tonny : 그래서 내가 농부라면 비타민도 얻기 위해 과일을 다른 사람들에게 팔아서는 안 되지만 나 자신이 그것을 모두 먹고 지구상에서 가장 건강한 인간이 되어야 한다는 것이 당신이 말하는 것입니까?
내가 존경할만하고 사냥하는 매처럼 일할 EA를 찾을 수 있다면 그것을 구입하는 데 문제가 없습니다. 나는 일생 동안 사냥개 한두 마리를 사는 것으로 알려져 있습니다.
나는 정말로 누군가의 노고를 훼손할 의도가 없었습니다. 나는 여러 가지 이유로 코드를 작성할 수 없다는 것을 알고 있습니다. 아마도 몇 개를 구입해야 할 것입니다.
얼마 동안 무료로 제공되는 것 중 일부를 조정하려고 했습니다. 정말 매를 찾았지만 여전히 두 번째 또는 곰 개를 찾고 있다고 생각합니다.
이 동물들을 찾을 수 있는 모든 제안.
숲, 나는 사냥하는 매의 개념을 정말 좋아합니다. 나는 그것을 마음에 새겼습니다. 내가 작업했던 eas를 통해 되돌아가서 초기에 다시 비틀거렸고, 그에 대한 조합을 찾았을 수도 있습니다. 그들이 거기에있는 것처럼 보이며 성공하려면 코드를 해독해야합니다.
그래서 이 쓰레드는 여기에서 어디로 가는가? 판매용으로 언급하고 싶은 성공적인 제품이 있습니까? 매와 함께 사냥을 하고 난 후, 내가 찾고 있는 것을 찾을 때 이 과정이 사냥꾼과 개처럼 그것과의 유대가 되어야 한다는 것을 깨달았습니다. 내가 가진 모든 좋은 개 --우리는 유대감을 형성했습니다. 실제로 소를 모으기 위해 사냥을 가고 싶어하는 좋은 보더 콜리가 있습니다.
내가 존경할만하고 사냥하는 매처럼 일할 EA를 찾을 수 있다면 그것을 구입하는 데 문제가 없습니다. 나는 일생 동안 사냥개 한두 마리를 사는 것으로 알려져 있습니다.
나는 정말로 누군가의 노고를 훼손할 의도가 없었습니다. 나는 여러 가지 이유로 코드를 작성할 수 없다는 것을 알고 있습니다. 아마도 몇 개를 구입해야 할 것입니다.
얼마 동안 무료로 제공되는 것 중 일부를 조정하려고 했습니다. 정말 매를 찾았지만 여전히 두 번째 또는 곰 개를 찾고 있다고 생각합니다.
이 동물들을 찾을 수 있는 모든 제안.
숲, 나는 사냥하는 매의 개념을 정말 좋아합니다. 나는 그것을 마음에 새겼습니다. 내가 작업했던 eas를 통해 되돌아가서 초기에 다시 비틀거렸고, 그에 대한 조합을 찾았을 수도 있습니다. 그들이 거기에있는 것처럼 보이며 성공하려면 코드를 해독해야합니다.
그렇다면 이 스레드는 여기에서 어디로 가는 것일까요? 판매용으로 언급하고 싶은 성공적인 제품이 있습니까? 매와 함께 사냥을 하고 난 후, 내가 찾고 있는 것을 찾을 때 이 과정이 사냥꾼과 개처럼 유대감이 되어야 한다는 것을 깨달았습니다. 내가 가진 모든 좋은 개 --우리는 유대감을 형성했습니다. 실제로 소를 모으기 위해 사냥을 가고 싶어하는 좋은 보더 콜리가 있습니다.
제안 사항이 있으면 이것이 어디로 가는지 봅시다.
나는 실제로 매우 강력한 매, 나 자신의 성배를 개발 중입니다. 아직 작업해야 하지만 정말 킬러입니다!
100$를 투자하면 아마 아니오라고 말할 수 있지만 1Mio $를 투자하면 300%면 충분합니다. 솔직히 말해서 대부분의 사람들은 100$부터 1~2년 안에 부자가 되기를 원합니다. 한 두 사람이 성공했을 수도 있지만 장기적으로 우승한 사람들은 평균 2%/월에 매우 만족합니다. 소규모 스택 트레이더는 위험 관리가 작동하는 동안 좋은 세트 스탑으로 일일 차트를 거래하지 못할 가능성이 큽니다.
본질적으로 P(W)와 손실 확률 P(L), 기대 이익 G 및 예상 위험 R로 표시되는 승 또는 거래 이익의 확률은 승산 공식 P(W)*G - P(L)를 제공합니다. )*R>0.
따라서 성공적인 EA의 경우 신호의 성공 확률과 이득을 결합하고 적절한 경우 위험 R을 수용 가능한 수익성 수준으로 조정해야 합니다.
따라서 성공적인 EA의 제안된 핵심 특성은 현재 성공 확률을 모니터링하고 성공 확률의 가능한 변화에 따라 R을 조정하거나 확률이 특정 값 아래로 떨어질 때 거래를 중단하는 것입니다.
보다 안정적이고 성공적인 EA를 위해서는 시장 안정성이 변화함에 따라 위의 특성을 기반으로 하는 하나 이상의 전략을 사용하여 확률 다른 전략을 사용할 수 있습니다.
