그들은 진드기를 기록하기위한 것입니다. 그들은 데이터 부족으로 인해 기록을 생성할 수 없습니다(만약 우리가 아름다운 진드기 기록을 가지고 있다면, 그러나 우리가 없기 때문에 공백을 채워야 합니다). 따라서 그들은 선택한 차트에 있어야 하며(PC가 견딜 수 있는 만큼 다른 수의 틱에 대해 동일한 차트에 많은 틱 데이터 표시기를 배치할 수 있음) 오프라인으로 열 수 있는 메타트레이더 hst 파일을 작성할 것입니다. 차트. 그들은 단순히 메타 트레이더에서 부족한 틱 데이터의 격차를 채우고 있습니다 (나는 유사한 종류의 지표 또는 스크립트에서 해결되지 않은 일부 문제를 해결하고 유사한 물건보다 PC에서 더 가볍다는 단순한 이유로 틱 데이터를 선호합니다)
나는 J-Charts에 익숙하지 않지만 J-Charts가 전문화되어 있다는 것을 알 수 있으며 그들이 구축한 지식의 양에 대해 질문할 수 있습니다. 그래서 ... 나는 그것에 대해 당신과 동의해야 합니다
SIMBA: 틱 데이터 v.1.03. 그리고 GenerateTickData_final...저는 주로 첫 번째 것을 사용합니다. 시장 통계와 함께 좋은 신호를 주고 있는 것 같습니다. 문제는 이 통계를 사용하여 기록을 생성한다는 것입니다. 나는 그의 조언에 대해 Mladen에게 감사하고 수정된 지표에 대해 Mr Tools에게 감사하지만 우리는 J-차트를 복제하는 것과는 거리가 멉니다.
그들은 진드기를 기록하기위한 것입니다. 그들은 데이터 부족으로 인해 기록을 생성할 수 없습니다(만약 우리가 아름다운 진드기 기록을 가지고 있다면, 그러나 우리가 없기 때문에 공백을 채워야 합니다). 따라서 그들은 선택한 차트에 있어야 하며(PC가 견딜 수 있는 만큼 다른 수의 틱에 대해 동일한 차트에 많은 틱 데이터 표시기를 배치할 수 있음) 오프라인으로 열 수 있는 메타트레이더 hst 파일을 작성할 것입니다. 차트. 그들은 단순히 메타 트레이더에서 부족한 틱 데이터의 격차를 채우고 있습니다 (나는 유사한 종류의 지표 또는 스크립트에서 해결되지 않은 일부 문제를 해결하고 유사한 물건보다 PC에서 더 가볍다는 단순한 이유로 틱 데이터를 선호합니다)
나는 J-Charts에 익숙하지 않지만 J-Charts가 전문화되어 있다는 것을 알 수 있으며 그들이 구축한 지식의 양에 대해 질문할 수 있습니다. 그래서 ... 나는 그것에 대해 당신과 동의해야 합니다
질문.... 전략 테스터 를 사용할 때 옵션 중 하나는 "모든 틱"이며 시각적으로 확인하면 일부 막대에는 많은 눈금이 있고 다른 막대에는 더 적은 눈금이 있는 것을 볼 수 있습니다. 틱 기록이 저장됩니다. 제한 사항을 알고 있지만 과거 M1 테스터 기록에서 틱 데이터 차트를 생성하기 위해 테스터의 테스트 모드에서 Tick Data v1.0.3을 적용하는 방법이 있습니까?
그들은 이것을 "유전적 알고리즘"이라고 부릅니다. 이것은 open-high-low-close 제약 내에서 막대당 의사 난수 틱 수를 생성합니다. 그리고 그 랜덤 생성도 실패할 수 있습니다( 백테스팅 이 하는 일을 기록하기 위해 틱 데이터를 사용했을 때 한 장의 사진을 게시했는데 백테스팅 알고리즘이 틱을 생성하는 방법이 오히려 웃겼습니다)
SIMBA: 질문....전략 테스터를 사용할 때 옵션 중 하나는 "모든 틱"이고 시각적으로 확인하면 일부 막대에는 많은 틱이 있고 다른 막대에는 더 적은 틱이 있는 것을 볼 수 있습니다. 틱 기록이 저장됩니다. 제한 사항을 알고 있지만 과거 M1 테스터 기록에서 틱 데이터 차트를 생성하기 위해 테스터의 테스트 모드에서 Tick Data v1.0.3을 적용하는 방법이 있습니까? 에스
mladen: Nagh ... 역사 없음 그들은 이것을 "유전적 알고리즘"이라고 부릅니다. 이것은 open-high-low-close 제약 내에서 막대당 의사 난수 틱 수를 생성합니다. 그리고 그 랜덤 생성도 실패할 수 있습니다(백테스팅이 하는 일을 기록하기 위해 틱 데이터를 사용했을 때 한 장의 사진을 게시했는데 백테스팅 알고리즘이 틱을 생성하는 방법이 오히려 웃겼습니다)
우리는 이미 이 스레드(이 게시물에서: https://www.mql5.com/en/forum/general )에 그것을 가지고 있지만 그들은 그것을 조금 다르게 사용하고 있습니다: 그들의 버전 범위는 100과 -100 사이이고 하나의 추가 " 보조" - 신호 라인으로 사용되는 Spearman 순위 상관 관계의 평균(신호 라인과 순위의 교차).
