MODE_SPREAD

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MODE_SPREAD를 사용할 때 포지션을 여는 스프레드를 계산합니까, 아니면 포지션을 열고 닫는 스프레드를 계산합니까?
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새로운 포지션을 열기 위한 스프레드와 기존 포지션을 닫기 위한 스프레드만 알려줍니다.

매수 포지션이 열릴 때 스프레드를 지불합니다. 숏 포지션의 경우 해당 포지션의 마감 시점에 스프레드를 지불합니다.

마감 시간은 미래의 시간이므로 실제로 닫기 전까지는 매도 포지션에서 지불할 스프레드를 알 수 없습니다.

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나는 여전히 곤경에 처해 있으며 영어가 유창하지 않습니다 ;-)

내 말은, 나는 포지션을 열고 닫습니다,

계산해야합니까?

스프레드 = MarketInfo(sym, MODE_SPREAD);

또는

스프레드 = MarketInfo(sym, MODE_SPREAD) * 2;

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스프레드 = MarketInfo(sym, MODE_SPREAD);

스프레드는 한 번만 지불하면 됩니다.

이 방법으로 계산된 스프레드 값 이 실제로 귀하의 특정 포지션에 대해 지불한 스프레드 값이 아닐 수도 있다는 점에 유의하십시오. 그들은 높은 시장 변동성 및/또는 낮은 유동성 기간 동안에도 스프레드를 변경할 것입니다)...

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1005phillip님 답변 감사합니다!

당신은 나를 많이 도와줍니다. 다시 한 번 감사합니다

 
1005phillip :

스프레드 = MarketInfo(sym, MODE_SPREAD);

스프레드는 한 번만 지불하면 됩니다.

이 방법으로 계산된 스프레드 값이 실제로 귀하의 특정 포지션에 대해 지불한 스프레드 값이 아닐 수도 있다는 점에 유의하십시오. 그들은 높은 시장 변동성 및/또는 낮은 유동성 기간 동안에도 스프레드를 변경할 것입니다)...


슬리피지는 어떻습니까?

ECN 브로커를 사용하면 스프레드 + 슬리피지에 대한 비용을 지불하게 됩니다.

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FXMan77 :


슬리피지는 어떻습니까?

ECN 브로커를 사용하면 스프레드 + 슬리피지에 대한 비용을 지불하게 됩니다.


미끄러짐은 비용 가산이지만 OP와 관련이 없습니다.

주문에 대해 지불된 슬리피지가 있는 경우 이를 어떻게 결정하는지 궁금하십니까?

주문으로 지불할 수 있는 모든 항목을 나열하기 시작하려면 슬리피지(sllippage), 롤오버 수수료, 스왑 차변 또는 대변, 브로커에게 지불한 왕복 수수료/수수료도 포함해야 합니다. 신호 제공자 및 EA 제공자(해당되는 경우)에 지불하는 수수료로 주기적으로(예: 월간) 평가될 수 있는 성능 수수료는 언급하지 마십시오. 그리고 스프레드 등의 일부를 걷어차는 추천 보너스가 있는 경우 거기에 약간의 크레딧이 있을 수 있습니다.
 
1005phillip :

미끄러짐은 비용 가산이지만 OP와 관련이 없습니다.

주문에 대해 지불된 슬리피지가 있는 경우 이를 어떻게 결정하는지 궁금하십니까?

주문으로 지불할 수 있는 모든 항목을 나열하기 시작하려면 슬리피지(sllippage), 롤오버 수수료, 스왑 차변 또는 대변, 브로커에게 지불한 왕복 수수료/수수료도 포함해야 합니다. 신호 제공자 및 EA 제공자(해당되는 경우)에 지불하는 수수료로 주기적으로(예: 월간) 평가될 수 있는 성능 수수료는 언급하지 마십시오. 그리고 스프레드 등의 일부를 걷어차는 추천 보너스가 있는 경우 거기에 약간의 크레딧이 있을 수 있습니다.


스프레드는 롱숏이든 숏이든 동일합니다. 포지션을 열면 I 것입니다.

브로커는 Slippage에서 스프레드로 돈을 벌고 있으며, 스프레드와 슬리피지를 제공할 수 있습니다.

예를 들어 -200pips에서 시작할 수 있습니다.

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FXMan77 :


스프레드는 롱숏이든 숏이든 동일합니다. 포지션을 열면 I 것입니다.

브로커는 Slippage에서 스프레드로 돈을 벌고 있으며, 스프레드와 슬리피지를 제공할 수 있습니다.

예를 들어 -200pips에서 시작할 수 있습니다.


나는 여전히 이 스레드에서 미끄러짐의 관련성을 이해하지 못합니다. OP는 스프레드와 슬리피지를 포함하는 총 비용과 다른 많은 가능한 비용이 아닌 스프레드에 대해 질문했습니다.

첫 번째 댓글이 잘못되었습니다. 숏 포지션은 스프레드가 포함되지 않은 입찰 가격에서 열리고 숏 포지션은 스프레드가 포함된 매도호가에서 마감됩니다.

스프레드는 길고 짧은 IF 스프레드가 가변적이지 않은 경우에만 동일하며, 이는 고정 스프레드 브로커의 경우에도 해당되지 않습니다.

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phillip이 말했듯이 약간 주제에서 벗어 났지만 OP가 그의 대답을 가지고 있다고 생각합니다 ... FXMan, 전에 미끄러짐에 대해 질문했는데 제대로 이해하지 못한 것 같아서 시도하고 설명하겠습니다. 당신은 Bid와 Ask를 인용했습니다. 구매를 원하시면 견적 요청시 구매 주문을 보내주세요. 그러나 전송하는 데 시간이 걸리고 브로커가 주문을 하는 동안 요청이 때때로 변경될 수 있습니다. 따라서 귀하가 인용한 가격은 더 이상 유효하지 않습니다. 미끄러지셨습니다. Ordersend에서 슬리피지 매개변수 는 슬리피지가 지정한 값보다 작은 경우 브로커에게 거래를 진행할 수 있는 권한을 부여합니다. 내 생각에 표준은 3핍입니다. 가격이 그 이상으로 하락하면 브로커는 주문을하지 않고 잘못된 가격의 견적을 다시 알려줍니다. 미끄러짐은 게임의 일부이며 빠른 시장에서 느린 대가로 지불하는 비용입니다.

V

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영화 캐리비안의 해적 주제에서 미끄러짐 미끄러짐과 관련하여 무대 뒤에서 일어나는 일에 대한 우리의 지식은 엄격한 규칙 자체 보다 지침에 더 가깝습니다.

https://www.nfa.futures.org/basicnet/Case.aspx?entityid=0339826&case=10BCC00015&contrib=NFA

규칙이 존재하지만, 우리는 그것이 무엇인지 모르고 중개인은 우리의 무지에 대해 이러한 규칙을 자유롭게 정의할 수 있습니다. FXMan77이 -200pips에 대해 걱정하는 이유가 있습니다. 유효한 우려이지만 자체 스레드 IMO에 있어야 합니다.