코딩하는 방법? - 페이지 295 1...288289290291292293294295296297298299300301302...347 새 코멘트 chenairbin 2012.05.21 06:07 #2941 허스트 지수에 대한 이러한 종류의 지표 mladen: 이 부분 : for (i=limit-1;i>=0;i--) { for (int j=0;j<n;j--) { for (i=limit-1;0<=i<=j;i--) // you are alrady using "i" variable in in the outer loop { double B=0,SUM[]; // Sum is an un-initialized array and shoulde be created out of this loop. B=B+A; SUM[j]=B; } } H=MathLog((SUM[ArrayMaximum(SUM,n,0)]-SUM[ArrayMinimum(SUM,n,0)])/S)/MathLog(n/2); } 오류가 있는 곳에 주석을 달았습니다. 설명이 없으면 해당 코드로 무엇을 달성하려고 하는지 말할 수 없으므로 변경할 수 없습니다. 조화 거래에서 우리는 Hurst Exponent를 추정치로 사용합니다. 가격 데이터 스트림의 예측 가능성. 가격 조치인지 여부를 나타냅니다. 다음을 가질 가능성:- 지속성 - 값 0.5 - 1(즉, 지금 일어나고 있는 모든 것은 계속될 가능성이 있음) 지속성 방지 - 값 0 - 0.5(즉, 지금 일어나는 모든 일 역전될 가능성이 있음) 임의성 - 약 0.5의 값(즉, 임의의 방향) 친애하는 mladen, 죄송합니다, 영어는 제 모국어가 아닙니다，다음 계산 아이디어로 완전한 코드를 작성하는 데 도움을 줄 수 있습니까? Step_A, X= MathLog(닫기/닫기) { 단일 R/S의 H 값 예: Step1、E = (1/n)*[X(0)+X(1)+X(2)+...+X(n-1) ] //din n>=10 2단계, A(0) = X(0) - E A(1) = X(1) - E A(2) = X(2) - E ... A(n-1) = X(n-1) – E 3단계, SUM(0) = A(0) 합(1) = A(0)+ A(1) 합(2) = A(0)+A(1) + A(2) ... 합(n-1) = A(0)+A(1) + A(2) + ...+ A(n-1) 4단계, R= 최대(SUM, n) - 최소(SUM, n) Step5、H = log(R/S)/log(n/2) // { X(0)，X(1), X(2), ... X( n-1)} } 단계_B, { X(i), X(i+1), X(i+2), ... X(i+n-1)} 집합에서 H 계산 Step_C、H의 지수 이동 평균 계산， 부드럽게 하자 ，H의 지수 이동 평균이 0.5와 같으면 "조심" 경고 그리고 이 표시기가 Multi Time Frame에서 작동하도록 해주세요. 감사합니다. How to code? [아카이브!] 어떤 전문가나 지표도 엘리엇 파동 이론에 기반한 Mladen Rakic 2012.05.21 06:31 #2942 ... 체나이어빈 몇 가지 추가 정보는 https://www.mql5.com/en/forum/173010/page19 에서 이 게시물을 읽는 것을 권장합니다. Sevciks(내가 말했던 문제가 있는 사람)나 수정된 프랙탈 차원 지수(Alex Matulich가 수정함) 또는 Hurst 지수가 여기 해당 게시물에 첨부되어 있지 않기 때문에 그들은 너무 또한 해당 버전이 2-프랙탈 차원 인덱스 자산과 정확히 일치하지 않는다는 것을 알 수 있습니다. chenairbin: 조화 거래에서 우리는 Hurst Exponent를 추정치로 사용합니다. 가격 데이터 스트림의 예측 가능성. 가격 조치인지 여부를 나타냅니다. 