마지막으로 어떻게 적용할지 확실하지 않은 생각은 분산 분석으로 알려진 통계 도구를 사용하여 상당한 시장 변화를 모니터링하는 것입니다.
여기에 몇 가지 문제가 있습니다.데이터 모니터링을 시작하려면 과거 데이터가 필요합니다."현재" 데이터가 기록되는 순간 과거 데이터가 되며 과거 데이터는 시장의 미래 가격 움직임을 결코 예측할 수 없습니다. 절대.아무리 정교한 분석이라도.
과거 가격 움직임과 미래 가격 움직임 사이의 결정론적 관계를 보여줄 수 있다면 그 사람은 노벨 경제학상을 받고 매우 부유한 사람이 될 것입니다.
우리는 성공적인 트렌드 트레이더로부터 몇 가지 교훈을 배워야 합니다.그들은 시장의 미래 가격 움직임을 예측하려고 하지 않으며, 단지 시장을 따릅니다.그들은 월스트리트와 감정에 호소하는 감각적인 미디어에서 나오는 모든 미래의 우화를 무시합니다.
예를 들어 월스트리트의 어리석음은 어디에나 있습니다.일부 월스트리트 기업, 칼럼니스트 또는 전문가는 S&P 500이 4월에 이 수준에 도달할 것이며 그 수준에 도달할 것이라고 말할 수 있습니다.그리고 당신이 그것을 알기도 전에 사람들은 그 회사나 사람의 천재성을 외치고 있습니다.
이것은 "저 동전을 뒤집으면 앞면이 나올 거에요"라고 말하는 것만큼 어리석은 일이며, 무엇을 알고 있습니까?그것은 머리에 착륙!그러면 모두가 "당신은 천재가 틀림없어!"라고 말할 것입니다.
이 사람들은 확률의 법칙과 큰 수의 법칙, 즉 표본이 너무 작은 경우 가능한 결과와 큰 차이가 있을 수 있다는 것을 이해하지 못합니다. 그 회사나 사람이 천재라고 정당하게 선언되려면 약 100번의 정확한 예측을 해야 합니다.
이제 EA가 시장의 "현재" 조건을 모니터링하여 해당 EA의 거래 활동이 어떠해야 하는지 결정하는 경우 실제 문제가 있습니다.ea가 현재 조건을 모니터링하는 경우 "현재"가 정의에 따라 시간 도메인을 작은 증분으로 제한하기 때문에 너무 작은 샘플 을 사용합니다.
어쨌든 전류는 무엇을 의미합니까? 1분? 한 시간? 어느 날? 그러나 하루가 충분한 표본입니까?아마도 그렇지 않을 것이므로 ea는 더 큰 시간 프레임을 사용합니다.보다 신뢰할 수 있는 데이터를 얻으려면 시장의 더 넓은 시간 샘플이 필요합니다.그러나 이렇게 할 때 ea는 과거 데이터를 처리하고 있으며 충분히 큰 표본에도 불구하고 이 과거 데이터는 시장의 미래 행동을 예측할 수 없습니다.이것이 피할 수 없는 딜레마입니다.현재는 너무 작은 표본을 의미하고, 과거는 신뢰할 수 없고 미래와 상관관계 가 없는 데이터를 의미합니다.
그것에 의지하여 하루 일과를 그만두지 마십시오. 통계적으로 중요한 것을 주장하려면 엄청난 양 의 데이터 샘플을 취해야 한다는 것을 기억하십시오.
지표 데이터와 움직임이 아름답게 일치하는 날이 있을 수 있습니다. 하지만 다음날 증명해야 합니다. 그리고 다음날. 그리고 다음. 상관 관계가 1 또는 -1에 가깝다고 자신 있게 진술하려면 큰 표본이 필요합니다.
자연에서 피어슨 계수가 1 또는 -1인 유일한 것은 물리 법칙과 같은 법칙입니다.
그러나 중요한 트렌드에 대한 요점을 다루셨습니다. 성공적인 트렌드 추종자들에게는 몇 가지 공통점이 있습니다. 여기 있습니다.
성공적인 추세 거래자는 예측 비즈니스에서 완전히 멀어지고 앞으로의 확률 비즈니스에 집착합니다.그들은 기대 가치, 보수 및 위험이 필수 매개변수임을 이해합니다.
그들은 일부 거래에서 잃을 것이라는 것을 알고 있으며 일부 거래에서 이길 것이라는 것을 알고 있습니다. 그들은 확률론, RSI, CCI, doji's, 망치, 유성, haramis, 지지 및 저항 수준, 볼린저 밴드 표준 편차 또는 명시적 또는 암시적으로 미래의 행동을 예측하려고 시도하는 모든 방법에 과도한 시간을 소비하지 않습니다. 시장.
확률 법칙이 자신의 편인지 확인하기 때문에 그럴 필요가 없습니다. 그들에게 성공을 가져다주는 것은 기술적 분석이 아니라 확률입니다.
이제 거래자는 거래를 시작하기 위해 어딘가에서 시작해야 합니다.미래를 예측할 수 없다면 그냥 무작위로 롱 또는 숏 포지션으로 시장에 진입하는 것이 어떻습니까?
음, 시장에 대해 할 수 있는 한 가지 조건부 절대 예측이 있습니다.사실 나는 내 농장, 내 집, 내 은행 계좌, 내 전 재산을 여기에 걸고 항상 승리할 것입니다.
