나는 최근에 코딩하고 있는 일부 EA를 테스트해 보았고 장기 성능에 대한 몇 가지 이상한 동작을 발견했습니다. 예를 들어.. 내가 시도한 마지막 EA는 2006-2008년까지 9배 이후로 긍정적인 ROI를 가졌고 그 다음에는 부정적인 ROI를 갖기 시작했습니다. 처음에는 이것이 전략 자체의 문제일 뿐이라고 생각했지만 내가 만든 다른 EA와 다운로드한 다른 EA를 테스트한 후(이 포럼에서 찾은 pipeater가 그 중 하나임) 똑같은 동작을 발견했습니다. 내가 무엇을 하든, 어떤 EA를 시도하든, 2008-2009년 기간이 지나면 항상 결과가 좋지 않습니다.
다른 사람도 비슷한 문제가 있는지 궁금합니다. 이 시점에서 이것이 외환 규칙을 변경하는 데 문제가 있는지(이전보다 더 많은 오탐지) 또는 올바르게 백테스트하지 않는지 확실하지 않습니다. (90% 모델링 품질 btw).
EA 테스트에 대해 배우고 있습니다. 실제로이 GP Morgan-KS EA를 찾았습니다. martingale이 있지만 0으로 바뀌었고 매우 잘 작동한다고 생각합니다. 내가 가진 문제는 내 fxcm 브로커에 1개월 데이터만 있고 1년으로 이 작업을 시도하고 싶지만 기록을 어디에서 얻을 수 있는지 모른다는 것입니다. 나는 그것이 좋은 구성인지 아니면 이 결과를 얻기 위해 내가 변경한 모든 변수가 무엇인지도 모릅니다. 2014년 1월 6일부터 1000 USD 로트 크기 0.3부터 시작하여 GBP/USD로 약 199%의 이익을 얻었습니다. tp 500 pip, sl 200 pip, 15분 시간 프레임. 다른 시간 프레임이 잘 작동하지 않는 이유는 모르겠지만 결과에 여전히 만족합니다.
답장을 보내 주셔서 감사합니다
그러한 EA의 예, 즉 표시기 및 확인 방법을 알려주실 수 있습니까?
답변 감사합니다. 표시기 및 확인 방법과 같은 EA의 예를 알려주실 수 있습니까?
다시
이 게시물의 하나를 프레임으로 사용할 수 있습니다(손절매를 설정하고 이익 을 0으로 설정). 이 부분 :
double diffc = iMA(NULL,0,1,0,MODE_SMA,Price,BarToUse) -iMA(NULL,0,MaPeriod,0,MaMethod,MaPrice,BarToUse);
double diffp = iMA(NULL,0,1,0,MODE_SMA,Price,BarToUse+1)-iMA(NULL,0,MaPeriod,0,MaMethod,MaPrice,BarToUse+1);
if ((diffc*diffp)<0)
if (diffc>0)
doWhat = _doBuy;
else doWhat = _doSell;
if (doWhat==_doNothing) return(0);
특정 지표에 대한 조건으로 교체해야 최적화에 사용할 수 있습니다(따라서 조건은 하나의 지표와 하나의 지표에서만 가져와야 함 - 테스트하려는 지표)
친애하는 mladen
어떤 게시물을 참조 했습니까?
친애하는 mladen 어떤 게시물을 참조 했습니까?
이것은 https://www.mql5.com/en/forum/176978/page9 입니다.
99% 모델링 품질의 백테스트 만 가치가 있습니다. 백테스트가 99% 모델링 품질이 아닌 경우(가장 일반적으로 해당 없음) 절대적으로 부정확합니다. 그것은 매우 중요합니다.
백테스팅 결과
여보세요,
나는 최근에 코딩하고 있는 일부 EA를 테스트해 보았고 장기 성능에 대한 몇 가지 이상한 동작을 발견했습니다. 예를 들어.. 내가 시도한 마지막 EA는 2006-2008년까지 9배 이후로 긍정적인 ROI를 가졌고 그 다음에는 부정적인 ROI를 갖기 시작했습니다. 처음에는 이것이 전략 자체의 문제일 뿐이라고 생각했지만 내가 만든 다른 EA와 다운로드한 다른 EA를 테스트한 후(이 포럼에서 찾은 pipeater가 그 중 하나임) 똑같은 동작을 발견했습니다. 내가 무엇을 하든, 어떤 EA를 시도하든, 2008-2009년 기간이 지나면 항상 결과가 좋지 않습니다.
다른 사람도 비슷한 문제가 있는지 궁금합니다. 이 시점에서 이것이 외환 규칙을 변경하는 데 문제가 있는지(이전보다 더 많은 오탐지) 또는 올바르게 백테스트하지 않는지 확실하지 않습니다. (90% 모델링 품질 btw).
