그러나 상관 관계를 주장하려면 확신을 가져야 합니다. 상관관계가 있거나 없거나 둘 중 하나입니다. 자신이 없다고 인정한다면 연구에 더 많은 데이터가 필요합니다. 통계 교수에게 "실험"을 하면 더 엄격한 연구를 요구할 것입니다. 당신이 옳을 수도 있지만 그것을 입증하려면 더 많은 데이터가 필요합니다.
시장이 자신의 방향으로 가고 있지 않다고 생각한다면 트렌드 트레이더는 거래를 시작하지 않을 것입니다. 이것은 그들이 예측하고 있음을 의미합니다
아니요, 그들은 예측하는 것이 아니라 희망하고 있습니다. 크로스오버 후에 거래를 하면 이것이 큰 거래가 될 것이라고 예측할 수 없기 때문에 암시적인 예측은 없습니다. 5분밖에 지속되지 않을 수도 있습니다. 움직임의 정도를 예측할 수 없기 때문에 거래를 수행하고 어떤 일이 일어날지 기다립니다. 미래에 대한 절대적인 통찰력이 아니라 이 거래를 취하는 데 여전히 불확실성이 있습니다. 원하는 대로 움직이지 않으면 종료합니다. 크로스오버는 추세 시작의 확실한 신호가 아니라 잠재적인 기회입니다.
나는 이것에 내기하지 않을 것이다
모든 것과 마찬가지로 기술 지표 도 사용되거나 오용될 수 있습니다. 현재 시제에서 시장이 현재 하고 있는 일을 요약하거나 반영한 것으로만 볼 경우 적절하게 사용됩니다. 예를 들어, 촛대는 현재 및 과거 시장 행동에 대한 훌륭한 설명 이지만 미래 시장 행동에 대한 예측 변수 는 아닙니다. 당신이 현재 알고 있는 것은 다음에 일어날 일을 말할 수 없습니다. 예측 변수에 대한 올바른 정의는 미래 가격 움직임을 100% 정확하게 예측한다는 것입니다. 지표가 이를 수행할 수 없으면 예측자가 아닙니다. 기술 지표는 확률을 나타낼 수 있습니다. 스토캐스틱은 며칠 동안 과매수 상태를 나타낼 수 있지만 시장이 언제 반전될지는 알 수 없습니다.
거래 확률과 거래 예측의 차이점은 무엇입니까?
좋은 질문. 내가 보는 방법은 다음과 같습니다. 균등하게 균형 잡힌 동전이 있다고 가정합니다. 확률의 법칙과 큰 수의 법칙을 사용하여 1000번 뒤집으면 앞면이 나올 확률이 50%이고 뒷면이 나올 확률이 50%라고 말할 수 있습니다. 이것은 확률을 사용하고 있습니다. 내가 예측을 사용하고 있는 던지기 2,4,6,8 또는 모든 짝수 던지기에서 앞면이 나타날 것이라고 말하면. 확률은 모호한 결과를 제공하고 예측은 정확한 이벤트를 제공합니다.
당신은 precitions에 대해 철저하게 반대하기 때문에 당신은 abore precition을 만들 수 없습니다. 수학에 따르면 크로스오버가 절대 발생하지 않을 확률이 있습니다. 예, 교차가 발생할 가능성이 매우 높지만 항상 그렇듯이 확률을 다룰 때는 보장되지 않습니다.
2000만년의 교차는 더 깊은 거시경제적 힘과 근본적인 힘 때문에 발생합니다. 그럴듯한 설명이 많다. 하나는 단순한 수요와 공급 설명입니다. Forex는 국제 무역을 촉진하기 위한 메커니즘일 뿐입니다. 외화를 취급하는 국제 은행이 없으면 세계 무역이 마비될 것입니다. 중국이 석유와 시멘트를 필요로 하는 한, 남미는 미국 의약품이 필요하고, Eurzone은 미국 기술이 필요하고, 일본은 외국 곡물이 필요하고, 미국은 캐나다 석유가 필요하며, 계속해서 국가 간에 상품과 서비스의 흐름이 흐르게 될 것입니다. 이 흐름 자체는 거시적 및 미시적 순환으로 이동합니다. 이것은 시장에서 가격이 발견되고 균형이 이루어질 때까지 부족과 잉여, 더 높은 수요와 더 낮은 수요, 더 많은 공급과 더 적은 공급을 야기할 것입니다. 그러나 세계 무역 시장의 균형은 연필로 균형을 잡으려는 것처럼 일시적입니다. 잉여와 부족이 즉시 다시 나타날 것입니다. 이로 인해 변동 환율(인공적으로 고정된 통화가 아님)에 참여하는 국가 간에 환율이 변동합니다. 이 변동은 이동 평균의 변화에 반영됩니다. 이동 평균은 후행 지표이므로 현재 가격은 항상 이 평균을 상회하거나 하회합니다. 이 논의는 국가 간 자금 흐름에 대해서도 다루지 않습니다. 예, 글로벌 거래가 중단되면 이동 평균 크로스오버가 중단됩니다. 그것은 예측할 수 있습니다.
당신의 이익은 무엇입니까? 몇 년, 몇 십 년이 걸릴지 모르기 때문입니다.
진실. 주간 또는 월간 크로스오버로만 거래하는 경우 크로스오버가 발생하기까지 매우 오랜 시간을 기다릴 수 있습니다. 그 동안 나는 일간 차트에서 거래할 것입니다. 크로스오버가 발생하기 전에 2주 또는 3주를 기다려야 할 수도 있지만 이 모든 것의 진정한 이점은 감정적입니다. 인내심을 배우도록 강요하고 조바심은 잠재적으로 성공한 많은 거래자를 망칩니다. 나는 이것으로 어려움을 겪고 있음을 인정합니다. 저는 안절부절 못하는 타입이라 스캘핑을 한 적이 있습니다. 그러나 이것은 장기적인 추세 거래에 필요하기 때문에 인내심을 배우고 있습니다.
시장을 예측할 수 있는 방법이 없다고 가정하는 경우 확률은 항상 (스프레드 + 커미션) 귀하와 반대이며, 이는 항상 부정적인 기대 값을 의미합니다!!!!
그것은 가혹하고 종말론적입니다. 그것이 사실이라면 외환, 선물, 주식 등 모든 시장의 유동성이 고갈될 것입니다. 이는 대외 무역을 둔화시키고 곡물 시장의 헤징을 방해할 것입니다. 이는 대량 생산업체와 공급업체에게 재앙이 될 것입니다. 높은 양의 기대값은 투기가 장기적으로 작동하는 유일한 이유입니다. 높은 기대 가치가 없다면 거래의 위험을 감수할 유인이 없을 것입니다. 하지만 확률의 법칙과 기대값의 중요성을 이해하지 못하는 트레이더들은 어쩔 수 없이 빈 계정으로 쫓겨난다. 이해하는 상인은 좋은 생활을 할 수 있습니다. 세계에는 기차가 많이 있지만 불행히도 소수에 불과합니다. 올바른 정보로 무장한 사람들이 그것을 바꿀 수 있다고 생각합니다.
아니요, 그들은 예측하는 것이 아니라 희망합니다. 크로스오버 후에 거래를 하면 이것이 큰 거래가 될 것이라고 예측할 수 없기 때문에 암시적인 예측은 없습니다. 5분 밖에 걸리지 않을 수도 있습니다. 움직임의 정도를 예측할 수 없기 때문에 거래를 수행하고 어떤 일이 일어날지 기다립니다. 미래에 대한 절대적인 통찰력이 아니라 이 거래를 취하는 데 여전히 불확실성이 있습니다. 원하는 대로 움직이지 않으면 종료합니다. 크로스오버는 추세 시작의 확실한 신호가 아니라 잠재적인 기회입니다.
나에게 그것은 교차 신호의 더 큰 부분이 내 방향으로 갈 확률이 지시하는 것과 같습니다. 오 교차가 발생했습니다. 내 방향으로의 추가 움직임을 예측합니다. 내가 예측을 사용할 때 100% 승률을 의미하지 않는다는 점에 유의하십시오. 좋은 예측은 '하우스 엣지'(스프레드+커미션)를 이길 수 있는 승률이 있어야 합니다.
모든 것과 마찬가지로 기술 지표도 사용되거나 오용될 수 있습니다. 현재 시제에서 시장이 현재 하고 있는 일을 요약하거나 반영한 것으로만 볼 경우 적절하게 사용됩니다. 예를 들어, 촛대는 현재 및 과거 시장 행동에 대한 훌륭한 설명 이지만 미래 시장 행동에 대한 예측 변수 는 아닙니다. 당신이 현재 알고 있는 것은 다음에 일어날 일을 말할 수 없습니다. 예측 변수에 대한 올바른 정의는 미래 가격 움직임을 100% 정확하게 예측한다는 것입니다. 지표가 이를 수행할 수 없으면 예측자가 아닙니다. 기술 지표는 확률을 나타낼 수 있습니다. 스토캐스틱은 며칠 동안 과매수 상태를 나타낼 수 있지만 시장이 언제 반전될지는 알 수 없습니다.