다음은 예측입니다.가격이 20 기간 이동 평균의 한쪽에 있으면 결국에는 항상 이동 평균의 반대쪽에 있게 됩니다.
이제 조건부 절대 예측을 말했습니다.다음은 세 가지 조건입니다.첫째, 시장의 수명은 무한합니다. 둘째, 충분한 시간이 주어지면 교차가 발생할 것입니다.셋째, 이 크로스오버가 언제 또는 어느 정도의 가격과 시간 범위 로 발생할지 예측할 수 없습니다. 이것은 평균으로 회귀한 결과라고 말할 수 있거나 원하는 대로 멋진 설명을 할 수 있지만 크로스오버는 항상 발생합니다.
따라서 외환 거래자로서 우리가 우려해야 하는 지표는 이 크로스오버의 불가피성입니다.이 교차가 발생할 때 수동으로 거래를 입력하거나 ea가 우리를 위해 그것을 하도록 한 다음 뒤로 물러서서 확률의 법칙이 기대 값을 지시하도록 할 수 있습니다.
더 큰 이동 평균이 현재 하락 추세 또는 상승 추세에 있음을 나타낼 때 진입하면 성공 확률을 높일 수 있지만 추세가 계속될지는 결코 알 수 없습니다.그래서, 우리는 앉아서 확률의 법칙이 기대값을 결정하도록 합니다.
우리는 손실에 대해 스트레스를 받을 필요가 없습니다.케세라, 세라 , 무엇이든지 될 것이다.왜 그걸로 초조해?물론 우리가 기대 가치가 높다고 미리 판단하지 않으면 거래를 하지 않을 것입니다.어떤 시스템이나 방법으로도 100퍼센트의 승률을 줄 수는 없습니다. 트렌드 트레이더는 이를 수용하고 계속 진행합니다. 그들은 100% 승률이 폰지 사기에서만 발생한다는 것을 알고 있습니다.
우리는 승리 추세가 얼마나 오래 지속될지 모르므로 ea를 사용하여 추세가 끝나고 종료되는 시점을 모니터링할 수 있습니다.그러나 아무리 유혹적이라도, 아무리 많은 이익을 봤다고 해도 결코 이기고 있는 위치에서 벗어나서는 안 됩니다.이는 장기적으로 기대 가치를 높이는 데 필수적입니다. 보상/위험 비율에서 미리 정해진 고정 값으로 손절매를 설정할 수 있지만 보상 부분에 인위적인 제약을 주어서는 안됩니다.귀하의 이익이 실행되게 하십시오. 우리 컴퓨터 단말기의 화면에 새겨져야 합니다.(나는 가격이 피보나치 확장에 도달하면 너무 자주 빠져나가고 싶은 유혹을 받는다는 것을 고백합니다).
추세가 구부러지거나 낚싯바늘 패턴을 만들 때 거래에서 빠져 나오는 ea가 있습니다.아주 잘 작동합니다. 나가기 전에 낚싯바늘의 정도를 결정합니다. 이 ea를 사용하면 컴퓨터 화면에 앉아서 언제 종료할지 고민할 필요가 없습니다. 당신은 당신의 ea 또는 falcon이 그 역할을하도록합니다.
한 달 동안 트레이드당 2랏을 사용하고 연습 계정에서 내 팔콘 에아 중 하나를 사용하는 크로스오버 방법을 사용하여 15,000.00 에퀴티로 시작하여 20일 간의 거래에서 거의 50%의 ROI를 달성한 약 8,000개를 만들었습니다. 그러나 그것은 한 달이었고 기대 값을 검증하기 위해 더 오랜 기간 동안 방법을 테스트해야했습니다. 또한, 나는 내 이익을 실행하지 않았습니다. 스캘핑 방식을 사용했습니다. (사실 이 방법은 한 번의 큰 손실로 인해 상당한 손실을 입었을 것이기 때문에 매우 위험했습니다. 저는 큰 손절매 마진을 가지고 있었습니다.)
나는 현재 랩터 ea로 더 안전한 거래 방법을 미세 조정하고 있습니다. 나는 아마도 모멘텀 이동 평균 크로스오버 트레이더로 분류될 것입니다. 나는 미래에 나의 랩터 ea's를 포스팅할지도 모른다.
forestmyopia : 추세가 구부러지거나 낚싯바늘 패턴을 만들 때 거래에서 빠져 나오는 ea가 있습니다.아주 잘 작동합니다. 나가기 전에 낚싯바늘의 정도를 결정합니다. 이 ea를 사용하면 컴퓨터 화면에 앉아서 언제 종료할지 고민할 필요가 없습니다. 당신은 당신의 ea 또는 falcon이 그 역할을하도록합니다.
그것에 의지하여 하루 일과를 그만두지 마십시오. 통계적으로 중요한 것을 주장하려면 엄청난 양 의 데이터 샘플을 취해야 한다는 것을 기억하십시오. 사용 가능한 모든 날짜 사용
지표 데이터와 움직임이 아름답게 일치하는 날이 있을 수 있습니다. 하지만 다음날 증명해야 합니다. 그리고 다음날. 그리고 다음. 상관 관계가 1 또는 -1에 가깝다고 자신 있게 진술하려면 큰 표본이 필요합니다. 많은 샘플을 무제한으로 사용해도 시장이 변할 수 있으므로 자신할 수 없습니다.
