라이브러리: 멀티 테스터 - 페이지 32

[Alain Verleyen]

WinAPI를 사용하는 데 필요한 훌륭한 도구와 조사 작업입니다.

고마워요.

[Kortezubi]

multitester_example2.mq5에서 테스트한 각 전략에 대한 HTML 백테스트 보고서를 저장하는 방법을 알려주실 수 있나요?

multitester_example2.mq5에서 테스트한 각 전략에 대한 HTML 백테스트 보고서를 저장하는 방법을 알려주실 수 있나요?

번역이 잘못되어 죄송합니다.

 #include <fxsaber\MultiTester\MultiTester.mqh> // 테스터에서 여러 번 실행/최적화.

// 이 함수는 작업 목록 생성을 담당합니다.
void SetTesterSettings()
{
  static const string ExpertNames[] = {"Examples\\Moving Average\\Moving Average.ex5",
                                       "Examples\\MACD\\MACD Sample.ex5",
                                       "Examples\\Controls\\Controls.ex5",
                                       "Examples\\ChartInChart\\ChartInChart.ex5"};

  const int Size = ArraySize(ExpertNames);

  for (int i = 0; i < Size; i++)
    TesterSettings.Add(ExpertNames[i]);
} 

[fxsaber]

Kortezubi #:

multitester_example2.mq5에서 테스트한 각 전략에 대한 HTML 테스트 보고서를 저장하는 방법을 알려주실 수 있나요?

이전 테스터 작업의 tst/opt-캐시를 열고 일반적인 방법으로 작업할 수 있습니다.

[Kortezubi]

fxsaber # :

이전 테스터 작업의 tst/opt 캐시를 열고 일반적인 방법으로 작업할 수 있습니다.

시간을 내어 답변해 주셔서 감사하지만 테스트 중에 각 EA의 폴더에 HTML 테스터 보고서를 자동으로 저장할 수 있기를 바랐습니다.

[fxsaber]

Kortezubi #:

감사합니다만, 테스트할 때 테스터의 HTML 보고서를 각 EA의 폴더에 자동으로 저장할 수 있었으면 좋겠습니다.

그런 기능은 추가하지 않았습니다. 다음 시나리오는 이론적으로 가능합니다.

1. 마켓에서 관심 있는 EA를 수동으로 무료로 다운로드합니다.
2. 각각에 대한 백테스트 ini-파일을 만듭니다.
3. 테스터에서 모든 ini-파일을 실행하여 각 Expert Advisor의 백테스트를 가져옵니다.
4. 각각에 대한 HTML 보고서를 작성합니다.
5. 모든 백테스트를 단일 트레이딩 포트폴리오로 결합합니다.

원칙적으로 유효성 검사를 통해 지금 바로 수행할 수 있습니다.

[Kortezubi]

fxsaber #:

이러한 기능을 추가하지 않았습니다. 다음 시나리오는 이론적으로 가능합니다.

1. 마켓에서 관심 있는 전문가 어드바이저를 수동으로 무료로 다운로드합니다.
2. 각각에 대한 백테스트 ini-파일을 만듭니다.
3. 테스터에서 모든 ini-파일을 실행하여 각 Expert Advisor의 백테스트를 가져옵니다.
4. 각각에 대한 HTML 보고서를 작성합니다.
5. 모든 백테스트를 단일 트레이딩 포트폴리오로 합칩니다.

원칙적으로 유효성 검사를 통해 지금 바로 수행할 수 있습니다.

감사합니다, Validate를 조사해 보겠습니다.

[Sergey Porphiryev]

전략 테스터 보고서에는 이전에 개설된 거래 중 어떤 거래가 청산되었는지에 대한 정보가 누락되어 있습니다. 그리고 거래가 청산되기 전 거래의 최대 손실은 얼마였는지.
컨텍스트 메뉴에 다른 보고서 양식을 추가할 수 있나요 ?
그리고 각 진입/청산에 대해 별도의 줄을 만들지 마세요. 그러나 각 거래에 대해 개시 / 종료 시간과 위치에 대한 정보와 그에 따른 드로 다운에 대한 정보로 줄을 만듭니다.
예, 거래가 부분적으로 마감되었을 때 기록을 설명하는 방법에 대한 질문이있을 수 있지만 보고서가 마감에 대한 데이터를받은 후 거래에 대한 줄을 작성할 수 있습니다. 이 시점에서 이미 마감 된 거래 부분을 모든 초기 데이터와 함께 표시하고 거래가 최종 마감되면 거래의이 부분에 대한 정보를 위해 다른 라인을 추가하십시오...

어쨌든 - 그렇게 중요하지 않습니다.
보다 복잡한 매니지먼트 전략을 계산하려면 전문가 어드바이저가 동일한 최소 로트 크기로 모든 거래를 한 거래 내역을 언로드하는 것이 더 쉽습니다. 파이썬에서 동일한 팬더를 읽고 원하는대로 왜곡 할 수 있지만 데이터가 불완전하고 (각 거래에 대한) 드로 다운에 대한 정보가없는 경우 이러한 분석의 유연성을 꿈꿀 수 있습니다....

[fxsaber]

Sergey Porphiryev #:

각 진입/청산에 대해 별도의 라인을 만들지 않습니다. 그러나 각 거래에 대해 개장/청산 시간과 포지션에 대한 정보와 그에 따른 인출에 대한 정보가 포함된 라인을 만듭니다.

대체 보고서.

당사의 데이터가 완전하지 않으며 (각 거래에 대한) 드로다운에 대한 정보가 없습니다.

트레이딩, 자동매매 시스템 및 트레이딩 전략 테스트에 관한 포럼.

오류, 버그, 질문

fxsaber, 2023.11.07 14:20

TST/OPT-형식 리더의 해당 라이브러리 MQH.

• tst: 단일 패스 통계 - 여기 + 여기.
• TST: 각 포지션의 MFE, MAE.

• tst: 에퀴티, 밸런스, 로드.

  
  

• opt: 각 패스의 통계.

tst에서 이 데이터를 가져옵니다.

[Sergey Porphiryev]

fxsaber #:

대체 보고서.

이 데이터를 tst에서 가져옵니다.

폭탄이다!!!

[fxsaber]

fxsaber #:

이 데이터를 tst에서 가져옵니다.

MAE/MFE의 소스는 다음과같습니다.