다시 한 번 우리의 의견 불일치는 예측을 다르게 정의한다는 것입니다. 이 용어를 잘못된 의미로 사용하면 내 잘못이 될 수 있습니다.
좋은 질문. 다음은 내가 보는 방법입니다. 균등하게 균형 잡힌 동전이 있다고 가정합니다. 확률의 법칙과 큰 수의 법칙을 사용하여 1000번 뒤집으면 앞면이 나올 확률이 50%이고 뒷면이 나올 확률이 50%라고 말할 수 있습니다. 이것은 확률을 사용하고 있습니다. 내가 예측을 사용하고 있는 던지기 2,4,6,8 또는 모든 짝수 던지기에서 앞면이 나타날 것이라고 말하면. 확률은 모호한 결과를 제공하고 예측은 정확한 이벤트를 제공합니다.
흠, 우리는 동전 던지기 단계에 있으므로: 여러분이 연속으로 20번 뒷면을 뒤집었다고 가정하고(이미 가능성이 거의 없음) 여러분이 21번 연속으로 뒷면이 나올 확률이 매우 낮다는 것을 알고 있다면 다음과 같이 내기를 하시겠습니까? 집에 1% 커미션을 지불해야 합니까? 동전이 마지막 20번의 플립을 기억하지 못하고 베팅 확률이 여전히 50:50이라는 것을 알고 있기 때문에 아마도 아니오일 것입니다.
2000만년의 교차는 더 깊은 거시경제적 힘과 근본적인 힘 때문에 발생합니다. 그럴듯한 설명이 많다. 하나는 간단한 수요와 공급 설명입니다. Forex는 국제 무역을 촉진하기 위한 메커니즘일 뿐입니다. 외화를 취급하는 국제 은행이 없으면 세계 무역이 마비될 것입니다. 중국이 석유와 시멘트를 필요로 하는 한, 남미는 미국 의약품이 필요하고, Eurzone은 미국 기술이 필요하고, 일본은 외국 곡물이 필요하고, 미국은 캐나다 석유가 필요하며, 계속해서 국가 간에 상품과 서비스의 흐름이 흐르게 될 것입니다. 이 흐름 자체는 거시적 및 미시적 순환으로 이동합니다. 이것은 시장에서 가격이 발견되고 균형이 이루어질 때까지 부족과 잉여, 더 높은 수요와 더 낮은 수요, 더 많은 공급과 더 적은 공급을 야기할 것입니다. 그러나 세계 무역 시장의 균형은 연필로 균형을 잡으려는 것처럼 일시적입니다. 잉여와 부족이 즉시 다시 나타날 것입니다. 이로 인해 변동 환율(인공적으로 고정된 통화가 아님)에 참여하는 국가 간에 환율이 변동합니다. 이 변동은 이동 평균의 변화에 반영됩니다. 이동 평균은 후행 지표이므로 현재 가격은 항상 이 평균을 상회하거나 하회합니다. 이 논의는 국가 간 자금 흐름에 대해서도 다루지 않습니다. 예, 글로벌 거래가 중단되면 이동 평균 크로스오버가 중단됩니다. 그것은 예측할 수 있습니다.
이것은 물론 모두 사실이다.
진실. 주간 또는 월간 크로스오버로만 거래하는 경우 크로스오버가 발생하기까지 매우 오랜 시간을 기다릴 수 있습니다. 그 동안 나는 일간 차트에서 거래할 것입니다. 크로스오버가 발생하기 전에 2주 또는 3주를 기다려야 할 수도 있지만 이 모든 것의 진정한 이점은 감정적입니다. 인내심을 배우도록 강요하고 조바심은 잠재적으로 성공한 많은 거래자를 망칩니다. 나는 이것과 싸우고 있음을 인정합니다. 저는 안절부절 못하는 타입이라 스캘핑을 한 적이 있습니다. 그러나 이것은 장기적인 추세 거래에 필요하기 때문에 인내심을 배우고 있습니다.
그것은 정말 사실입니다. 인내는 가장 큰 무기이고 조바심은 최악의 적입니다. 대부분의 거래에서 그것을 직접 배웠습니다 ;)
그것은 가혹하고 종말론적입니다. 그것이 사실이라면 외환, 선물, 주식 등 모든 시장의 유동성이 고갈될 것입니다. 이는 대외 무역을 둔화시키고 곡물 시장의 헤징을 방해할 것입니다. 이는 대량 생산업체와 공급업체에게 재앙이 될 것입니다. 높은 양의 기대값은 투기가 장기적으로 작동하는 유일한 이유입니다. 높은 기대 가치가 없다면 거래의 위험을 감수할 유인이 없을 것입니다. 하지만 확률의 법칙과 기대값의 중요성을 이해하지 못하는 트레이더들은 어쩔 수 없이 빈 계정으로 쫓겨난다. 이해하는 상인은 좋은 생활을 할 수 있습니다. 세계에는 기차가 많이 있지만 불행히도 소수에 불과합니다. 올바른 정보로 무장한 사람들이 그것을 바꿀 수 있다고 생각합니다.
다시 말하지만 우리는 조건에 동의하지 않는 것 같습니다. 나에게 기대값 = (win% * win$) / (losing% * loose$). 시장에서 이익을 얻을 수 있는 유일한 방법은 지는 것보다 이길 확률이 더 높은 신호를 내보내는 시스템을 보유하는 것입니다.
여기에 몇 가지 문제가 있습니다.데이터 모니터링을 시작하려면 과거 데이터가 필요합니다."현재" 데이터가 기록되는 순간 과거 데이터가 되며 과거 데이터 는 시장의 미래 가격 움직임을 결코 예측할 수 없습니다. 절대. 아무리 정교한 분석이라도.
통계에서 그들은 '과거가 미래에도 계속 동일하게 행동한다면 x%의 확신으로 예측된 행동 패턴이 시간의 p%에 발생할 것이라고 말합니다.
과거 가격 움직임과 미래 가격 움직임 사이의 결정론적 관계를 보여줄 수 있다면 그 사람은 노벨 경제학상을 받고 매우 부유한 사람이 될 것입니다. 성공한 트레이더가 이미 그렇게 하고 있기 때문 입니다.
우리는 성공적인 트렌드 트레이더로부터 몇 가지 교훈을 배워야 합니다.그들은 시장의 미래 가격 움직임을 예측하려고 하지 않으며, 단지 시장을 따릅니다.그들은 월스트리트와 감정에 호소하는 감각적인 미디어에서 나오는 모든 미래의 우화를 무시합니다. 추세를 따르는 것은 미래 가격 행동을 예측하는 것입니다. 즉, 추세가 그렇지 않을 때까지 동일하게 유지될 것입니다. 박쥐나 가틀리 또는 헤드앤숄더를 찾자.
예를 들어 월스트리트의 어리석음은 어디에나 있습니다.일부 월스트리트 기업, 칼럼니스트 또는 전문가는 S&P 500이 4월에 이 수준에 도달할 것이며 그 수준에 도달할 것이라고 말할 수 있습니다.그리고 당신이 그것을 알기도 전에 사람들은 그 회사나 사람의 천재성을 외치고 있습니다.
이것은 "저 동전을 뒤집으면 앞면이 나올 거에요"라고 말하는 것만큼 어리석은 일이며, 무엇을 알고 있습니까?그것은 머리에 착륙!그러면 모두가 "당신은 천재가 틀림없어!"라고 말할 것입니다. 20번 중 18번 말을 고를 수 있다면 돈을 벌고 있는 것입니다.
이 사람들은 확률의 법칙과 큰 수의 법칙, 즉 표본이 너무 작은 경우 가능한 결과와 큰 차이가 있을 수 있다는 것을 이해하지 못합니다. 그 회사나 사람이 천재라고 정당하게 선언되려면 약 100번의 정확한 예측을 해야 합니다. 여기서 확률이 아니라 임의성의 본질을 반영하는 것 같습니다. 스튜던트-t 테스트는 항상 작은 표본 크기에 대한 가설을 테스트하는 데 사용됩니다.
이제 EA가 시장의 "현재" 조건을 모니터링하여 해당 EA의 거래 활동이 어떠해야 하는지 결정하는 경우 실제 문제가 있습니다.ea가 현재 조건을 모니터링하는 경우 "현재"가 정의에 따라 시간 도메인을 작은 증분으로 제한하기 때문에 너무 작은 샘플 을 사용합니다. 현재는 결정을 내리는 데 필요한 것입니다.
어쨌든 전류는 무엇을 의미합니까? 1분? 한 시간? 어느 날? 그러나 하루가 충분한 표본입니까?아마도 그렇지 않을 것이므로 ea는 더 큰 시간 프레임을 사용합니다.보다 신뢰할 수 있는 데이터를 얻으려면 시장의 더 넓은 시간 샘플이 필요합니다.그러나 이렇게 할 때 ea는 과거 데이터를 처리하고 있으며 충분히 큰 표본에도 불구하고 이 과거 데이터는 시장의 미래 행동을 예측할 수 없습니다.이것이 피할 수 없는 딜레마입니다.현재는 너무 작은 표본을 의미하고, 과거는 신뢰할 수 없고 미래와 상관관계 가 없는 데이터를 의미합니다. 어떤 종류의 일관된 예측이 불가능하다면 성공적인 거래자는 없을 것입니다.