자연에서 피어슨 계수가 1 또는 -1인 유일한 것은 물리 법칙과 같은 법칙입니다.
그러나 중요한 트렌드에 대한 요점을 다루셨습니다. 성공적인 트렌드 추종자들에게는 몇 가지 공통점이 있습니다. 여기 있습니다.
성공적인 추세 거래자는 예측 비즈니스에서 완전히 멀어지고 앞으로의 확률 비즈니스에 집착합니다.그들은 기대 가치, 보수 및 위험이 필수 매개변수임을 이해합니다. 시장이 자신의 방향으로 가고 있지 않다고 생각한다면 트렌드 트레이더는 거래를 시작하지 않을 것입니다. 이것은 그들이 예측하고 있음을 의미합니다
그들은 일부 거래에서 잃을 것이라는 것을 알고 있으며 일부 거래에서 이길 것이라는 것을 알고 있습니다. 물론 어떤 것도 보장되지 않는다는 것은 누구나 알고 있습니다. 그들은 확률론, RSI, CCI, doji's, 망치, 유성, haramis, 지지 및 저항 수준, 볼린저 밴드 표준 편차 또는 명시적 또는 암시적으로 미래의 행동을 예측하려고 시도하는 모든 방법에 과도한 시간을 소비하지 않습니다. 시장. 나는 이것에 내기하지 않을 것이다
확률 법칙이 자신의 편인지 확인하기 때문에 그럴 필요가 없습니다. 그들에게 성공을 가져다주는 것은 기술적 분석이 아니라 확률입니다. 거래 확률과 거래 예측의 차이점은 무엇입니까?
이제 거래자는 거래를 시작하기 위해 어딘가에서 시작해야 합니다.미래를 예측할 수 없다면 그냥 무작위로 롱 또는 숏 포지션으로 시장에 진입하는 것이 어떻습니까?
음, 시장에 대해 할 수 있는 한 가지 조건부 절대 예측이 있습니다.사실 나는 내 농장, 내 집, 내 은행 계좌, 내 전 재산을 여기에 걸고 항상 승리할 것입니다.
다음은 예측입니다.가격이 20 기간 이동 평균의 한쪽에 있으면 결국에는 항상 이동 평균의 반대쪽에 있게 됩니다.
이제 조건부 절대 예측을 말했습니다.다음은 세 가지 조건입니다.첫째, 시장의 수명은 무한합니다. 둘째, 충분한 시간이 주어지면 교차가 발생할 것입니다.셋째, 이 크로스오버가 언제 또는 어느 정도의 가격과 시간 범위 로 발생할지 예측할 수 없습니다. 이것은 평균으로 회귀한 결과라고 말할 수 있거나 원하는 대로 멋진 설명을 할 수 있지만 크로스오버는 항상 발생합니다.
당신은 precitions에 대해 철저하게 반대하기 때문에 당신은 abore precition을 만들 수 없습니다. 수학에 따르면 크로스오버가 절대 발생하지 않을 확률이 있습니다. 예, 교차가 발생할 가능성이 매우 높지만 항상 그렇듯이 확률을 다룰 때는 보장되지 않습니다. 당신의 이익은 무엇입니까? 몇 년이 걸릴지 몇 십 년이 걸릴지 모르기 때문입니다.
따라서 외환 거래자로서 우리가 우려해야 할 지표는 이 크로스오버의 불가피성입니다.이 교차가 발생할 때 수동으로 거래를 입력하거나 ea가 우리를 위해 그것을 하도록 한 다음 뒤로 물러서서 확률의 법칙이 기대 값을 지시하도록 할 수 있습니다.
더 큰 이동 평균이 현재 하락 추세 또는 상승 추세에 있음을 나타낼 때 진입하면 성공 확률을 높일 수 있지만 추세가 계속될지는 결코 알 수 없습니다.그래서, 우리는 앉아서 확률의 법칙이 기대값을 결정하도록 합니다.
시장을 예측할 수 있는 방법이 없다고 가정하는 경우 확률은 항상 (스프레드 + 커미션) 귀하와 반대이며, 이는 항상 부정적인 기대 값을 의미합니다!!!!
그래서 내가 농부라면 비타민도 얻기 위해 과일을 다른 사람들에게 팔아서는 안 되지만 나 자신이 그것을 모두 먹고 지구상에서 가장 건강한 인간이 되어야 한다는 것이 당신이 말하는 것입니까?
내가 존경할만하고 사냥하는 매처럼 일할 EA를 찾을 수 있다면 그것을 구입하는 데 문제가 없습니다. 나는 일생 동안 사냥개 한두 마리를 사는 것으로 알려져 있습니다.
나는 정말로 누군가의 노고를 훼손할 의도가 없었습니다. 나는 여러 가지 이유로 코드를 작성할 수 없다는 것을 알고 있습니다. 아마도 몇 개를 구입해야 할 것입니다.
얼마 동안 무료로 제공되는 것 중 일부를 조정하려고 했습니다. 정말 매를 찾았지만 여전히 두 번째 또는 곰 개를 찾고 있다고 생각합니다.
이 동물들을 찾을 수 있는 모든 제안.
숲, 나는 사냥하는 매의 개념을 정말 좋아합니다. 나는 그것을 마음에 새겼습니다. 내가 작업했던 eas를 통해 되돌아가서 초기에 다시 비틀거렸고, 그에 대한 조합을 찾았을 수도 있습니다. 그들이 거기에있는 것처럼 보이며 성공하려면 코드를 해독해야합니다.
