지표: Fibonacci retracement
피보나치 되돌림 ( 스톡차트 기사 기준)
소개
피보나치 되돌림은 잠재적 반전 수준을 식별하는 데 사용되는 비율입니다. 이러한 비율은 피보나치 수열에서 찾을 수 있습니다. 가장 많이 사용되는 피보나치 되돌림은 61.8%와 38.2%입니다. 38.2%는 38%로 반올림하고 61.8은 62%로 반올림하는 경우가 많다는 점에 유의하세요. 상승 후 차트 분석가는 피보나치 비율을 적용하여 되돌림 수준을 정의하고 조정 또는 하락 정도를 예측합니다. 피보나치 되돌림은 하락 후에도 적용하여 역추세 반등의 길이를 예측할 수 있습니다. 이러한 되돌림은 다른 지표 및 가격 패턴과 결합하여 전체 전략을 수립할 수 있습니다.
순서와 비율
이 글은 피보나치 수열과 황금 비율의 수학적 속성을 너무 깊이 파고들지 않습니다. 이에 대한 자세한 내용은 다른 많은 자료에서 확인할 수 있습니다. 하지만 몇 가지 기본 사항은 가장 인기 있는 수에 필요한 배경 지식을 제공해 줄 것입니다. 피사 출신의 이탈리아 수학자 레오나르도 피사노 보골로(1170~1250)는 피보나치 수열을 서양에 소개한 공로를 인정받았습니다. 피보나치 수열은 다음과 같습니다:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610......
이 수열은 무한대까지 확장되며 많은 고유한 수학적 특성을 포함하고 있습니다.
- 0과 1 뒤의 각 숫자는 앞의 두 숫자의 합입니다(1+2=3, 2+3=5, 5+8=13 8+13=21 등...).
- 이전 숫자로 나눈 숫자는 1.618(21/13=1.6153, 34/21=1.6190, 55/34=1.6176, 89/55=1.6181)에 근사합니다. 숫자가 증가함에 따라 근사치는 1.6180에 가까워집니다.
- 다음으로 높은 숫자로 나눈 값은 .6180(13/21=.6190, 21/34=.6176, 34/55=.6181, 55/89=.6179 등....)에 근사합니다. 숫자가 증가함에 따라 근사치는 .6180에 가까워집니다. 이것이 61.8% 되돌림의 기준이 됩니다.
- 숫자를 두 자리 더 높게 나누면 .3820(13/34=.382, 21/55=.3818, 34/89=.3820, 55/=144=3819 등....)에 가까워집니다. 숫자가 증가함에 따라 근사치는 .3820에 가까워집니다. 이것이 38.2% 되돌림의 기준이 됩니다. 또한 1 - .618 = .382에 유의하세요.
- 숫자를 세 자리 더 높게 나누면 .2360(13/55=.2363, 21/89=.2359, 34/144=.2361, 55/233=.2361 등....)에 가까워집니다. 숫자가 증가함에 따라 근사치는 .2360에 가까워집니다. 이것이 23.6% 되돌림의 기준이 됩니다.
1.618은 황금 비율 또는 황금 평균을 의미하며 파이라고도 합니다. 1.618의 역수는 .618입니다. 이 비율은 자연, 건축, 예술, 생물학 전반에서 찾아볼 수 있습니다. 로버트 프레히터는 그의 저서 '엘리엇 파동 원리'에서 스미소니언 매거진 1975년 12월호에 실린 윌리엄 호퍼의 말을 인용했습니다:
.... 0.618034 대 1의 비율은 카드 놀이와 파르테논 신전, 해바라기와 달팽이 껍질, 그리스 꽃병, 우주 공간의 나선형 은하의 모양에 대한 수학적 기초입니다. 그리스인들은 예술과 건축의 많은 부분을 이 비율에 기초했습니다. 그들은 이를 황금률이라고 불렀습니다.
