지표: ATR 비율
뉴디지털, 2013.10.23 18:52
스톱을 설정하는 쉽고 고급스러운 방법
토킹 포인트:
- 100% 이기는 트레이딩 전략은 없기 때문에 스탑은 필수입니다.
- 트레이더는 ATR을 사용하여 최근 가격 활동을 기반으로 스톱 거리를 계산할 수 있습니다.
- 가격 움직임을 사용하여 추세 또는 박스권 시장 환경에서 스탑을 설정할 수 있습니다.
하지만 트레이딩 분야에서 리스크 관리는 선택이 아닌 필수입니다.
그 이유는 간단합니다: 미래를 알 수 없기 때문입니다. 즉, 아무리 열심히 노력해도, 아무리 훌륭한 트레이더가 되어도 손실을 완전히 피할 수는 없습니다. 이러한 사실의 당연한 연장선상에서 일부 거래에서 손실이 발생하므로 리스크 관리를 소홀히 하면 한두 명의 패자가 많은 소액 승자의 이익을 지워버릴 수 있습니다.
너무 단순하게 들릴지 모르지만 이것이 바로 외환 트레이더가 저지르는 가장 큰 실수인 것으로 나타났습니다. 트레이더는 잃는 것보다 이기는 경우가 더 많지만 잘못하면 너무 많이 잃어서 이긴 후 얻은 이익을 모두 날려버리는 경우가 많습니다.
평균 손실(빨간색)이 평균 승리(파란색)를 훨씬 능가합니다:
외환 트레이더가 가장 많이 저지르는 실수를 피하기 위한 첫 번째 단계는 스톱을 설정하는 것입니다. 이를 통해 하나의 거래에서 위험을 제한할 수 있으므로 원하는 방향으로 거래가 진행되지 않을 경우 출혈이 너무 커지기 전에 막을 수 있습니다.
아래에서는 널리 사용되지만 서로 다른 두 가지 손절 설정 방법을 살펴보겠습니다. 하나는 전문 트레이더가 단순성을 위해 자주 사용하는 쉬운 방법이고, 다른 하나는 특정 트레이딩 스타일에 더 적합한 고급 방법입니다.
쉬운 방법
우선, 손절 설정이 쉽다고 해서 그 유효성이 떨어지는 것은 아닙니다. 대부분의 트레이더가 지금 바로 익힐 수 있고 최소한의 설명으로 즉시 사용할 수 있기 때문에 '쉬운 방법'으로 분류됩니다.
평균 실제 범위는 많은 전문 트레이더가 선호하는 지표이며, 이 지표의 장점 중 하나는 디자인이 다소 단순하다는 것입니다. 많은 인디케이터가 여러 모자를 쓰고 한 번에 여러 가지를 시도하는 반면, ATR은 특정 기간 동안의 가격 변동을 측정할 뿐입니다.
이러한 움직임이 증가하면 ATR이 상승합니다. 이러한 움직임이 감소하면 ATR은 하락합니다(아래 참조).
ATR은 변동성을 측정하며, 이를 통해 트레이더는 실제 시장 움직임에 따라 스탑을 설정할 수 있습니다:
ATR을 적용하기 전에 트레이더가 알아야 할 몇 가지 뉘앙스가 있습니다. 이에 대해서는 ATR로 위험 관리하기 문서에서 자세히 설명합니다. 첫 번째는 인디케이터가 값을 표시하는 형식입니다. RSI와 같은 오실레이터처럼 보이고 ADX와 같은 지표와 비슷하게 움직이지만, ATR의 실제 가치는 그 값에 있습니다. 지난 x주기의 '평균 실제 범위'를 측정하며, 여기서 x는 선택한 입력값입니다. ATR의 기본값이자 가장 일반적인 입력은 14주기입니다. ATR 값은 분석 중인 통화쌍의 가격 형식으로 읽혀집니다. 예를 들어 EURUSD에 .00760이라는 값이 표시되면 이는 76핍을 의미합니다(소수점 오른쪽 4번째 자리는 따옴표에서 1핍).