그래서 이 쓰레드는 여기에서 어디로 가는가? 판매용으로 언급하고 싶은 성공적인 제품이 있습니까? 매와 함께 사냥을 하고 난 후, 내가 찾고 있는 것을 찾을 때 이 과정이 사냥꾼과 개처럼 그것과의 유대가 되어야 한다는 것을 깨달았습니다. 내가 가진 모든 좋은 개 --우리는 유대감을 형성했습니다. 실제로 소를 모으기 위해 사냥을 가고 싶어하는 좋은 보더 콜리가 있습니다.
제안 사항이 있으면 이것이 어디로 가는지 봅시다.
내가 존경할만하고 사냥하는 매처럼 일할 EA를 찾을 수 있다면 그것을 구입하는 데 문제가 없습니다. 나는 일생 동안 사냥개 한두 마리를 사는 것으로 알려져 있습니다.
나는 정말로 누군가의 노고를 훼손할 의도가 없었습니다. 나는 여러 가지 이유로 코드를 작성할 수 없다는 것을 알고 있습니다. 아마도 몇 개를 구입해야 할 것입니다.
얼마 동안 무료로 제공되는 것 중 일부를 조정하려고 했습니다. 정말 매를 찾았지만 여전히 두 번째 또는 곰 개를 찾고 있다고 생각합니다.
이 동물들을 찾을 수 있는 모든 제안.
숲, 나는 사냥하는 매의 개념을 정말 좋아합니다. 나는 그것을 마음에 새겼습니다. 내가 작업했던 eas를 통해 되돌아가서 초기에 다시 비틀거렸고, 그에 대한 조합을 찾았을 수도 있습니다. 그들이 거기에있는 것처럼 보이며 성공하려면 코드를 해독해야합니다.
그렇다면 이 스레드는 여기에서 어디로 가는 것일까요? 판매용으로 언급하고 싶은 성공적인 제품이 있습니까? 매와 함께 사냥을 하고 난 후, 내가 찾고 있는 것을 찾을 때 이 과정이 사냥꾼과 개처럼 유대감이 되어야 한다는 것을 깨달았습니다. 내가 가진 모든 좋은 개 --우리는 유대감을 형성했습니다. 실제로 소를 모으기 위해 사냥을 가고 싶어하는 좋은 보더 콜리가 있습니다.
제안 사항이 있으면 이것이 어디로 가는지 봅시다.
나는 실제로 매우 강력한 매, 나 자신의 성배를 개발 중입니다. 아직 작업해야 하지만 정말 킬러입니다!
자신의 EA를 개발하는 방법을 배우는 것은 가치가 있습니다. 시도해 볼 수 있습니다.
허용 여부는 귀하에 따라 다르며, 10년 이상 허용 여부는 300%입니다.
100$를 투자하면 아마 아니오라고 말할 수 있지만 1Mio $를 투자하면 300%면 충분합니다. 솔직히 말해서 대부분의 사람들은 100$부터 1~2년 안에 부자가 되기를 원합니다. 한 두 사람이 성공했을 수도 있지만 장기적으로 우승한 사람들은 평균 2%/월에 매우 만족합니다. 소규모 스택 트레이더는 위험 관리가 작동하는 동안 좋은 세트 스탑으로 일일 차트를 거래하지 못할 가능성이 큽니다.
내 옆에서 단 몇 센트
본질적으로 P(W)와 손실 확률 P(L), 기대 이익 G 및 예상 위험 R로 표시되는 승 또는 거래 이익의 확률은 승산 공식 P(W)*G - P(L)를 제공합니다. )*R>0.
따라서 성공적인 EA의 경우 신호의 성공 확률과 이득을 결합하고 적절한 경우 위험 R을 수용 가능한 수익성 수준으로 조정해야 합니다.
따라서 성공적인 EA의 제안된 핵심 특성은 현재 성공 확률을 모니터링하고 성공 확률의 가능한 변화에 따라 R을 조정하거나 확률이 특정 값 아래로 떨어질 때 거래를 중단하는 것입니다.
보다 안정적이고 성공적인 EA를 위해서는 시장 안정성이 변화함에 따라 위의 특성을 기반으로 하는 하나 이상의 전략을 사용하여 확률 다른 전략을 사용할 수 있습니다.
마지막으로 어떻게 적용할지 확실하지 않은 생각은 분산 분석으로 알려진 통계 도구를 사용하여 상당한 시장 변화를 모니터링하는 것입니다.
본질적으로 P(W)와 손실 확률 P(L), 기대 이익 G 및 예상 위험 R로 표시되는 승 또는 거래 이익의 확률은 승산 공식 P(W)*G - P(L)를 제공합니다. )*R>0.
따라서 성공적인 EA의 경우 신호의 성공 확률과 이득을 결합하고 적절한 경우 위험 R을 수용 가능한 수익성 수준으로 조정해야 합니다.
따라서 성공적인 EA의 제안된 핵심 특성은 현재 성공 확률을 모니터링하고 성공 확률의 가능한 변화에 따라 R을 조정하거나 확률이 특정 값 아래로 떨어질 때 거래를 중단하는 것입니다.