다음을 가질 가능성:- 지속성 - 값 0.5 - 1(즉, 지금 일어나고 있는 모든 것은 계속될 가능성이 있음) 지속성 방지 - 값 0 - 0.5(즉, 지금 일어나는 모든 일 역전될 가능성이 있음) 임의성 - 약 0.5의 값(즉, 임의의 방향) 친애하는 mladen, 죄송합니다, 영어는 제 모국어가 아닙니다，다음 계산 아이디어로 완전한 코드를 작성하는 데 도움을 줄 수 있습니까? Step_A, X= MathLog(닫기/닫기) { 단일 R/S의 H 값 예: Step1、E = (1/n)*[X(0)+X(1)+X(2)+...+X(n-1) ] //din n>=10 2단계, A(0) = X(0) - E A(1) = X(1) - E A(2) = X(2) - E ... A(n-1) = X(n-1) – E 3단계, SUM(0) = A(0) 합(1) = A(0)+ A(1) 합(2) = A(0)+A(1) + A(2) ... 합(n-1) = A(0)+A(1) + A(2) + ...+ A(n-1) 4단계, R= 최대(SUM, n) - 최소(SUM, n) Step5、H = log(R/S)/log(n/2) // { X(0)，X(1), X(2), ... X( n-1)} } 단계_B, { X(i), X(i+1), X(i+2), ... X(i+n-1)} 집합에서 H 계산 단계_C、H의 지수 이동 평균 계산， 부드럽게 합시다 ，H의 지수 이동 평균이 0.5와 같으면 "조심" 경고 그리고 이 표시기가 Multi Time Frame에서 작동하도록 해주세요. 감사합니다. 파일: fractal_dimesion_index.mq4 3 kb hurst_coefficient.mq4 3 kb fractal_dimesion_index_-_sevcik.mq4 4 kb chenairbin 2012.05.21 13:23 #2943 믈라덴 mladen: 체나이어빈 몇 가지 추가 정보는 https://www.mql5.com/en/forum/173010/page19 에서 이 게시물을 읽는 것을 권장합니다. Sevciks(내가 말했던 문제가 있는 사람)나 수정된 프랙탈 차원 지수(Alex Matulich가 수정함) 또는 Hurst 지수가 여기 해당 게시물에 첨부되어 있지 않기 때문에 그들은 너무 또한 해당 버전이 2-프랙탈 차원 인덱스 자산과 정확히 일치하지 않는다는 것을 알 수 있습니다. Hurst cofficient.mq4의 대구 적용된 가격 = PRICE_CLOSE maxY = MathMax(y[k],maxY); minY = MathMin(y[k],minY); 해야한다 AppliedPrice=In(가격/가격) maxY = y[ArrayMaximum(y,HurstLength,i)]; 최소Y = y[배열최소값(y,허스트길이,i)]; 그런 다음 Hurst cofficient를 수정해야 합니다. ，부탁드립니다，정말 감사합니다! Mladen Rakic 2012.05.21 13:47 #2944 ... 체나이어빈 그 코드는 허스트 계산 코드의 일부일 뿐입니다. 전체 코드 블록은 다음과 같습니다. for (k=1; k<HurstLength; k++) { y[k] = y[k-1] + x[k]; maxY = MathMax(y[k],maxY); minY = MathMin(y[k],minY); } 당신이 제안하는 ArrayMaximim() 및 ArrayMinimum()과 기능적 으로 동일한 루프를 볼 수 있듯이 실행되는 루프를 무시하는 두 줄의 코드(MathMin() 및 MathMax())를 볼 수 없습니다. ~에 적용 가격은 계산에 사용될 가격을 나타냅니다(일반적인 것: 종가, 시가, 고가, 저가, 중앙값, 일반 및 가중). )) chenairbin: Hurst cofficient.mq4의 대구 적용된 가격 = PRICE_CLOSE maxY = MathMax(y[k],maxY); minY = MathMin(y[k],minY); 해야한다 AppliedPrice=In(가격/가격) maxY = y[ArrayMaximum(y,HurstLength,i)]; 최소Y = y[배열최소값(y,허스트길이,i)]; 그런 다음 Hurst cofficient를 수정해야 합니다. ，부탁드립니다，정말 감사합니다! How to code? 