올바른 거래소 알고리즘은 가격 책정에서 공개 매수 >= 매도 상황을 허용하지 않습니다. 알고리즘 자체에서 입찰이 접수되면 초기 단계에서 스택이 형성되며, 여기서 입찰 >= 매도 상황이 자주 발생합니다. 이러한 상황에서는 거래소 알고리즘의 실행 부분이 켜지며, 이 상황을 매도>매수 상태로 전환하는 것이 임무입니다. 그리고 이 문제가 해결된 후에야 이미 형성된 마지막 데이터와 함께 이미 형성된 베팅이 공개되어 모든 사람이 사용할 수 있습니다.
SellLimit은 항상 Bid 호가로 실행되고 BuyLimit은 Ask 호가로 실행됩니다. 하지만 위에서 설명한 것처럼 이러한 매도호가와 매수호가는 초기 단계에서 형성된 스택의 비공개 가격입니다.
매도호가를 내면 다른 사람이 매수하겠다는 오퍼와 같은 의미로 매도하고자 하는 것입니다. 이러한 이유로 SellLimit은 Ask 갱단에 속합니다. 예를 들어 스프레드 안에 SellLimit을 넣으면 지정가 레벨과 거래량으로 최적의 Ask 밴드가 형성됩니다. 즉, 스프레드 안에 SellLimit을 넣으면 매도호가도 변경됩니다. 누군가 매도호가에 매수를 원하면 지정가 주문을 채우게 됩니다. 이러한 경우 매도호가에서 지정가 주문이 체결되거나 스프레드 없이 지정가 주문이 체결된다고 말하는 것은 매우 모호한 표현입니다. 다른 곳과 마찬가지로 메커니즘을 이해하는 것이 좋습니다.
실행의 예를 들어 보겠습니다. 스프레드 안에 SellLimit을 설정했으므로 Ask는 SellLimit과 같습니다. 이제 BuyLimit을 Ask와 동일하게 설정합니다. 이 상황(첫 번째 단락 참조)에서 증권 거래소 알고리즘은 Bid가 BuyLimit과 같다는 것을 알 수 있습니다. 즉, Bid = Ask가 됩니다. 매도 호가가 매수 호가보다 커질 때까지 상황이 정리되는 것입니다. 알고리즘이 그렇게 될 때까지 아무도 올바른 베팅을 볼 수 없습니다. 간단히 설명하기 위해 매도제한과 매수제한 볼륨을 Vol과 같다고 가정합니다. 두 리미터가 모두 붕괴되고 매도호가와 매수호가가 스택의 차선책 밴드, 즉 매도호가>매수호가와 같아지는 것을 알 수 있습니다. 그런 다음 Last-data에는 주문 체결 가격이 포함되며, 이는 SellLimit(== BuyLimit), 거래량 및 매수 방향과 동일합니다(BuyLimit이 SellLimit보다 나중에 전송되었으므로).
같은 상황에서 BuyLimit을 먼저 전송한 다음 SellLimit을 전송하면 결과는 동일합니다 - 본인에게 매수/매도하여 이중 수수료로 손실을 입게 됩니다. 그러나 마지막 데이터에서만 방향 플래그가 반대인 매도입니다.
지정가 주문이 체결되는 가격에 대한 질문으로 돌아가겠습니다:
유동성이 약한 심볼의 얕은 TF의 바를 보면, 매수 바는 하단에 언더컷(BuyLimits)이 있고 매도 바는 상단에 언더컷(SellLimits)이 있는 것을 볼 수 있습니다.
매도제한 상황을 다시 살펴봅시다. 바 테스터에서 매도 제한은 HighBid >= 매도 제한일 때만 실행됩니다. HighBid(및 LowAsk)는 거래소에서 실제로 잘리지 않는다는 점에 유의하세요. 그리고 앞을 내다보면 ECN/STP에서는 전혀 잘리지 않습니다. 즉, 리미터로 전략을 테스트해야 하는 경우 SellLimit 실행에 대한 주요 정보는 Bid-price의 값 또는 오히려 그 High입니다. 이는 SellLimit이 정확히 Bid-price에서 실행된다는 주장을 뒷받침하는 또 다른 근거가 될 수 있습니다.
여기서 조금 더 나아가서, 매수 데이터의 고점과 매도 데이터의 저점이 있는 지그재그는 같은 이유로 만들어졌다고 말할 수 있습니다. 그리고 이러한 구조를 기반으로 최대 잠재 수익성이 추정됩니다.
추신 저는 거래소에서 단 한 번의 거래도하지 않았습니다. 간단히 말해, 거래소 플랫폼 형성 알고리즘은 더 복잡한 플랫폼 형성 알고리즘 인 탈 중앙화 시장 (다크 풀)의 매우 특별한 경우입니다. 나는 거래소에 대한 모든 것이 명확해질 때만 그것에 대해 쓸 것입니다.
정보 주셔서 감사합니다. 불행히도 불행히도 모든 것이 명확하지 않고 시각적 표현이 부족합니다. 이것으로 더 쉬울 것입니다. 모든 것이 어떻게 작동하는지 완전히 이해하고 싶습니다.
이전 답변이 무효화되지 않는다면 봇이 부분적으로 또는 전체적으로 선두를 달리고 있을 수 있습니다. 어쨌든 봇당 요청 횟수는 흥미롭습니다.
이전 답변이 무효화되지 않는다면 봇이 부분적으로 또는 전체적으로 선두를 달리고 있는 것일 수 있습니다.
명백히 아닙니다. 어떤 식 으로든 아닙니다. 저는 거래 주문 수에 제한을 두지 않습니다.
어쨌든 봇당 주문 수에 대해 궁금해합니다.