경고 영역 되돌림은 트레이더 또는 투자자에게 잠재적인 추세 반전, 저항 영역 또는 지지 영역을 알려줍니다. 되돌림은 이전 움직임을 기준으로 합니다. 반등은 이전 하락의 일부를 되돌리는 것이고, 조정은 이전 상승의 일부를 되돌리는 것입니다. 하락이 시작되면 차트 분석가는 모니터링을 위해 특정 피보나치 되돌림 수준을 확인할 수 있습니다. 조정이 이러한 되돌림에 가까워지면 차트 분석가는 상승 반전 가능성에 대해 더욱 주의를 기울여야 합니다. 차트 1은 홈디포가 이전 상승분의 약 50%를 되돌림한 것을 보여줍니다.
반등 또는 하락 후 조정 상승에는 그 반대가 적용됩니다. 반등이 시작되면 차트 분석가는 모니터링을 위해 특정 피보나치 되돌림 수준을 식별할 수 있습니다. 조정이 이러한 되돌림에 가까워지면 차트 분석가는 하락 반전 가능성에 대해 더욱 주의를 기울여야 합니다. 차트 2는 3M(MMM)이 이전 하락의 약 50%를 되돌림을 보여줍니다.
이러한 되돌림 수준은 반전 포인트가 아니라는 점을 명심하세요. 대신 잠재적 반전 가능성에 대한 경고 영역 역할을 합니다. 이 지점에서 트레이더는 반전을 식별하거나 확인하기 위해 기술적 분석의 다른 측면을 사용해야 합니다. 캔들, 가격 패턴, 모멘텀 오실레이터 또는 이동평균 등이 여기에 포함될 수 있습니다.
일반적인 되돌림StockCharts의 피보나치 되돌림 도구는 네 가지 일반적인 되돌림을 보여줍니다: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%. 위의 피보나치 섹션에서 23.6%, 38.2%, 61.8%는 피보나치 수열 내에서 발견되는 비율에서 비롯된 것임을 알 수 있습니다. 50% 되돌림은 피보나치 수에 기반한 것이 아닙니다. 대신 이 수치는 평균이 종종 이전 움직임의 절반을 되돌아간다는 다우 이론의 주장에서 비롯된 것입니다.
깊이를 기준으로 볼 때 23.6% 되돌림은 상대적으로 얕은 것으로 간주할 수 있습니다. 이러한 되돌림은 깃발 또는 짧은 풀백에 적합할 수 있습니다. 38.2%~50% 범위의 되돌림은 보통으로 간주할 수 있습니다. 더 깊긴 하지만 61.8% 되돌림은 황금 되돌림이라고 할 수 있습니다. 이는 결국 황금 비율에 근거한 것입니다.
얕은 되돌림이 발생하지만 이를 포착하려면 더 면밀히 관찰하고 더 빠른 트리거 핑거가 필요합니다. 아래 예시는 3~9개월의 일봉 차트를 사용했습니다. 중등도 되돌림(38.2-50%)과 황금 되돌림(61.8%)에 초점을 맞출 것입니다. 또한 이 예시에서는 되돌림을 다른 지표와 결합하여 반전을 확인하는 방법을 보여드립니다.
보통 되돌림 차트 3은 이전 상승분의 38%를 되돌린 조정이 발생한 목표(TGT)를 보여줍니다. 이 하락은 또한 조정 움직임에서 흔히 볼 수 있는 하락 쐐기를 형성했습니다. 이 조합은 반전 경보를 발생시켰습니다. 6월 말 주가가 급등하면서 차이킨 머니플로우가 플러스로 전환되었지만 첫 번째 반전 시도는 실패했습니다. 예, 실패가 있을 수 있습니다. 7월 중순의 두 번째 반전은 성공했습니다. TGT가 갭업하고 쐐기형 추세선을 돌파했으며 차이킨 머니 플로우가 플러스로 전환된 것을 확인할 수 있습니다(녹색선).
