD가 떠오를 것입니다. 이러한 자산은 양의 상관관계가 있어 일반적으로 같은 방향으로 움직이는 것을 볼 수 있습니다. 먼저 두 자산 모두 미국 달러로 가격이 책정되기 때문에 이러한 상관관계가 성립합니다. AUD/USD 쌍은 미국 달러로 표시된 호주 달러를 나타냅니다. 반면 금은 온스당 미국 달러로 가격이 책정된 XAU/USD 또는 금입니다. 미국 달러가 강세를 보이면 두 자산 모두 가치가 하락하는 경향이 있습니다.
둘째, 호주의 광범위한 금 채굴로 인해 AUD는 금과 상관관계가 높습니다. 금 가격이 변동함에 따라 금을 구매하기 위해 AUD로 이체되는 자금의 양이 증가하거나 감소합니다. 이러한 이체는 본질적으로 통화 수요를 변화시키며 AUDUSD 통화쌍에도 직접적인 변화를 일으킬 수 있습니다.
상관관계 트레이딩
양의 상관관계가 있는 자산 거래의 핵심은 거래 결정을 내리기 전에 기초자산 중 하나에서 방향을 찾는 것입니다. AUDUSD가 저점까지 하락하는 것을 본다면 이는 금에 대한 약세 편향의 촉매제가 될 수 있습니다. 반대로 금이 상승 추세를 보인다면 이는 AUDUSD의 새로운 상승 추세의 신호일 수 있습니다.
보시다시피 이 정보는 시장에 대한 일반적인 펀더멘털 관점을 가진 트레이더에게 매우 유용합니다. 금이나 미국 달러에 대한 의견이 있으면 이를 트레이딩 아이디어로 전달할 수 있습니다. 금에 강세를 보이는 트레이더는 금 대신 호주달러(AUDUSD)를 거래하는 경우가 많습니다. 호주 달러는 2.50%의 은행 이자율을 적용하므로 금에 대해 긍정적인 상관관계가 있는 의견에 매수 주문을 체결하면 추가 이자를 받을 수 있습니다. AUDUSD 통화쌍이 약세인 경우 트레이더는 금을 매도하여 거래 잔고에 이자가 누적되는 것을 방지할 수 있습니다.
외환 트레이더로서 거래 설정을 찾기 위해 여러 통화쌍을 확인하는 경우 두 가지 주요 이유 때문에 통화쌍 상관관계를 알고 있어야 합니다:
1- 상관관계가 있는 여러 통화쌍에 동시에 같은 포지션을 취하지 않으므로 위험이 배가되지 않습니다. 또한 서로 반대 방향으로 움직이는 통화쌍과 동시에 포지션을 취하는 것을 피할 수 있습니다. 2- 통화쌍 상관관계를 알고 있으면 상관관계가 있는 다른 통화쌍에 표시되는 신호를 통해 통화쌍의 방향과 움직임을 예측하는 데 도움이 될 수 있습니다.
이제 통화쌍 상관관계가 어떻게 도움이 되는지 설명해드리겠습니다. 4대 통화쌍부터 시작하겠습니다: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF입니다.
처음 두 통화쌍(EURUSD와 GBPUSD)에서는 모두 USD가 화폐로 사용됩니다. 아시다시피 통화쌍에서 첫 번째 통화는 상품, 두 번째 통화는 화폐로 알려져 있습니다. 따라서 EURUSD를 구매한다는 것은 유로를 구매하기 위해 USD를 지불한다는 의미입니다. EURUSD와 GBPUSD에서 화폐로 사용되는 통화는 동일합니다(USD). 이 쌍의 상품은 모두 두 개의 큰 유럽 경제와 관련이 있습니다. 이 두 통화는 서로 밀접하게 연관되어 있으며 99%의 경우 같은 방향으로 움직이고 동일한 매수/매도 신호를 형성합니다. 최근 경제 위기로 인해 조금 다르게 움직였지만 주요 편향은 여전히 동일합니다.
무슨 뜻일까요? EURUSD가 매수 신호를 보이면 GBPUSD도 신호의 강도와 모양에 약간의 차이가 있지만 매수 신호를 보여야 한다는 뜻입니다. 시장을 분석한 결과 EURUSD를 매도해야 한다는 결론에 도달했는데 동시에 GBPUSD를 매수하기로 결정했다면 분석에 문제가 있고 분석 중 하나가 잘못되었다는 뜻입니다. 따라서 두 쌍 모두에서 동일한 신호가 나타날 때까지 포지션을 취해서는 안 됩니다. 물론 이 쌍이 실제로 두 가지 다른 방향을 보일 때 (거의 발생하지 않음) EUR-GBP를 거래하라는 신호가 될 것입니다. 방법을 알려드리겠습니다.
따라서 USD-CHF와 USDJPY는 매우 유사하게 작동하지만 EURUSD와 GBPUSD만큼 유사하지는 않습니다. 왜냐하면 USD-CHF와 USDJPY에서는 돈이 다르기 때문입니다. 스위스 프랑과 일본 엔은 둘 다 석유 소비국에 속하기 때문에 약간의 유사점이 있지만 일본의 산업 거래량은 엔화를 다르게 만듭니다.
일반적으로 4대 통화쌍을 분석할 때 EURUSD와 GBPUSD에서 매수 신호가 나타나면 USDJPY에서 매도 신호가 나타나야 합니다. USD-CHF에서도 매도 신호가 보인다면 분석이 더 신뢰할 만합니다. 그렇지 않으면 분석을 수정하고 다시 실행해야 합니다.
EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, GBPJPY, EURJPY, AUDJPY, NZDJPY는 일반적으로 방향이 동일합니다. 다만 움직임 패턴이 때로는 더 비슷해지고 때로는 덜 비슷해질 뿐입니다.
