기고글 토론 "스왑(1부): 잠금 및 합성 포지션"
요즘에는 주요 통화쌍과 그 통화쌍에 대해 포지티브 스왑을 제공하는 브로커를 찾는 것이 드뭅니다. 이국적인 것만이 그러한 스왑을 가지고 있습니다. 그리고 마이너스 스왑 모듈로가 원래 쌍의 플러스 스왑 모듈로보다 작은 합성상품이 있다는 것은 사실이 아닙니다. 게다가 합성상품의 통화가 많을수록 개시 시점의 총 스프레드가 커지고, 개시 시점의 슬리피지도 고려하면 이 모든 것을 회수하려면 1년 정도만 기다리면 됩니다.
하나의 계정 내에서 합성물에 의한 잠금에 대해서는 절대적으로 옳습니다. 그러나 내가 종종 스왑 테이블을 살펴보고 몇 년 전의 데이터를 가지고 있고 5 년 된 것 같은 느낌이 든다고 가정 해 봅시다)). 같은 Robof...... 즉, 내 계정의 사양을보기 시작하면이 테이블과 공통점이 없습니다 )), 그리고 거기에서 모든 것이 녹색입니다. 나는 여전히 모든 것을 빨간색 영역으로 옮기지 않은 브로커가 있다고 생각합니다. 물론 그들은 주방 브로커 일 가능성이 높지만 중요하지 않으며 다른 페니를 벌 수 있습니다. 하지만 약 1 년 전이 방법의 프로토 타입이 만들어 졌을 때 5 ~ 6 개의 다른 브로커를 분석하고 있었는데 두 브로커가 플러스를주는 쌍이있었습니다..... 그것은 백 퍼센트입니다. 손으로하는 것은 게으르지 만 올빼미로 할 수 있습니다. 하나의 계정 내에서 작동하지 않더라도 이러한 고려 사항을 사용하여 항상 고전적인 계획을 강화할 수 있습니다. 결과적으로 나는 그런 올빼미를 얻고 싶지만 확실히 하나의 기사가 아니라 일주일이 아닌 문제입니다 ). 한 가지 확실한 것은 합성 물질은 마이너스 스왑을 줄이거 나 플러스 스왑을 늘릴 수 있으며 이것으로 충분합니다. 이익 향상이 아니라면 잠금을위한 추가 옵션을 얻을 수 있습니다.
유진, 언제나 그렇듯이 여러분의 발전은 놀랍고 감탄할 만합니다. 하지만 현실을 살펴봅시다. 포지티브 스왑으로 수익을 얻으려면 오픈 포지션을 한 달 이상 유지해야 합니다. 이 기간 동안 통화쌍의 시세가 마이너스가 되어 마진콜이 발생할 수 있습니다. 그리고 사용한 레버리지가 높을수록 마진콜이 더 빨리 발생합니다. 1:1에서 1:10 범위 내에서 레버리지를 사용하면 예치금은 큰 폭의 하락을 견딜 수 있습니다. 그리고 몇 달 또는 몇 년 동안 오픈 포지션을 유지하면 가격이 하락에서 작은 플러스로 나올 수 있습니다. 확실하게 말할 수는 없지만 제 관찰에 따르면 레버리지가 낮을수록 스왑 가치가 낮아집니다.
지원해 주셔서 대단히 감사합니다 ). 그리고 나머지에 대해서는, 예, 맞습니다. 그러나 마진 콜과 싸울 수있는 방법이 있습니다. 마진 콜이 너무 드물게 발생하여 수익성을 배수 방향으로 이동할 수없는 볼륨을 계산할 수 있으며, 예, 복잡한 수학이지만 그것 없이는 확률 이론을 완전히 연결해야하지만 여전히 작업은 적어도 흥미 롭습니다. 이 스레드에 적어도 2 개의 기사가 더 있으며이를 다루려고 노력할 것입니다. 지금은 다른 일을해야하므로 곧이 주제로 돌아갈 수 있기를 바랍니다. 자료가 매우 복잡하므로 곧 기다리지 마세요.
왜 이렇게 복잡할까요?
이 모든 것은 완전히 연결된 or.그래프(또는 익숙한 행렬)로 표현할 수 있으며, 가중치의 최소(최대) 합이 있는 사이클을 찾는 것으로 축소할 수 있습니다.
기사를 작성해 주셔서 감사합니다.
새로운 기고글 스왑(1부): 잠금 및 합성 포지션 가 게재되었습니다:
이 기사에서 저는 스왑 거래 방법의 고전적인 개념을 확장하고자 합니다. 저는 이 개념이 특별한 관심을 기울일 가치가 있고 연구에 절대적으로 권장된다는 결론에 도달했습니다. 이제 그 이유를 설명하겠습니다.
스왑의 개념과 이론에 대해서는 설명하지 않겠습니다. 저는 스왑의 실제 적용에만 관심이 있습니다. 가장 중요한 질문은 스왑을 통해 수익을 창출할 수 있는지 여부입니다. 트레이더의 관점에서 스왑은 이익 또는 손실입니다. 게다가 많은 트레이더들은 장중 거래를 고수하기 때문에 스왑을 무시합니다. 또 다른 사람들은 거래에 거의 영향을 미치지 않을 정도로 중요하지 않다고 생각하여 주의를 기울이지 않으려고 합니다. 실제로 스프레드의 거의 절반이 스왑에 숨겨져 있습니다. 이 스프레드는 매수 또는 매도 시점이 아니라 서버에서 날짜가 변경되는 시점을 기준으로 합니다.
스왑은 오픈 포지션 볼륨을 기준으로 청구됩니다. 이는 다음과 같은 순간에 발생합니다:
일반적으로 스왑 값은 거래 상품 명세서에 포인트 또는 백분율로 표시되어 있습니다. 다른 계산 방법도 있을 수 있지만 저는 그 중 두 가지 방법만 이해할 수 있었습니다. 스왑에 대한 체계적인 정보는 거의 없습니다. 하지만 질문을 잘 살펴보면 효율적인 스왑 기반 전략을 찾을 수있을 것입니다. 스왑 기반의 전략은 최소한의 수익률을 창출하지만 수익이 절대적으로 보장된다는 큰 장점이 있습니다. 이 접근 방식의 가장 큰 어려움은 가장 인기있는 브로커는 포지티브 스왑인 상품이 거의 없기 때문에 이 아이디어로 돈을 벌기가 정말 어렵다는 사실입니다. 잠재적인 수익 가능성조차 극히 낮습니다. 그래도 증거금을 완전히 잃는 것보다는 낫습니다. 여러분이 다른 트레이딩 시스템을 사용 중이라면 손실 가능성이 높습니다.
작성자: Evgeniy Ilin