제 경우에는 10년 데이터 세트를 사용했습니다. 10년은 좋은 데이터 세트입니다. 아마도 당신이 한 일을 완전히 이해하지 못할 수도 있습니다. 귀하의 연구가 입증한 바를 평신도 용어로 설명하십시오.
동전이 마지막 20번의 플립을 기억하지 못하고 베팅 확률이 여전히 50:50이라는 것을 알고 있기 때문에 아마도 아니오입니다. 옳은. 내가 그렇지 않다면 나는 도박사의 오류를 범하는 것입니다.
다시 한 번 우리의 의견 불일치는 예측을 다르게 정의한다는 것입니다. 이 용어를 잘못된 의미로 사용하면 내 잘못이 될 수 있습니다.
많은 논쟁은 종종 언어의 모호성 때문에 발생합니다. 우리 인간은 알지 못하더라도 항상 예측 사업에 종사하고 있습니다. 우리는 가정을 할 때마다 예측합니다. 그리고 우리의 삶은 항상 가정으로 가득 차 있습니다. 아내가 나에게 쇼핑 목록을 건네고 내가 가족을 위해 식료품 쇼핑을 하러 갈 때 나는 내 차가 시동을 걸고 가게까지 안전하게 운전할 것이라고 가정합니다. 나는 잠재 의식 수준에서 이러한 가정을하고 있습니다. 나는 의식하지 못하더라도 아직 일어나지 않은 사건을 예측하고 있다.
거래자로서 우리는 특히 잠재 의식 수준에서 만드는 가정에 주의해야 합니다. 얼마 전 제 친구가 금에 투자하고 있다고 말했습니다. 이유를 물었더니 금은 항상 오를 것이기 때문이라고 합니다. 그리고 내가 말했지만 그렇지 않으면 어떻게 합니까? 그는 단지 그것이 항상 올라갈 것이라고 말했습니다. 나는 미래를 예측하려고 하는 것과 같은 다른 말을 하지 않았습니다. 왜냐하면 그것이 그를 짜증나게 할 것이라는 것을 알기 때문입니다.
글쎄, 몇 주 후에 금은 꽤 좋은 잠수를 했고 나는 그가 그것에 대해 화를 냈다는 것을 알 수 있었다. (그는 몇 년 전에 dot.bomb 충돌의 희생자였으며 거의 절반의 돈을 잃었습니다.) 나는 그가 화를 내는 것에 놀랐습니다. 그는 과거의 경험에서 배우지 않았습니까? 그는 내가 그에게 무역에 대해 가르친 것을 배우지 않았습니까? 이전에 그에게 투자하지 말고 거래하라고 가르쳤습니다. 투자자들은 가격이 항상 오를 것이라고 예측하기 때문에 매수 후 보유합니다. 거래자들은 시장이 항상 오를 것이라고 예측하지 않기 때문에 장단기 또는 장단기 시장을 따릅니다. 그러나 그는 금이 영원히 계속 오를 것이라는 잠재의식 수준에 깊이 뿌리박힌 예측을 따르고 있었습니다. 그와 다른 사람들은 투기 거품의 역사를 배워야 합니다. 네덜란드 튤립 거품이 그 예입니다. 미국 주택 시장은 또 다릅니다. 모든 거래자는 Michael Covel의 책 Trend Trading을 읽어야 합니다. 이 모든 것을 잘 다루고 있습니다.
내 생각에 많은 경험이 없는 거래자들은 지표가 미래 가격 행동을 예측할 수 있다는 잠재 의식 수준을 믿기 때문에 거래가 반대 방향으로 갈 때 쉘 쇼크를 경험한다고 생각합니다. 그들은 지표가 작동하지 않을 때 속임을 느낀다. 그들을 속인 것은 지표가 아니라 그들 자신의 생각입니다.
나는 이동 평균 크로스오버가 기술적 지표 가 아니라고 생각합니다. 시장이 추세를 바꾸고 있음을 시장에서 제공하는 직접적인 가격 요약 신호입니다. 새로운 추세는 5분 동안만 지속되지만 이론상 스캘퍼도 이점을 얻을 수 있습니다. 물론 추세가 5분 이상 계속될지는 아무도 모릅니다. (앞서 말했듯이 연습계정을 이용해서 작은 20m 크로스오버 이벤트를 이용해서 약 20일 만에 거의 50%의 ROI를 달성했습니다. 물론 제가 사용한 방법이 극단적으로 되었기 때문에 실제 계정으로는 하지 않았을 것입니다. 위험한.)
다시 말하지만 우리는 조건에 동의하지 않는 것 같습니다. 나에게 기대값 = (win% * win$) / (losing% * loose$). 시장에서 이익을 얻을 수 있는 유일한 방법은 지는 것보다 이길 확률이 더 높은 신호를 내보내는 시스템을 보유하는 것입니다.
내 생각에 당신은 기대 가치 = (승리% * 승$) - (실패% * 느슨한$)을 의미한다고 생각합니다. 그런 뜻이라면 동의합니다. 이 공식은 외환 거래에 관한 모든 책의 1장에 있어야 하지만 그렇지 않습니다. 모든 외환 거래자의 95%가 돈을 잃는 이유일 수 있습니다. 내 스프레드 시트를 보지 않았다면 모두 기대 값 공식을 기반으로합니다. 첨부된 스프레드시트를 참조하십시오. 녹색 사각형은 데이터를 입력할 때만 사용하십시오.
통계에서 그들은 '과거가 미래에도 계속 동일하게 행동한다면 x%의 확신으로 예측된 행동 패턴이 시간의 p%에 발생할 것이라고 말합니다.
정확하게. 계속 할지아닐지 는 알 수 없습니다. "만약"은 당신이 미래를 알 수 없다는 것을 인정합니다. 시간 순서가 거꾸로 되어 미래를 기억하고 과거를 예측한 멀린 외에는 아무도 미래를 알 수 없다. 그러나 멀린은 가상의 인물입니다.
여기서 확률이 아니라 임의성의 본질을 반영하는 것 같습니다. 스튜던트-t 테스트는 항상 작은 표본 크기에 대한 가설을 테스트하는 데 사용됩니다.
작은 표본을 사용한 통계 연구가 의미가 있다고 믿기 어렵습니다. 자, 당신은 그것을 믿습니까? 그랜드 캐년에 있는 평균 바위 무게와 레이니어 산 정상 부근에 있는 평균 바위 무게를 알고 싶습니다. 나는 그랜드 캐년에서 3개 바위의 무게를 측정하고 평균을 구한 다음 레이니어 산에서 3개 바위의 무게를 측정하고 거기에서 평균을 구하고, 그리고 나서 나는 그랜드 캐년에서 바위가 레이니어 산보다 더 크다는 것을 알고 있다고 선언합니다. 나는 그렇게 생각하지 않는다. 작은 샘플은 무작위 정보 외에는 아무 것도 알려주지 않습니다.
20번 중 18번 말을 고를 수 있다면 돈을 벌고 있는 것입니다.
예측은 정확성을 의미한다고 생각합니다. 정확한 결과를 항상 알지 못한다는 것을 인정한다면 확률을 사용하고 있는 것입니다. 당신이 좋은 기대 값을 가지고 있다면 확률은 당신에게 효과적입니다.
현재는 결정을 내리는 데 필요한 것입니다.
당신은 장군입니다. 당신의 정찰병이 당신의 왼쪽 측면으로 이동하는 두 명의 적군을 보았다고 보고합니다. 이것은 정찰병이 당신에게 적군이 당신의 측면을 공격하려 한다는 것을 의미할 수 있습니다. 당신은 묻습니다, 당신은 지난 시간에 얼마나 더 보았습니까? 정찰병이 말하길, 단 둘. 정찰병이 당신에게 준 정보로 10,000명의 보병에 대한 완전한 대응책을 주문하시겠습니까? 손자의 지혜를 기억하십시오. "모든 전쟁은 일종의 속임수에 기반을 두고 있습니다. 당신이 약하면 적이 당신을 강하다고 생각하게 하고, 당신이 강하면 적이 당신을 약하다고 생각하게 하십시오." 적은 양의 데이터에 너무 성급하게 행동하면 시장에 속지 않을까요?
정확하게. 계속 할지아닐지 는 알 수 없습니다. "만약"은 당신이 미래를 알 수 없다는 것을 인정합니다. 시간 순서가 거꾸로 되어 미래를 기억하고 과거를 예측한 멀린 외에는 아무도 미래를 알 수 없다. 그러나 멀린은 가상의 인물입니다.
미래의 행동이 과거의 행동과 다를 것이라고 생각하는 이유는 무엇입니까?
작은 표본을 사용한 통계 연구가 의미가 있다고 믿기 어렵습니다. 자, 당신은 그것을 믿습니까? 그랜드 캐년에 있는 평균 바위 무게와 레이니어 산 정상 부근에 있는 평균 바위 무게를 알고 싶습니다. 나는 그랜드 캐년에서 3개의 돌의 무게를 측정하고 평균을 구한 다음 레이니어 산에서 3개의 돌의 무게를 측정하고 거기에서 평균을 구하고 나서 나는 그 돌이 레이니어 산보다 그랜드 캐년에서 더 크다는 것을 알고 있다고 선언합니다. 나는 그렇게 생각하지 않는다. 작은 샘플은 무작위 정보 외에는 아무 것도 알려주지 않습니다.
