누군가가 같은 문제를 겪었습니까? 여기서 문제가 무엇인지, 실제 돈을 거래할 때 무엇을 해야 하는지 이해가 되지 않습니다.
이 스레드의 참여에 대한 내 주장을 실례합니다. 단지 도움을 주려는 것뿐입니다. 이제 저는 이 문제가 매우 중요한 전략에 참여하고 있습니다.
요컨대, 가격 움직임이 막대를 통해 정의하는 경로가 전략에 매우 중요하다면 MQL5의 OnTick 모드가 필수적입니다. 반면에 거래 전략이 더 큰 규모로 움직인다면 말하자면 OnTick 모드가 필요하지 않을 수 있습니다. 이 경우 전략을 테스트하기 위해 컴퓨터 리소스를 낭비할 필요가 없습니다. https://www.mql5.com/en/docs/runtime/testing 을 읽어야 합니다.
즉, 거래 전략을 분석하여 무슨 일이 일어나고 있는지 알아내는 것이 흥미로울 것입니다. 시스템을 구축하는 것은 무엇입니까? 어떤 아이디어에 기반을 두고 있습니까? 어떻게 지은거야?..
시스템의 기본 부분은 1분이 큰 차이를 만드는 척도에서 단기(매우 짧은 시간 프레임, 분 막대)에 강력하게 기반을 두고 있는 것 같습니다. 그런 부분들을 분석해야 합니다.
가격 움직임은 지진계와 같습니다. 가장 작은 규모로 관찰하면 혼돈과 예측 불가능성의 중간이지만 관찰 규모가 커질수록 가격은 점점 더 결정적입니다. 어쨌든, 우리는 가격 막대가 단지 가격 움직임의 자의적인 이산화라는 것을 항상 염두에 두어야 합니다.
이것은 이론적인 설명일 것이다. 이것에 대해 어떻게 생각하십니까? 원한다면 반박할 수 있습니다.
양초 형성 과정에 대한 전문가는 아니지만 내 관점에서 귀하의 설명이 맞는 것 같습니다.
내 이해는 모든 틱 옵션(1분 OHLC가 아님)으로 설정된 EA의 시뮬레이션이 실제 시장 조건과 거의 비슷하게 작동한다는 것입니다. 글쎄, EA에 1분의 완전한 형성을 기다리라는 코드가 있는 경우를 제외하고. OHLC 양초, 여기에서 언급한 대로 이해했습니다. 코드의 의미가 확실하지 않습니다. 맞습니까? : )
*** 편집하다 ***
여러분을 위해 실제 시장 조건(데모 또는 참)에서 EA가 1min과 같이 작동하는 경우 어떤 예방 조치를 취해야 하는지 알려주세요. OLHC 시뮬레이션 옵션(가장 수익성이 높음) ?
RaptorUK : 아마도 어떤 시뮬레이션이 올바른 것인지 자문해 봐야 할 것입니다. 그리고 왜 ? 그런 다음 실시간 거래에서 시뮬레이션된 데이터를 재현할 수 있습니까?
난 너에게 동의 해. 나는 첫 번째와 두 번째 질문에 대한 답을 얻었지만 마지막은 아니다.
이 문서 에서 이 첫 번째 예에 대한 지원 지점 수에 대한 오류가 아닌가요? 여는 그림자와 닫는 그림자 모두에 대해 하나의 지지점만 볼 수 있습니다. 3이라고 합니다 :/
3개의 지지점 과 정수값을 사용하여 그림자를 생성한 경우 그림자의 크기 3/4와 그림자의 크기 1/2이 같을 때( Open 과 Low 또는 Open 과 High 의 차이가 2보다 크지 않을 때 발생) 점), 그림자 생성은 다음과 같이 변경됩니다. 두 개의 지지점에 의해 그림자가 생성되는 경우 제어점은 다음과 같이 정렬됩니다.
이 문서 에서 이 첫 번째 예에 대한 지원 지점 수에 대한 오류가 아닌가요? 여는 그림자와 닫는 그림자 모두에 대해 하나의 지지점만 볼 수 있습니다. 3이라고 합니다 :/
개념과 용어 사이에 약간의 불일치가 있다고 생각합니다. 보내는 수치에서 유일한 지지점은 어디입니까?