차트 4는 적당한 38% 되돌림과 다른 신호가 함께 나타나는 펫마트(PETM)를 보여줍니다. 9~10월에 하락한 주가는 11월에 약 28까지 반등했습니다. 38% 되돌림과 더불어 이 구간에서 지지선이 무너진 것이 저항선으로 바뀌었다는 점에 주목하세요. 이 조합은 반전 가능성에 대한 경고로 작용했습니다. 윌리엄 %R은 -20% 이상에서 거래되고 있었고 과매수 상태였습니다. 이후 신호가 반전을 확인시켜주었습니다. 첫째, 윌리엄스 %R이 -20% 아래로 다시 하락했습니다. 둘째, PETM은 상승 깃발을 형성하고 12월 둘째 주에 급격한 하락으로 깃발 지지선을 돌파했습니다.
차트 4는 화이자(PFE)가 62% 되돌림 수준 근처에서 바닥을 찍은 것을 보여줍니다. 이 반등에 성공하기 전에는 50% 되돌림 근처에서 반등에 실패한 적이 있었습니다. 반전에 성공한 이후에는 대량 매수세가 유입되었고 며칠 후 다시 반등에 성공했습니다.
차트 5는 62% 되돌림 수준 근처에서 정점을 찍은 JP모건(JPM)을 보여줍니다. 62% 되돌림까지의 급등은 상당히 강했지만, MACD(5,35,5)에서 반전이 확인되면서 갑자기 저항이 나타났습니다. 빨간색 캔들스틱과 갭다운은 62% 되돌림 근처에서 저항을 확인했습니다. 이틀 동안 44.5 위로 반등했지만 MACD가 신호선(빨간색 점선) 아래로 이동하면서 이 반등은 빠르게 실패했습니다.
피보나치 되돌림은 종종 조정 또는 역추세 반등의 끝을 식별하는 데 사용됩니다. 조정과 역추세 반등은 이전 움직임의 일부를 되돌리는 경우가 많습니다. 23.6%의 짧은 되돌림도 발생하지만, 38.2~61.8%는 더 많은 가능성을 포함합니다(중간에 50% 포함). 이 구간은 넓어 보일 수 있지만 반전 경고 구간일 뿐입니다. 반전을 확인하려면 다른 기술적 신호가 필요합니다. 캔들, 모멘텀 인디케이터, 거래량 또는 차트 패턴으로 반전을 확인할 수 있습니다. 사실 확인 요소가 많을수록 신호는 더 강력합니다.
3단계 되돌림 전략 ( dailyfx 기사에서 각색)
- 되돌림은 추세 내에서 되돌림을 의미합니다.
- 추세선을 사용하여 추세와 저항을 찾습니다.
- 피보나치 되돌림을 사용하여 진입을 계획할 수 있습니다.
추세선 찾기
가격 스윙 거래를 고려하기 전에 먼저 시장 방향과 지지 또는 저항을 찾을 수 있어야 합니다. 이 문제는 추세선을 만들어서 해결할 수 있습니다. 이러한 영역은 고점 또는 저점에 연결한 다음 차트에서 방향을 추정하여 차트에서 찾을 수 있습니다. 하락 추세에서 트레이더는 추세선 저항 아래에서 가격 움직임이 하락하는 것을 찾아야 하고, 상승 추세에서는 가격이 추세선 지지선 위로 상승하는 것을 찾아야 합니다.
피보나치 되돌림
시장 방향과 추세선 저항이 확인되면 시장에 진입할 영역을 찾아야 합니다. 이는 피보나치 되돌림을 사용해 저항의 수렴점을 찾으면 됩니다. 이러한 되돌림 값은 하락 추세에서 스윙 고점/저점에서 측정한 이전 움직임의 백분율로 표시됩니다. 앞서 그린 추세선과 마찬가지로 이러한 되돌림은 시장이 전환할 수 있는 영역을 정확히 찾아낼 수 있습니다. 트레이더는 이 두 값이 수렴하는 지점을 확인한 다음 시장 진입을 계획해야 합니다.