제조업체는 문제가 있음을 증명하는 많은 숫자로 시간을 낭비하는 것을 좋아할 것이라고 확신합니다.
예측은 정확성을 의미한다고 생각합니다. 정확한 결과를 항상 알지 못한다는 것을 인정한다면 확률을 사용하고 있는 것입니다. 당신이 좋은 기대 값을 가지고 있다면 확률은 당신에게 효과적입니다.
여기에 분명히 다른 그룹이 언어를 다르게 사용하고 다르게 이해하는 경우 다른 사람들이 언어를 사용하기로 결정하고 다른 사람들이 동일한 방식으로 사용하도록 요구하는 방식의 문제가 있습니다.
당신은 장군입니다. 당신의 정찰병이 당신의 왼쪽 측면으로 이동하는 두 명의 적군을 보았다고 보고합니다. 이것은 정찰병이 당신에게 적군이 당신의 측면을 공격하려 한다는 것을 의미할 수 있습니다. 당신은 묻습니다, 당신은 지난 시간에 얼마나 더 보았습니까? 정찰병이 말하길, 단 둘. 정찰병이 당신에게 준 정보로 10,000명의 보병에 대한 완전한 대응책을 주문하시겠습니까? 손자의 지혜를 기억하십시오. "모든 전쟁은 일종의 속임수에 기반을 두고 있습니다. 당신이 약하면 적이 당신을 강하다고 생각하게 하고, 당신이 강하면 적이 당신을 약하다고 생각하게 하십시오." 적은 양의 데이터에 너무 성급하게 행동하면 시장에 속지 않을까요?
위의 예는 아이디어를 변경하거나 반박하지 않습니다. 사람들은 '나는 현재 믿는다'라는 말을 들을 수 있는 기회를 스스로에게 부여합니다.
관찰과 이해. 해변에 앉아서 부서지는 파도를 보세요. 같은 것은 무엇일까요? 웨이브 패턴 . 무엇이 다른가? 각 웨이브의 미묘한 변화는 이전과 정확히 동일하지 않습니다. 따라서 파도는 형태는 같지만 세부 사항 이 다릅니다. 시장의 세부 사항은 결코 동일하지 않으며 형식만 있습니다. 그러나 거래에서 계정을 만들거나 깰 수 있는 것은 세부 사항입니다. 세부 사항은 예측할 수 없으며 형식만 예측할 수 있습니다. 나는 가격이 20 기간 이동 평균 아래에 있으면 결국 평균 이상으로 끝날 것이라고 이전에 언급했습니다. 이것은 세계 무역을 움직이는 근본적인 힘에 의한 시장 패턴 에 대한 예측이지만 세부 사항에 대한 예측은 아닙니다. 이 교차가 언제, 어느 정도로 일어날지는 아무도 모릅니다.
제조업체는 문제가 있음을 증명하는 많은 숫자로 시간을 낭비하는 것을 좋아할 것이라고 확신합니다.
제조업체는 자유 시장 경쟁 환경에서 생존하기 위해 항상 수익 을 주시해야 합니다. 그리고 나가는 제품에 대한 목표로 매우 낮은 실패율을 가진 엄격한 품질 관리 시스템을 갖추는 것은 비용이 많이 들 것입니다. 그러나 제조업체가 수백만 명의 생명을 구할 수 있는 약을 만든다고 가정해 봅시다. 그러나 공장에서 나오는 각 캡슐이 순수하고 오염되지 않은 경우에만 가능합니다. 불량률 0%를 위해 촬영하는 것이 시간 낭비일까요? 캡슐이 오염되어 잠재적으로 사용자를 죽일 수 있는 경우에는 어떻게 됩니까? 분명히 여기에는 지름길의 여지가 없습니다. 작은 샘플링은 허용되지 않습니다.
여기에 분명히 다른 그룹이 언어를 다르게 사용하고 다르게 이해하는 경우 다른 사람들이 언어를 사용하기로 결정하고 다른 사람들이 동일한 방식으로 사용하도록 요구하는 방식의 문제가 있습니다.
이것이 우리가 수학과 같이 모든 사람이 의미를 이해하는 보편적인 언어를 사용해야 하는 이유입니다. 기대값 공식은 명확한 용어와 의미를 가진 어떤 것의 완벽한 예입니다. 거래에 대해 이야기할 때 기대 가치의 관점에서 이야기해야 합니다. 공식에는 불확실성이 내포되어 있지만, 거래 방식에 따라 손실률 곱하기 손실보다 더 큰 승률 곱하기 이익이 발생하면 성공이 가능합니다.
다시 말하지만 우리는 조건에 동의하지 않는 것 같습니다. 나에게 기대값 = (win% * win$) / (losing% * loose$). 시장에서 이익을 얻을 수 있는 유일한 방법은 지는 것보다 이길 확률이 더 높은 신호를 내보내는 시스템을 보유하는 것입니다.
내 생각에 당신은 기대 가치 = (승리% * 승$) - (실패% * 느슨한$)을 의미한다고 생각합니다. 그런 뜻이라면 동의합니다. 이 공식은 외환 거래에 관한 모든 책의 1장에 있어야 하지만 그렇지 않습니다. 모든 외환 거래자의 95%가 돈을 잃는 이유일 수 있습니다. 내 스프레드 시트를 보지 않았다면 모두 기대 값 공식을 기반으로합니다. 첨부된 스프레드시트를 참조하십시오. 녹색 사각형은 데이터를 입력할 때만 사용하십시오.
당신이 부르는 기대값은 (win% * win$) >(loosing% * loose$) 그리고 일반적인 수학 조작(wining% * win$) / (loosing% * loose$)>1인 경우에만 양수입니다. 더 흥미로운 것은 결과입니다
관찰과 이해. 해변에 앉아서 부서지는 파도를 보세요. 같은 것은 무엇일까요? 웨이브 패턴 . 무엇이 다른가? 각 웨이브의 미묘한 변화는 이전과 정확히 동일하지 않습니다. 따라서 파도는 형태는 같지만 세부 사항 이 다릅니다. 시장의 세부 사항은 결코 동일하지 않으며 형식만 있습니다. 그러나 거래에서 계정을 만들거나 깰 수 있는 것은 세부 사항입니다. 세부 사항은 예측할 수 없으며 형식만 예측할 수 있습니다. 나는 가격이 20 기간 이동 평균 아래에 있으면 결국 평균 이상으로 끝날 것이라고 이전에 언급했습니다. 이것은 세계 무역을 움직이는 근본적인 힘에 의한 시장 패턴 에 대한 예측이지만 세부 사항에 대한 예측은 아닙니다. 이 교차가 언제, 어느 정도로 일어날지는 아무도 모릅니다.
제조업체는 문제가 있음을 증명하는 많은 숫자로 시간을 낭비하는 것을 좋아할 것이라고 확신합니다.
제조업체는 자유 시장 경쟁 환경에서 생존하기 위해 항상 수익을 주시해야 합니다. 그리고 나가는 제품에 대한 목표로 매우 낮은 실패율을 가진 엄격한 품질 관리 시스템을 갖추는 것은 비용이 많이 들 것입니다. 그러나 제조업체가 수백만 명의 생명을 구할 수 있는 약을 만든다고 가정해 봅시다. 그러나 공장에서 나오는 각 캡슐이 순수하고 오염되지 않은 경우에만 가능합니다. 불량률 0%를 위해 촬영하는 것이 시간 낭비일까요? 캡슐이 오염되어 잠재적으로 사용자를 죽일 수 있는 경우에는 어떻게 됩니까? 분명히 여기에는 지름길의 여지가 없습니다. 작은 샘플링은 허용되지 않습니다.
여기에 분명히 다른 그룹이 언어를 다르게 사용하고 다르게 이해하는 경우 다른 사람들이 언어를 사용하기로 결정하고 다른 사람들이 동일한 방식으로 사용하도록 요구하는 방식의 문제가 있습니다.
이것이 우리가 수학과 같이 모든 사람이 의미를 이해하는 보편적인 언어를 사용해야 하는 이유입니다. 기대값 공식은 명확한 용어와 의미를 가진 어떤 것의 완벽한 예입니다. 거래에 대해 이야기할 때 기대 가치의 관점에서 이야기해야 합니다. 공식에는 불확실성이 내포되어 있지만, 거래 방식에 따라 손실률 곱하기 손실보다 더 큰 승률 곱하기 이익이 발생하면 성공이 가능합니다.
이 시점에서 나는 이미 현실 세계에서 일어나는 일에 대한 당신의 뻔뻔하고 접선적인 예를 논의하는 것을 더 이상 귀찮게 할 수 없습니다.
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충분하지 않을 수 있습니다. 진지한 연구는 수년에 걸쳐 진행될 수 있습니다.