ATR은 통화쌍의 가격 형식으로 값을 표시합니다:
이보다 조금 더 쉬운 옵션이 있으며 단기 매매를 하는 트레이더에게는 매우 유용할 수 있습니다. 트레이딩 스테이션 데스크톱에서 사용할 수 있는 사용자 지정 인디케이터가 있어 자동으로 계산하여 차트에 ATR을 매우 읽기 쉬운 형식으로 표시합니다. 이는 완전 무료이며 이 링크(링크)에서 FXCM 앱 스토어에서 다운로드할 수 있습니다. 아래에서 볼 수 있듯이 ATR을 표시할 뿐만 아니라 '.6' 소수점 핍도 적절하게 반올림합니다.
'ATR_Pips' 인디케이터는 평균 실제 범위를 읽기 쉬운 형식으로 표시합니다:
고급 방법
가격 움직임은 트레이더의 수익률에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 트레이더나 트레이딩 유형에 관계없이 가격 움직임을 매매 전략에 포함시키는 경우가 많습니다. 가격 움직임은 트레이더가 추세를 읽고 지지선과 저항선을 찾는 데 도움이 되며, 가장 중요한 것은 리스크를 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다.
가격이 상승 추세를 보이고 있고 고점과 저점이 계속 상승하고 있다면 추세가 반전되면 청산을 고려하는 것이 합리적이지 않을까요?
이것이 트레이더가 가장 많이 저지르는 실수이며, 이것이 바로 스탑이 중요한 이유입니다. 추세가 반전되면 트레이더에게 가장 좋은 조언은 거래를 청산하고 다른 곳에서 더 나은 투자처를 찾는 것입니다. 반전이 계속되면 한 번의 손실로 많은 이익을 잃을 수 있기 때문입니다.
트레이더가 추세 트레이딩을 하는 경우 스톱 배치를 위해 이전 반대편 스윙을 살펴볼 수 있습니다. 따라서 상승 추세가 거래되고 있다면 고점과 저점이 높아질 수 있어야 합니다. 상승 추세에 참여하기 위해 매수하는 경우, 이전 스윙 저점 아래에 스톱을 설정할 수 있습니다(그림 참조).
상승 추세에서는 이전 스윙 저점 아래에 스톱을 설정할 수 있습니다:
반면 하락 추세에서 매도하는 경우 이전 스윙 고점 위에 스톱을 설정하는 것이 좋습니다.
하락 추세에서는 이전 스윙 고점 위에 스톱을 설정할 수 있습니다.
가격 움직임으로 박스권을 분석하고 거래하는 방법에서는
박스권 장세에서 스톱 배치를 살펴봤습니다. 범위 내에서 거래하는 경우 '고점-저점'과 '고점-저점'을 확인해야 합니다(아래 참조).
트레이더는 포지션의 반대편 고점 바로 바깥에 스톱을 설정할 수 있습니다. 따라서 매수하는 트레이더는 피크-저점 바로 아래에, 매도하는 트레이더는 피크-고점 바로 위에 스톱을 설정할 수 있습니다. 이렇게 하면 박스권이 트레이더에게 불리한 돌파로 바뀌면 한 명의 패자가 많은 승자의 이익을 빼앗아가기 전에 출혈을 막을 수 있습니다.
더 나은 가격 행동 트레이더가 되고 싶으시다면, 기본 사항을 Brainshark 커리큘럼에 정리했습니다. 아래 링크를 클릭하면 강의로 바로 이동하며, 방명록에 몇 가지 정보를 입력하면 세션이 시작됩니다.
좋아요. :)
고마워요!
ATR 비율:
빠른 평균 실제 범위(ATR)와 느린 ATR의 비율을 나타내는 지표입니다.
Author: Nikolay Kositsin