그래서 한도는 한 계좌에 대한 것입니다. 봇별로 나누는 것은 관례입니다.
점 앞의 포인트는 어떻게 표현되나요? 예를 들어 금.
1919.20.
1918.15
이 가격의 차이는 무엇인가요? 105핍 또는 1.05핍(포인트?) ?
점 앞의 포인트는 어떻게 표현되나요? 예를 들어, 금으로 표시합니다.
1919.20
1918.15
이 가격의 차이는 무엇인가요? 105 핍 또는 1.05 핍(포인트?) ?
차이 = 1달러와 5센트.
차액 = $1.5.
감사합니다!
증권 거래소에서 지정가 주문 실행
올바른 거래소 알고리즘은 가격 책정에서 공개 매수 >= 매도 상황을 허용하지 않습니다. 알고리즘 자체에서 입찰이 접수되면 초기 단계에서 스택이 형성되며, 여기서 입찰 >= 매도 상황이 자주 발생합니다. 이러한 상황에서는 거래소 알고리즘의 실행 부분이 켜지며, 이 상황을 매도>매수 상태로 전환하는 것이 임무입니다. 그리고 이 문제가 해결된 후에야 이미 형성된 마지막 데이터와 함께 이미 형성된 베팅이 공개되어 모든 사람이 사용할 수 있습니다.
SellLimit은 항상 Bid 호가로 실행되고 BuyLimit은 Ask 호가로 실행됩니다.
하지만 위에서 설명한 것처럼 이러한 매도호가와 매수호가는 초기 단계에서 형성된 스택의 비공개 가격입니다.
매도호가를 내면 다른 사람이 매수하겠다는 오퍼와 같은 의미로 매도하고자 하는 것입니다. 이러한 이유로 SellLimit은 Ask 갱단에 속합니다. 예를 들어 스프레드 안에 SellLimit을 넣으면 지정가 레벨과 거래량으로 최적의 Ask 밴드가 형성됩니다. 즉, 스프레드 안에 SellLimit을 넣으면 매도호가도 변경됩니다. 누군가 매도호가에 매수를 원하면 지정가 주문을 채우게 됩니다. 이러한 경우 매도호가에서 지정가 주문이 체결되거나 스프레드 없이 지정가 주문이 체결된다고 말하는 것은 매우 모호한 표현입니다. 다른 곳과 마찬가지로 메커니즘을 이해하는 것이 좋습니다.
실행의 예를 들어 보겠습니다. 스프레드 안에 SellLimit을 설정했으므로 Ask는 SellLimit과 같습니다. 이제 BuyLimit을 Ask와 동일하게 설정합니다. 이 상황(첫 번째 단락 참조)에서 증권 거래소 알고리즘은 Bid가 BuyLimit과 같다는 것을 알 수 있습니다. 즉, Bid = Ask가 됩니다. 매도 호가가 매수 호가보다 커질 때까지 상황이 정리되는 것입니다. 알고리즘이 그렇게 될 때까지 아무도 올바른 베팅을 볼 수 없습니다. 간단히 설명하기 위해 매도제한과 매수제한 볼륨을 Vol과 같다고 가정합니다. 두 리미터가 모두 붕괴되고 매도호가와 매수호가가 스택의 차선책 밴드, 즉 매도호가>매수호가와 같아지는 것을 알 수 있습니다. 그런 다음 Last-data에는 주문 체결 가격이 포함되며, 이는 SellLimit(== BuyLimit), 거래량 및 매수 방향과 동일합니다(BuyLimit이 SellLimit보다 나중에 전송되었으므로).
같은 상황에서 BuyLimit을 먼저 전송한 다음 SellLimit을 전송하면 결과는 동일합니다 - 본인에게 매수/매도하여 이중 수수료로 손실을 입게 됩니다. 그러나 마지막 데이터에서만 방향 플래그가 반대인 매도입니다.
지정가 주문이 체결되는 가격에 대한 질문으로 돌아가겠습니다:
유동성이 약한 심볼의 얕은 TF의 바를 보면, 매수 바는 하단에 언더컷(BuyLimits)이 있고 매도 바는 상단에 언더컷(SellLimits)이 있는 것을 볼 수 있습니다.
매도제한 상황을 다시 살펴봅시다. 바 테스터에서 매도 제한은 HighBid >= 매도 제한일 때만 실행됩니다. HighBid(및 LowAsk)는 거래소에서 실제로 잘리지 않는다는 점에 유의하세요. 그리고 앞을 내다보면 ECN/STP에서는 전혀 잘리지 않습니다. 즉, 리미터로 전략을 테스트해야 하는 경우 SellLimit 실행에 대한 주요 정보는 Bid-price의 값 또는 오히려 그 High입니다. 이는 SellLimit이 정확히 Bid-price에서 실행된다는 주장을 뒷받침하는 또 다른 근거가 될 수 있습니다.
여기서 조금 더 나아가서, 매수 데이터의 고점과 매도 데이터의 저점이 있는 지그재그는 같은 이유로 만들어졌다고 말할 수 있습니다. 그리고 이러한 구조를 기반으로 최대 잠재 수익성이 추정됩니다.
추신 저는 거래소에서 단 한 번의 거래도하지 않았습니다. 간단히 말해, 거래소 플랫폼 형성 알고리즘은 더 복잡한 플랫폼 형성 알고리즘 인 탈 중앙화 시장 (다크 풀)의 매우 특별한 경우입니다. 나는 거래소에 대한 모든 것이 명확해질 때만 그것에 대해 쓸 것입니다.
정보 주셔서 감사합니다. 불행히도 불행히도 모든 것이 명확하지 않고 시각적 표현이 부족합니다. 이것으로 더 쉬울 것입니다. 모든 것이 어떻게 작동하는지 완전히 이해하고 싶습니다.