어쨌든, 나는 또한 역사적 틱 시퀀스가 어떻게 구축되었는지가 중요하지 않다는 점에서 그 알고리즘의 세부 사항이 우리에게 너무 많다고 생각합니다. 그 정보에 접근하는 것은 매우 훌륭하고 흥미롭습니다. 우리는 개별 사물을 다룰 때만 컴퓨터의 함정을 인식할 수 있습니다. 정확도를 잃는 지점이 항상 있습니다. 부동 소수점 값도 마찬가지입니다. 여기서 차이점은 우리가 또한 매우 작은 규모로 인간 행동을 다루고 있다는 것입니다.
그건 그렇고 우리는 또한 증권사의 과거 데이터가 같지 않고 이 차이가 단기간에 더 커진다는 사실에 대해서도 논의했습니다.
이 모든 것에 대해 어떻게 생각하세요? 그 맞습니까? 작은 규모에서 잘 작동해야 하는 전략에 집중하는 것이 가치가 있다고 생각하십니까?
귀하의 요점을 이해하지 못했습니다. 제 생각에는 1분 OHLC 모드 시뮬레이션을 재현할 수 있어야 합니다.
문서에서는 다음과 같이 말합니다.
"1분 OHLC" 모드에서 틱 시퀀스는 분 막대의 OHLC 가격에 의해서만 구성되며생성된 제어 지점의 수가 크게 감소하므로 테스트 시간도 단축됩니다. OnTick() 함수의 실행은 OHLC 분봉 의 가격으로 구성된 모든 제어점에서 수행됩니다.
그 다음에 :
거래 전략을 테스트하려면 Expert Advisor의 작업을 시뮬레이션할 일련의 틱이 필요합니다. 따라서 매분 막대에대해 가격이 확실히 있는4개의 제어 지점 을 알고 있습니다. 막대에 틱이 4개만 있는 경우 테스트를 수행하기에 충분한 정보이지만 일반적으로 틱 볼륨은 4보다 큽니다.
질문: OHLC 분 막대의 제어점은 몇 개이고 각각에서 작동하도록 onTick() 함수 를 수정하는 방법은 무엇입니까?
두 인용문의 텍스트에 따르면 첫 번째 질문에 대한 응답은 항상 4라는 것을 이해합니다. 막대에 4개 이상의 눈금이 있는 경우 테스트 시간을 단축하기 위해 "상당히" 줄이기 때문입니다. 다음 문제는 실제 시장 상황에서 1분 OHLC 막대의 4가지 제어점을 식별한 다음 onTick()에 작업을 요청하는 것입니다.
나는 ugo58에 절대적으로 동의합니다. 큰 막대는 이벤트 OnTick을 여러 번 트리거할 수 있지만 작은 막대는 훨씬 적게 트리거합니다.
이것은 자동 거래 전략에 영향을 미칠 수 있으므로 개발자는 이벤트 OnTick이 막대당 여러 번 실행될 수 있다는 사실을 완화하는 솔루션을 찾아야 합니다.
제가 전에 보낸 것은 하나의 해결책이라고 생각합니다. ugo50은 또 다른 솔루션을 제안했습니다. 가장 최근의 과거 막대에서 OnTick 로직을 실행하는 것입니다. 어쨌든 현재 표시줄에서 OnTick 논리를 실행하려면 이전에 보낸 것과 비슷한 것을 사용할 수 있습니다.
OnBar 이벤트와 같은 것을 구현하려고 합니다.
이에 대해 어떻게 생각하세요?
이 링크도 유용할 수 있습니다. https://www.mql5.com/en/articles/159
게시한 코드는 기본적으로 기사의 코드와 동일합니다. 이것은 새로운 것이 아니며 닫힌 막대에서 거래하는 EA에 대한 최상의 접근 방식입니다.
이 주제와 직접적인 관련은 없지만 이 기사 는 아마도 흥미로울 것입니다.
모든 틱 또는 1분 OHLC에서 테스트할 때 완전히 반대 결과가 나타납니다. EA와 입력 매개변수는 정확히 동일하지만 1min ohlc의 경우 50000의 이익을 얻는 반면 모든 틱에서 -7000의 손실을 얻습니다.
이것은 2년 0811-0813의 기간 동안 많은 쌍 테스트에서 발생합니다.