보다 안정적이고 성공적인 EA를 위해서는 시장 안정성이 변화함에 따라 위의 특성을 기반으로 하는 하나 이상의 전략을 사용하여 확률 다른 전략을 사용할 수 있습니다.
마지막으로 어떻게 적용할지 확실하지 않은 생각은 분산 분석으로 알려진 통계 도구를 사용하여 상당한 시장 변화를 모니터링하는 것입니다.
여기에 몇 가지 문제가 있습니다. 데이터 모니터링을 시작하려면 과거 데이터가 필요합니다. "현재" 데이터가 기록되는 순간 과거 데이터가 되며 과거 데이터는 시장의 미래 가격 움직임을 결코 예측할 수 없습니다. 절대. 아무리 정교한 분석이라도.
과거 가격 움직임과 미래 가격 움직임 사이의 결정론적 관계를 보여줄 수 있다면 그 사람은 노벨 경제학상을 받고 매우 부유한 사람이 될 것입니다.
우리는 성공적인 트렌드 트레이더로부터 몇 가지 교훈을 배워야 합니다. 그들은 시장의 미래 가격 움직임을 예측하려고 하지 않으며, 단지 시장을 따릅니다. 그들은 월스트리트와 감정에 호소하는 감각적인 미디어에서 나오는 모든 미래의 우화를 무시합니다.
예를 들어 월스트리트의 어리석음은 어디에나 있습니다. 일부 월스트리트 기업, 칼럼니스트 또는 전문가는 S&P 500이 4월에 이 수준에 도달할 것이며 그 수준에 도달할 것이라고 말할 수 있습니다. 그리고 당신이 그것을 알기도 전에 사람들은 그 회사나 사람의 천재성을 외치고 있습니다.
이것은 "저 동전을 뒤집으면 앞면이 나올 거에요"라고 말하는 것만큼 어리석은 일이며, 무엇을 알고 있습니까? 그것은 머리에 착륙! 그러면 모두가 "당신은 천재가 틀림없어!"라고 말할 것입니다.
이 사람들은 확률의 법칙과 큰 수의 법칙, 즉 표본이 너무 작은 경우 가능한 결과와 큰 차이가 있을 수 있다는 것을 이해하지 못합니다. 그 회사나 사람이 천재라고 정당하게 선언되려면 약 100번의 정확한 예측을 해야 합니다.
이제 EA가 시장의 "현재" 조건을 모니터링하여 해당 EA의 거래 활동이 어떠해야 하는지 결정하는 경우 실제 문제가 있습니다. ea가 현재 조건을 모니터링하는 경우 "현재"가 정의에 따라 시간 도메인을 작은 증분으로 제한하기 때문에 너무 작은 샘플 을 사용합니다.
어쨌든 전류는 무엇을 의미합니까? 1분? 한 시간? 어느 날? 그러나 하루가 충분한 표본입니까? 아마도 그렇지 않을 것이므로 ea는 더 큰 시간 프레임을 사용합니다. 보다 신뢰할 수 있는 데이터를 얻으려면 시장의 더 넓은 시간 샘플이 필요합니다. 그러나 이렇게 할 때 ea는 과거 데이터를 처리하고 있으며 충분히 큰 표본에도 불구하고 이 과거 데이터는 시장의 미래 행동을 예측할 수 없습니다. 이것이 피할 수 없는 딜레마입니다. 현재는 너무 작은 표본을 의미하고, 과거는 신뢰할 수 없고 미래와 상관관계 가 없는 데이터를 의미합니다.
과거 가격 움직임과 미래 가격 움직임 사이의 결정론적 관계를 보여줄 수 있다면 그 사람은 노벨 경제학상을 받고 매우 부유한 사람이 될 것입니다.
노벨상은 어디서 받을 수 있나요? ;) -> https://www.mql5.com/en/forum/138190
그것에 의지하여 하루 일과를 그만두지 마십시오. 통계적으로 중요한 것을 주장하려면 엄청난 양 의 데이터 샘플을 취해야 한다는 것을 기억하십시오.
지표 데이터와 움직임이 아름답게 일치하는 날이 있을 수 있습니다. 하지만 다음날 증명해야 합니다. 그리고 다음날. 그리고 다음. 상관 관계가 1 또는 -1에 가깝다고 자신 있게 진술하려면 큰 표본이 필요합니다.
자연에서 피어슨 계수가 1 또는 -1인 유일한 것은 물리 법칙과 같은 법칙입니다.
그러나 중요한 트렌드에 대한 요점을 다루셨습니다. 성공적인 트렌드 추종자들에게는 몇 가지 공통점이 있습니다. 여기 있습니다.
성공적인 추세 거래자는 예측 비즈니스에서 완전히 멀어지고 앞으로의 확률 비즈니스에 집착합니다. 그들은 기대 가치, 보수 및 위험이 필수 매개변수임을 이해합니다.
그들은 일부 거래에서 잃을 것이라는 것을 알고 있으며 일부 거래에서 이길 것이라는 것을 알고 있습니다. 그들은 확률론, RSI, CCI, doji's, 망치, 유성, haramis, 지지 및 저항 수준, 볼린저 밴드 표준 편차 또는 명시적 또는 암시적으로 미래의 행동을 예측하려고 시도하는 모든 방법에 과도한 시간을 소비하지 않습니다. 시장.