따라서 이것은 TASC에서 가져온 것으로 조정되었습니다(원본 게시물에서와 같이 이 것도 스피어맨.dll을 사용하고 있으므로 아직 가지고 있지 않은 경우 zip 파일에서 라이브러리 폴더로 dll의 압축을 순서대로 풉니다. 표시기의 올바른 작동을 허용하기 위해) 원래 추가 기능(mtf, alerts, ...)이 남아 있는 상태에서
안녕하세요 mladen, Spearman 표시기를 기반으로 Inverse Fisher Transformation indi를 구현할 수 있습니까? 이것은 아마도 훨씬 더 명확한 진입 신호를 제공할 것입니다.
두 개의 추가 매개변수 가 추가되었습니다. UseInverseFisherTransform 은 단순히 다음을 수행합니다. 역 피셔 변환을 켜거나 끕니다. 둘째, TranformMultiplier 는 설명하기가 조금 더 복잡합니다. Spearman 순위 상관 관계는 자연스럽게 -1 및 -1 범위에 속합니다. 그러나 그 범위에서 역 피셔 변환은 제대로 수행되지 않습니다(시험해 볼 수 있습니다: 승수를 1로 설정하면 역 피셔 변환이 Spearman 순위의 "자연" 값에서 어떻게 수행되는지 볼 수 있습니다). 따라서 값을 우리에게 유리한 범위로 가져오려면 수정자가 필요합니다. 그것이 승수입니다. 저는 기본값 2.5를 사용했지만 다른 값을 테스트할 수 있습니다. 정확히 무엇을 찾고 있는지에 따라 다릅니다. 더 높은 승수 값을 사용하면 일종의 "바이너리" 표시기로 전환할 수 있습니다.
다음은 승수가 2.5(상단)로 설정된 변환된 순위와 "원시" 순위(하위)를 비교한 것입니다.
추신: 제대로 작동하려면 표시기에 zip 파일의 스피어맨.dll이 필요합니다.
Boxter: 안녕하세요 mladen, Spearman 표시기를 기반으로 Inverse Fisher Transformation indi를 구현할 수 있습니까? 이것은 아마도 훨씬 더 명확한 진입 신호를 제공할 것입니다.
MrTools, 훌륭합니다. 귀하의 작업과 주말에 매우 빠른 응답에 감사드립니다.
Mladen은 적응 atr 채널 MTF를 만들 수 있습니까? 그리고 아마도 터치 bandu/bandd에 대한 기호 및 경고에 대한 준비가 되었습니까?
Simba 어떤 버전의 Tick Data Indi를 사용하고 있습니까?
정말 고마워
목례틱 데이터 v.1.03. 그리고 GenerateTickData_final...저는 주로 첫 번째 것을 사용합니다. 시장 통계와 함께 좋은 신호를 주고 있는 것 같습니다. 문제는 이 통계를 사용하여 기록을 생성한다는 것입니다.
나는 그의 조언에 대해 Mladen에게 감사하고 수정된 지표에 대해 Mr Tools에게 감사하지만 우리는 J-차트를 복제하는 것과는 거리가 멉니다.
...
