기고글 토론 "트레이딩을 위한 조합론과 확률 이론(1부): 기본 사항"
가끔은 봇이 기사 라벨을 붙이는 것 같아요....
처음 3 개 섹션 (첫 번째 그림까지)만 읽을 수있었습니다. 각 문장을 2 번 다시 읽는 데 지쳤습니다. 각 문장 뒤에 저작권 표시 (C)를 넣거나 WikiCitebook에 복사 할 수 있습니다.
ZY : 아니면 외국에서 번역 한 것일 수도 있습니다. - 그렇다면 아주 평범한 번역, 가볍게 말하면 원본은 무엇으로되어 있습니까? - 알바니아어?
돈을 버는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 저자를 비난해서는 안됩니다. 특히 그러한 출판물이 "편집위원회"에 의해 요구되는 것처럼 보이기 때문입니다......
당신 말이 맞습니다. 적어도 2 개가 더있을 것입니다. 일부 자료는 이미 거기에 있지만 복잡하지만 유용하므로 모든 사람이 모든 것이 내 머리에서 가져온 것이고 번역이 없다는 것을 이해할 수 있습니다. 나는 외부 소스를 전혀 사용하지 않으며, 그렇게한다면 내 말로 말하려고 노력하지만 거의 발생하지 않습니다. 나는 이미 댓글 때문에 그러한 지점이 수요가있을 것이라는 것을 이미 알 수 있습니다. 트롤링하기 전에 신중하게 공부하십시오 (나는 당신에게 마이클이 아니라 다른 모든 사람에게 말하는 것입니다), 자료는 실용적인 관점에서 정말 유용합니다.
적어도 두 개가 더있을 것입니다. 일부 자료는 이미 거기에 있지만 복잡하지만 유용하므로 모든 사람이 모든 것이 내 머리에서 가져온 것이고 번역이 없다는 것을 이해할 수 있습니다. 나는 외부 소스를 전혀 사용하지 않으며, 그렇게한다면 내 말로 말하려고 노력하지만 거의 발생하지 않습니다. 나는 이미 댓글 때문에 그러한 지점이 수요가있을 것이라는 것을 이미 알 수 있습니다. 트롤링하기 전에 신중하게 공부하십시오 (나는 당신에게 마이클이 아니라 다른 모든 사람에게 말하는 것입니다), 자료는 실용적인 관점에서 정말 유용합니다.
읽을게요!
아, "TheorVeru"에서 어떻게 시험을 통과했는지 기억나요.
게다가 림마 일리니치나가 늦어서 나를 좋아하지 않아서 하나 대신 두 가지 작업을주었습니다 :
1. 이벤트의 확률 계산;
2. 수학 통계학에 대해
시험에 합격했습니다 :)
읽으면서 댓글 달기:
- 동전 던지기로 시작하겠습니다. 고전적이고 매우 명쾌합니다.
비열한 판단은 아닙니다.
훌륭합니다!
매우 찬성하지만 :
1. 미래의 MTS의 경우 제한해야합니다 :
a) 옵션 자체의 공간, 예를 들어 위 또는 아래 방향뿐만 아니라 확률 적 지표 (이러한 경험 많은 가정)의 도움으로 이미 더 가능성있는 방향을 취할 확률을 계산하는 것뿐만 아니라 예를 들어 위 또는 아래 방향에 대한 확률을 계산하는 것입니다.
특정 기간 동안의 움직임 자체는 의도에 의해 표현되며, 하루 동안에는 예를 들어 48 바 (30 분) 중 5-10 바만으로 표현할 수 있습니다.
따라서 거래 중 하나가 n 단계 후에 부정적인 결과를 갖는 경우, 우리는 의도를 계속 따르고 현재 거래일에 남은 제한된 수의
바 중에서 긍정적 인 결과의 볼륨과 확률을 증가시킵니다. "손절매"와 "타키 수익"은 아름다움을 위해 동일하게 조정됩니다.
2. 다른 방향이 선택된 이전 상태는 건드리지 않고 현재 상태와 병합되어 마지막 주문이 실현되면 종료됩니다.
훌륭합니다!