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시장이 자신의 방향으로 가고 있지 않다고 생각한다면 트렌드 트레이더는 거래를 시작하지 않을 것입니다. 이것은 그들이 예측하고 있음을 의미합니다
아니요, 그들은 예측하는 것이 아니라 희망하고 있습니다. 크로스오버 후에 거래를 하면 이것이 큰 거래가 될 것이라고 예측할 수 없기 때문에 암시적인 예측은 없습니다. 5분밖에 지속되지 않을 수도 있습니다. 움직임의 정도를 예측할 수 없기 때문에 거래를 수행하고 어떤 일이 일어날지 기다립니다. 미래에 대한 절대적인 통찰력이 아니라 이 거래를 취하는 데 여전히 불확실성이 있습니다. 원하는 대로 움직이지 않으면 종료합니다. 크로스오버는 추세 시작의 확실한 신호가 아니라 잠재적인 기회입니다.
나는 이것에 내기하지 않을 것이다
모든 것과 마찬가지로 기술 지표 도 사용되거나 오용될 수 있습니다. 현재 시제에서 시장이 현재 하고 있는 일을 요약하거나 반영한 것으로만 볼 경우 적절하게 사용됩니다. 예를 들어, 촛대는 현재 및 과거 시장 행동에 대한 훌륭한 설명 이지만 미래 시장 행동에 대한 예측 변수 는 아닙니다. 당신이 현재 알고 있는 것은 다음에 일어날 일을 말할 수 없습니다. 예측 변수에 대한 올바른 정의는 미래 가격 움직임을 100% 정확하게 예측한다는 것입니다. 지표가 이를 수행할 수 없으면 예측자가 아닙니다. 기술 지표는 확률을 나타낼 수 있습니다. 스토캐스틱은 며칠 동안 과매수 상태를 나타낼 수 있지만 시장이 언제 반전될지는 알 수 없습니다.
거래 확률과 거래 예측의 차이점은 무엇입니까?
좋은 질문. 내가 보는 방법은 다음과 같습니다. 균등하게 균형 잡힌 동전이 있다고 가정합니다. 확률의 법칙과 큰 수의 법칙을 사용하여 1000번 뒤집으면 앞면이 나올 확률이 50%이고 뒷면이 나올 확률이 50%라고 말할 수 있습니다. 이것은 확률을 사용하고 있습니다. 내가 예측을 사용하고 있는 던지기 2,4,6,8 또는 모든 짝수 던지기에서 앞면이 나타날 것이라고 말하면. 확률은 모호한 결과를 제공하고 예측은 정확한 이벤트를 제공합니다.
당신은 precitions에 대해 철저하게 반대하기 때문에 당신은 abore precition을 만들 수 없습니다. 수학에 따르면 크로스오버가 절대 발생하지 않을 확률이 있습니다. 예, 교차가 발생할 가능성이 매우 높지만 항상 그렇듯이 확률을 다룰 때는 보장되지 않습니다.
2000만년의 교차는 더 깊은 거시경제적 힘과 근본적인 힘 때문에 발생합니다. 그럴듯한 설명이 많다. 하나는 단순한 수요와 공급 설명입니다. Forex는 국제 무역을 촉진하기 위한 메커니즘일 뿐입니다. 외화를 취급하는 국제 은행이 없으면 세계 무역이 마비될 것입니다. 중국이 석유와 시멘트를 필요로 하는 한, 남미는 미국 의약품이 필요하고, Eurzone은 미국 기술이 필요하고, 일본은 외국 곡물이 필요하고, 미국은 캐나다 석유가 필요하며, 계속해서 국가 간에 상품과 서비스의 흐름이 흐르게 될 것입니다. 이 흐름 자체는 거시적 및 미시적 순환으로 이동합니다. 이것은 시장에서 가격이 발견되고 균형이 이루어질 때까지 부족과 잉여, 더 높은 수요와 더 낮은 수요, 더 많은 공급과 더 적은 공급을 야기할 것입니다. 그러나 세계 무역 시장의 균형은 연필로 균형을 잡으려는 것처럼 일시적입니다. 잉여와 부족이 즉시 다시 나타날 것입니다. 이로 인해 변동 환율(인공적으로 고정된 통화가 아님)에 참여하는 국가 간에 환율이 변동합니다. 이 변동은 이동 평균의 변화에 반영됩니다. 이동 평균은 후행 지표이므로 현재 가격은 항상 이 평균을 상회하거나 하회합니다. 이 논의는 국가 간 자금 흐름에 대해서도 다루지 않습니다. 예, 글로벌 거래가 중단되면 이동 평균 크로스오버가 중단됩니다. 그것은 예측할 수 있습니다.
당신의 이익은 무엇입니까? 몇 년, 몇 십 년이 걸릴지 모르기 때문입니다.
진실. 주간 또는 월간 크로스오버로만 거래하는 경우 크로스오버가 발생하기까지 매우 오랜 시간을 기다릴 수 있습니다. 그 동안 나는 일간 차트에서 거래할 것입니다. 크로스오버가 발생하기 전에 2주 또는 3주를 기다려야 할 수도 있지만 이 모든 것의 진정한 이점은 감정적입니다. 인내심을 배우도록 강요하고 조바심은 잠재적으로 성공한 많은 거래자를 망칩니다. 나는 이것으로 어려움을 겪고 있음을 인정합니다. 저는 안절부절 못하는 타입이라 스캘핑을 한 적이 있습니다. 그러나 이것은 장기적인 추세 거래에 필요하기 때문에 인내심을 배우고 있습니다.
시장을 예측할 수 있는 방법이 없다고 가정하는 경우 확률은 항상 (스프레드 + 커미션) 귀하와 반대이며, 이는 항상 부정적인 기대 값을 의미합니다!!!!
그것은 가혹하고 종말론적입니다. 그것이 사실이라면 외환, 선물, 주식 등 모든 시장의 유동성이 고갈될 것입니다. 이는 대외 무역을 둔화시키고 곡물 시장의 헤징을 방해할 것입니다. 이는 대량 생산업체와 공급업체에게 재앙이 될 것입니다. 높은 양의 기대값은 투기가 장기적으로 작동하는 유일한 이유입니다. 높은 기대 가치가 없다면 거래의 위험을 감수할 유인이 없을 것입니다. 하지만 확률의 법칙과 기대값의 중요성을 이해하지 못하는 트레이더들은 어쩔 수 없이 빈 계정으로 쫓겨난다. 이해하는 상인은 좋은 생활을 할 수 있습니다. 세계에는 기차가 많이 있지만 불행히도 소수에 불과합니다. 올바른 정보로 무장한 사람들이 그것을 바꿀 수 있다고 생각합니다.
충분하지 않을 수 있습니다. 진지한 연구는 수년에 걸쳐 진행될 수 있습니다.
제 경우에는 10년 데이터 세트를 사용했습니다.
아니요, 그들은 예측하는 것이 아니라 희망합니다. 크로스오버 후에 거래를 하면 이것이 큰 거래가 될 것이라고 예측할 수 없기 때문에 암시적인 예측은 없습니다. 5분 밖에 걸리지 않을 수도 있습니다. 움직임의 정도를 예측할 수 없기 때문에 거래를 수행하고 어떤 일이 일어날지 기다립니다. 미래에 대한 절대적인 통찰력이 아니라 이 거래를 취하는 데 여전히 불확실성이 있습니다. 원하는 대로 움직이지 않으면 종료합니다. 크로스오버는 추세 시작의 확실한 신호가 아니라 잠재적인 기회입니다.
나에게 그것은 교차 신호의 더 큰 부분이 내 방향으로 갈 확률이 지시하는 것과 같습니다. 오 교차가 발생했습니다. 내 방향으로의 추가 움직임을 예측합니다. 내가 예측을 사용할 때 100% 승률을 의미하지 않는다는 점에 유의하십시오. 좋은 예측은 '하우스 엣지'(스프레드+커미션)를 이길 수 있는 승률이 있어야 합니다.
모든 것과 마찬가지로 기술 지표도 사용되거나 오용될 수 있습니다. 현재 시제에서 시장이 현재 하고 있는 일을 요약하거나 반영한 것으로만 볼 경우 적절하게 사용됩니다. 예를 들어, 촛대는 현재 및 과거 시장 행동에 대한 훌륭한 설명 이지만 미래 시장 행동에 대한 예측 변수 는 아닙니다. 당신이 현재 알고 있는 것은 다음에 일어날 일을 말할 수 없습니다. 예측 변수에 대한 올바른 정의는 미래 가격 움직임을 100% 정확하게 예측한다는 것입니다. 지표가 이를 수행할 수 없으면 예측자가 아닙니다. 기술 지표는 확률을 나타낼 수 있습니다. 스토캐스틱은 며칠 동안 과매수 상태를 나타낼 수 있지만 시장이 언제 반전될지는 알 수 없습니다.
다시 한 번 우리의 의견 불일치는 예측을 다르게 정의한다는 것입니다. 이 용어를 잘못된 의미로 사용하면 내 잘못이 될 수 있습니다.
좋은 질문. 다음은 내가 보는 방법입니다. 균등하게 균형 잡힌 동전이 있다고 가정합니다. 확률의 법칙과 큰 수의 법칙을 사용하여 1000번 뒤집으면 앞면이 나올 확률이 50%이고 뒷면이 나올 확률이 50%라고 말할 수 있습니다. 이것은 확률을 사용하고 있습니다. 내가 예측을 사용하고 있는 던지기 2,4,6,8 또는 모든 짝수 던지기에서 앞면이 나타날 것이라고 말하면. 확률은 모호한 결과를 제공하고 예측은 정확한 이벤트를 제공합니다.
