지표: XCCX
백테스팅을 통해 더 신뢰할 수 있는 CCI 신호 찾기 문서
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- CCI는 과매수 및 과매도 수준을 사용하여 매수/매도 진입 신호를 보냅니다.
- 더 극단적인 CCI 수치가 나온 후에만 신호를 받으면 더 안정적인 거래를 할 수 있습니다.
트레이더는 항상 새로운 에지를 찾거나 이미 가지고 있는 전략의 에지를 높일 수 있는 방법을 연구해야 합니다. 제가 처음 트레이딩을 시작했을 때는 수익을 내기 위해 여러 지표를 조합하고, 각 지표의 매개변수를 조정하고, 더 복잡한 새 지표를 만들었습니다. 하지만 처음 2년 동안 트레이딩을 하면서 가장 단순한 전략이 제가 원하는 결과를 가져오는 경우가 많다는 것을 알게 되었습니다.
신뢰도를 높이기 위한 시도
CCI는 극고점 또는 극저점에 도달한 가격을 기준으로 신호를 보내며, 이후 발생하는 불가피한 하락을 이용하려고 합니다. 어떤 움직임도 영원히 지속될 수는 없으므로 CCI는 언제 다시 상승세로 돌아설지 알려줍니다.
일반적으로 CCI가 +100 이하 또는 -100 이상일 때 매매에 진입하지만, +/-100을 넘기 전에 CCI가 얼마나 커졌는지도 고려하면 어떨까요? 예를 들어, 간혹 CCI가 +/-100을 간신히 넘었다가 다시 교차하는 경우가 있습니다. 하지만 CCI가 150, 200, 심지어 300에 도달하는 경우는 어떨까요? 그러면 더 신뢰할 수 있는 신호가 되지 않을까요? 결국 초기 움직임이 극단적일수록 하락폭이 더 극단적일 수 있기 때문입니다. 아래 이미지는 CCI가 +/-100을 초과하는 수준에 도달한 CCI 오실레이터를 보여줍니다.
이론 테스트하기
이 이론을 테스트하기 위해 차트로 이동하여 CCI가 얼마나 멀리 도달했는지와 각 거래의 성공률 사이에 상관관계가 있는지 수동으로 확인할 수 있지만 시간이 오래 걸립니다. 이상적으로는 수백 개의 거래를 최대한 효율적이고 빠르게 살펴보고 싶습니다.
다음은 백테스트에 사용된 모든 매개변수를 요약한 것입니다.
- 테스트 계좌는 1,000달러로 시작하여 한 번에 1마이크로로트(1k)씩 거래했습니다.
- 24개월 가격 데이터 테스트(2011년 1월 1일 ~ 2012년 12월 31일)
- EURUSD 및 AUDJPY에서 테스트했습니다.
- 4시간 차트 데이터를 기반으로 한 CCI
- 스톱 또는 제한 없음. 각 거래는 반대 신호가 주어지면 청산되어 반대 방향으로 거래가 시작되었습니다.
- 거래는 +100 이하 또는 -100 이상을 교차할 때 트리거되었지만 거래가 트리거되기 전에 과매수/과매도 확인 레벨에 도달해야 하며 그렇지 않으면 거래가 체결되지 않았습니다. (따라서 위 이미지에서 거래가 체결되려면 CCI가 +/- 100을 다시 넘기 전에 +/-150 이상에 도달해야 했습니다. 이 설정을 적용하면 CCI가 +135만 도달한 후 +100 아래로 교차하면 거래가 체결되지 않습니다.)
- 기존 +/- 100에서 시작하는 확인 수준을 기본으로 여러 백테스트를 실행하고 추가 백테스트마다 10 단위로 확인 수준을 늘렸습니다(따라서 +/-110, +/-120, +/-130, +/-140 등, 최대 +/-300까지).
- 이렇게 해서 분석할 데이터 포인트가 21개가 되었습니다.
결과
기존 CCI(+/- 100)를 사용하면 $1,000 계좌가 $1,114 계좌로 바뀌었지만, 확인 수준 170을 사용하면 최종 잔액이 $1,362를 기록하여 훨씬 더 큰 결과를 얻을 수 있음을 분명히 알 수 있습니다. 그러나 확인 수준이 높을수록 수익률이 감소하여 확인 수준 270 이상에서는 수익성이 없는 전략이 되었습니다. 또한 확인 레벨이 높아질수록 전략의 전체 거래량이 줄어드는 것을 알 수 있습니다. 이는 논리적으로 CCI 수준이 높을수록 훨씬 더 드물다는 것을 의미합니다.
이러한 결과는 CCI 크로스에서 거래하기 전에 CCI 확인 수준을 사용하는 것이 추가 연구를 위한 실행 가능한 거래 전략이 될 수 있음을 나타냅니다. 이제 AUDJPY 결과를 살펴봅시다.
기존 CCI는 1,000달러 계좌를 734달러로 만들었습니다. 이는 EURUSD에서 보았던 것보다 훨씬 좋지 않은 결과입니다. 그러나 다시 한번 확인 수준을 기준으로 필터링했을 때 평균적으로 훨씬 더 높은 결과를 보았습니다. 170-180 수준도 개선되었지만, 230-260 사이에서 더 높은 확인을 사용하는 것이 더 좋았습니다. 이러한 수준에서 이 전략은 초기 1,000달러의 계좌에서 10~20%의 수익을 올렸을 것입니다.
백테스트 후 미래 전망
과거의 성과가 미래의 결과를 나타내는 것은 아닙니다. 이는 우리 모두가 인지해야 할 사항이지만, 오늘 소개한 테스트는 새해를 맞이하여 더 나은 결과를 얻을 수 있는 새로운 아이디어를 찾는 데 도움이 될 수 있습니다.
XCCX:
선택 가능한 평균화 알고리즘과 동적으로 변화하는 과매도/과매수 수준을 갖춘 원자재 채널 지수입니다.
Author: Nikolay Kositsin