이동 평균 엘리트 지표 :) chenairbin 2012.05.22 01:20 #2945 믈라덴 mladen: 체나이어빈 그 코드는 허스트 계산 코드의 일부일 뿐입니다. 전체 코드 블록은 다음과 같습니다. for (k=1; k<HurstLength; k++) { y[k] = y[k-1] + x[k]; maxY = MathMax(y[k],maxY); minY = MathMin(y[k],minY); } 당신이 제안하는 ArrayMaximim() 및 ArrayMinimum()과 기능적으로 동일한 루프를 볼 수 있듯이 실행되는 루프를 무시하는 두 줄의 코드(MathMin() 및 MathMax())를 볼 수 없습니다. ~에 적용 가격은 계산에 사용될 가격을 나타냅니다(일반적인 것: 종가, 시가, 고가, 저가, 중앙값, 일반 및 가중). )) Erik Long은 이 사이트 에서 Erik T. Long의 Fractal Dimension Index를 말했습니다. 다음과 같이 단일 R/S 값에서 H 값을 추정할 수도 있습니다. H = log(R/S)/log(n/2) // 맞습니까? 시장의 경우 가격의 백분율 변경 대신 로그 수익률을 사용합니다. St = ln(Pt/P(t-1)) 여기서 St = 로그 반환 시간 t Pt = 시간 t의 가격 // In(종가/종가)와 같은 가격 Erik Long과 함께 대구를 고칠 수 있습니까? 나는 Hurst coefficient.mq4에서 다음 코드를 사용하고, 사이트( http://www.stator-afm.com/hurst-exponent.html )와 잘 작동합니다. 어쨌든 Hurst가 분명히 발견한 것은 플롯의 기울기가 0.5가 아닌 0.7에 가깝다는 것입니다. maxY = y[ArrayMaximum(y,HurstLength,0)]; 최소Y = y[배열최소값(y,허스트길이,0)]; } 이중 iValue = 0; if (합 !=0) iValue = (maxY - minY)/MathSqrt(sums/HurstLength); 더블 허스트 = 0; if (iValue > 0) hurst = MathLog(iValue)/ MathLog(HurstLength/2); Erik Long과 함께 수정되었을 때 어땠나요? 시장의 경우 가격의 백분율 변경 대신 로그 수익률을 사용합니다. St = ln(Pt/P(t-1)) 여기서 St = 로그 반환 시간 t Pt = 시간 t의 가격 // In(종가/종가)와 같은 가격 나는 당신의 의견을 기대 ? 감사합니다 How to code? [아카이브!] 어떤 전문가나 지표도 엘리엇 파동 이론에 기반한 april 2012.05.22 03:43 #2946 ymkoh: 정보 감사합니다! 나는 그들 중 대부분을 시도했지만 아무도 작동하지 않습니다. 예:- EA Trading TF H1 VQ 입력 240. Trading TF H1 VQ input 0 default에서만 작동합니다. 첨부된 스크린샷은 VQ 표시기 H4 시간 프레임에 의한 거래 TF H1 바이셀 신호 트리거의 예를 보여줍니다. (EA 미부착) vq7.mq4 어려움을 겪고 있습니다. 누가 날 좀 도와주세요..좀 도와주세요..코딩하는 방법?? Mladen Rakic 2012.05.22 03:53 #2947 ... 시작하기 위해 이 섹션을 살펴보십시오: 수업 april: 어려움을 겪고 있습니다. 누가 날 좀 도와주세요..좀 도와주세요..코딩하는 방법?? Mladen Rakic 2012.05.22 06:40 #2948 ... 이것은 도움이 될 수 있습니다. 이것은 2003년 5월 TASC에 게시된 Erik Long의 FDI(및 Hurst 지수) 계산에 대한 원래 설명입니다. chenairbin: Erik Long은 이 사이트 에서 Erik T. Long의 Fractal Dimension Index를 말했습니다. 다음과 같이 단일 R/S 값에서 H 값을 추정할 수도 있습니다. H = log(R/S)/log(n/2) // 맞습니까? 