흠, 우리는 동전 던지기 단계에 있으므로: 여러분이 연속으로 20번 뒷면을 뒤집었다고 가정하고(이미 가능성이 거의 없음) 여러분이 21번 연속으로 뒷면이 나올 확률이 매우 낮다는 것을 알고 있다면 다음과 같이 내기를 하시겠습니까? 집에 1% 커미션을 지불해야 합니까? 동전이 마지막 20번의 플립을 기억하지 못하고 베팅 확률이 여전히 50:50이라는 것을 알고 있기 때문에 아마도 아니오일 것입니다.
2000만년의 교차는 더 깊은 거시경제적 힘과 근본적인 힘 때문에 발생합니다. 그럴듯한 설명이 많다. 하나는 간단한 수요와 공급 설명입니다. Forex는 국제 무역을 촉진하기 위한 메커니즘일 뿐입니다. 외화를 취급하는 국제 은행이 없으면 세계 무역이 마비될 것입니다. 중국이 석유와 시멘트를 필요로 하는 한, 남미는 미국 의약품이 필요하고, Eurzone은 미국 기술이 필요하고, 일본은 외국 곡물이 필요하고, 미국은 캐나다 석유가 필요하며, 계속해서 국가 간에 상품과 서비스의 흐름이 흐르게 될 것입니다. 이 흐름 자체는 거시적 및 미시적 순환으로 이동합니다. 이것은 시장에서 가격이 발견되고 균형이 이루어질 때까지 부족과 잉여, 더 높은 수요와 더 낮은 수요, 더 많은 공급과 더 적은 공급을 야기할 것입니다. 그러나 세계 무역 시장의 균형은 연필로 균형을 잡으려는 것처럼 일시적입니다. 잉여와 부족이 즉시 다시 나타날 것입니다. 이로 인해 변동 환율(인공적으로 고정된 통화가 아님)에 참여하는 국가 간에 환율이 변동합니다. 이 변동은 이동 평균의 변화에 반영됩니다. 이동 평균은 후행 지표이므로 현재 가격은 항상 이 평균을 상회하거나 하회합니다. 이 논의는 국가 간 자금 흐름에 대해서도 다루지 않습니다. 예, 글로벌 거래가 중단되면 이동 평균 크로스오버가 중단됩니다. 그것은 예측할 수 있습니다.
이것은 물론 모두 사실이다.
진실. 주간 또는 월간 크로스오버로만 거래하는 경우 크로스오버가 발생하기까지 매우 오랜 시간을 기다릴 수 있습니다. 그 동안 나는 일간 차트에서 거래할 것입니다. 크로스오버가 발생하기 전에 2주 또는 3주를 기다려야 할 수도 있지만 이 모든 것의 진정한 이점은 감정적입니다. 인내심을 배우도록 강요하고 조바심은 잠재적으로 성공한 많은 거래자를 망칩니다. 나는 이것과 싸우고 있음을 인정합니다. 저는 안절부절 못하는 타입이라 스캘핑을 한 적이 있습니다. 그러나 이것은 장기적인 추세 거래에 필요하기 때문에 인내심을 배우고 있습니다.
그것은 정말 사실입니다. 인내는 가장 큰 무기이고 조바심은 최악의 적입니다. 대부분의 거래에서 그것을 직접 배웠습니다 ;)
그것은 가혹하고 종말론적입니다. 그것이 사실이라면 외환, 선물, 주식 등 모든 시장의 유동성이 고갈될 것입니다. 이는 대외 무역을 둔화시키고 곡물 시장의 헤징을 방해할 것입니다. 이는 대량 생산업체와 공급업체에게 재앙이 될 것입니다. 높은 양의 기대값은 투기가 장기적으로 작동하는 유일한 이유입니다. 높은 기대 가치가 없다면 거래의 위험을 감수할 유인이 없을 것입니다. 하지만 확률의 법칙과 기대값의 중요성을 이해하지 못하는 트레이더들은 어쩔 수 없이 빈 계정으로 쫓겨난다. 이해하는 상인은 좋은 생활을 할 수 있습니다. 세계에는 기차가 많이 있지만 불행히도 소수에 불과합니다. 올바른 정보로 무장한 사람들이 그것을 바꿀 수 있다고 생각합니다.
다시 말하지만 우리는 조건에 동의하지 않는 것 같습니다. 나에게 기대값 = (win% * win$) / (losing% * loose$). 시장에서 이익을 얻을 수 있는 유일한 방법은 지는 것보다 이길 확률이 더 높은 신호를 내보내는 시스템을 보유하는 것입니다.
결론적으로 나는 이 주장을 진정으로 평가하고 있는지 확인하고 싶습니다.
제가 가끔 잘못된 용어를 사용하여 오해를 불러일으켰다면 죄송합니다.
여기에 몇 가지 문제가 있습니다. 데이터 모니터링을 시작하려면 과거 데이터가 필요합니다. "현재" 데이터가 기록되는 순간 과거 데이터가 되며 과거 데이터 는 시장의 미래 가격 움직임을 결코 예측할 수 없습니다. 절대. 아무리 정교한 분석이라도.
통계에서 그들은 '과거가 미래에도 계속 동일하게 행동한다면 x%의 확신으로 예측된 행동 패턴이 시간의 p%에 발생할 것이라고 말합니다.
과거 가격 움직임과 미래 가격 움직임 사이의 결정론적 관계를 보여줄 수 있다면 그 사람은 노벨 경제학상을 받고 매우 부유한 사람이 될 것입니다. 성공한 트레이더가 이미 그렇게 하고 있기 때문 입니다.
우리는 성공적인 트렌드 트레이더로부터 몇 가지 교훈을 배워야 합니다. 그들은 시장의 미래 가격 움직임을 예측하려고 하지 않으며, 단지 시장을 따릅니다. 그들은 월스트리트와 감정에 호소하는 감각적인 미디어에서 나오는 모든 미래의 우화를 무시합니다. 추세를 따르는 것은 미래 가격 행동을 예측하는 것입니다. 즉, 추세가 그렇지 않을 때까지 동일하게 유지될 것입니다. 박쥐나 가틀리 또는 헤드앤숄더를 찾자.
예를 들어 월스트리트의 어리석음은 어디에나 있습니다. 일부 월스트리트 기업, 칼럼니스트 또는 전문가는 S&P 500이 4월에 이 수준에 도달할 것이며 그 수준에 도달할 것이라고 말할 수 있습니다. 그리고 당신이 그것을 알기도 전에 사람들은 그 회사나 사람의 천재성을 외치고 있습니다.
이것은 "저 동전을 뒤집으면 앞면이 나올 거에요"라고 말하는 것만큼 어리석은 일이며, 무엇을 알고 있습니까? 그것은 머리에 착륙! 그러면 모두가 "당신은 천재가 틀림없어!"라고 말할 것입니다. 20번 중 18번 말을 고를 수 있다면 돈을 벌고 있는 것입니다.
이 사람들은 확률의 법칙과 큰 수의 법칙, 즉 표본이 너무 작은 경우 가능한 결과와 큰 차이가 있을 수 있다는 것을 이해하지 못합니다. 그 회사나 사람이 천재라고 정당하게 선언되려면 약 100번의 정확한 예측을 해야 합니다. 여기서 확률이 아니라 임의성의 본질을 반영하는 것 같습니다. 스튜던트-t 테스트는 항상 작은 표본 크기에 대한 가설을 테스트하는 데 사용됩니다.
이제 EA가 시장의 "현재" 조건을 모니터링하여 해당 EA의 거래 활동이 어떠해야 하는지 결정하는 경우 실제 문제가 있습니다. ea가 현재 조건을 모니터링하는 경우 "현재"가 정의에 따라 시간 도메인을 작은 증분으로 제한하기 때문에 너무 작은 샘플 을 사용합니다. 현재는 결정을 내리는 데 필요한 것입니다.
어쨌든 전류는 무엇을 의미합니까? 1분? 한 시간? 어느 날? 그러나 하루가 충분한 표본입니까? 아마도 그렇지 않을 것이므로 ea는 더 큰 시간 프레임을 사용합니다. 보다 신뢰할 수 있는 데이터를 얻으려면 시장의 더 넓은 시간 샘플이 필요합니다. 그러나 이렇게 할 때 ea는 과거 데이터를 처리하고 있으며 충분히 큰 표본에도 불구하고 이 과거 데이터는 시장의 미래 행동을 예측할 수 없습니다. 이것이 피할 수 없는 딜레마입니다. 현재는 너무 작은 표본을 의미하고, 과거는 신뢰할 수 없고 미래와 상관관계 가 없는 데이터를 의미합니다. 어떤 종류의 일관된 예측이 불가능하다면 성공적인 거래자는 없을 것입니다.
결론적으로 나는 이 주장을 진정으로 평가하고 있는지 확인하고 싶습니다.
제가 가끔 잘못된 용어를 사용하여 오해를 불러일으켰다면 죄송합니다.