포지션 종료
가격 변동에 따라 시장에 진입할 계획을 세웠으니 이제 트레이더는 언제 시장에서 빠져나올지 파악해야 합니다. 이는 항상 성공적인 전략의 세 번째이자 마지막 단계입니다! 리스크를 관리하기 위해 트레이더는 먼저 스톱 주문을 어디에 설정할지 고려해야 합니다. USDJPY 일간 차트와 같은 하락 추세에서는 이 값을 저항선 위에 설정하는 것을 고려해야 합니다. 아래 차트에서 스톱 주문은 저항선 외부, 현재 추세선 및 이전 스윙 고점 위에 설정되었습니다.
트레이딩, 자동매매 시스템 및 트레이딩 전략 테스트 포럼
뉴디지털, 2014.06.13 07:43
피보나치의 토끼 구멍 ( 이 기사에서 각색)- '피보나치 수열'로 알려진 수학적 개념의 역사와 배경을 살펴봅니다.
- 트레이더가 이러한 수학적 연구를 트레이딩에 어떻게 적용할 수 있는지 보여드립니다.
피보나치
이것은 보다 심층적인 지지 및 저항 방법 중 하나이며, 트레이더가 피보나치를 트레이딩에 통합하려는 다양한 방법이 있습니다.
한 걸음 물러서서 피보나치는 12세기 수학자 피사의 레오나르도의 이름을 따서 명명되었습니다. 서기 1202년 레오나르도는 리베르 아바치라는 이름으로 숫자 수열로 구성된 작곡을 발표했는데, 이것이 결국 그의 이름을 따서 명명되었습니다. 피사의 레오나르도는 이 수열을 발견한 것이 아니라 단지 작곡의 예로 사용했을 뿐입니다.
이 수열은 원래 6세기 초에 인도 수학자들이 사용했던 것으로 추정되며, 리베르 아바치에서 이 숫자 수열이 서양에 소개되었습니다. 피사의 레오나르도가 소개한 수열은 앞의 두 숫자를 더하여 수열의 다음 값을 찾는 방식이었습니다. 리베르 아바치에서 공유한 수열은 다음과 같습니다:
오늘날 이 값을 '피보나치 수'라고 하며 많은 트레이더가 지표의 입력 값으로 사용하며 다른 여러 용도로도 사용합니다.
하지만 트레이딩 인디케이터의 입력 값만이 피보나치 수열을 사용하는 것은 아닙니다. 피보나치 수열은 수천 년 동안 수학자와 과학자들을 흥분시켰는데, 이는 우리 주변 세계에 수많은 응용 분야가 있기 때문입니다. 피사의 레오나르도가 원본 원고에서 조사한 초기 응용 분야 중 하나는 토끼의 개체 수 증가였습니다. 그는 토끼의 개체 수가 증가함에 따라 피보나치 수열에 따라 개체 수가 증가한다는 사실을 발견했습니다. 한 쌍의 토끼로 시작한 개체군은 두 마리로, 세 마리로, 다섯 마리, 여덟 마리, 열세 마리 등으로 늘어나는 것이죠. 이 수열은 꿀벌의 개체 수 증가, 꽃의 꽃잎 수, 솔방울의 형성 등에서도 두드러지게 나타납니다.
많은 사람들은 피보나치 수열을 자연의 언어 그 자체라고 믿습니다. 피보나치는 수학을 바탕으로 미래를 예측하는 수학자의 탐구를 다룬 1998년 개봉한 가상의 영화 파이(Pi)의 주요 소재로 등장하기도 했습니다. 하지만 가상의 영화가 아니더라도 우리 주변 세계에서 이 수열이 등장하는 수많은 매너는 흥미로우며 구글 검색을 해볼 만한 가치가 있습니다.