시장의 경우 가격의 백분율 변경 대신 로그 수익률을 사용합니다. St = ln(Pt/P(t-1)) 여기서 St = 로그 반환 시간 t Pt = 시간 t의 가격 // In(종가/종가)와 같은 가격 Erik Long과 함께 대구를 고칠 수 있습니까? 나는 Hurst coefficient.mq4에서 팔로우 코드를 사용하고, 사이트( Hurst Exponent )와 잘 작동한다고 말했습니다. 어쨌든 Hurst가 분명히 발견한 것은 플롯의 기울기가 0.5가 아닌 0.7에 가깝다는 것입니다. maxY = y[ArrayMaximum(y,HurstLength,0)]; 최소Y = y[배열최소값(y,허스트길이,0)]; } 이중 iValue = 0; if (합 !=0) iValue = (maxY - minY)/MathSqrt(sums/HurstLength); 더블 허스트 = 0; if (iValue > 0) hurst = MathLog(iValue)/ MathLog(HurstLength/2); Erik Long과 함께 수정되었을 때 어땠나요? 시장의 경우 가격의 백분율 변경 대신 로그 수익률을 사용합니다. St = ln(Pt/P(t-1)) 여기서 St = 로그 반환 시간 t Pt = 시간 t의 가격 // In(종가/종가)와 같은 가격 나는 당신의 의견을 기대 ? 감사합니다 파일: fdi.gif 118 kb chenairbin 2012.05.22 08:23 #2949 Hurst cofficient.mq4에 대한 추가 도움말 mladen: 이것은 도움이 될 수 있습니다. 이것은 2003년 5월 TASC에 게시된 Erik Long의 FDI(및 Hurst 지수) 계산에 대한 원래 설명입니다. 대단히 감사합니다，저는 mql4 분야의 새로운 사람입니다. Erik Long의 가격으로 대구를 개선하는 데 도움을 주십시오。 시장의 경우 가격의 백분율 변경 대신 로그 수익률을 사용합니다. St = ln(Pt/P(t-1)) 여기서 St = 로그 반환 시간 t Pt = 시간 t의 가격 // In(종가/종가)와 같은 가격 LdAbu 2012.05.23 12:08 #2950 내 mql 4 코드를 수정하는 사람이 있습니까? 상술 한 바와 같이, 방금 mql4 코드를 편집했지만 작동하지 않는 것 같습니다. 내 mql4 코드에 많은 오류가 있습니다. 여기 누군가가 내 mql 4 코드를 수정해 주기를 바랍니다. 제발, 난 정말 당신의 도움이 필요합니다. 1...288289290291292293294295296297298299300301302...347 새 코멘트 사유: 취소 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
허스트 지수에 대한 이러한 종류의 지표
이 부분 :
for (i=limit-1;i>=0;i--)
{
for (int j=0;j<n;j--)
{
for (i=limit-1;0<=i<=j;i--) // you are alrady using "i" variable in in the outer loop
{
double B=0,SUM[]; // Sum is an un-initialized array and shoulde be created out of this loop.
B=B+A;
SUM[j]=B;
}
}
H=MathLog((SUM[ArrayMaximum(SUM,n,0)]-SUM[ArrayMinimum(SUM,n,0)])/S)/MathLog(n/2);
}조화 거래에서 우리는 Hurst Exponent를 추정치로 사용합니다.
가격 데이터 스트림의 예측 가능성. 가격 조치인지 여부를 나타냅니다.
다음을 가질 가능성:-
지속성 - 값 0.5 - 1(즉, 지금 일어나고 있는 모든 것은
계속될 가능성이 있음)
지속성 방지 - 값 0 - 0.5(즉, 지금 일어나는 모든 일
역전될 가능성이 있음)
임의성 - 약 0.5의 값(즉, 임의의
방향)
친애하는 mladen, 죄송합니다, 영어는 제 모국어가 아닙니다，다음 계산 아이디어로 완전한 코드를 작성하는 데 도움을 줄 수 있습니까?