심바
그들은 진드기를 기록하기위한 것입니다. 그들은 데이터 부족으로 인해 기록을 생성할 수 없습니다(만약 우리가 아름다운 진드기 기록을 가지고 있다면, 그러나 우리가 없기 때문에 공백을 채워야 합니다). 따라서 그들은 선택한 차트에 있어야 하며(PC가 견딜 수 있는 만큼 다른 수의 틱에 대해 동일한 차트에 많은 틱 데이터 표시기를 배치할 수 있음) 오프라인으로 열 수 있는 메타트레이더 hst 파일을 작성할 것입니다. 차트. 그들은 단순히 메타 트레이더에서 부족한 틱 데이터의 격차를 채우고 있습니다 (나는 유사한 종류의 지표 또는 스크립트에서 해결되지 않은 일부 문제를 해결하고 유사한 물건보다 PC에서 더 가볍다는 단순한 이유로 틱 데이터를 선호합니다)
나는 J-Charts에 익숙하지 않지만 J-Charts가 전문화되어 있다는 것을 알 수 있으며 그들이 구축한 지식의 양에 대해 질문할 수 있습니다. 그래서 ... 나는 그것에 대해 당신과 동의해야 합니다
틱 데이터 v.1.03. 그리고 GenerateTickData_final...저는 주로 첫 번째 것을 사용합니다. 시장 통계와 함께 좋은 신호를 주고 있는 것 같습니다. 문제는 이 통계를 사용하여 기록을 생성한다는 것입니다. 나는 그의 조언에 대해 Mladen에게 감사하고 수정된 지표에 대해 Mr Tools에게 감사하지만 우리는 J-차트를 복제하는 것과는 거리가 멉니다.
심바
그들은 진드기를 기록하기위한 것입니다. 그들은 데이터 부족으로 인해 기록을 생성할 수 없습니다(만약 우리가 아름다운 진드기 기록을 가지고 있다면, 그러나 우리가 없기 때문에 공백을 채워야 합니다). 따라서 그들은 선택한 차트에 있어야 하며(PC가 견딜 수 있는 만큼 다른 수의 틱에 대해 동일한 차트에 많은 틱 데이터 표시기를 배치할 수 있음) 오프라인으로 열 수 있는 메타트레이더 hst 파일을 작성할 것입니다. 차트. 그들은 단순히 메타 트레이더에서 부족한 틱 데이터의 격차를 채우고 있습니다 (나는 유사한 종류의 지표 또는 스크립트에서 해결되지 않은 일부 문제를 해결하고 유사한 물건보다 PC에서 더 가볍다는 단순한 이유로 틱 데이터를 선호합니다)
나는 J-Charts에 익숙하지 않지만 J-Charts가 전문화되어 있다는 것을 알 수 있으며 그들이 구축한 지식의 양에 대해 질문할 수 있습니다. 그래서 ... 나는 그것에 대해 당신과 동의해야 합니다질문.... 전략 테스터 를 사용할 때 옵션 중 하나는 "모든 틱"이며 시각적으로 확인하면 일부 막대에는 많은 눈금이 있고 다른 막대에는 더 적은 눈금이 있는 것을 볼 수 있습니다. 틱 기록이 저장됩니다. 제한 사항을 알고 있지만 과거 M1 테스터 기록에서 틱 데이터 차트를 생성하기 위해 테스터의 테스트 모드에서 Tick Data v1.0.3을 적용하는 방법이 있습니까?
에스
...
헉 ... 역사가 없다
그들은 이것을 "유전적 알고리즘"이라고 부릅니다. 이것은 open-high-low-close 제약 내에서 막대당 의사 난수 틱 수를 생성합니다. 그리고 그 랜덤 생성도 실패할 수 있습니다( 백테스팅 이 하는 일을 기록하기 위해 틱 데이터를 사용했을 때 한 장의 사진을 게시했는데 백테스팅 알고리즘이 틱을 생성하는 방법이 오히려 웃겼습니다)
질문....전략 테스터를 사용할 때 옵션 중 하나는 "모든 틱"이고 시각적으로 확인하면 일부 막대에는 많은 틱이 있고 다른 막대에는 더 적은 틱이 있는 것을 볼 수 있습니다. 틱 기록이 저장됩니다. 제한 사항을 알고 있지만 과거 M1 테스터 기록에서 틱 데이터 차트를 생성하기 위해 테스터의 테스트 모드에서 Tick Data v1.0.3을 적용하는 방법이 있습니까? 에스
Nagh ... 역사 없음 그들은 이것을 "유전적 알고리즘"이라고 부릅니다. 이것은 open-high-low-close 제약 내에서 막대당 의사 난수 틱 수를 생성합니다. 그리고 그 랜덤 생성도 실패할 수 있습니다(백테스팅이 하는 일을 기록하기 위해 틱 데이터를 사용했을 때 한 장의 사진을 게시했는데 백테스팅 알고리즘이 틱을 생성하는 방법이 오히려 웃겼습니다)
테스터의 테스트 모드 를 사용하여 5틱 바를 행복하게 생성하고 있었습니다.