누군가가 같은 문제를 겪었습니까? 여기서 문제가 무엇인지, 실제 돈을 거래할 때 무엇을 해야 하는지 이해가 되지 않습니다.
아래 두 그래프
1분 OHLC
모든 틱
안녕하세요 거래량도 많이 차이나겠죠? 모든 틱을 선택하면 onTick 기능이 x초마다 실행된다는 의미입니다. 나에게 나쁜 결과도 마찬가지입니다.
안녕하세요 거래량도 많이 차이나겠죠? 모든 틱을 선택하면 onTick 기능이 x초마다 실행된다는 의미입니다. 나에게 나쁜 결과도 마찬가지입니다.
나는 내 방식을 설명하려고 노력한다.
가격 움직임은 지진계와 같습니다. 가장 작은 규모로 관찰하면 혼돈과 예측 불가능성의 중간이지만 관찰 규모가 커질수록 가격은 점점 더 결정적입니다. 어쨌든, 우리는 가격 막대가 단지 가격 움직임의 자의적인 이산화라는 것을 항상 염두에 두어야 합니다.
이것은 이론적인 설명일 것이다. 이것에 대해 어떻게 생각하십니까? 원한다면 반박할 수 있습니다.
누군가가 같은 문제를 겪었습니까? 여기서 문제가 무엇인지, 실제 돈을 거래할 때 무엇을 해야 하는지 이해가 되지 않습니다.
이 스레드의 참여에 대한 내 주장을 실례합니다. 단지 도움을 주려는 것뿐입니다. 이제 저는 이 문제가 매우 중요한 전략에 참여하고 있습니다.
요컨대, 가격 움직임이 막대를 통해 정의하는 경로가 전략에 매우 중요하다면 MQL5의 OnTick 모드가 필수적입니다. 반면에 거래 전략이 더 큰 규모로 움직인다면 말하자면 OnTick 모드가 필요하지 않을 수 있습니다. 이 경우 전략을 테스트하기 위해 컴퓨터 리소스를 낭비할 필요가 없습니다. https://www.mql5.com/en/docs/runtime/testing 을 읽어야 합니다.
즉, 거래 전략을 분석하여 무슨 일이 일어나고 있는지 알아내는 것이 흥미로울 것입니다. 시스템을 구축하는 것은 무엇입니까? 어떤 아이디어에 기반을 두고 있습니까? 어떻게 지은거야?..
시스템의 기본 부분은 1분이 큰 차이를 만드는 척도에서 단기(매우 짧은 시간 프레임, 분 막대)에 강력하게 기반을 두고 있는 것 같습니다. 그런 부분들을 분석해야 합니다.
문안 인사!
나는 내 방식을 설명하려고 노력한다.
가격 움직임은 지진계와 같습니다. 가장 작은 규모로 관찰하면 혼돈과 예측 불가능성의 중간이지만 관찰 규모가 커질수록 가격은 점점 더 결정적입니다. 어쨌든, 우리는 가격 막대가 단지 가격 움직임의 자의적인 이산화라는 것을 항상 염두에 두어야 합니다.
이것은 이론적인 설명일 것이다. 이것에 대해 어떻게 생각하십니까? 원한다면 반박할 수 있습니다.
양초 형성 과정에 대한 전문가는 아니지만 내 관점에서 귀하의 설명이 맞는 것 같습니다.
내 이해는 모든 틱 옵션(1분 OHLC가 아님)으로 설정된 EA의 시뮬레이션이 실제 시장 조건과 거의 비슷하게 작동한다는 것입니다. 글쎄, EA에 1분의 완전한 형성을 기다리라는 코드가 있는 경우를 제외하고. OHLC 양초, 여기에서 언급한 대로 이해했습니다. 코드의 의미가 확실하지 않습니다. 맞습니까? : )
*** 편집하다 ***
여러분을 위해 실제 시장 조건(데모 또는 참)에서 EA가 1min과 같이 작동하는 경우 어떤 예방 조치를 취해야 하는지 알려주세요. OLHC 시뮬레이션 옵션(가장 수익성이 높음) ?
여러분을 위해 실제 시장 조건(데모 또는 참)에서 EA가 1min과 같이 작동하는 경우 어떤 예방 조치를 취해야 하는지 알려주세요. OLHC 시뮬레이션 옵션(가장 수익성이 높음) ?