어떤 생각이든 감사합니다.
감사해요.
백 테스팅 에서 2008-2011년은 어떻게 됩니까?
최근에 EA 개발을 시작했는데 문제가 발생했습니다. 내가 무엇을 시도하든 안정적인 장기간 동안 아무 것도 작동하지 않습니다.
나는 약간의 조사를 했고 더 나은 틱 데이터가 필요하다는 것을 발견하여 99% 모델링 품질을 제공하는 dukascopy 데이터를 다운로드했지만 동일한 문제가 내가 만드는 모든 EA에서 여전히 지속됩니다.
또한 동일한 문제가 있는 일부 유료 EA를 테스트했습니다. 유료 EA의 일부 소스 코드를 발견하고 2008년 이후에 작동을 중지하도록 하드코딩된 것을 보았지만 이 문제와 관련이 있을 수 있습니다.
그렇다면 백테스팅하는 동안 2008-2011년은 어떻게 됩니까? 시장에서 무언가가 바뀌었거나 내가 시도하는 모든 것이 매번 특정 날짜에 작동을 멈춘 원인이 무엇입니까?
최근에 EA 개발을 시작했는데 문제가 발생했습니다. 내가 무엇을 시도하든 안정적인 장기간 동안 아무 것도 작동하지 않습니다(2008-2009년은 이 이미지 http://i.imgur.com/aBfheCB.gif에서 볼 수 있는 것과 같은 명확한 예).
몇 가지 조사를 한 결과 더 나은 틱 데이터가 필요하다는 것을 알게 되어 99% 모델링 품질을 제공하는 dukascopy 데이터를 다운로드했지만 동일한 문제가 내가 만드는 모든 EA에서 여전히 지속됩니다.
또한 동일한 문제가 있는 일부 유료 EA를 테스트했습니다. 유료 EA의 일부 소스 코드를 발견하고 2008년 이후에 작동을 중지하도록 하드코딩된 것을 보았지만 이 문제와 관련이 있을 수 있습니다.
그렇다면 백테스팅하는 동안 2008-2011년은 어떻게 됩니까? 시장에서 무언가가 바뀌었거나 내가 시도하는 모든 것이 매번 특정 날짜에 작동을 멈춘 원인이 무엇입니까?그런 종류의 백 테스트 결과 가 문제가 되는 것은 무엇입니까?
그것은 나에게 정상적인 백 테스트 결과처럼 보입니다.
이것이 제가 거의 1년 동안 EA를 작성한 후 백 테스트하고 최적화한 경험에서 백 테스트/최적화에 대해 말할 수 있는 것입니다.
첫째) 백테스트/최적화와 커브피팅을 혼동하기 쉽다. 이것은 대부분의 사람들이 저지르는 실수라고 생각합니다. 그들은 일정 기간 동안 변수를 곡선 맞춤한 다음 다른 기간에 나쁜 결과를 얻습니다.
두 번째) 대부분의 사람들은 2010-01-01에서 오늘까지 과거 날짜에서 시작하여 EA를 백 테스트하고 완료되었습니다. 2010-01-10, 2010-01-부터 시작하여 앞으로 테스트를 시뮬레이션하는 것은 어떻습니까? 20 등 첫 번째 포인트 1에 따라 최적화?
개인적으로 이것이 내가 하는 일이며 힘든 일이며 최상의 결과가 아니라 가장 안전한 결과를 얻습니다.
여보세요,
EA 테스트에 대해 배우고 있습니다. 실제로이 GP Morgan-KS EA를 찾았습니다. martingale이 있지만 0으로 바뀌었고 매우 잘 작동한다고 생각합니다. 내가 가진 문제는 내 fxcm 브로커에 1개월 데이터만 있고 1년으로 이 작업을 시도하고 싶지만 기록을 어디에서 얻을 수 있는지 모른다는 것입니다. 나는 그것이 좋은 구성인지 아니면 이 결과를 얻기 위해 내가 변경한 모든 변수가 무엇인지도 모릅니다. 2014년 1월 6일부터 1000 USD 로트 크기 0.3부터 시작하여 GBP/USD로 약 199%의 이익을 얻었습니다. tp 500 pip, sl 200 pip, 15분 시간 프레임. 다른 시간 프레임이 잘 작동하지 않는 이유는 모르겠지만 결과에 여전히 만족합니다.
15분 시간 프레임에 대한 1개월 이상의 데이터는 어디에서 찾을 수 있습니까?
포럼에서 백테스팅 에 대한 튜토리얼을 어디에서 찾을 수 있습니까?
다른 초기 입금액으로 백 테스트를 위해 로트 크기, tp 및 sl의 구성을 어떻게 변경하고 동일한 결과를 얻거나 이 근처에 있어야 합니까?
감사해요
다니엘1983