확률 법칙이 자신의 편인지 확인하기 때문에 그럴 필요가 없습니다. 그들에게 성공을 가져다주는 것은 기술적 분석이 아니라 확률입니다.
이제 거래자는 거래를 시작하기 위해 어딘가에서 시작해야 합니다. 미래를 예측할 수 없다면 그냥 무작위로 롱 또는 숏 포지션으로 시장에 진입하는 것이 어떻습니까?
음, 시장에 대해 할 수 있는 한 가지 조건부 절대 예측이 있습니다. 사실 나는 내 농장, 내 집, 내 은행 계좌, 내 전 재산을 여기에 걸고 항상 승리할 것입니다.
다음은 예측입니다. 가격이 20 기간 이동 평균의 한쪽에 있으면 결국에는 항상 이동 평균의 반대쪽에 있게 됩니다.
이제 조건부 절대 예측을 말했습니다. 다음은 세 가지 조건입니다. 첫째, 시장의 수명은 무한합니다. 둘째, 충분한 시간이 주어지면 교차가 발생할 것입니다. 셋째, 이 크로스오버가 언제 또는 어느 정도의 가격과 시간 범위 로 발생할지 예측할 수 없습니다. 이것은 평균으로 회귀한 결과라고 말할 수 있거나 원하는 대로 멋진 설명을 할 수 있지만 크로스오버는 항상 발생합니다.
따라서 외환 거래자로서 우리가 우려해야 하는 지표는 이 크로스오버의 불가피성입니다. 이 교차가 발생할 때 수동으로 거래를 입력하거나 ea가 우리를 위해 그것을 하도록 한 다음 뒤로 물러서서 확률의 법칙이 기대 값을 지시하도록 할 수 있습니다.
더 큰 이동 평균이 현재 하락 추세 또는 상승 추세에 있음을 나타낼 때 진입하면 성공 확률을 높일 수 있지만 추세가 계속될지는 결코 알 수 없습니다. 그래서, 우리는 앉아서 확률의 법칙이 기대값을 결정하도록 합니다.
우리는 손실에 대해 스트레스를 받을 필요가 없습니다. 케세라, 세라 , 무엇이든지 될 것이다. 왜 그걸로 초조해? 물론 우리가 기대 가치가 높다고 미리 판단하지 않으면 거래를 하지 않을 것입니다. 어떤 시스템이나 방법으로도 100퍼센트의 승률을 줄 수는 없습니다. 트렌드 트레이더는 이를 수용하고 계속 진행합니다. 그들은 100% 승률이 폰지 사기에서만 발생한다는 것을 알고 있습니다.
우리는 승리 추세가 얼마나 오래 지속될지 모르므로 ea를 사용하여 추세가 끝나고 종료되는 시점을 모니터링할 수 있습니다. 그러나 아무리 유혹적이라도, 아무리 많은 이익을 봤다고 해도 결코 이기고 있는 위치에서 벗어나서는 안 됩니다. 이는 장기적으로 기대 가치를 높이는 데 필수적입니다. 보상/위험 비율에서 미리 정해진 고정 값으로 손절매를 설정할 수 있지만 보상 부분에 인위적인 제약을 주어서는 안됩니다. 귀하의 이익이 실행되게 하십시오. 우리 컴퓨터 단말기의 화면에 새겨져야 합니다. (나는 가격이 피보나치 확장에 도달하면 너무 자주 빠져나가고 싶은 유혹을 받는다는 것을 고백합니다).
추세가 구부러지거나 낚싯바늘 패턴을 만들 때 거래에서 빠져 나오는 ea가 있습니다. 아주 잘 작동합니다. 나가기 전에 낚싯바늘의 정도를 결정합니다. 이 ea를 사용하면 컴퓨터 화면에 앉아서 언제 종료할지 고민할 필요가 없습니다. 당신은 당신의 ea 또는 falcon이 그 역할을하도록합니다.
한 달 동안 트레이드당 2랏을 사용하고 연습 계정에서 내 팔콘 에아 중 하나를 사용하는 크로스오버 방법을 사용하여 15,000.00 에퀴티로 시작하여 20일 간의 거래에서 거의 50%의 ROI를 달성한 약 8,000개를 만들었습니다. 그러나 그것은 한 달이었고 기대 값을 검증하기 위해 더 오랜 기간 동안 방법을 테스트해야했습니다. 또한, 나는 내 이익을 실행하지 않았습니다. 스캘핑 방식을 사용했습니다. (사실 이 방법은 한 번의 큰 손실로 인해 상당한 손실을 입었을 것이기 때문에 매우 위험했습니다. 저는 큰 손절매 마진을 가지고 있었습니다.)
나는 현재 랩터 ea로 더 안전한 거래 방법을 미세 조정하고 있습니다. 나는 아마도 모멘텀 이동 평균 크로스오버 트레이더로 분류될 것입니다. 나는 미래에 나의 랩터 ea's를 포스팅할지도 모른다.
추세가 구부러지거나 낚싯바늘 패턴을 만들 때 거래에서 빠져 나오는 ea가 있습니다. 아주 잘 작동합니다. 나가기 전에 낚싯바늘의 정도를 결정합니다. 이 ea를 사용하면 컴퓨터 화면에 앉아서 언제 종료할지 고민할 필요가 없습니다. 당신은 당신의 ea 또는 falcon이 그 역할을하도록합니다.
