지표: 에르고딕 MACD 오실레이터 Blau_Ergodic_MACD
트레이딩, 자동매매 시스템 및 트레이딩 전략 테스트 포럼
뉴디지털, 2014.03.21 07:04
MACD를 이용한 스캘핑 ( dailyfx 기사 기준)
- 스캘퍼는 접근 방식과 전략을 체계화해야 합니다.
- 다중 시간대 분석은 데이 트레이더가 '더 큰 그림'을 볼 수 있도록 도와줍니다.
- 트레이더는 MACD를 사용하여 데이 트레이딩 접근법으로 포지션을 개시할 수 있습니다.
스캘퍼가 하루를 시작할 때 일반적으로 거래를 시작하기 전에 답해야 할 질문이 몇 가지 있습니다.
오늘 아침 시장을 움직이는 요인은 무엇인가?
어느 시장이 가장 활발한가?
어떤 동인(또는 뉴스)이 시장을 더 상승시킬 수 있는가?
내 커피는 아직 준비되지 않았나?
이것들은 몇 가지 예에 불과하지만, 데이 트레이딩을 하는 사람들은 매일 거래일마다 많은 생각을 한다고 해도 과언이 아닙니다.
설정
스캘퍼가 포지션을 개시하기 전에 먼저 적절한 시장 환경을 찾아야 합니다.
펀더멘털 기반 트레이더에게는 여러 차트주기를 분석하는 것이 도움이 될 수 있지만 더 중요한 것은 자신의 전망이나 의견, 그리고 그 전망이나 의견이 현재 진행 중인 '큰 그림'과 일치해야 한다는 사실입니다.
스캘퍼에게 시간별 차트와 4시간 차트는 큰 그림을 보기에 이상적인 시간대이므로 특히 중요합니다.
그 후 트레이더는 추세(또는 추세 부족)를 진단해야 합니다.
추세 강도를 조사하는 데 좋은 지표는 평균 방향성 지수(ADX)입니다. 또한 이동평균 지표도 추세 조사에 많이 사용됩니다.
항목
데이 트레이더가 유망한 설정을 찾은 후에는 포지션을 개시할 방법을 결정해야 하는데, MACD는 이러한 상황에서 매우 적절한 옵션이 될 수 있습니다.
트레이더는 이미 거래하고자 하는 방향을 알고 있기 때문에 MACD를 통해 해당 신호가 나타나기만 기다리면 포지션을 개시할 수 있습니다.
MACD가 신호선을 위아래로 교차하면 트레이더는 롱 포지션을 취할 수 있습니다.
매수 포지션이 개시된 후 MACD가 신호선 아래로 내려가면 포지션을 청산할 수 있습니다(일반적으로 매도 신호로 간주하지만 장기 차트에서 '큰 그림 분석'을 했으므로 이는 단지 '매수 신호 청산' 신호일 뿐입니다).
스캘퍼는 편향성 방향으로 MACD 신호가 발생하면 포지션을 개시할 수 있습니다.
이 방정식의 반대편에 있습니다: 트레이더가 장기 차트에서 추세가 하락 추세라고 판단했거나 펀더멘털 편향이 하락을 가리키고 있다면, MACD가 신호선 아래에서 아래로 교차하여 숏 포지션을 개시할 수 있습니다.
그리고 MACD가 신호선 위로 교차하면 트레이더는 숏 포지션을 커버할 수 있습니다.
스캘퍼는 반대 MACD 신호가 발생하면 포지션을 청산할 수 있습니다.
컨텍스트
앞서 언급한 접근법은 데이 트레이딩/스캘핑 접근법에서 놀랍도록 효과적일 수 있습니다. 하지만 수익성 있는 스캘핑에는 트레이딩 계획과 진입 전략 이상의 것이 수반된다는 것이 사실입니다.
리스크 관리는 대부분의 초보 트레이더가 어려워하는 부분이며, 데이 트레이더와 스캘퍼는 이러한 취약성에 더욱 취약합니다.
지수이동평균에서 26주기 지수이동평균을 빼서 구성됩니다. 그런 다음 결과 선은 가격 차트 아래에 표시되며 0을 기준으로 하는 중심선 위아래로 변동합니다. MACD 선의 9기간 EMA는 일반적으로 MACD 선과 함께 표시되며 주식, 선물 및 외환 시장에서 잠재적 거래 기회를 나타내는 신호로 사용됩니다.
MACD 선이 0보다 높으면 12기간 지수 이동 평균이 26기간 지수 이동 평균 위에서 거래되고 있음을 알려줍니다. MACD 선이 0보다 낮으면 12기간 지수이동평균이 26기간 지수이동평균보다 낮다는 것을 의미합니다. MACD 선이 0보다 높고 상승하면 12와 26 EMA 사이의 양수 갭이 확대되고 있다는 신호이며 분석 중인 금융상품의 상승 모멘텀이 증가하고 있다는 신호이므로 트레이더는 이 선을 주시해야 합니다. 반대로 MACD 선이 0보다 낮고 하락하면 12일과 26일 EMA 사이의 음의 갭이 확대되고 있으며 분석 중인 금융상품의 약세 모멘텀이 증가하고 있다는 신호입니다.
9주기 지수이동평균선의 목적은 MACD가 이 선 위로 교차하면 모멘텀의 상승 변화를, 이 선 아래로 교차하면 모멘텀의 하락 변화를 추가로 확인하기 위한 것입니다.
트레이딩, 자동매매 시스템 및 테스트 트레이딩 전략에 관한 포럼
뉴디지털, 2013.07.08 08:58
21. MACD 인디케이터: 프로처럼 거래하기 (2부)
주식 시장, 선물 시장, 외환 시장에서 기술적 분석을 사용하는 데이 트레이더와 투자자를 위한 이동평균 수렴 다이버전스(MACD) 거래 방법에 대한 2편 중 두 번째 시간입니다.
분석 중인 주식, 선물 계약 또는 통화가 추세인지 아닌지를 차트에서 가격 움직임만 보고도 알 수 있을 뿐만 아니라 MACD 지표를 사용할 수도 있습니다. 간단히 말해 MACD 선이 0선에 가깝거나 0에 가까우면 분석 중인 금융상품이 강한 추세 특성을 보이지 않으므로 MACD를 사용해 거래해서는 안 된다는 뜻입니다.
추세장 및 비추세장의 예
분석 중인 금융상품이 추세적 특성을 보이고 있다고 판단되면 다음 세 가지 방법으로 MACD를 거래할 수 있습니다.
1. 포지티브 및 네거티브 다이버전스
2. MACD/신호 라인 크로스오버
3. 제로 라인 크로스오버
MACD 다이버전스 거래하기:
다이버전스는 MACD의 방향이 분석 중인 금융상품과 같은 방향으로 움직이지 않을 때 발생합니다. 이는 시장의 상승 또는 하락 모멘텀이 실패하고 있음을 나타내는 것으로 볼 수 있습니다. 따라서 트레이더는 추세 반전을 매매하려고 하며 시장은 새로운 고점 또는 저점을 형성하고 있는데 MACD는 그렇지 않은 경우 이 신호를 특히 강하게 간주합니다.
에르고딕 MACD 오실레이터 Blau_Ergodic_MACD:
윌리엄 블라우의 에르고딕 MACD 오실레이터.
Author: Andrey F. Zelinsky