Step_A, X= MathLog(닫기/닫기)
{ 단일 R/S의 H 값 예:
Step1、E = (1/n)*[X(0)+X(1)+X(2)+...+X(n-1) ] //din n>=10
2단계, A(0) = X(0) - E
A(1) = X(1) - E
A(2) = X(2) - E
...
A(n-1) = X(n-1) – E
3단계, SUM(0) = A(0)
합(1) = A(0)+ A(1)
합(2) = A(0)+A(1) + A(2)
...
합(n-1) = A(0)+A(1) + A(2) + ...+ A(n-1)
4단계, R= 최대(SUM, n) - 최소(SUM, n)
Step5、H = log(R/S)/log(n/2) // { X(0)，X(1), X(2), ... X( n-1)}
}
단계_B, { X(i), X(i+1), X(i+2), ... X(i+n-1)} 집합에서 H 계산
Step_C、H의 지수 이동 평균 계산， 부드럽게 하자 ，H의 지수 이동 평균이 0.5와 같으면 "조심" 경고
그리고 이 표시기가 Multi Time Frame에서 작동하도록 해주세요. 감사합니다.
...
체나이어빈
몇 가지 추가 정보는 https://www.mql5.com/en/forum/173010/page19 에서 이 게시물을 읽는 것을 권장합니다.
Sevciks(내가 말했던 문제가 있는 사람)나 수정된 프랙탈 차원 지수(Alex Matulich가 수정함) 또는 Hurst 지수가 여기 해당 게시물에 첨부되어 있지 않기 때문에 그들은 너무
또한 해당 버전이 2-프랙탈 차원 인덱스 자산과 정확히 일치하지 않는다는 것을 알 수 있습니다.
조화 거래에서 우리는 Hurst Exponent를 추정치로 사용합니다.
가격 데이터 스트림의 예측 가능성. 가격 조치인지 여부를 나타냅니다.
다음을 가질 가능성:-
지속성 - 값 0.5 - 1(즉, 지금 일어나고 있는 모든 것은
계속될 가능성이 있음)
지속성 방지 - 값 0 - 0.5(즉, 지금 일어나는 모든 일
역전될 가능성이 있음)
임의성 - 약 0.5의 값(즉, 임의의
방향)
친애하는 mladen, 죄송합니다, 영어는 제 모국어가 아닙니다，다음 계산 아이디어로 완전한 코드를 작성하는 데 도움을 줄 수 있습니까?
Step_A, X= MathLog(닫기/닫기)
{ 단일 R/S의 H 값 예:
Step1、E = (1/n)*[X(0)+X(1)+X(2)+...+X(n-1) ] //din n>=10
2단계, A(0) = X(0) - E
A(1) = X(1) - E
A(2) = X(2) - E
...
A(n-1) = X(n-1) – E
3단계, SUM(0) = A(0)
합(1) = A(0)+ A(1)
합(2) = A(0)+A(1) + A(2)
...
합(n-1) = A(0)+A(1) + A(2) + ...+ A(n-1)
4단계, R= 최대(SUM, n) - 최소(SUM, n)
Step5、H = log(R/S)/log(n/2) // { X(0)，X(1), X(2), ... X( n-1)}
}
단계_B, { X(i), X(i+1), X(i+2), ... X(i+n-1)} 집합에서 H 계산
단계_C、H의 지수 이동 평균 계산， 부드럽게 합시다 ，H의 지수 이동 평균이 0.5와 같으면 "조심" 경고
그리고 이 표시기가 Multi Time Frame에서 작동하도록 해주세요. 감사합니다.믈라덴
체나이어빈
몇 가지 추가 정보는 https://www.mql5.com/en/forum/173010/page19 에서 이 게시물을 읽는 것을 권장합니다.