하지만 피보나치 수열의 흥미로운 측면은 이것만이 아닙니다. 표면 아래를 조금만 들여다보면 더 흥미로운 것을 볼 수 있습니다. 144와 233과 같이 연속된 두 수의 비율을 취하고 두 번째 수(233)를 첫 번째 수(144)로 나누면 결국 1.618(61.8%)이라는 매우 특별한 수로 이동하게 됩니다. 이 구체적인 예에서 정확한 값은 '1.6180555...'이며, 수열의 깊이가 깊어질수록 이 비율은 1.618에 가까워져 결국에는 정확히 1.618이 됩니다. 이 숫자는 피보나치가 탄생하게 된 배경이며, 수천 년 동안 수학자와 과학자들을 매료시켜 왔습니다.
1.618이라는 숫자는 '황금 비율'이라고 불리며 조개의 나선부터 관엽식물의 잎 배열에 이르기까지 자연계에서 다양하게 응용되고 있습니다.
피보나치(및 황금 비율) 트레이딩
트레이더는 추세에서 되돌림을 거래할 때 황금 비율 1.618로 정의된 구간을 중심으로 지지와 저항 수준을 설정하는 피보나치를 사용하는 경우가 많죠.
피보나치 분석의 중심은 황금 비율에서 직접 가져온 추세의 0.618 간격에 있습니다. 하지만 여기서 한 걸음 더 나아가 수열의 숫자를 두 자리 숫자에 위치한 숫자로 나누면 더 나아갈 수 있습니다. 34를 89로 나누거나 133을 377로 나누면 일관되게 ~.382(38.2%)의 값이 나옵니다. 이것이 트레이더가 피보나치 분석을 통해 플롯할 다음 값입니다.
그런 다음 시퀀스의 숫자를 두 자리 더 위치한 숫자로 나누면 동일한 작업을 수행할 수 있습니다. 예를 들어 34를 144로 나누거나 55를 233으로 나누면 ~.236(23.6%)의 값이 지속적으로 나옵니다. 트레이더는 여기서 한 걸음 더 나아가 이동의 중간선(.50 또는 50%)과 .786(78.6% - 또는 .236의 역수)을 조사합니다.
위 차트에서 볼 수 있듯이, 차트에서 이러한 가격 수준은 시장에서 지지 및/또는 저항의 경이로운 예를 보여줄 수 있습니다. 다행히도 트레이더로서 피보나치를 사용하는 것은 지난 수천 년 동안 수학자들이 시도했던 것처럼 피보나치 뒤에 숨은 '마법' 요소를 증명하는 것보다 훨씬 쉽습니다.
피보나치를 사용하려면 트레이더는 가장 최근의 '주요 움직임'을 식별하기만 하면 됩니다. 여기서 주관성이 작용합니다. 이 주요 움직임은 5분 차트, 시간별 차트 또는 주간 차트(위의 GBPUSD에서 했던 것처럼)에서 확인할 수 있습니다. 그러나 피봇 포인트에서 보았듯이 일반적으로 더 많은 트레이더가 볼 수 있기 때문에 더 긴 기간과 더 많은 데이터가 분석에 더 많은 가치를 가져다 줍니다. 5분 차트에 피보나치 되돌림을 그리면 다른 트레이더 몇 명만 볼 수 있지만 주간 차트에서 가져온 되돌림은 훨씬 더 많은 데이터를 담고 있기 때문에 트레이더의 관심을 더 많이 끌 수 있습니다.
트레이더는 대부분의 트레이딩 플랫폼에서 제공되는 피보나치 도구를 사용하여 이동을 정의한 다음 .236, .382, .500, .618, .786의 적절한 간격으로 레벨을 끌어들일 수 있습니다. 따라서 가격이 0.236 선까지 하락하면 해당 추세의 23.6%가 되돌림되었다고 말할 수 있습니다. 또는 가격이 .618 수준으로 하락하면 추세의 61.8%가 다시 추적되었다고 볼 수 있습니다.
Fibonacci retracement:
이 인디케이터는 사용자가 정의한 막대 수에 대한 피보나치 되돌림 수준을 표시합니다.
Author: PipSlayer42