지표: 스토캐스틱 오실레이터 Blau_TS_Stochastic
스토캐스틱 오실레이터로 거래하는 방법 ( dailyfx.com 기사 기준)
- 슬로우 스토캐스틱은 외환 전략에서 명확한 신호를 제공합니다.
- 과매수 또는 과매도 수준에서 나오는 신호만 취합니다.
- 외환 신호를 필터링하여 추세 방향의 신호만 취합니다.
스토캐스틱은 1950년대 후반 조지 C. 레인이 개발한 간단한 모멘텀 오실레이터입니다. 모멘텀 오실레이터인 스토캐스틱은 통화쌍의 과매수 또는 과매도 시점을 판단하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이 오실레이터는 50년이 넘었기 때문에 오늘날까지 많은 트레이더가 사용하는 큰 이유 중 하나가 시간의 시험을 견뎌냈기 때문입니다.
스토캐스틱에는 여러 가지 변형이 있지만 오늘은 슬로우 스토캐스틱에만 초점을 맞추겠습니다.
슬로우 스토캐스틱은 차트 하단에 있으며 두 개의 이동평균으로 구성됩니다. 이 이동 평균은 0에서 100 사이로 묶여 있습니다. 파란색 선은 %K 선이고 빨간색 선은 %D 선입니다. D는 %K의 이동 평균이므로 빨간색 선은 파란색 선에 뒤처지거나 뒤따릅니다.
트레이더는 끊임없이 새로운 추세를 포착할 방법을 찾고 있습니다. 따라서 모멘텀 오실레이터는 시장의 모멘텀이 둔화될 때 단서를 제공할 수 있으며, 이는 종종 추세 전환에 선행하는 경우가 많습니다. 따라서 스토캐스틱을 사용하는 트레이더는 차트에서 이러한 추세 변화를 확인할 수 있습니다.
이 두 스토캐스틱 선이 교차하면 모멘텀의 방향이 바뀝니다. 따라서 트레이더는 파란색 선이 빨간색 선을 교차할 때 교차 방향의 신호를 받습니다.
위 그림에서 볼 수 있듯이 스토캐스틱은 단기 추세를 감지했습니다. 그러나 트레이더는 항상 신호를 강화할 수 있도록 신호를 개선할 방법을 찾고 있습니다. 신호 강도를 개선하기 위해 이러한 거래를 필터링할 수 있는 두 가지 방법이 있습니다.
1 - 극단적인 수준에서 크로스오버 찾기
당연히 트레이더는 나타나는 모든 신호를 받아들이고 싶지 않을 것입니다. 어떤 신호는 다른 신호보다 강합니다. 오실레이터에 적용할 수 있는 첫 번째 필터는 극단적인 수준에서 발생하는 크로스오버를 포착하는 것입니다.
오실레이터는 0에서 100 사이에 바인딩되므로 과매수는 80 수준 이상으로 간주됩니다. 반면 과매도는 20 레벨 이하에서 발생합니다. 따라서 80 위에서 발생하는 크로스다운은 과매수 수준에서 하락 추세로 전환할 가능성이 있음을 나타냅니다.
마찬가지로 20 이하에서 크로스 업이 발생하면 과매도 수준에서 상승 추세로 전환할 가능성이 있음을 나타냅니다.
2 - 추세 방향의 더 높은 차트주기에서 거래 필터링
두 번째로 추가할 수 있는 필터는 추세 필터입니다. 매우 강한 상승 추세를 발견하면 스토캐스틱 오실레이터가 오랜 기간 동안 과매수 수준을 유지하여 잘못된 매도 신호를 많이 보낼 가능성이 높습니다.
강한 상승 추세는 추세 방향으로 더 많은 핍을 사용할 수 있기 때문에 매도하고 싶지 않을 것입니다.
따라서 강한 상승 추세를 발견하면 매수 진입 타이밍을 잡기 위해 하락 또는 조정을 찾아야 합니다. 즉, 일중 차트가 조정되어 과매도 수치가 나타날 때까지 기다려야 합니다.
이때 스토캐스틱이 과매도 수준에서 상승하면 매도 압력과 모멘텀이 완화될 가능성이 높습니다. 이는 더 큰 추세와 일치하는 매수 신호를 제공합니다.
트레이딩, 자동매매 시스템 및 트레이딩 전략 테스트 포럼
뉴디지털, 2013.10.09 07:23
- 상승 추세는 고점과 저점이 높아지는 것으로 구성됩니다. 트레이더는 스토캐스틱을 사용하여 추세의 낮은 지지 지점에 진입할 수 있는 우수한 리스크를 찾을 수 있습니다.