제 경우에는 10년 데이터 세트를 사용했습니다.
10년은 좋은 데이터 세트입니다. 아마도 당신이 한 일을 완전히 이해하지 못할 수도 있습니다. 귀하의 연구가 입증한 바를 평신도 용어로 설명하십시오.
동전이 마지막 20번의 플립을 기억하지 못하고 베팅 확률이 여전히 50:50이라는 것을 알고 있기 때문에 아마도 아니오입니다.
옳은. 내가 그렇지 않다면 나는 도박사의 오류를 범하는 것입니다.
다시 한 번 우리의 의견 불일치는 예측을 다르게 정의한다는 것입니다. 이 용어를 잘못된 의미로 사용하면 내 잘못이 될 수 있습니다.
많은 논쟁은 종종 언어의 모호성 때문에 발생합니다. 우리 인간은 알지 못하더라도 항상 예측 사업에 종사하고 있습니다. 우리는 가정을 할 때마다 예측합니다. 그리고 우리의 삶은 항상 가정으로 가득 차 있습니다. 아내가 나에게 쇼핑 목록을 건네고 내가 가족을 위해 식료품 쇼핑을 하러 갈 때 나는 내 차가 시동을 걸고 가게까지 안전하게 운전할 것이라고 가정합니다. 나는 잠재 의식 수준에서 이러한 가정을하고 있습니다. 나는 의식하지 못하더라도 아직 일어나지 않은 사건을 예측하고 있다.
거래자로서 우리는 특히 잠재 의식 수준에서 만드는 가정에 주의해야 합니다. 얼마 전 제 친구가 금에 투자하고 있다고 말했습니다. 이유를 물었더니 금은 항상 오를 것이기 때문이라고 합니다. 그리고 내가 말했지만 그렇지 않으면 어떻게 합니까? 그는 단지 그것이 항상 올라갈 것이라고 말했습니다. 나는 미래를 예측하려고 하는 것과 같은 다른 말을 하지 않았습니다. 왜냐하면 그것이 그를 짜증나게 할 것이라는 것을 알기 때문입니다.
글쎄, 몇 주 후에 금은 꽤 좋은 잠수를 했고 나는 그가 그것에 대해 화를 냈다는 것을 알 수 있었다. (그는 몇 년 전에 dot.bomb 충돌의 희생자였으며 거의 절반의 돈을 잃었습니다.) 나는 그가 화를 내는 것에 놀랐습니다. 그는 과거의 경험에서 배우지 않았습니까? 그는 내가 그에게 무역에 대해 가르친 것을 배우지 않았습니까? 이전에 그에게 투자하지 말고 거래하라고 가르쳤습니다. 투자자들은 가격이 항상 오를 것이라고 예측하기 때문에 매수 후 보유합니다. 거래자들은 시장이 항상 오를 것이라고 예측하지 않기 때문에 장단기 또는 장단기 시장을 따릅니다. 그러나 그는 금이 영원히 계속 오를 것이라는 잠재의식 수준에 깊이 뿌리박힌 예측을 따르고 있었습니다. 그와 다른 사람들은 투기 거품의 역사를 배워야 합니다. 네덜란드 튤립 거품이 그 예입니다. 미국 주택 시장은 또 다릅니다. 모든 거래자는 Michael Covel의 책 Trend Trading을 읽어야 합니다. 이 모든 것을 잘 다루고 있습니다.
내 생각에 많은 경험이 없는 거래자들은 지표가 미래 가격 행동을 예측할 수 있다는 잠재 의식 수준을 믿기 때문에 거래가 반대 방향으로 갈 때 쉘 쇼크를 경험한다고 생각합니다. 그들은 지표가 작동하지 않을 때 속임을 느낀다. 그들을 속인 것은 지표가 아니라 그들 자신의 생각입니다.
나는 이동 평균 크로스오버가 기술적 지표 가 아니라고 생각합니다. 시장이 추세를 바꾸고 있음을 시장에서 제공하는 직접적인 가격 요약 신호입니다. 새로운 추세는 5분 동안만 지속되지만 이론상 스캘퍼도 이점을 얻을 수 있습니다. 물론 추세가 5분 이상 계속될지는 아무도 모릅니다. (앞서 말했듯이 연습계정을 이용해서 작은 20m 크로스오버 이벤트를 이용해서 약 20일 만에 거의 50%의 ROI를 달성했습니다. 물론 제가 사용한 방법이 극단적으로 되었기 때문에 실제 계정으로는 하지 않았을 것입니다. 위험한.)
다시 말하지만 우리는 조건에 동의하지 않는 것 같습니다. 나에게 기대값 = (win% * win$) / (losing% * loose$). 시장에서 이익을 얻을 수 있는 유일한 방법은 지는 것보다 이길 확률이 더 높은 신호를 내보내는 시스템을 보유하는 것입니다.
내 생각에 당신은 기대 가치 = (승리% * 승$) - (실패% * 느슨한$)을 의미한다고 생각합니다. 그런 뜻이라면 동의합니다. 이 공식은 외환 거래에 관한 모든 책의 1장에 있어야 하지만 그렇지 않습니다. 모든 외환 거래자의 95%가 돈을 잃는 이유일 수 있습니다. 내 스프레드 시트를 보지 않았다면 모두 기대 값 공식을 기반으로합니다. 첨부된 스프레드시트를 참조하십시오. 녹색 사각형은 데이터를 입력할 때만 사용하십시오.
통계에서 그들은 '과거가 미래에도 계속 동일하게 행동한다면 x%의 확신으로 예측된 행동 패턴이 시간의 p%에 발생할 것이라고 말합니다.
정확하게. 계속 할지 아닐지 는 알 수 없습니다. "만약"은 당신이 미래를 알 수 없다는 것을 인정합니다. 시간 순서가 거꾸로 되어 미래를 기억하고 과거를 예측한 멀린 외에는 아무도 미래를 알 수 없다. 그러나 멀린은 가상의 인물입니다.
여기서 확률이 아니라 임의성의 본질을 반영하는 것 같습니다. 스튜던트-t 테스트는 항상 작은 표본 크기에 대한 가설을 테스트하는 데 사용됩니다.
작은 표본을 사용한 통계 연구가 의미가 있다고 믿기 어렵습니다. 자, 당신은 그것을 믿습니까? 그랜드 캐년에 있는 평균 바위 무게와 레이니어 산 정상 부근에 있는 평균 바위 무게를 알고 싶습니다. 나는 그랜드 캐년에서 3개 바위의 무게를 측정하고 평균을 구한 다음 레이니어 산에서 3개 바위의 무게를 측정하고 거기에서 평균을 구하고, 그리고 나서 나는 그랜드 캐년에서 바위가 레이니어 산보다 더 크다는 것을 알고 있다고 선언합니다. 나는 그렇게 생각하지 않는다. 작은 샘플은 무작위 정보 외에는 아무 것도 알려주지 않습니다.
20번 중 18번 말을 고를 수 있다면 돈을 벌고 있는 것입니다.
예측은 정확성을 의미한다고 생각합니다. 정확한 결과를 항상 알지 못한다는 것을 인정한다면 확률을 사용하고 있는 것입니다. 당신이 좋은 기대 값을 가지고 있다면 확률은 당신에게 효과적입니다.
현재는 결정을 내리는 데 필요한 것입니다.
당신은 장군입니다. 당신의 정찰병이 당신의 왼쪽 측면으로 이동하는 두 명의 적군을 보았다고 보고합니다. 이것은 정찰병이 당신에게 적군이 당신의 측면을 공격하려 한다는 것을 의미할 수 있습니다. 당신은 묻습니다, 당신은 지난 시간에 얼마나 더 보았습니까? 정찰병이 말하길, 단 둘. 정찰병이 당신에게 준 정보로 10,000명의 보병에 대한 완전한 대응책을 주문하시겠습니까? 손자의 지혜를 기억하십시오. "모든 전쟁은 일종의 속임수에 기반을 두고 있습니다. 당신이 약하면 적이 당신을 강하다고 생각하게 하고, 당신이 강하면 적이 당신을 약하다고 생각하게 하십시오." 적은 양의 데이터에 너무 성급하게 행동하면 시장에 속지 않을까요?
정확하게. 계속 할지 아닐지 는 알 수 없습니다. "만약"은 당신이 미래를 알 수 없다는 것을 인정합니다. 시간 순서가 거꾸로 되어 미래를 기억하고 과거를 예측한 멀린 외에는 아무도 미래를 알 수 없다. 그러나 멀린은 가상의 인물입니다.
미래의 행동이 과거의 행동과 다를 것이라고 생각하는 이유는 무엇입니까?
작은 표본을 사용한 통계 연구가 의미가 있다고 믿기 어렵습니다. 자, 당신은 그것을 믿습니까? 그랜드 캐년에 있는 평균 바위 무게와 레이니어 산 정상 부근에 있는 평균 바위 무게를 알고 싶습니다. 나는 그랜드 캐년에서 3개의 돌의 무게를 측정하고 평균을 구한 다음 레이니어 산에서 3개의 돌의 무게를 측정하고 거기에서 평균을 구하고 나서 나는 그 돌이 레이니어 산보다 그랜드 캐년에서 더 크다는 것을 알고 있다고 선언합니다. 나는 그렇게 생각하지 않는다. 작은 샘플은 무작위 정보 외에는 아무 것도 알려주지 않습니다.