Sevciks(내가 말했던 문제가 있는 사람)나 수정된 프랙탈 차원 지수(Alex Matulich가 수정함) 또는 Hurst 지수가 여기 해당 게시물에 첨부되어 있지 않기 때문에 그들은 너무
또한 해당 버전이 2-프랙탈 차원 인덱스 자산과 정확히 일치하지 않는다는 것을 알 수 있습니다.Hurst cofficient.mq4의 대구
적용된 가격 = PRICE_CLOSE
maxY = MathMax(y[k],maxY);
minY = MathMin(y[k],minY);
해야한다
AppliedPrice=In(가격/가격)
maxY = y[ArrayMaximum(y,HurstLength,i)];
최소Y = y[배열최소값(y,허스트길이,i)];
그런 다음 Hurst cofficient를 수정해야 합니다. ，부탁드립니다，정말 감사합니다!
...
체나이어빈
그 코드는 허스트 계산 코드의 일부일 뿐입니다.
전체 코드 블록은 다음과 같습니다.당신이 제안하는 ArrayMaximim() 및 ArrayMinimum()과 기능적 으로 동일한 루프를 볼 수 있듯이 실행되는 루프를 무시하는 두 줄의 코드(MathMin() 및 MathMax())를 볼 수 없습니다. ~에
적용 가격은 계산에 사용될 가격을 나타냅니다(일반적인 것: 종가, 시가, 고가, 저가, 중앙값, 일반 및 가중). ))
Hurst cofficient.mq4의 대구
적용된 가격 = PRICE_CLOSE
maxY = MathMax(y[k],maxY);
minY = MathMin(y[k],minY);
해야한다
AppliedPrice=In(가격/가격)
maxY = y[ArrayMaximum(y,HurstLength,i)];
최소Y = y[배열최소값(y,허스트길이,i)];
그런 다음 Hurst cofficient를 수정해야 합니다. ，부탁드립니다，정말 감사합니다!믈라덴
체나이어빈
그 코드는 허스트 계산 코드의 일부일 뿐입니다.
전체 코드 블록은 다음과 같습니다.당신이 제안하는 ArrayMaximim() 및 ArrayMinimum()과 기능적으로 동일한 루프를 볼 수 있듯이 실행되는 루프를 무시하는 두 줄의 코드(MathMin() 및 MathMax())를 볼 수 없습니다. ~에
적용 가격은 계산에 사용될 가격을 나타냅니다(일반적인 것: 종가, 시가, 고가, 저가, 중앙값, 일반 및 가중). ))Erik Long은 이 사이트 에서 Erik T. Long의 Fractal Dimension Index를 말했습니다.
다음과 같이 단일 R/S 값에서 H 값을 추정할 수도 있습니다.
H = log(R/S)/log(n/2) // 맞습니까?
시장의 경우 가격의 백분율 변경 대신 로그 수익률을 사용합니다.
St = ln(Pt/P(t-1))
여기서 St = 로그 반환 시간 t Pt = 시간 t의 가격 // In(종가/종가)와 같은 가격
Erik Long과 함께 대구를 고칠 수 있습니까?
나는 Hurst coefficient.mq4에서 다음 코드를 사용하고, 사이트( http://www.stator-afm.com/hurst-exponent.html )와 잘 작동합니다.
어쨌든 Hurst가 분명히 발견한 것은 플롯의 기울기가 0.5가 아닌 0.7에 가깝다는 것입니다.
maxY = y[ArrayMaximum(y,HurstLength,0)];
최소Y = y[배열최소값(y,허스트길이,0)]; }
이중 iValue = 0; if (합 !=0) iValue = (maxY - minY)/MathSqrt(sums/HurstLength);
더블 허스트 = 0; if (iValue > 0) hurst = MathLog(iValue)/ MathLog(HurstLength/2);
Erik Long과 함께 수정되었을 때 어땠나요?