또한, 5틱을 기반으로 하는 J-Chart 방식이 중앙 집중식 거래소에서 작동할 수 있다고 생각하지만 Forex에서는 이론적으로 별로 의미가 없습니다.
Dukas 또는 FXCM에서 5개의 틱 차트를 생성하면 활동이 적은 다른 브로커에서 생성할 때와 매우 다른 결과를 얻을 수 있습니다. 물론 실용적인 솔루션은 더 활동적인 브로커를 사용하는 것입니다.
Tradestation 또는 Ninja Trader에 확인하겠습니다.
어쨌든 정보 감사합니다
에스
다이버전스 추가...
좋은 아침입니다.
즐거운 주말 보내셨으리라 믿습니다.
이 표시기(#DTosc & arrows )를 여기 있는 그대로 분기를 표시하는 표시기로 옮길 수 있습니까?
미리 감사드립니다.
친애하는.
...
발레오FX
여기 당신이 간다
좋은 아침입니다.
즐거운 주말 보내셨으리라 믿습니다.
이 표시기(#DTosc & arrows )를 여기 있는 그대로 분기를 표시하는 표시기로 옮길 수 있습니까?
미리 감사드립니다.
친애하는.Spearman 발진기의 역 피셔 변환
TASC 2월호에서 그들은 Spearman 순위 상관 관계를 다루고 사용하고 있습니다(여기: The Spearman Indicator For Technical Analysis - Dan Valcu, CFTe 및 여기: TRADERS' TIPS - 2011년 2월 ).
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우리는 이미 이 스레드(이 게시물에서: https://www.mql5.com/en/forum/general )에 그것을 가지고 있지만 그들은 그것을 조금 다르게 사용하고 있습니다: 그들의 버전 범위는 100과 -100 사이이고 하나의 추가 " 보조" - 신호 라인으로 사용되는 Spearman 순위 상관 관계의 평균(신호 라인과 순위의 교차).
따라서 이것은 TASC에서 가져온 것으로 조정되었습니다(원본 게시물에서와 같이 이 것도 스피어맨.dll을 사용하고 있으므로 아직 가지고 있지 않은 경우 zip 파일에서 라이브러리 폴더로 dll의 압축을 순서대로 풉니다. 표시기의 올바른 작동을 허용하기 위해) 원래 추가 기능(mtf, alerts, ...)이 남아 있는 상태에서안녕하세요 mladen, Spearman 표시기를 기반으로 Inverse Fisher Transformation indi를 구현할 수 있습니까? 이것은 아마도 훨씬 더 명확한 진입 신호를 제공할 것입니다.
Spearman 순위의 역 피셔 변환 ...
복서,
여기 당신이 간다
두 개의 추가 매개변수 가 추가되었습니다. UseInverseFisherTransform 은 단순히 다음을 수행합니다. 역 피셔 변환을 켜거나 끕니다. 둘째, TranformMultiplier 는 설명하기가 조금 더 복잡합니다. Spearman 순위 상관 관계는 자연스럽게 -1 및 -1 범위에 속합니다. 그러나 그 범위에서 역 피셔 변환은 제대로 수행되지 않습니다(시험해 볼 수 있습니다: 승수를 1로 설정하면 역 피셔 변환이 Spearman 순위의 "자연" 값에서 어떻게 수행되는지 볼 수 있습니다). 따라서 값을 우리에게 유리한 범위로 가져오려면 수정자가 필요합니다. 그것이 승수입니다. 저는 기본값 2.5를 사용했지만 다른 값을 테스트할 수 있습니다. 정확히 무엇을 찾고 있는지에 따라 다릅니다. 더 높은 승수 값을 사용하면 일종의 "바이너리" 표시기로 전환할 수 있습니다.
다음은 승수가 2.5(상단)로 설정된 변환된 순위와 "원시" 순위(하위)를 비교한 것입니다.
추신: 제대로 작동하려면 표시기에 zip 파일의 스피어맨.dll이 필요합니다.
안녕하세요 mladen, Spearman 표시기를 기반으로 Inverse Fisher Transformation indi를 구현할 수 있습니까? 이것은 아마도 훨씬 더 명확한 진입 신호를 제공할 것입니다.