매우 찬성하지만 :
1. 미래의 MTS의 경우 제한해야합니다 :
a) 옵션 자체의 공간, 예를 들어 위 또는 아래 방향뿐만 아니라 확률 적 지표 (이러한 경험 많은 가정)의 도움으로 이미 더 가능성있는 방향을 취할 확률을 계산하는 것뿐만 아니라 예를 들어 위 또는 아래 방향에 대한 확률을 계산하는 것입니다.
특정 기간 동안의 움직임 자체는 의도에 의해 표현되며, 하루 동안에는 예를 들어 48 바 (30 분) 중 5-10 바만으로 표현할 수 있습니다.
따라서 거래 중 하나가 n 단계 후에 부정적인 결과를 갖는 경우, 우리는 의도를 계속 따르고 현재 거래일에 남은 제한된 수의
바 중에서 긍정적 인 결과의 볼륨과 확률을 증가시킵니다. "손절매"와 "타키 수익"은 아름다움을 위해 동일하게 조정됩니다.
2. 다른 방향이 선택된 이전 상태는 건드리지 않고 현재 상태와 병합되어 마지막 주문이 실현되면 종료됩니다.
예, 우리는 이것을 할 수 있습니다. 문제는 우리가 추세의 지속 또는 반전이있을 것이라고 생각한다는 것입니다. 모든 추정치는 순전히 대략적인 것입니다. 우리는 지표가 무언가를 제공 할 것이라고 "생각"할 뿐이지 우리에게 빚진 것은 없습니다. 우리가 가진 것은 시끄러운 이름과 무언가를 줄 것이라는 착각뿐이지만 실제로는 "0"입니다. 우리는 구체적인 값, 수학적 기대치, 서로에 대한 정지 비율이 필요합니다. 이 수학은 명확하게 정의된 확률이 있을 때만 도움이 될 수 있으며, 이는 거래 통계를 통해서만 확인할 수 있습니다. 이 수학은 미래를 얼마나 잘 예측했는지에 따라 특정 이벤트의 확률을 알려줄 뿐이라는 점에서 변동성이 있습니다. 예측의 품질은 거래 통계로만 설명할 수 있습니다.) 이 외에도 많은 사람들이 생각하지 못하는 뉘앙스가 있습니다. 예를 들어, 추세가 감지 된 세그먼트에 비해 추세가 얼마나 계속 될 것인지, 수학적 기대치가 얼마나 떨어질 것인지 또는 반대로 반전 될 것인지, 우리가 여전히 이성을 사용할 수 있다면 그것에 대해 생각하지 않는 것이 낫다는 흰색 반점이 너무 많습니다 ). 가능한 한 정말 유용한 것을 보여 드리려고 노력하겠습니다. 여기서 지표는 모든 것이 간단하고 확률을 찾아 모델에 입력하고 답을 얻습니다 ). 그러나이를 위해서는 먼저 통계를 얻어야합니다.
새로운 기고글 트레이딩을 위한 조합론과 확률 이론(1부): 기본 사항 가 게재되었습니다:
이번 시리즈에서는 거래와 가격 책정 과정을 설명하기 위해 확률 이론을 실제로 적용하는 방법에 대해 알아보겠습니다. 첫 번째 기사에서는 조합론과 확률의 기초를 살펴볼 것입니다. 그리고 확률 이론의 틀에서 프랙탈을 적용하는 방법의 첫 번째 예를 분석할 것입니다.
이 예는 시장과 유사한 예입니다. n스텝 중 시장이 u스텝 위로 이동할 확률을 계산합니다. 단계는 이전 단계와 비교하여 특정 포인트에서 위 또는 아래로 가격이 움직이는 것을 말합니다. 각 'U'에 대한 확률의 그래픽 배열은 다음과 같이 표시될 수 있습니다:
간단하게 설명하기 위해 10스텝의 베르누이 체계를 사용했습니다. 아래에 파일이 첨부되어 있습니다. 여러분 스스로 테스트해 볼 수 있습니다. 이 체계를 반드시 가격 책정에 적용할 필요는 없습니다. 이 체계는 주문이나 다른 모든 항목에도 적용될 수 있습니다.
작성자: Evgeniy Ilin