아마도 어떤 시뮬레이션이 올바른 것인지 자문해 봐야 할 것입니다. 그리고 왜 ? 그런 다음 실시간 거래에서 시뮬레이션된 데이터를 재현할 수 있습니까?
난 너에게 동의 해. 나는 첫 번째와 두 번째 질문에 대한 답을 얻었지만 마지막은 아니다.
이 문서 에서 이 첫 번째 예에 대한 지원 지점 수에 대한 오류가 아닌가요? 여는 그림자와 닫는 그림자 모두에 대해 하나의 지지점만 볼 수 있습니다. 3이라고 합니다 :/
안녕하세요 거래량도 많이 차이나겠죠? 모든 틱을 선택하면 onTick 기능이 x초마다 실행된다는 의미입니다. 나에게 나쁜 결과도 마찬가지입니다.
실제로 거래 횟수는 5-10% 약간 다릅니다. 그러나 나는 가격이 이동 평균보다 낮을 때 EA가 시장에 오랫동안 진입한 이후에 왜 이런 일이 발생하는지 이해했습니다. 닫히므로 일반적으로 발생하지 않는 많은 이익이 필요합니다.
따라서 불행히도 이 성능을 재현할 방법이 없습니다.
이 문서 에서 이 첫 번째 예에 대한 지원 지점 수에 대한 오류가 아닌가요? 여는 그림자와 닫는 그림자 모두에 대해 하나의 지지점만 볼 수 있습니다. 3이라고 합니다 :/
개념과 용어 사이에 약간의 불일치가 있다고 생각합니다. 보내는 수치에서 유일한 지지점은 어디입니까?
어쨌든, 나는 또한 역사적 틱 시퀀스가 어떻게 구축되었는지가 중요하지 않다는 점에서 그 알고리즘의 세부 사항이 우리에게 너무 많다고 생각합니다. 그 정보에 접근하는 것은 매우 훌륭하고 흥미롭습니다. 우리는 개별 사물을 다룰 때만 컴퓨터의 함정을 인식할 수 있습니다. 정확도를 잃는 지점이 항상 있습니다. 부동 소수점 값도 마찬가지입니다. 여기서 차이점은 우리가 또한 매우 작은 규모로 인간 행동을 다루고 있다는 것입니다.
그건 그렇고 우리는 또한 증권사의 과거 데이터가 같지 않고 이 차이가 단기간에 더 커진다는 사실에 대해서도 논의했습니다.
이 모든 것에 대해 어떻게 생각하세요? 그 맞습니까? 작은 규모에서 잘 작동해야 하는 전략에 집중하는 것이 가치가 있다고 생각하십니까?
michelino :
따라서 불행히도 이 성능을 재현할 방법이 없습니다.
귀하의 요점을 이해하지 못했습니다. 제 생각에는 1분 OHLC 모드 시뮬레이션을 재현할 수 있어야 합니다.
문서에서는 다음과 같이 말합니다.
"1분 OHLC" 모드에서 틱 시퀀스는 분 막대 의 OHLC 가격에 의해서만 구성되며 생성된 제어 지점의 수가 크게 감소하므로 테스트 시간도 단축됩니다. OnTick() 함수의 실행은 OHLC 분봉 의 가격으로 구성된 모든 제어점에서 수행됩니다.
그 다음에 :
거래 전략을 테스트하려면 Expert Advisor의 작업을 시뮬레이션할 일련의 틱이 필요합니다. 따라서 매분 막대에 대해 가격이 확실히 있는 4개의 제어 지점 을 알고 있습니다. 막대에 틱이 4개만 있는 경우 테스트를 수행하기에 충분한 정보이지만 일반적으로 틱 볼륨은 4보다 큽니다.
질문: OHLC 분 막대의 제어점은 몇 개이고 각각에서 작동하도록 onTick() 함수 를 수정하는 방법은 무엇입니까?
두 인용문의 텍스트에 따르면 첫 번째 질문에 대한 응답은 항상 4라는 것을 이해합니다. 막대에 4개 이상의 눈금이 있는 경우 테스트 시간을 단축하기 위해 "상당히" 줄이기 때문입니다. 다음 문제는 실제 시장 상황에서 1분 OHLC 막대의 4가지 제어점을 식별한 다음 onTick()에 작업을 요청하는 것입니다.