제조업체는 문제가 있음을 증명하는 많은 숫자로 시간을 낭비하는 것을 좋아할 것이라고 확신합니다.
예측은 정확성을 의미한다고 생각합니다. 정확한 결과를 항상 알지 못한다는 것을 인정한다면 확률을 사용하고 있는 것입니다. 당신이 좋은 기대 값을 가지고 있다면 확률은 당신에게 효과적입니다.
여기에 분명히 다른 그룹이 언어를 다르게 사용하고 다르게 이해하는 경우 다른 사람들이 언어를 사용하기로 결정하고 다른 사람들이 동일한 방식으로 사용하도록 요구하는 방식의 문제가 있습니다.
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현재는 결정을 내리는 데 필요한 것입니다.
당신은 장군입니다. 당신의 정찰병이 당신의 왼쪽 측면으로 이동하는 두 명의 적군을 보았다고 보고합니다. 이것은 정찰병이 당신에게 적군이 당신의 측면을 공격하려 한다는 것을 의미할 수 있습니다. 당신은 묻습니다, 당신은 지난 시간에 얼마나 더 보았습니까? 정찰병이 말하길, 단 둘. 정찰병이 당신에게 준 정보로 10,000명의 보병에 대한 완전한 대응책을 주문하시겠습니까? 손자의 지혜를 기억하십시오. "모든 전쟁은 일종의 속임수에 기반을 두고 있습니다. 당신이 약하면 적이 당신을 강하다고 생각하게 하고, 당신이 강하면 적이 당신을 약하다고 생각하게 하십시오." 적은 양의 데이터에 너무 성급하게 행동하면 시장에 속지 않을까요?
위의 예는 아이디어를 변경하거나 반박하지 않습니다. 사람들은 '나는 현재 믿는다'라는 말을 들을 수 있는 기회를 스스로에게 부여합니다.
미래의 행동이 과거의 행동과 다를 것이라고 생각하는 이유는 무엇입니까?
관찰과 이해. 해변에 앉아서 부서지는 파도를 보세요. 같은 것은 무엇일까요? 웨이브 패턴 . 무엇이 다른가? 각 웨이브의 미묘한 변화는 이전과 정확히 동일하지 않습니다. 따라서 파도는 형태는 같지만 세부 사항 이 다릅니다. 시장의 세부 사항은 결코 동일하지 않으며 형식만 있습니다. 그러나 거래에서 계정을 만들거나 깰 수 있는 것은 세부 사항입니다. 세부 사항은 예측할 수 없으며 형식만 예측할 수 있습니다. 나는 가격이 20 기간 이동 평균 아래에 있으면 결국 평균 이상으로 끝날 것이라고 이전에 언급했습니다. 이것은 세계 무역을 움직이는 근본적인 힘에 의한 시장 패턴 에 대한 예측이지만 세부 사항에 대한 예측은 아닙니다. 이 교차가 언제, 어느 정도로 일어날지는 아무도 모릅니다.
제조업체는 문제가 있음을 증명하는 많은 숫자로 시간을 낭비하는 것을 좋아할 것이라고 확신합니다.
제조업체는 자유 시장 경쟁 환경에서 생존하기 위해 항상 수익 을 주시해야 합니다. 그리고 나가는 제품에 대한 목표로 매우 낮은 실패율을 가진 엄격한 품질 관리 시스템을 갖추는 것은 비용이 많이 들 것입니다. 그러나 제조업체가 수백만 명의 생명을 구할 수 있는 약을 만든다고 가정해 봅시다. 그러나 공장에서 나오는 각 캡슐이 순수하고 오염되지 않은 경우에만 가능합니다. 불량률 0%를 위해 촬영하는 것이 시간 낭비일까요? 캡슐이 오염되어 잠재적으로 사용자를 죽일 수 있는 경우에는 어떻게 됩니까? 분명히 여기에는 지름길의 여지가 없습니다. 작은 샘플링은 허용되지 않습니다.
여기에 분명히 다른 그룹이 언어를 다르게 사용하고 다르게 이해하는 경우 다른 사람들이 언어를 사용하기로 결정하고 다른 사람들이 동일한 방식으로 사용하도록 요구하는 방식의 문제가 있습니다.
이것이 우리가 수학과 같이 모든 사람이 의미를 이해하는 보편적인 언어를 사용해야 하는 이유입니다. 기대값 공식은 명확한 용어와 의미를 가진 어떤 것의 완벽한 예입니다. 거래에 대해 이야기할 때 기대 가치의 관점에서 이야기해야 합니다. 공식에는 불확실성이 내포되어 있지만, 거래 방식에 따라 손실률 곱하기 손실보다 더 큰 승률 곱하기 이익이 발생하면 성공이 가능합니다.
다시 말하지만 우리는 조건에 동의하지 않는 것 같습니다. 나에게 기대값 = (win% * win$) / (losing% * loose$). 시장에서 이익을 얻을 수 있는 유일한 방법은 지는 것보다 이길 확률이 더 높은 신호를 내보내는 시스템을 보유하는 것입니다.
내 생각에 당신은 기대 가치 = (승리% * 승$) - (실패% * 느슨한$)을 의미한다고 생각합니다. 그런 뜻이라면 동의합니다. 이 공식은 외환 거래에 관한 모든 책의 1장에 있어야 하지만 그렇지 않습니다. 모든 외환 거래자의 95%가 돈을 잃는 이유일 수 있습니다. 내 스프레드 시트를 보지 않았다면 모두 기대 값 공식을 기반으로합니다. 첨부된 스프레드시트를 참조하십시오. 녹색 사각형은 데이터를 입력할 때만 사용하십시오.
당신이 부르는 기대값은 (win% * win$) >(loosing% * loose$) 그리고 일반적인 수학 조작(wining% * win$) / (loosing% * loose$)>1인 경우에만 양수입니다. 더 흥미로운 것은 결과입니다
(승리%*승리$)/패배%> 느슨한$
미래의 행동이 과거의 행동과 다를 것이라고 생각하는 이유는 무엇입니까?
관찰과 이해. 해변에 앉아서 부서지는 파도를 보세요. 같은 것은 무엇일까요? 웨이브 패턴 . 무엇이 다른가? 각 웨이브의 미묘한 변화는 이전과 정확히 동일하지 않습니다. 따라서 파도는 형태는 같지만 세부 사항 이 다릅니다. 시장의 세부 사항은 결코 동일하지 않으며 형식만 있습니다. 그러나 거래에서 계정을 만들거나 깰 수 있는 것은 세부 사항입니다. 세부 사항은 예측할 수 없으며 형식만 예측할 수 있습니다. 나는 가격이 20 기간 이동 평균 아래에 있으면 결국 평균 이상으로 끝날 것이라고 이전에 언급했습니다. 이것은 세계 무역을 움직이는 근본적인 힘에 의한 시장 패턴 에 대한 예측이지만 세부 사항에 대한 예측은 아닙니다. 이 교차가 언제, 어느 정도로 일어날지는 아무도 모릅니다.
제조업체는 문제가 있음을 증명하는 많은 숫자로 시간을 낭비하는 것을 좋아할 것이라고 확신합니다.
제조업체는 자유 시장 경쟁 환경에서 생존하기 위해 항상 수익을 주시해야 합니다. 그리고 나가는 제품에 대한 목표로 매우 낮은 실패율을 가진 엄격한 품질 관리 시스템을 갖추는 것은 비용이 많이 들 것입니다. 그러나 제조업체가 수백만 명의 생명을 구할 수 있는 약을 만든다고 가정해 봅시다. 그러나 공장에서 나오는 각 캡슐이 순수하고 오염되지 않은 경우에만 가능합니다. 불량률 0%를 위해 촬영하는 것이 시간 낭비일까요? 캡슐이 오염되어 잠재적으로 사용자를 죽일 수 있는 경우에는 어떻게 됩니까? 분명히 여기에는 지름길의 여지가 없습니다. 작은 샘플링은 허용되지 않습니다.
여기에 분명히 다른 그룹이 언어를 다르게 사용하고 다르게 이해하는 경우 다른 사람들이 언어를 사용하기로 결정하고 다른 사람들이 동일한 방식으로 사용하도록 요구하는 방식의 문제가 있습니다.
이것이 우리가 수학과 같이 모든 사람이 의미를 이해하는 보편적인 언어를 사용해야 하는 이유입니다. 기대값 공식은 명확한 용어와 의미를 가진 어떤 것의 완벽한 예입니다. 거래에 대해 이야기할 때 기대 가치의 관점에서 이야기해야 합니다. 공식에는 불확실성이 내포되어 있지만, 거래 방식에 따라 손실률 곱하기 손실보다 더 큰 승률 곱하기 이익이 발생하면 성공이 가능합니다.
이 시점에서 나는 이미 현실 세계에서 일어나는 일에 대한 당신의 뻔뻔하고 접선적인 예를 논의하는 것을 더 이상 귀찮게 할 수 없습니다.