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저는 프로그래머가 아니기 때문에 주저합니다. 제 EA 중 한 명이 제 디스크 사용량을 99%까지 잡아먹기 시작했기 때문입니다! 이 사이트의 유능하고 전문적인 프로그래머의 은혜로 인해 문제를 해결했습니다.
내가 할 수 있는 것은 ea를 작성하는 방법과 모니터링 중인 시장 상황을 알려주는 것입니다. 그것은 간단한 ea이며 어느 날 오후에 코딩할 수 있습니다.
조만간 방법을 설명할 시간이 있을 때 이 작업을 수행할 것입니다.
그것에 의지하여 하루 일과를 그만두지 마십시오. 통계적으로 중요한 것을 주장하려면 엄청난 양 의 데이터 샘플을 취해야 한다는 것을 기억하십시오. 사용 가능한 모든 날짜 사용
지표 데이터와 움직임이 아름답게 일치하는 날이 있을 수 있습니다. 하지만 다음날 증명해야 합니다. 그리고 다음날. 그리고 다음. 상관 관계가 1 또는 -1에 가깝다고 자신 있게 진술하려면 큰 표본이 필요합니다. 많은 샘플을 무제한으로 사용해도 시장이 변할 수 있으므로 자신할 수 없습니다.
자연에서 피어슨 계수가 1 또는 -1인 유일한 것은 물리 법칙과 같은 법칙입니다.
그러나 중요한 트렌드에 대한 요점을 다루셨습니다. 성공적인 트렌드 추종자들에게는 몇 가지 공통점이 있습니다. 여기 있습니다.
성공적인 추세 거래자는 예측 비즈니스에서 완전히 멀어지고 앞으로의 확률 비즈니스에 집착합니다. 그들은 기대 가치, 보수 및 위험이 필수 매개변수임을 이해합니다. 시장이 자신의 방향으로 가고 있지 않다고 생각한다면 트렌드 트레이더는 거래를 시작하지 않을 것입니다. 이것은 그들이 예측하고 있음을 의미합니다
그들은 일부 거래에서 잃을 것이라는 것을 알고 있으며 일부 거래에서 이길 것이라는 것을 알고 있습니다. 물론 어떤 것도 보장되지 않는다는 것은 누구나 알고 있습니다. 그들은 확률론, RSI, CCI, doji's, 망치, 유성, haramis, 지지 및 저항 수준, 볼린저 밴드 표준 편차 또는 명시적 또는 암시적으로 미래의 행동을 예측하려고 시도하는 모든 방법에 과도한 시간을 소비하지 않습니다. 시장. 나는 이것에 내기하지 않을 것이다
확률 법칙이 자신의 편인지 확인하기 때문에 그럴 필요가 없습니다. 그들에게 성공을 가져다주는 것은 기술적 분석이 아니라 확률입니다. 거래 확률과 거래 예측의 차이점은 무엇입니까?
이제 거래자는 거래를 시작하기 위해 어딘가에서 시작해야 합니다. 미래를 예측할 수 없다면 그냥 무작위로 롱 또는 숏 포지션으로 시장에 진입하는 것이 어떻습니까?
음, 시장에 대해 할 수 있는 한 가지 조건부 절대 예측이 있습니다. 사실 나는 내 농장, 내 집, 내 은행 계좌, 내 전 재산을 여기에 걸고 항상 승리할 것입니다.
다음은 예측입니다. 가격이 20 기간 이동 평균의 한쪽에 있으면 결국에는 항상 이동 평균의 반대쪽에 있게 됩니다.
이제 조건부 절대 예측을 말했습니다. 다음은 세 가지 조건입니다. 첫째, 시장의 수명은 무한합니다. 둘째, 충분한 시간이 주어지면 교차가 발생할 것입니다. 셋째, 이 크로스오버가 언제 또는 어느 정도의 가격과 시간 범위 로 발생할지 예측할 수 없습니다. 이것은 평균으로 회귀한 결과라고 말할 수 있거나 원하는 대로 멋진 설명을 할 수 있지만 크로스오버는 항상 발생합니다.
당신은 precitions에 대해 철저하게 반대하기 때문에 당신은 abore precition을 만들 수 없습니다. 수학에 따르면 크로스오버가 절대 발생하지 않을 확률이 있습니다. 예, 교차가 발생할 가능성이 매우 높지만 항상 그렇듯이 확률을 다룰 때는 보장되지 않습니다. 당신의 이익은 무엇입니까? 몇 년이 걸릴지 몇 십 년이 걸릴지 모르기 때문입니다.
따라서 외환 거래자로서 우리가 우려해야 할 지표는 이 크로스오버의 불가피성입니다. 이 교차가 발생할 때 수동으로 거래를 입력하거나 ea가 우리를 위해 그것을 하도록 한 다음 뒤로 물러서서 확률의 법칙이 기대 값을 지시하도록 할 수 있습니다.
더 큰 이동 평균이 현재 하락 추세 또는 상승 추세에 있음을 나타낼 때 진입하면 성공 확률을 높일 수 있지만 추세가 계속될지는 결코 알 수 없습니다. 그래서, 우리는 앉아서 확률의 법칙이 기대값을 결정하도록 합니다.
시장을 예측할 수 있는 방법이 없다고 가정하는 경우 확률은 항상 (스프레드 + 커미션) 귀하와 반대이며, 이는 항상 부정적인 기대 값을 의미합니다!!!!