- 하락 추세는 낮은 고점과 낮은 저점으로 구성됩니다. 외환 트레이더는 스토캐스틱을 사용하여 이러한 저항 고점에서 진입할 수 있는 우수한 리스크를 찾을 수 있습니다.
- 스토캐스틱은 외환 트레이더가 추세 거래에서 스톱을 조이거나 포지션 크기를 줄이거나 이익을 취하도록 경고하는 데 사용할 수 있습니다.
일일 추세의 우세한 방향으로 거래하는 트레이더는 역추세를 거래하는 트레이더보다 성공률이 훨씬 높습니다. 외환 시장의 가장 큰 매력 중 하나는 긴 추세로, 정확한 진입 타이밍을 잡고 보호손절로 위험을 제한하면 수백 핍을 벌 수 있는 잠재력을 가진 트레이더가 있다는 것입니다.
하지만 트레이더는 최대 수익을 위해 위험을 감수하고 진입할 위치를 어떻게 찾을 수 있을까요?
"추세는 끝날 때까지 친구다"라는 말은 많은 트레이딩 서적에서 찾을 수 있지만 많은 외환 트레이더는 추세를 친구로 삼지 않았고 어떤 경우에는 추세가 적이 된 것 같습니다. 추세에 올바르게 진입한 트레이더에게 주어지는 핍을 받는 쪽이 아니라 추세와 싸우면서 핍을 잃는 '주는' 쪽에 있는 트레이더가 많기 때문입니다.
사람들이 이상형을 만나기 위해 온라인 데이팅 서비스를 이용하는 것처럼 외환 트레이더는 추세를 다시 친구로 만들기 위한 방법으로 스토캐스틱을 이용할 수 있습니다.
일봉 차트에서 상승 추세에서 스토캐스틱 %K 및 %D 선이 수평 '20' 기준선 아래로 이동했다가 다시 20선 위로 올라오면 이익 실현 조정이 끝나고 있음을 나타냅니다. 또한 스토캐스틱 크로싱은 매수자가 다시 시장에 진입하기 시작했음을 알려줍니다. 또한 이는 좋은 지지선이 있음을 보여줍니다.
스토캐스틱을 이용한 추세 트레이딩 방법
인내심은 추세 트레이딩을 시도할 때 가장 중요한 요소입니다. 너무 일찍 추세에 진입하면 큰 손실에 노출될 수 있습니다. 너무 늦게 진입하면 스윙이 완료되기 전에 수익이 감소합니다.
스토캐스틱 지표를 사용하여 너무 이르지도 않고 너무 늦지도 않은 "골디락스" 진입 시점을 찾으세요. 강한 상승 추세가 발견되면 15, 5, 5로 설정한 스토캐스틱이 20 수평 기준선 아래 과매도 영역으로 이동할 때까지 기다립니다. 그런 다음 %K 및 %D 선이 20 선 위로 다시 이동할 때까지 기다립니다. 마지막 저점 몇 핍 아래에 스톱을 설정하고 롱 진입합니다. 스톱 사이즈의 2배 이상에 리밋을 설정합니다.
상승 추세 포지션에 진입하면 트레이더는 가능한 한 많은 수익을 짜내려고 합니다. 트레이더는 보통 스토캐스틱이 과매수 영역으로 이동하면 오픈 포지션에서 이익을 실현하거나 트레일 스탑을 취합니다. 스토캐스틱이 과매수 영역에 있어도 외환 통화쌍은 계속 고점을 갱신할 수 있다는 점에 유의해야 합니다.
따라서 다음에 추세를보고 그것을 "친구"로 만드는 방법을 모를 때 확률 지표가 소개하도록하십시오! 스토캐스틱으로 이러한 스윙이 강조되면 스톱 포지션도 더 쉬워집니다. 상승 추세에서 스토캐스틱 크로스오버는 주요 추세에 진입할 수 있는 진입 시점을 정확히 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다.
트레이딩, 자동매매 시스템 및 트레이딩 전략 테스트 포럼
뉴디지털, 2014.04.14 20:48
확률 과정 이론 : 금융 수학 및 위험 이론에 대한 응용과 함께
이 책은 금융, 보험수학, 대기열 이론, 위험 이론 등 현대 확률 과정 이론과 그 응용의 모든 주요 주제를 다루는 연습 문제집입니다.
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스토캐스틱 오실레이터 Blau_TS_Stochastic:
윌리엄 블라우의 스토캐스틱 오실레이터.
Author: Andrey F. Zelinsky