어떤 것을 선호하나요?
EURUSD와 GBPUSD에서 매도 신호가 나오고 USDJPY에서 매수 신호가 나오면 일반적으로 하락 움직임이 더 강하기 때문에 EURUSD 또는 GBPUSD 중 하나에 숏 포지션을 취하는 것을 선호합니다. EURUSD 또는 GBPUSD 숏 포지션과 USDJPY 롱 포지션을 동시에 취하지 않는 이유는 어느 한 포지션이 나에게 불리하게 작용하면 다른 포지션도 똑같이 작용할 것이기 때문입니다. 따라서 서로 반대 방향으로 움직이는 두 통화쌍으로 두 개의 반대 포지션을 취해 위험을 두 배로 늘리지 않습니다.
통화쌍 상관관계를 이용해 시장 방향을 예측하려면 어떻게 해야 하나요?
한 통화쌍에 신호가 있지만 포지션을 취하기 위해 확인이 필요한 경우 상관관계가 있는 통화쌍 또는 교차 통화쌍을 참조하여 확인을 찾습니다. 예를 들어 USDCAD 4시간 차트에서 MACD 다이버전스가 보이지만 USDCAD 4시간 또는 1시간 차트에 근접 지지 돌파가 없는 경우입니다. 숏 포지션을 취하고 싶지만 확인이 필요합니다. 확인을 기다리면 너무 늦어져 기회를 놓칠 수 있습니다. USDSGD와 같은 상관관계가 있는 통화쌍을 확인하고 지지 돌파가 확인되면 USDCAD로 숏 포지션을 취합니다. 이제 질문은 왜 USDSGD로 숏 포지션을 취하지 않고 지지 돌파를 이용해 USDCAD로 숏 포지션을 취하느냐는 것입니다. USDCAD 움직임이 더 강하고 수익성이 높기 때문입니다. 저는 USDSGD를 USDCAD 거래 지표로만 사용합니다.
통화쌍으로 포지션을 취했는데 제대로 작동하지 않아서 좋은 결정인지 아닌지 알 수 없는 경우가 있습니다. 반면에 해당 통화쌍에서 포지션을 유지할지 청산할지 결정하는 데 도움이 되는 뚜렷한 신호가 보이지 않는 경우도 있습니다. 이러한 경우 상관관계가 있는 통화쌍을 확인하고 지속 또는 반전 신호를 찾을 수 있습니다. 이는 보유 포지션을 결정하는 데 도움이 됩니다.
때때로 일부 상관관계가 있는 통화쌍은 예상대로 움직이지 않는 경우가 있습니다. 예를 들어 EURUSD와 USDJPY는 동시에 상승하지만 보통은 서로 반대 방향으로 움직입니다. 유로화 가치는 상승하고 달러 가치는 큰 변동이 없는데 어떤 이유로 인해 엔화 가치는 하락하는 경우가 발생할 수 있습니다. 이러한 경우 아래 표를 사용하여 다른 두 통화쌍의 비정상적인 움직임으로 인해 움직임이 심화된 통화쌍을 찾아 거래할 수 있습니다. 이 예에서 EURUSD와 USDJPY가 동시에 상승하면 EURJPY가 훨씬 더 강하게 상승합니다(아래 차트 참조).
또는 EURUSD가 상승하고 AUDUSD가 동시에 하락하면 EUR-AUD가 강하게 상승합니다.
또 다른 중요한 예입니다: EURUSD가 상승하고 GBPUSD가 동시에 하락하면 EURGBP가 강하게 상승합니다. 아마도 이것이 이 규칙에 따라 거래할 수 있는 가장 중요한 사례일 것입니다. EURUSD와 GBPUSD가 서로 반대 방향으로 움직이는 경우가 많이 발생하며 이때가 EURGBP를 거래하기에 가장 좋은 시기입니다. 이제 EURGBP가 대부분 강하게 움직이지 않는 이유를 알 수 있습니다. EURUSD와 GBPUSD는 대부분 같은 방향으로 움직이기 때문입니다. 예를 들어 두 통화가 동시에 상승하면 통화쌍의 두 통화가 동시에 상승하거나 하락하면 해당 통화쌍은 강한 움직임과 방향을 보이지 않기 때문에 EURGBP는 큰 움직임을 보이지 않습니다(통화쌍이 상승 또는 하락하는 이유를 알았기를 바랍니다. 첫 번째 통화 가치가 올라가거나 두 번째 통화 가치가 내려가면 올라갑니다. 예를 들어 유로화 가치가 상승하거나 달러화 가치가 하락하면 EURUSD가 상승합니다. 이런 일이 동시에 발생하면 EURUSD가 훨씬 더 강하게 상승합니다.)
아래 차트에는 세 번째 통화쌍에서 이러한 비정상적인 움직임과 그 결과가 거의 모두 포함되어 있습니다.
EURUSD , USDJPY , EURJPY 는 EURUSD와 USDJPY가 동시에 상승하면 EURJPY가 훨씬 더 강하게 상승한다는 의미입니다.
해당 링크에서 공유되는 소위 시스템이 실제로 작동하나요?
시도해 보셨나요?
대문자를 사용하여 게시하지 마세요. 이는 소리를 지르는 것으로 간주되며 매우 무례한 행동입니다.
MFCS Currency Correlation Chart:
지정된 통화 차트에 상관관계가 있는 통화 차트를 표시하는 인디케이터입니다. 현재 막대만 표시됩니다. 컬러/흑백 모드를 설정할 수 있습니다. 또한 EURUSD 및 USDCHF를 쌍처럼 취급하기 위한 통화 반전도 지원합니다.
Author: Mansukh Patidar