시장의 경우 가격의 백분율 변경 대신 로그 수익률을 사용합니다.
St = ln(Pt/P(t-1))
여기서 St = 로그 반환 시간 t Pt = 시간 t의 가격 // In(종가/종가)와 같은 가격
나는 당신의 의견을 기대 ? 감사합니다
정보 감사합니다!
나는 그들 중 대부분을 시도했지만 아무도 작동하지 않습니다.
예:- EA Trading TF H1 VQ 입력 240.
Trading TF H1 VQ input 0 default에서만 작동합니다.
첨부된 스크린샷은 VQ 표시기 H4 시간 프레임에 의한 거래 TF H1 바이셀 신호 트리거의 예를 보여줍니다. (EA 미부착)
어려움을 겪고 있습니다. 누가 날 좀 도와주세요..좀 도와주세요..코딩하는 방법??
...
시작하기 위해 이 섹션을 살펴보십시오: 수업
어려움을 겪고 있습니다. 누가 날 좀 도와주세요..좀 도와주세요..코딩하는 방법??
...
이것은 도움이 될 수 있습니다. 이것은 2003년 5월 TASC에 게시된 Erik Long의 FDI(및 Hurst 지수) 계산에 대한 원래 설명입니다.
Erik Long은 이 사이트 에서 Erik T. Long의 Fractal Dimension Index를 말했습니다.
다음과 같이 단일 R/S 값에서 H 값을 추정할 수도 있습니다.
H = log(R/S)/log(n/2) // 맞습니까?
시장의 경우 가격의 백분율 변경 대신 로그 수익률을 사용합니다.
St = ln(Pt/P(t-1))
여기서 St = 로그 반환 시간 t Pt = 시간 t의 가격 // In(종가/종가)와 같은 가격
Erik Long과 함께 대구를 고칠 수 있습니까?
나는 Hurst coefficient.mq4에서 팔로우 코드를 사용하고, 사이트( Hurst Exponent )와 잘 작동한다고 말했습니다.
어쨌든 Hurst가 분명히 발견한 것은 플롯의 기울기가 0.5가 아닌 0.7에 가깝다는 것입니다.
maxY = y[ArrayMaximum(y,HurstLength,0)];
최소Y = y[배열최소값(y,허스트길이,0)]; }
이중 iValue = 0; if (합 !=0) iValue = (maxY - minY)/MathSqrt(sums/HurstLength);
더블 허스트 = 0; if (iValue > 0) hurst = MathLog(iValue)/ MathLog(HurstLength/2);
Erik Long과 함께 수정되었을 때 어땠나요?
시장의 경우 가격의 백분율 변경 대신 로그 수익률을 사용합니다.
St = ln(Pt/P(t-1))
여기서 St = 로그 반환 시간 t Pt = 시간 t의 가격 // In(종가/종가)와 같은 가격
나는 당신의 의견을 기대 ? 감사합니다Hurst cofficient.mq4에 대한 추가 도움말
이것은 도움이 될 수 있습니다. 이것은 2003년 5월 TASC에 게시된 Erik Long의 FDI(및 Hurst 지수) 계산에 대한 원래 설명입니다.
대단히 감사합니다，저는 mql4 분야의 새로운 사람입니다. Erik Long의 가격으로 대구를 개선하는 데 도움을 주십시오。
시장의 경우 가격의 백분율 변경 대신 로그 수익률을 사용합니다.
St = ln(Pt/P(t-1))
여기서 St = 로그 반환 시간 t Pt = 시간 t의 가격 // In(종가/종가)와 같은 가격
내 mql 4 코드를 수정하는 사람이 있습니까?
상술 한 바와 같이,
방금 mql4 코드를 편집했지만 작동하지 않는 것 같습니다.
내 mql4 코드에 많은 오류가 있습니다.
여기 누군가가 내 mql 4 코드를 수정해 주기를 바랍니다.
제발, 난 정말 당신의 도움이 필요합니다.